مدرسه فارکس معامله گر ایرانی

شاخص کانال کالا (شاخص شاخص کانال کالا CCI)

آموزش اندیکاتور CCI

آموزش اندیکاتور CCI را در بایننس فارسی بخوانید. در این مقاله قصد داریم در مورد اندیکاتور CCI صحبت کنیم که چه چیزی را به ما نشان می دهد و چگونه محاسبه می شود؟ فرمول محاسبه آن را در مقاله ذکر کردیم. همچنین چند استراتژی مربوط به اندیکاتور CCI قرار داده‌ایم که بتوانید به‌راحتی و بدون مشکلی از آن استفاده کنید. از واگرایی‌ها صحبت می‌کنیم که چطور سیگنال‌هایی برای خرید و فروش به دست بیاورید.

اندیکاتور CCI چیست؟

اندیکاتور CCI مانند اکثر اندیکاتورها ریشه‌ای قدیمی دارد. این اندیکاتور در سال 1980 توسط دونالد لمبرت (Donald Lambert) معرفی شد. اگر نام شاخص کانال کالا (commodity channel index) را نیز شنیده‌اید، منظور همان اندیکاتور CCI است. از این اندیکاتور در بازار کریپتوکارنسی و… نیز استفاده می‌شود و مختص به یک بازار نیست.

اندیکاتور CCI در دسته اندیکاتورهای اسیلاتور (نوسان گر نما) قرار می‌گیرد و مانند سایر اندیکاتورهای این گروه یعنی مکدی (MACD) و شاخص RSI و … در بازه‌ای معین نوسان دارد. بازه‌ای که این اندیکاتور در آن نوسان دارد، بازه ۱۰۰- تا ۲۰۰+ است. اکثراً cci در فاصله ۱۰۰- تا ۱۰۰+ نوسان می‌زند و در برخی موارد دیده شده است که از این محدوده خارج شده است. از این موضوع نتیجه می‌گیریم که منطقه‌های اشباع خرید بالاتر از ۱۰۰+ هستند و منطقه‌های اشباع فروش پایین‌تر از ۱۰۰- قرار دارند.

از اندیکاتور CCI با این هدف استفاده می‌شود که تریدر متوجه شود چه زمانی قیمت یک ارز دیجیتال بیشتر از ارزش اصلی آن خواهد بود که به آن بیش خرید (Over Bought) می‌گویند و با قیمتی بالاتر از ارزش خودش ترید می‌شود. علاوه بر آن اندیکاتور تعیین می‌کند که چه مواقعی ارزش واقعی رمزارزی از ارزش واقعی آن کمتر است که به آن بیش فروش (Over Sold) می‌گویند و سبب فروش آن با قیمتی کمتر از قیمت اصلی آن می‌شود.

فرمول محاسبه اندیکاتور CCI

اما در این قسمت به نحوه محاسبه این اندیکاتور می‌پردازیم. درست است که ابزارها و پلتفرم‌های زیادی اندیکاتورها را به‌صورت خودکار و به‌سادگی محاسبه می‌کنند، اما آگاهی از چگونگی پدید آمدن و کارکرد آن نیز امری مهم تلقی می‌شود.

فرمول محاسبه اندیکاتور CCI

فرمول محاسبه اندیکاتور CCI

در ابتدا باید بدانیم که قرار است از شاخص CCI در چه تعداد دوره‌ای استفاده کنیم. اگر از دوره‌های کمتر استفاده کنید، اندیکاتور ناپایدارتر است و نوسان بیشتری دارد. در مقابل اگر دوره‌های بیشتری را موردتوجه قرار بدهید، خطاهایی که ممکن است در حین کار ایجاد شود را کمتر کرده‌اید. معمولاً 20 دوره را برای تحلیل با این اندیکاتور انتخاب می‌کنند. در ادامه مثالی را مطرح می‌کنیم که با موضوع بیشتر آشنا شوید:

