شاخص کانال کالا (شاخص شاخص کانال کالا CCI)

سیگنال های خرید و فروش در CCI

شاخص کانال کالا CCI چیست؟

شاخص کانال کالا CCI توسط دونالد لمبرت توسعه یافته و در سال ۱۹۸۰ منتشر شد. شاخص کانال کالا CCI یک شاخص همه کاره است که می تواند برای شناسایی روند جدید یا هشدار نسبت به شرایط برگشتی بازار مورد استفاده قرار گیرد.

لمبرت در ابتدا CCI را برای شناسایی چرخش‌های دوره‌ای کالاها ایجاد کرد ، اما این شاخص را می توان با موفقیت برای شاخص ها ، ETF ، سهام و سایر اوراق بهادار اعمال کرد. به طور کلی ، CCI سطح قیمت فعلی را نسبت به یک سطح متوسط قیمت در یک بازه زمانی مشخص اندازه گیری می کند.

شاخص کانال کالا CCI وقتی قیمتها خیلی بالاتر از حد متوسط باشد نسبتاً بالا است اما وقتی قیمتها خیلی کمتر از حد متوسط باشد نسبتاً پایین است. به این ترتیب می توان از CCI برای شناسایی سطح اشباع خرید و فروش استفاده کرد.

تفسیر:

شاخص کانال کالا CCI تفاوت بین تغییر قیمت یک اوراق بهادار و میانگین تغییر قیمت آن را اندازه می گیرد. قرائت مثبت زیاد، نشان می دهد که قیمتها کاملاً بالاتر از حد متوسط خود هستند ، که این نشان دهنده قدرت روند است. قرائت منفی پایین، نشان می دهد که قیمت ها کاملاً کمتر از حد متوسط هستند که نشان دهنده ضعف روند است.

شاخص کانال کالا CCI می تواند به عنوان یک شاخص همزمان یا پیشرو استفاده شود. به عنوان یک نشانگر تصادفی ، افزایش بیش از ۱۰۰+ نشان دهنده عملکرد قوی قیمت است که می تواند آغاز روند صعودی باشد. پلاگین های زیر -۱۰۰ عملکرد ضعیف قیمت را نشان می دهد که می تواند آغاز روند نزولی باشد.

از شاخص کانال کالا CCI تحلیلگران تکنیکال می توانند به دنبال سطوح اشباع خرید و فروش باشند و یک محدوده بازگشتی را پیش بینی کند. به همین ترتیب ، واگرایی های صعودی و نزولی می توانند برای تشخیص تغییرات اولیه حرکت و پیش بینی روند معکوس روند استفاده شوند.

شروع روند جدید:

همانطور که گفته شد ، بیشترین حرکت CCI بین -۱۰۰ و +۱۰۰ اتفاق می افتد. حرکتی که بیش از این محدوده باشد قدرت یا ضعف غیرمعمولی را نشان می دهد که می تواند حرکت گسترده را پیش بینی کند. این سطوح را به عنوان فیلترهای صعودی یا نزولی در نظر بگیرید. در تحلیل تکنیکال ، شاخص کانال کالا CCI گاوها را مثبت و خرس ها را منفی می‌داند. با این حال ، استفاده از کراس اوورهای ساده با خط صفر می تواند سیگنالهای زیادی را ایجاد کند. لازم به ذکر است که سیگنالهای خرید و فروش با تاخیر صادر می شوند.

سطوح اشباع خرید و فروش:

تعریف خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد برای شاخص کانال کالا CCI متفاوت است. شناسایی سطوح اشباع خرید و فروش می تواند با شاخص کانال کالا (CCI) قدری مشکل باشد. اولاً ، CCI یک نوسان ساز بی حد و مرز است و از نظر تئوری ، هیچ محدودیتی برای بالا و پایین وجود ندارد و شناسایی سطوح اشباع را با گذشت زمان و تجربه امکانپذیر خواهد بود.

دوم ، اوراق بهادار می تواند با اینکه به محدوده های اشباع وارد شده باشند همچنان به حرکت در همان روند قبلی ادامه دهند.

واگرایی های صعودی / نزولی:

واگرایی ها نشان دهنده یک نقطه بازگشت بالقوه هستند زیرا حرکت جهشی قیمت را تأیید نمی کند. واگرایی صعودی زمانی اتفاق می افتد که قیمت سطح پایین تری را ایجاد می کند و CCI پایین ترین سطحی را تشکیل می دهد که حرکت نزولی کمتری را نشان می دهد. واگرایی نزولی زمانی شکل می گیرد که قیمت یک بالاترین سطح را ثبت کند و CCI یک بالاترین سطحی را تشکیل می دهد که حرکت صعودی کمتری را نشان می دعهد.