فرض کنید قصد داریم ارزی دیجیتالی را برای 20 دوره‌ای که اخیراً وجود داشته، محاسبه کنیم. توجه داشته باشید که اگر می‌خواهید تعداد دوره‌های متفاوتی را محاسبه کنید، باید در فرمول محاسباتی تغییراتی را اعمال کنید. برای مرحله اول قیمت‌های بالا (High Price) و پایین (Low Price) و همچنین قیمت بسته شدن (Closing Price) را برای دوره‌های موردنظر حساب کنید که هم اکنون ما برای 20 دوره عملیات را انجام می‌دهیم. بعد از محاسباتی که انجام شد، قیمت نمونه را به دست بیاورید.

در ادامه باید 20 دوره میانگین متحرک قیمت نمونه را با 20 قیمت نمونه آخر جمع کرده و سپس آن را بر 20 تقسیم کنید؛ همچنین میانگین متحرک را از قیمت نمونه برای 20 دوره آخر کم کنید تا انحراف از میانگین را به دست آورید.

توجه کنید که اعداد درون قدرمطلق‌ها باید با یکدیگر جمع شوند (علامت‌های منفی را مثبت در نظر بگیرید). سپس جمع اختلافات از میانگین‌ها را بر تعداد دوره‌های موردنظر که در اینجا همان 20 است، تقسیم کنید. نکته دیگری که باید به آن توجه کنید این است که از جدیدترین قیمت نمونه میانگین متحرک و میانگین انحراف استفاده کنید تا CCI فعلی را به دست آورید. فرایندی که گفته شد باید برای هر دوره جدید اجرا شود.

می‌توانید شاخص CCI را از طریق فرمول زیر محاسبه کنید:

فرمول محاسبه اندیکاتور cci

فرمول محاسبه اندیکاتور cci

محاسبه اندیکاتور سی سی آی

محاسبه اندیکاتور سی سی آی

معنای حروف در فرمول ذکر شده به شرح زیر است:

  • P: تعداد دوره‌ها
  • H: بالاترین قیمت
  • L: پایین‌ترین قیمت
  • C: قیمت بسته شده ارز در انتهای دوره

فرمول محاسبه میانگین متحرک (Moving Average) نیز از عکس پایین قابل مشاهده است:

محاسبه میانگین متحرک

محاسبه میانگین متحرک

برای محاسبه انحراف میانگین مطلق (MD) از فرمول زیر استفاده کنید:

محاسبه انحراف میانگین مطلق

محاسبه انحراف میانگین مطلق

در فرمول محاسبه CCI ضریبی به مقدار 0.015 وجود دارد که همان عدد ثابت لمبرت نام دارد. لمبرت از شاخص کانال کالا (شاخص شاخص کانال کالا CCI) این عدد استفاده می‌کرد تا سایر مقادیر در آن ضرب شده و بیشتر اعدادی که از فرمول خارج می‌شوند بین 100- و 100+ قرار بگیرند؛ بنابراین 70 الی 80 درصد از مقادیر به دست آمده در بازه موردنظر قرار می‌گیرند. میزان درصدی که گفته شد، بستگی به تعداد دوره‌ها دارد، یعنی با تغییر تعداد دوره‌ها، درصد مقادیر بین بازه تغییر می‌کند.

اگر تعداد دوره‌هایی برای محاسبه استفاده می‌کنید کم باشد و مدت‌زمان نیز محدود باشد، درصد بسیار کمی در بازه گفته شده قرار خواهند گرفت. برعکس آن زمانی است که تعداد دوره‌ها بیشتر باشند؛ به‌این‌ترتیب درصد بسیار خوبی در بازه – و 100+ قرار می‌گیرند.

واگرایی (divergence) در اندیکاتور CCI چگونه است؟

واگرایی‌ها در اندیکاتور CCI یکی از روش‌های به دست آوردن سیگنال‌های قوی توسط شاخص CCI است. برای لین که تعریفی از واگرایی‌ها داشته باشیم، می‌توان گفت که واگرایی‌ها نشان‌دهنده تأیید یا ادامه و بازگشت روند هستند. در ادامه به معرفی واگرایی مثبت و منفی می‌پردازیم:

واگرایی مثبت چیست؟

واگرایی مثبت زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک ارز دیجیتال یا … کف جدیدی ثبت کند که پایین‌تر از کف قبلی خود باشد. در این زمان اگر اندیکاتور کف ایجاد شده را تأیید نکند و کف جدید و بالاتری تشکیل دهد و همچنین صعودی در برنامه خود داشته باشد، واگرایی مثبت رخ‌داده که سیگنال خرید خوبی برای تریدرها (معامله گران) خواهد بود.

واگرایی مثبت

در تصویر بالا مشخص است که قیمت کفی ایجاد کرده است. کف ایجاد شده از کف قبلی پایین‌تر بوده و شاخص CCI آن را تأیید نکرده است مراحل گفته شده را انجام داده است. سرانجام سیگنال خرید را به ما نشان می‌دهد.

واگرایی منفی چیست؟

هنگامی واگرایی منفی رخ می‌دهد که قیمت یک ارز کوین یا دارایی و… سقفی بالاتر از سقف قبلی خود ایجاد کند و اندیکاتور نیز سقف را تأیید نکره و برای خود سقفی ایجاد کند که پایین‌تر از قبل باشد و نزولی باشد؛ بنابراین واگرایی منفی را خواهیم داشت که سیگنال فروش به‌حساب می‌آید.

واگرایی منفی

به‌عنوان مثال در تصویر بالا واگرایی منفی رخ‌داده است که تمامی مراحل گفته شده در آن قابل ملاحظه است.

اندیکاتور CCI چه چیزی را نشان می‌ دهد؟

اندیکاتور CCI برای تعیین سطوح بیش خرید و بیش فروش نیز کاربرد دارد. در قسمت واگرایی‌ها اشاره کردیم که چگونه عمل می‌کند و بعد از واگرایی جهت خود را تغییر داده و حرکت معکوس دارد. برای شناسایی روند صعودی با استفاده از اندیکاتور CCI باید چنین شرایطی ایجاد شده باشد:

هنگامی که شاخص CCI از منطقه منفی یا ناحیه‌ای نزدیک به صفر از 100 عبور کند و بالاتر از آن قرار بگیرد، احتمال این وجود دارد که روند در حال آغاز روندی صعودی جدید است.

زمانی که چنین رویدادی رخ دهد، تریدرها می‌توانند پولبکی (تغییر ناگهانی و معکوس شدن روند قیمت در مدت‌زمان کوتاه است) را مشاهده کنند که در ادامه آن دوباره قیمت روندی که اوج گرفته است را می‌توانند با استفاده از اندیکاتور مشاهده کنند که سیگنال خرید محسوب می‌شود.

البته همین واکنش را می‌توان در یک روند نزولی که هنوز به طور قطعی رخ نداده مطرح کرد که وقتی اندیکاتور CCI از سطحی مثبت و نزدیک به صفر به زیر ۱۰۰- انتقال داشته باشد، این امکان وجود دارد که یک‌روند نزولی شکل بگیرد. از این سیگنال می‌توانیم این مفاهیم را برداشت کنیم که رمزارز خود را نگهداری نکنیم و یا اینکه حواسمان باشد که چه زمانی ارز دیجیتال خود را به فروش بگذاریم که اگر قیمت کاهش یافت، متضرر نشویم.

ناحیه‌های بیش خرید و بیش فروش ثابت نیستند و به همین علت اندیکاتور سی سی آی را اندیکاتوری بدون کران (Unbounded) محسوب می‌کنند؛ بنابراین تریدرها برای اینکه معکوس شدن روند قیمت را به‌صورت حدودی مشخص کنند، به گذشته رجوع می‌کنند. به‌عنوان مثال ممکن است معکوس شدن در کران‌های 200+ و 150- برای یک دارایی ایجاد شود. همچنین برای ارز دیجیتال و یا دارایی دیگر ممکن است قیمت در کران‌های 325+ و 350- معکوس شود.