قبل از اینکه بیش از حد از واگرایی ها به عنوان شاخص های معکوس بزرگ توجه شما را به خود جلب کنند، توجه داشته باشید که واگرایی ها در یک روند قوی می توانند گمراه کننده باشند. یک روند صعودی قوی می تواند واگرایی های نزولی بی شماری را قبل از واقعی شدن قیمت بالایی نشان دهد. برعکس ، واگرایی های صعودی اغلب در روند نزولی گسترده ظاهر می شوند.

تأیید کلید واگرایی است. در حالی که واگرایی ها منعکس کننده تحولی است که می تواند روند معکوس را پیش بینی کند ، تحلیلگران باید یک نقطه تأیید برای CCI یا نمودار قیمت تعیین کنند. واگرایی نزولی را می توان با شکست زیر صفر در CCI یا شکست حمایت در نمودار قیمت تأیید کرد. برعکس ، یک واگرایی صعودی می تواند با شکست بالای صفر در CCI یا شکست مقاومت شاخص کانال کالا (شاخص شاخص کانال کالا CCI) در نمودار قیمت تأیید شود.

هر آنچه از اندیکاتور شاخص کانال کالا (CCI) باید بدانید

اندیکاتور شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index) یا به اختصار اندیکاتور CCI در سال 1980 توسط دونالد لامبرت (Donald Lambert) ارائه شد. هر چند اسیلاتور شاخص کانال کالا در اصل برای بورس کالا طراحی شده است اما امروزه در بازار اوراق بهادار، بازارهای بهره باز و بازارهای ارز نیز کارایی دارد. در این مقاله به هر آنچه که نیاز است از این اندیکاتور بدانید، می پردازیم. با ما همراه باشید.

مقدمه

با تقسیم مقادیر یک اسیلاتور بر یک عدد ثابت می توان آن را ساده سازی کرد. دونالد لامبرت در طراحی اندیکاتور شاخص کانال کالا از این تکنیک استفاده کرد. او قیمت های جاری را با میانگین متحرک در فاصله زمانی مشخص (معمولا 20 روزه) مقایسه کرد، سپس مقادیر اسیلاتور را با تقسیم بر عددی که بر مبنای انحراف از میانگین محاسبه می شود، ساده سازی کرد. این ساده سازی موجب شد اسیلاتور CCI معمولا در فاصله اعداد 100+ به عنوان حد بالای اسیلاتور و 100- به عنوان حد پایین اسیلاتور نوسان کند.

نحوه محاسبه اندیکاتور CCI

برای محاسبه اندیکاتور شاخص کانال کالا از قیمت های پایین (Low)، بالا (High) و آخرین معامله (Close) و همچنین از میانگین متحرک حسابی و انحراف از میانگین (Mean Deviation) استفاده می شود. در رابطه زیر در محاسبات این اندیکاتور از دوره 20 روزه استفاده شده است که همچنین در محاسبات میانگین متحرک ساده و انحراف از میانگین نیز به کار می رود.

برای محاسبه قیمت واقعی (Typical Price) از رابطه زیر استفاده می شود :

برای محاسبه انحراف از میانگین به صورت زیر باید عمل کرد :

ابتدا باید میانگین قیمت واقعی 20 روز گذشته را از هر یک از مقادیر قیمت واقعی کسر کنید، سپس قدر مطلق این مقادیر را حساب کنید. در ادامه مقادیر قدر مطلق را که برای یک دوره 20 روزه، 20 مورد است با یکدیگر جمع کنید و حاصل جمع را بر عدد 20 تقسیم کنید.

مطابق رابطه 1، دونالد لامبرت برای اطمینان از اینکه 70 تا 80 درصد مقادیر اندیکاتور CCI در بازه 100- تا 100+ قرار گیرند، از مقدار ثابت 0.015 در مخرج کسر استفاده کرده است. این مقدار ثابت به دوره زمانی مد نظر نیز بستگی دارد. مطابق شکل 1 مقادیر اندیکاتور CCI برای یک دوره زمانی کوتاه تر (شاخص کانال کالا (شاخص شاخص کانال کالا CCI) مثلا دوره 10 روزه) پر نوسان تر از یک دوره زمانی طولانی تر (مثلا 40 روزه) است. همچنین مقادیر کمتری از اسیلاتور CCI برای یک دوره کوتاه تر نسبت به دوره طولانی تر در بازه 100- تا 100+ قرار می گیرند.