توجه داشته باشید که همیشه واگرایی بین قیمت و شاخص CCI نشان‌دهنده معکوس شدن قیمت نیست. در اندیکاتور CCI اطلاعات مثبت بزرگ این سیگنال و خبر را می‌دهند که ارز دیجیتال یا … در مقایسه با پیش‌بینی که بر اساس روندهای قبلی و گذشته است، قدرتمندتر از قبل ترید می‌شود. در مقابل داده‌های منفی کوچک نشان می‌دهند که ترید در این رمزارز ضعیف است.

2 استراتژی با استفاده از اندیکاتور CCI

استفاده از اندیکاتورها و شاخص‌های مختلف این تضمین را به شما نمی‌دهند که هرگز ضرر نخواهید کرد و یا همیشه سودهای بسیار خوبی کسب می‌کنید. در هر صورت نمودارها روند یکسانی ندارند و ممکن است با یک خبر فاندامنتال تمام نقشه‌هایی که کشیده‌اید نابود شود؛ اما هرگز نباید در یادگیری آنها کوتاهی کرد.

برای استفاده از استراتژی‌هایی که با اندیکاتور CCI اجرا می‌شود باید قواعدی را در نظر داشته باشید. در ادامه مقاله 2 استراتژی مفید را قرار داده‌ایم که بتوانید با استفاده از اندیکاتور CCI از آنها در تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

1. استراتژی ابتدایی شاخص CCI

یکی از استراتژی‌های ساده است که به‌وسیله آن می‌توانید حرکت‌های 100+ را که نشان‌دهنده سیگنال خرید هستند را با شاخص CCI به دست بیاورید. سیگنال‌های فروش نیز در این روش قابل ردیابی هستند. برای سیگنال‌های فروش باید به حرکت‌هایی که کمتر از 100- هستند تمرکز داشته باشید.

بستگی به نوع ترید شما ممکن است قصد داشته باشید فقط از سیگنال‌های خرید استفاده کنید، یعنی با استفاده از سیگنال‌های خرید وارد معامله شده و با سیگنال‌های فروش از معامله خارج شوید و دوباره این روند را تکرار کنید.

نموداری که در قسمت پایین مشاهده می‌کنید، قیمت را از سال 2011 تا سال 2014 نمایش می‌دهد. زمانی که شاخص CCI مقدارهای کمتر از 100- را نشان می‌دهد، سیگنال فروشی صادر شده است (سیگنال فروش رنگ نارنجی است). سرمایه‌گذارانی که به مدت بلندمدت کار می‌کنند، می‌توانند از وضعیت پیش‌آمده این موضوع را برداشت کنند که احتمال به وجود آمدن روند نزولی وجود دارد. می‌توانستند از این موقعیت به‌عنوان سیگنال فروش استقراضی استفاده کنند.

با توجه به این چارت می‌توان متوجه شد که در ابتدای سال 2012 سیگنال خریدی صادر شده است و معامله گران آن را خریداری کرده بودند که تا بر اساس پیش‌بینی‌هایی که انجام داده‌اند، قیمت روندی افزایشی داشته باشد تا CCI به زیر عدد 100- برسد.

استراتژی اندیکاتور CCI

استراتژی اندیکاتور CCI

2. استراتژی شاخص CCI با چند زمان

این اندیکاتور قابلیت آن را دارد که در چند چارچوب زمانی مورد استفاده قرار بگیرد. در چنین تحلیلی از نمودارهای بلندمدت و کوتاه‌مدت به‌صورت هم زمان استفاده می‌شود. تریدرهایی که فعالیت نسبتاً بیشتری دارند، اکثراً از یک استراتژی با چند چارچوب زمانی استفاده می‌کنند.

در چارت‌های بلندمدت‌زمانی که شاخص CCI بالاتر از 100+ قرار می‌گیرد، نشان‌دهنده روندی صعودی است. روند تا زمانی صعودی تلقی می‌شود که CCI بلندمدت تا 100- برود. در چارت‌های کوتاه‌مدت نیز باید به دنبال دریافت سیگنال‌های خرید باشید.

استراتژی اندیکاتور CCI در زمان های مختلف

استراتژی اندیکاتور CCI در زمان های مختلف

در عکس بالا مشاهده می‌کنید که روند صعودی است و مربوط به اوایل سال 2012 است. اگر این چارت را بلندمدت در نظر بگیریم، تنها سیگنال خریدی که روی چارت دریافت می‌کنیم، مربوط به بازه کوتاه‌مدت خواهد بود. چه زمانی معامله گران سیگنال خرید را پیدا می‌کنند؟ وقتی که تریدرها با کمک چارت روزانه تحلیل خود را انجام می‌دهند، هنگامی که CCI از مقدار 100- کمتر شود و سپس به بالاتر از مقدار موردنظر برگشت کند، آن زمان است که سیگنال به‌دست‌آمده را سیگنال خرید در نظر می‌گیرند.

همچنین برای اینکه بدانیم چه زمانی از معامله خارج شویم باید شرایطی ایجاد شود که CCI به بالاتر از 100+ برسد و دوباره به آن برگشت کند؛ در این صورت می‌توان از معامله خارج شد. توجه داشته باشید که اگر روند روی اندیکاتور بلندمدت نزولی شود، سیگنال فروش ایجاد شده که نباید آن را برای افزایش قیمت نگهداری کنید.

اگر به نمودار نگاهی داشته باشیم، مشاهده می‌کنیم که 3 سیگنال خرید (رنگ بنفش) و 2 سیگنال فروش (رنگ نارنجی) در چارت روزانه وجود دارند. چون CCI در نمودار بلندمدت روند صعودی از خود به جای می‌گذارد، فروش استقراضی آغاز نشده است.

چه زمانی باید سیگنال‌های استقراضی را در چارت‌های کوتاه‌مدت در نظر گرفت؟ زمانی که CCI در چارت بلندمدت در زیر 100- قرار گرفته باشد. تا زمانی که CCI بلندمدت زیاد شود و از مقدار 100+ عبور کند، روند نزولی خواهد بود. فروش استقراضی در این موقعیت زمانی باید انجام شود که اندیکاتور CCI در چارت کوتاه‌مدت به بالای 100+برسد و سپس به زیر 100+ برگشت کند.

هنگامی که اندیکاتور CCI در چارت کوتاه‌مدت به پایین 100- برسد و به دنبال آن صعود داشته باشد و در بالای 100- قرار بگیرد، زمانی است که تریدرهای می‌توانند از معامله خارج شوند. زمانی که روند به شکل تناوبی انجام شود و در روند اندیکاتور CCI بلندمدت افزایش پیدا کند، نباید فروش استقراضی داشته باشید.

مزایای اندیکاتور CCI چیست؟

1. تغییرات مسیر حرکت روند قیمت را مورد بررسی قرار می‌دهد.
2. به سرمایه‌گذاران نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را در روند قیمت رمزارز یا … نشان می‌دهد.
3. در زمان‌هایی که بازار صعودی است، اندیکاتور CCI مثبت است و هنگامی که بازار نزولی است، اندیکاتور CCI منفی است البته به‌غیراز مواقعی که در روند واگرایی وجود دارد.