شکل 1- مقایسه اسیلاتور CCI برای بازه های زمانی 10 و 40 روزه

کاربردهای اندیکاتور شاخص کانال کالا

1- تشخیص محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش

اسیلاتور CCI برای تشخیص روند و میزان قدرت آن به کار می رود. این ابزار بر خلاف سایر اسیلاتورها بدون حد بوده و در صورتی که در نواحی بالای شاخص کانال کالا (شاخص شاخص کانال کالا CCI) 100+ و پایین 100- تشکیل قله یا دره داده و تغییر جهت دهد، به ترتیب نشان دهنده اشباع خرید و اشباع فروش است. بنابراین معمولا مقادیر بیشتر از 100+ حاکی از اشباع خرید و مقادیر کمتر از 100- حاکی از اشباع فروش می باشد. خیلی از تحلیل گران از این شاخص فقط برای تشخیص نواحی اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می کنند.

2- تشخیص سیگنال های خرید و فروش

برای استفاده از سیگنال های خرید و فروش این اندیکاتور می توان از دو استراتژی بهره برد. در استراتژی اول (استراتژی ساده)، در صورت شاخص کانال کالا (شاخص شاخص کانال کالا CCI) عبور رو به بالای اسیلاتور CCI از عدد 100+، روند صعودی در نظر گرفته شده و سیگنال خرید به دست می آید. همچنین در صورت عبور اندیکاتور شاخص کانال کالا به زیر 100-، روند نزولی در نظر گرفته شده و سیگنال فروش به دست می آید. اگر شاخص کانال کالا (شاخص شاخص کانال کالا CCI) اسیلاتور CCI از محدوده بین 100- و 100+ خارج شود، نشان دهنده قدرت یا ضعف غیرمعمول بازار است که می تواند یک حرکت روند دار را از پیش مشخص سازد. در شکل 2 برای نماد حریل برای بازه زمانی مرداد تا اسفند 97، سیگنال های خرید و فروش صادر شده توسط اندیکاتور CCI در تایم فریم روزانه مشخص شده است. برای استفاده از این استراتژی ساده، ابتدا بهتر است که با استفاده از شاخص میانگین جهت دار (ADX)، روند دار بودن بازار بررسی شود و فقط در صورتی از سیگنال های خرید و فروش این اسیلاتور استفاده شود که روند دار بودن بازار توسط این شاخص تایید شود در غیر اینصورت مشابه ناحیه آبی رنگ در شکل 2، این اسیلاتور سیگنال های متعددی را صادر می کند که اعتبار چندانی ندارند.

شکل 2- سیگنال های خرید و فروش اسیلاتور CCI در نماد حریل (استراتژی ساده)

در استراتژی دوم (استراتژی چند بازه زمانی) ابتدا با استفاده از نمودار بلند مدت (مانند نمودار ماهیانه)، روند بلند مدت سهم تشخیص داده می شود، سپس از نمودار کوتاه مدت (مانند نمودار روزانه) برای تشخیص پولبک ها و نقاط ورود استفاده می شود. در این استراتژی وقتی نمودار بلند مدت از 100+ به سمت بالا عبور کند، نشان دهنده روند صعودی است و این روند صعودی تا زمانی که اندیکاتور از 100- به سمت پایین حرکت نکند اعتبار دارد. همچنین عبور اندیکاتور از 100- به سمت پایین نشان دهنده روند نزولی است و این روند نزولی تا زمانی که اندیکاتور از 100+ به سمت بالا حرکت نکند ادامه خواهد داشت. بنابراین وقتی در بازه زمانی بلند مدت اندیکاتور از 100+ به سمت بالا حرکت کرد می توان در نمودار کوتاه مدت به دنبال سیگنال های خرید بود. در نمودار کوتاه مدت عبور اندیکاتور از 100+ به سمت پایین سیگنال فروش و همچنین عبور آن از 100- به سمت بالا سیگنال خرید محسوب می شود. همچنین وقتی CCI در نمودار بلند مدت از 100- به سمت پایین عبور می کند، فقط باید سیگنال های فروش را در بازه زمانی کوتاه مدت تر در نظر گرفت. تا زمانی که نمودار بلندمدت تر CCI از 100+ به سمت بالا عبور نکند، باید روند را نزولی در نظر گرفت.