در مقاله آموزش اندیکاتور CCI به چگونگی عملکرد آن اشاره کردیم و استراتژی‌هایی در رابطه با آن بیان کردیم که می‌توانید از آنها در معاملات آینده خود استفاده کرده و اطلاعات خوبی از روند قیمت به دست بیاورید. فرمول محاسبه آن نیز در مواقعی که قصد دارید به‌صورت دستی تنظیمات اندیکاتور را تغییر دهید، بسیار مفید و کارآمد خواهد بود. واگرایی‌ها نیز با اندیکاتور CCI تعامل خوبی داشته و داده‌های خوبی مانند سیگنال خرید و فروش به تریدر می‌دهند. در مقاله بعدی قصد داریم به آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume) بپردازیم.

moshaverer110

شاخص کانال کالا که به اختصار CCI نام دارد یکی از اندیکاتور های نوسانگر برای کتاب تحلیل تکنیکال می باشد که توسط دونالد لمبرت ایجاد گردید و برای شناسایی وضعیت اشباع خرید و

شاخص کانال کالا (CCI) چیست

شاخص کانال کالا که به اختصار CCI نام دارد یکی از اندیکاتور های نوسانگر برای کتاب تحلیل تکنیکال می باشد که توسط دونالد لمبرت ایجاد گردید و برای شناسایی وضعیت اشباع خرید و فروش به کار می رود.در اصل این شاخص نوسان گر خطی می باشد که بسیار شبیه به شاخص قدرت نسبی عمل می کند اما ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد و زمانی اهمیت خود را نشان می دهد که سطح کنونی قیمت اختلاف زیادی با میانگین متحرک داشته باشد.همچنین حرکت شاخص کانال کالا از سطحی به سطح دیگر در دوره زمانی کوچک سریع می باشد اما در دوره بزرگتر در اطراف صفر به آرامی نوسان می کند.

در حقیقت بهترین روش استفاده از این اندیکاتور به عنوان فیلتر می باشد و سیگنال اصلی که این شاخص ارسال می کند بیان کننده وضعیت خرید و فروش است.گفتنی است اندیکاتور شاخص کانال کالا بین دو سطح مثبت صد و منفی صد نوسان می کند که می تواند برای نمایش قدرت روند فراتر هم برود که به طور مثال می توان گفت حتی تا منفی دویست یا منفی سیصد هم می تواند خود را برساند.یعنی اگر اندیکاتور از عدد مثبت صد عبور کند و برگردد و بر خلاف جهت قبل مجددا مثبت صد را قطع کند به معنای سیگنال فروش می باشد و اگر از منفی صد بگذرد و دوباره برگردد و بر خلاف جهت قبلی خود عدد منفی صد را بگذراند بیان گر سیگنال خرید خواهد بود.

به عبارت دیگر اگر جهت حرکت قیمت به سمت بالا باشد و روند اندیکاتور شاخص کانال کالا به سمت پایین باشد سیگنالی برای فروش است که دقیقا بر عکس این اتفاق سیگنال خرید می باشد.البته که مثل همیشه توصیه می کنیم برای جلوگیری از ارسال سیگنال غلط و تحلیل دقیقتر از چند اندیکاتور و ابزار متنوع استفاده گردد.

مزایا و معایب اندیکاتور شاخص کانال کالا

اندیکاتور شاخص کانال کالا برای شناسایی موقعیت های ورود به بازار، به خصوص اگر به همراه سایر اندیکاتور ها استفاده گردد بسیار مناسب می باشد اما برای خروج از بازار مورد نظر بهتر است که از سایر اندیکاتور ها استفاده گردد.در واقع زمانی که روندی قدرتمند وجود دارد، این اندیکاتور خیلی سریع از وضعیت اشباع فروش به اشباع خرید و بر عکس تبدیل می گردد که اگر این قضیه به عنوان سیگنال بازگشتی در نظر گرفته شود،مقدار زیادی از سود از بین می رود.

در نتیجه می توان گفت به صورت کلی استفاده از اندیکاتور شاخص کانال کالا به تنهایی برای خرید و فروش مناسب نمی باشد زیرا در حقیقت این شاخص، فیلتری برای جلوگیری از ارسال سیگنال های غلط توسط سایر اندیکاتور ها می باشد.