همان طور که در شکل 3 دیده می شود، در نمودار ماهیانه نماد کهمدا، در شهریور 97 اندیکاتور CCI بالای 100+ قرار گرفته است که نشان دهنده روند صعودی در میان مدت است. این روند صعودی تا زمانی که اندیکاتور بالای 100- قرار داشته باشد معتبر است. در ادامه در نمودار کوتاه مدت باید نقطه ورود تعیین شود.

شکل 3 – نمودار ماهیانه نماد کهمدا (استراتژی چند بازه زمانی)

در ادامه در شکل 4 در نمودار روزانه نماد کهمدا سیگنال های خرید و فروش نشان داده شده است. همانطور که مشخص است عبور اندیکاتور CCI از 100+ به سمت پایین سیگنال فروش و عبور رو به بالای آن از 100- سیگنال خرید محسوب می شود.

شکل 4- نمودار روزانه نماد کهمدا (استراتژی چند بازه زمانی)

3- تشخیص واگرایی های مثبت و منفی

از دیگر کاربردهای اندیکاتور شاخص کانال کالا تشخیص واگرایی مثبت و منفی می باشد. واگرایی شکل گرفته در این اندیکاتور، یکی از قوی ترین سیگنال های موجود در اندیکاتورها می باشد. واگرایی مثبت یا صعودی زمانی به وقوع می پیوندد که خط روند ترسیم شده از دو حفره در نمودار قیمت نزولی اما خط روند متناظر با آن در اندیکاتور صعودی باشد. همچنین واگرایی منفی یا نزولی زمانی به وقوع می پیوندد که خط روند ترسیم شده از دو قله در نمودار قیمت، صعودی باشد اما خط روند مناظر با آن در اندیکاتور نزولی باشد. معمولا واگرایی معمولی مثبت و منفی در انتهای روندهای بازار شکل می گیرند و نشان دهنده این موضوع می باشند که روند کنونی سهم به زودی تغییر می کنند. بنابراین با توجه به توضیحات ارائه شده، معمولا واگرایی مثبت در انتهای روند نزولی و واگرایی منفی در انتهای روند صعودی موجب بازگشت قیمت و تغییر جهت روند می شوند.

در شکل 5 در نماد برکت واگرایی مثبت دیده می شود که موجب افزایش قیمت سهم از 135 تومان تا 162 تومان (20 درصد) شده است. همچنین در شکل 6 در نماد ولراز واگرایی منفی دیده می شود که موجب افت قیمت سهم از 1287 تومان تا 548 تومان (57.5 درصد) شده است.

شکل 5- واگرایی مثبت در اندیکاتور CCI در نماد برکت

شکل 6- واگرایی منفی در اسیلاتور CCI در نماد ولراز

4- تغییر روند با شکست خط روند در اندیکاتور CCI

اسیلاتور CCI همانند دیگر نوسانگرها می تواند با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خط روند ترکیب شده و در تصمیم گیری های معاملاتی به تحلیل گران کمک کند. به عنوان مثال در شکل 7 پس از شکست خط روند در اندیکاتور CCI، روند سهم از نزولی به صعودی تغییر یافته است.

شکل 7- تغییر روند سهم با شکست خط روند در اندیکاتور CCI

به عنوان یک نکته پایانی باید توجه داشته باشید که اگر شیب میانگین متحرک کم و نزدیک به صفر باشد، بازار در وضعیت بدون روند قرار دارد. در بازارهای روند دار نباید خروج موقت از مناطق اشباع خرید یا فروش را به عنوان سیگنال معاملاتی تلقی کرد چرا که در چنین مواردی قیمت ها کماکان به روند خود ادامه می دهند، اما اندیکاتور شاخص کانال کالا همچنان در نواحی اشباع خرید یا فروش خود قرار دارد.

درباره محمد حسن دانشور

موفقیت در بازارهای مالی نیازمند مهارت های متعددی است. صرف اطلاع از برخی از مفاهیم تحلیل تکنیکال نه تنها نمی تواند به درآمدزایی شما در بازارهای مالی کمک کند بلکه می تواند موجب اشتباه و از دست رفتن سرمایه شما شود. در "پارس سرمایه" تلاش می کنیم با رویکردی متفاوت به آموزش و مشاوره بازارهای مالی بپردازیم تا شما را به متخصصین این عرصه تبدیل کنیم.