0 تا 100 اندیکاتور cci در بازار بورس به زبان ساده

0 تا 100 اندیکاتور cci در بازار بورس به زبان ساده

اندیکاتور cci از ابزارهایی است که در اختیار تکنیکالیست ها قرار دارد تا با استفاده از آن سیگنال‌های مناسب و قدرتمند خرید یا فروش را شناسایی کنند. برای این منظور از دو فاکتور قیمت روز و میانگین متحرک بهره می‌برد. معمولاً cci در یک محدوده مشخص از 100- تا 100+ رخ می‌دهد.

در تحلیل تکنیکال بورس انواع اندیکاتورها از جمله اندیکاتور cci وجود دارد که به ما سیگنال می‌دهند؟ چه سیگنالی؟ خب معلوم است اینکه کی سهامی را بخریم و کی آن را به فروش برسانیم. در بازار بورس همه چیز در عین اینکه می‌تواند پیش بینی پذیر باشد به همان میزان هم می‌تواند پیش بینی ناپذیر و غافلگیر کننده باشد. به همین خاطر برای اینکه در گرداب چه کنم چه کنم نیفتیم باید خود را مجهز کنیم. ارزان خریدن و گران فروختن هنر نیست، هنر این است که در بهترین زمان ممکن و در کمترین قیمت سهامی را خریداری کرده و سپس در زمان دیگری با بالاترین قیمت به فروش برسانید. در یک کلام اینکه حداکثر سود را ببرید. برای رسیدن به چنین مرحله‌ای باید نحوه کاربرد انواع ابزار تحلیل تکنیکال را بیاموزید.

اندیکاتور cci چیست؟

اندیکاتور cci برای اولین بار توسط دونالد لمبرت معرفی شد. وی نخست در سال 1980 از این اندیکاتور برای معاملات کالا استفاده کرد و پرواضح است که ابتدا در بورس کالا مورد بهره برداری قرار گرفت اما در حال حاضر محدودیتی برای استفاده از این ابزار در بازارهای مختلف وجود ندارد و تکنیکالیست ها برای تحلیل‌های خود آن را مد نظر قرار می‌دهند. CCI مخفف commodity channel index به معنای شاخص کانال کالا است.

اندیکاتور cci

این شاخص از ابزارهای قدرتمندی است که هر تحلیلگر تکنیکال از آن استفاده می‌کند تا بتواند بر روی معاملات و پیش بینی‌هایی که از تغییرات قیمت دارد مانور دهد. اندیکاتور CCI چیست؟ از گروه نوسان نماها یا اسیلاتورهاست که نوسان قیمت را به تحلیلگر نشان می‌دهد. اسیلاتور ابزاری است در تحلیل تکنیکال که بین دو کران و حد بالا و پایین محدوده و منطقه‌ای را مشخص کرده و یک روند می‌سازد سپس نوسانات داخل این محدوده را بررسی می‌کند. افرادی که در بازار سرمایه بدنبال نوسان گیری می باشند می توانند از این ابزار به بهترین شکل استفاده نمایند.

اندیکاتور cci دارای درجه بندی است که خط میانی آن عدد صفر، حد بالا 100+ و حد پایین آن 100- قرار دارد. گفته می‌شود 70 تا 80 درصد نوسانات اندیکاتور در این محدوده انجام می‌شود که قابل اتکا هستند اما هر چه عدد ازین بالاتر یا پایین‌تر باشد به معنای رسیدن به نقطه اشباع خرید یا فروش است. به این معنا که هر گاه cci بالاتر از 100+ می‌رود یعنی یک روند صعودی در انتظار است و سیگنال خرید صادر شده و در حالت عکس نیز هنگامی که به 100- می‌رسد، باید منتظر یک روند نزولی و پولبک در بورس بوده و آلارم سیگنال فروش به صدا در می‌آید.

همانطور که پیشتر گفتیم اندیکاتور cci شتاب را نیز اندازه گیری می‌کند. یعنی در بازار بورس تغییر قیمت چیزی عادی و روال است اما اینکه این تغییر قیمت با چه شتاب و سرعتی اتفاق می افتد موضوع دیگریست که بسیار مهم بوده و اندیکاتور cci آن را اندازه گیری کرده و نمایش می‌دهد.مطالعه مقاله "فیلتر الگوی تیک صعودی" می تواند مفید باشد.