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا چیست؟

ساعد نیوز: اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index) توسط دونالد لمبرت (Donald Lambert) که یک تحلیلگر تکنیکال است توسعه داده شده است.

آموزش اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index) توسط دونالد لمبرت (Donald Lambert) که یک تحلیلگر تکنیکال است توسعه داده شده است. این اندیکاتور اولین بار در مجله Commodities (که امروزه با نام Futures خوانده می شود) در سال 1980 منتشر شد. برخلاف نام این اندیکاتور، از آن می توان در بازارهای دیگر مانند سهام نیز استفاده کند و فقط مخصوص بورس کالا نیست. اندیکاتوری است که جزء اسیلاتورها به حساب می آید (در بازه نوسان دارد و بازه نوسان آن بین – ۱۰۰ تا + ۲۰۰ است) و قدرت شتاب نوسان را در یک روند سهم را به خوبی نمایان می کند. بیشتر نوسان در این اندیکاتور (حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد ) در بازه – ۱۰۰ و + ۱۰۰ صورت می گیرد.
اندیکاتور CCI در اصل برای یافتن تغییرات روند در بازه طولانی مدت ایجاد شد اما معامله گران از آن در همه تایم فریم ها استفاده می کنند.

برای محاسبه این اندیکاتور از موارد زیر استفاده می شود:

1. قیمت دارایی ( PRICE )
2. میانگین متحرک دارایی (MA)
3. انحراف معیار (D)

مزیت های اندیکاتور CCI

۱. سرمایه گذار کمک می کند تا نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را در روند سهم به خوبی شناسایی کند.
۲. تغییرات مسیر حرکت قیمت دارایی را بررسی می کند.
۳. CCI زمانی که بازار گاوی (صعودی) هست مثبت است ، و هنگامی که بازارخرسی(نزولی ) است ، منفی است به جز در مواردی که در روند سهم واگرایی وجود دارد.

شکست خط روند در اندیکاتور CCI

همانطور که در تصویر زیر می بینید در نمودار قیمت بانک صادرات قبل از شکست خط روند سهم ،شکست خط روند اندیکاتور رخ داده است و نشان از تغییر روند سهم و شروع روند صعودی جدید دارد . که همین اتفاق رخ داده است . پس می توان برای اندیکاتور CCI خط روند کشید و شکست این خط روند را نوعی سیگنال دانست.

یا در تصویر زیر همانطور که می بینید پس از شکست روند صعودی CCI سهم نیز پس از چند کندل وارد روند نزولی شده است . این نیز خود سیگنال تغییر روند سهم محسوب می گردد .

واگرایی در اندیکاتور CCI

در تصویر زیر که مجدد مربوط به بانک صادرات در نمودار ساعتی می باشد واگرایی مثبت در اندیکاتور CCI رخ داده است و پس از آن سهم کاملا تغییر روند داده و صعودی شده است . واگرایی اندیکاتور CCI یکی از قوی ترین سیگنال های موجو در اندیکاتور ها می باشد.

همان طور که در شکل مشاهده می شود ، زمانی که روند سهم صعودی است ، در اندیکاتور همان روند نزولی است . پس در اندیکاتور واگرایی منفی وجود دارد و بعد از آن سهم نزول پیدا کرده است . در واگرایی مثبت هم سهم در حالت نزول قرار دارد ولی اندیکاتور CCI روند صعودی دارد و در تصویر مشخص است که روند سهم صعودی شده است .

SETTING استاندارد این اندیکاتور عموما ۱۴ روزه می باشد ( یعنی قیمت در ۱۴ روز آخر معاملاتی را اندازه گیری نموده اند. ) . حال دو حالت شاخص کانال کالا (شاخص شاخص کانال کالا CCI) شاخص کانال کالا (شاخص شاخص کانال کالا CCI) پیش رو داریم :

1. اگر از ۱۴ روز کمتر اتنخاب کنیم ، شاهد نوسانات بیشتری خواهیم بود و امکان اینکه این شرایط طولانی مدت حکم فرما نباشد وجود دارد.

2. اگر از ۱۴ روز بیشتر انتخاب کنیم ، امکان اینکه روند در آن موقعیت برای طولانی مدت بماند وجود دارد و دلیل آن هم این است که چون بازه زمانی طولاتی تر شده ، نوسانات در روند کمتر شده است.

تله های استراتژی معاملاتی مبتنی بر CCI

در استفاده از اندیکاتور CCI می توانید قوانین را سخت گیرانه تر یا ملایم تر تنظیم کنید. برای مثال، وقتی از چندین تایم فریم استفاده می کنید، می توانید در تایم فریم کوتاه مدتی تر، فقط زمانی دست به خرید بزنید که CCI به بیش از 100+ می رسد. با اینکار تعداد سیگنال ها را کاهش می دهید ولی اطمینان خواهید داشت روندی که وارد آن شده اید قوی تر است.
قوانین ورود و خروج از معاملات در بازه های زمانی کوتاه مدت تر نیز می تواند تنظیم شود. برای مثال اگر روند در نمودار بلندمدت تر صعودی است، می توانید در نمودار کوتاه مدت تر، قبل از اقدام به خرید اجازه شاخص کانال کالا (شاخص شاخص کانال کالا CCI) دهید CCI به پایین تر از 100- برسد و سپس (به جای برگشت به 100-) دوباره به بالای صفر برگردد.
اینکار احتمال باعث می شود خرید را در قیمت بالاتری انجام دهید ولی اطمینان شما از پایان یافتن پولبک کوتاه مدتی و ادامه روند بلندمدت، بیشتر خواهد بود.
برای فروش، می توانید اجازه دهید قیمت به بیش از 100+ برسد و سپس به زیر صفر پایین بیاید (به جای 100+) و آنگاه دست به فروش بزنید. با اینکار ممکن است مجبور شوید دارایی را در زمان چندین پولبک کوچک نگهداری کنید ولی به احتمال زیاد در صورت وجود یک روند قوی، سود شما از معامله بیشتر خواهد شد.
اگر سیگنال های خیلی زیاد یا خیلی کمی دریافت می کنید، باید دوره CCI را تغییر دهید و ببینید مشکل حل می شود یا نه.
متاسفانه این استراتژی نیز همانند بسیاری از استراتژی های معاملاتی دیگر، چندین سیگنال اشتباه صادر خواهد کرد و احتمالا چندین معامله را نیز از دست خواهید داد. احتمال اینکه CCI در طول یک سطح واحد نوسان کند نیز وجود دارد که در نتیجه باعث زیان یا مسیر نامعلوم در کوتاه مدت می شود. در این مواقع، تا زمانی که بازه زمانی بلند مدت تر ورود شما به معامله صحیح را تایید می کند، همچنان به سیگنال اول اعتماد کنید.
در این استراتژی، حدضرر مشخص نشده است، با این حال می توانید در زمان خرید، حدضرر را پایین تر از کف اخیر قرار دهید و در زمان فروش، حدضرر را بالاتر از سقف اخیر در نظر بگیرید.

در نهایت .

از CCI می توان در بازارها و تایم فریم ها مختلف استفاده کرد. معامله با بکارگیری چندین تایم فریم می تواند برای معامله گرانی که فعالانه خرید و فروش می کنند سیگنال های خرید و فروش بیشتری تولید کند.
معامله گران اغلب از نمودار بلندمدت تر برای تشخیص روند اصلی بهره می گیرند، سپس در نمودار کوتاه مدت تر به دنبال جدا کردن پولبک ها و بدست آوردن سیگنال ها می روند.
این اندیکاتور و استراتژی های توضیح داده شده، بدون خطا نیست و تغییر تنظیمات و معیارهای این استراتژی می تواند در بهبود عملکرد در بازارهای مختلف به شما کمک کند.
در همه سیستم ها احتمال از دست دادن معامله و ضرر وجود دارد و باید قبل به کارگیری این استراتژی، آن با تست کردن آن و یافتن تایم فریم مناسب در محیط آزمایشی و تعیین حدضرر در حین معامله، ریسک معاملات را کاهش داد.

اندیکاتور شاخص کانال کالا (CCI)

شاخص کانال کالا – Commodity Channel Index (CCI)

اندیکاتور شاخص کانال کالا (CCI) توسط Donald Lambert در سال ۱۹۸۰ براساس مطالعاتش بر روی نمودارهای کالا بوجود آمد و همچنان نیز در اکثر بازارهای مالی از جمله ارز مورد استفاده قرار می گیرد و نشان دهنده تمایلات سیکل وار و یا چرخه ای و به تعبیری دیگر شروع و جهت حرکت قیمت را نشان می دهد. از این اندیکاتور می توان برای شناسایی روندهایی که تمایل به شکستن حد مقاومت و حمایت را دارند استفاده نمود.

اندیکاتور شاخص کانال کالا (CCI) از سه خط مبنا با اعداد ۱۰۰+ و ۰ و ۱۰۰- بهره می برد. هر گاه عدد از ۱۰۰+ بیشتر شود، اصطلاحا منطقه خرید و بالعکس هرگاه نرخ از ۱۰۰- کمتر شود، منطقه فروش را نشان می دهد. از خط واگرایی (Divergence Line) بوجود آمده بین خطوط CCI و نوسان قیمت نیز می توان به ضعف روند جاری پی برد.

خط واگرایی (Divergence Line) در CCI

رسمی خطی بر دو قله یا دو دره اندیکاتور و روند قیمت به جهت مقایسه آن دو خط با یکدیگر را خط واگرایی گویند. در صورتیکه خط رسم شده روی اندیکاتور با خط رسم شده در روی نوسان قیمت در یک جهت نباشند، حاکی از تضعیف روند جاری و نشان دهنده پتانسیل روند برگشتی است که به دو صورت زیر می باشد:

شاید این پست ها هم مفید باشد!

نحوه خرید سهام به زبان ساده – سبد سهام خود را بهینه و به روز کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – نوع سفارش سهام خود را انتخاب کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – تصمیم بگیرید که چند سهام بخرید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – در مورد سهام مورد نظر برای خرید تحقیق کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – یک کارگزار مناسب پیدا کنید

۱- واگرایی رو به بالا (مثبت) – Bullish Divergence

واگرایی رو به بالا (مثبت) – Bullish Divergence

این حالت زمانی اتفاق می افتد که روند قیمت رو به پایین است و حداقل یک قله پایین تر از قله قبلی شکل بگیرد و در همان زمان بر روی اندیکاتور به طور مثال (CCI) دره قبلی از دره جدیدتر پایین تر قرار گیرد یا قله قبلی از قله جدیدتر پایین تر قرار گیرد یا اصطلاحا روند ایجاد شده بر روی اندیکاتور شکل صعودی به خود بگیرد. حالت ایجاد شده نشان دهنده تضعیف روند رو به پایین است بنابراین می توان منتظر روند برگشتی رو به بالا بود.

۲- واگرایی رو به پایین (منفی) – Bearish Divergence

واگرایی رو به پایین (منفی) – Bearish Divergence

این حالت زمانی اتفاق می افتد که روند قیمت رو به بالا است و حداقل یک دره بالاتر از دره قبلی شکل بگیرد و در همان زمان بر روی اندیکاتور به طور مثال (CCI) قله قبلی از قله جدید تر بالاتر قرار گیرد یا دره قبلی از دره جدیدتر بالاتر قرار گیرد یا اصطلاحا روند ایجاد شده بر روی اندیکاتور شکل نزولی به خود بگیرد. حالت ایجاد شده نشان دهنده تضعیف روند رو به بالا است بنابراین می توان منتظر روند برگشتی رو به پایین بود.

جهت روند قیمت پس از ظاهر شدن الگوی واگرایی، به سمت و هم جهت با روندی حرکت خواهد نمود که اندیکاتور مورد نظر نشان می دهد. به طور مثال در شکل بالا و در انتهای نمودار قیمت خط واگرایی رو به بالای اندیکاتور شاخص کانال کالا نشان دهنده روند صعودی است، در نتیجه روند حرکت قیمت نیز در ادامه صعودی خواهد بود. خط واگرایی مطمئن و تشکیل شده، اغلب متشکل از سه قله یا دره در نمودار اندیکاتور می باشد بنابراین در صورتی که از اتصال دو نقطه (قله یا دره) پی به وجود واگرایی برده اید، حدالامکان تا تکمیل آن و ایجاد قله یا دره سوم صبر نمایید.

سیگنال های خرید و فروش دراندیکاتور شاخص کانال کالا (CCI)

برای استخراج سیگنال های خرید و فروش از اندیکاتور شاخص کانال کالا اغلب به دو شکل می توان عمل کرد:

1. استفاده از حالت افزایش و تداوم روند
2. استفاده از حالت اشباع از خرید و فروش

سیگنال های خرید و فروش در CCI

سیگنال خرید در CCI

روش اول: با عبور نرخ CCI از سطح ۱۰۰+ (از پایین به بالا) می توانید اقدام به خرید نموده و در بازگشت مجدد به پایین تر از ۱۰۰+ (از بالا به پایین) از معامله خارج شوید.

روش دوم: با افزایش نرخ CCI به بالاتر از ۱۰۰- (از پایین به بالا) می توانید اقدام به خرید نموده و در یکی از دو حالت زیر از معامله خارج شویم:

• بازگشت نرخ به پایین تر از ۱۰۰+ (از پایین به بالا)
• بازگشت نرخ به پایین تر از ۱۰۰- (از بالا به پایین)

سیگنال فروش در CCI

روش اول: با عبور نرخ CCI از سطح ۱۰۰- (از بالا به پایین) می توانیم اقدام به فروش نموده و در بازگشت مجدد به بالاتر از ۱۰۰- (از پایین به بالا) از معامله خارج شویم.

روش دوم: با کاهش نرخ CCI به پایین تر از ۱۰۰+ (از بالا به پایین) می توانیم اقدام به فروش نموده و در یکی از دو حالت زیر از معامله خارج شویم:

شاخص کانال کالا (CCI) چیست؟

شاخص کانال کالا که به اختصار CCI نام دارد یکی از اندیکاتور های نوسانگر برای تحلیل تکنیکال می باشد که توسط دونالد لمبرت ایجاد گردید و برای شناسایی وضعیت اشباع خرید و فروش به کار می رود.در اصل این شاخص نوسان گر خطی می باشد که بسیار شبیه به شاخص قدرت نسبی عمل می کند اما ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد و زمانی اهمیت خود را نشان می دهد که سطح کنونی قیمت اختلاف زیادی با میانگین متحرک داشته باشد.همچنین حرکت شاخص کانال کالا از سطحی به سطح دیگر در دوره زمانی کوچک سریع می باشد اما در دوره بزرگتر در اطراف صفر به آرامی نوسان می کند.

پیشنهاد می کنیم برای شناخت بیشتر بازار ارزهای دیجیتال در دوره های سایت شمع سبز شرکت نمایید

دوره های آانلاین
——- کلاسهای خصوصی

در حقیقت بهترین روش استفاده از این اندیکاتور به عنوان فیلتر می باشد و سیگنال اصلی که این شاخص ارسال می کند بیان کننده وضعیت خرید و فروش است.گفتنی است اندیکاتور شاخص کانال کالا بین دو سطح مثبت شاخص کانال کالا (شاخص شاخص کانال کالا CCI) صد و منفی صد نوسان می کند که می تواند برای نمایش قدرت روند فراتر هم برود که به طور مثال می توان گفت حتی تا منفی دویست یا منفی سیصد هم می تواند خود را برساند.یعنی اگر اندیکاتور از عدد مثبت صد عبور کند و برگردد و بر خلاف جهت قبل مجددا مثبت صد را قطع کند به معنای سیگنال فروش می باشد و اگر از منفی صد بگذرد و دوباره برگردد و بر خلاف جهت قبلی خود عدد منفی صد را بگذراند بیان گر سیگنال خرید خواهد بود.

به عبارت دیگر اگر جهت حرکت قیمت به سمت بالا باشد و روند اندیکاتور شاخص کانال کالا به سمت پایین باشد سیگنالی برای فروش است که دقیقا بر عکس این اتفاق سیگنال خرید می باشد.البته که مثل همیشه توصیه می کنیم برای جلوگیری از ارسال سیگنال غلط و تحلیل دقیقتر از چند اندیکاتور و ابزار متنوع استفاده گردد.

مزایا و معایب اندیکاتور شاخص کانال کالا

اندیکاتور شاخص کانال کالا برای شناسایی موقعیت های ورود به بازار، به خصوص اگر به همراه سایر اندیکاتور ها استفاده گردد بسیار مناسب می باشد اما برای خروج از بازار مورد نظر بهتر است که از سایر اندیکاتور ها استفاده گردد.در واقع زمانی که روندی قدرتمند وجود دارد، این اندیکاتور خیلی سریع از وضعیت اشباع فروش به اشباع خرید و بر عکس تبدیل می گردد که اگر این قضیه به عنوان سیگنال بازگشتی در نظر گرفته شود،مقدار زیادی از سود از بین می رود.

در نتیجه می توان گفت به صورت کلی استفاده از اندیکاتور شاخص کانال کالا به تنهایی برای خرید و فروش مناسب نمی باشد زیرا در حقیقت این شاخص، فیلتری برای جلوگیری از ارسال سیگنال های غلط توسط سایر اندیکاتور ها می باشد.