فاکتورهای تأثیر گذار بر اندیکاتور cci

پیش از هر چیز باید به این نکته اشاره کنیم که تحلیل اندیکاتور cci در یک بازه زمانی مشخصی انجام می‌گیرد. در انواع تحلیل بورس علاوه بر نوسانات قیمت، زمان نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. اینکه در چه بازه زمانی نوسانات و الگوهایی که تغییرات قیمت می‌سازد را بررسی می‌کنید مهم است. در مبحث آموزش اندیکاتور cci به این نکته می‌رسیم که این شاخص در فرمول خود از قیمت روز و میانگین متحرک بهره می‌برد. پیش‌تر میانگین متحرک را در یک بازه 20 روزه در نظر می‌گرفتند اما پس از بررسی‌های فراوان به این نتیجه رسیدند که بازه 14 روزه استانداردتر است. زیرا بازه‌های کمتر یا بیشتر ما را از سیگنال‌های اصلی خرید و فروش دور می‌کنند.

کاربرد اندیکاتور cci

کاربرد اندیکاتور cci

  • شاخص cci حرکت و جهت روند را شناسایی می‌کند و به تحلیگر نشان می‌دهد کدام نقطه برای ورود و کدام نقطه برای خروج مناسب است. این شاخص به معامله گران می‌گوید که چه زمان سهامی پیش خرید (یعنی بالاتر از قیمت اصلی (ارزش واقعی) خریداری) و چه زمان پیش فروش (یعنی کمتر از قیمت اصلی (ارزش واقعی)) فروخته می‌شود. همچنین cci قیمت فعلی سهم را نسبت به حرکت شاخص کانال کالا (شاخص شاخص کانال کالا CCI) قبلی قیمت آن مقایسه می‌کند.
  • گاهی در روند cci با واگرایی رو به رو می‌شویم. قیمت و cci به دو جهت متفاوت حرکت می‌کنند برای مثال قیمت در روند افزایش و cci در روند کاهشی قرار می‌گیرد. این سیگنال خیلی سیگنال قوی نیست اما حواستان باشد اگر به مدت طولانی ادامه دار بود یعنی امکان دارد که روند قیمتی معکوس شود.
  • در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر سیگنال‌های بیشتری وجود دارد و به همین دلیل دقت بیشتری را می‌طلبد.
  • امروزه محاسبه cci توسط پلتفرم‌های تحلیل تکنیکال به صورت خودکار انجام می‌شود و نیازی به ضرب و تقسیم‌های شما نیست فقط فراموش نکنید که در محاسبه آن مشخص کردن تعداد دوره‌ها بسیار با اهمیت است.

این نکته را به یاد داشته باشید که یک تحلیلگر حرفه‌ای و با تجربه برای اینکه ریسک معاملات خود را کاهش بدهد تنها به یک روش و یا یک شاخص اکتفا نمی‌کند. اندیکاتور cci در تحلیل تکنیکال با کمک ابزارها و اندیکاتورهای دیگر می‌توانند در گرفتن تصمیم نهایی کمک کننده باشند.

ویدیوی آموزش تحلیل تکنیکال بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال با استفاده از اندیکاتور شاخص کانال کالا CCI

سیگنالی تریدینگ به عنوان برترین ارائه دهنده سیگنال ارز دیجیتال | سیگنال بیت کوین | سیگنال بایننس و سیگنال سایر صرافی های ارزهای دیجیتال مانند سیگنال کوکوین ، سیگنال بیترکس و سیگنال پولونیکس ، ویدیوی آموزش زیر را جهت آشنایی هر چه بیشتر شما کابران گرامی بر عوامل موثر بر ارائه و عرضه یک سیگنال ارز دیجیتال و تجزیه و تحلیل تکنیکال بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال تقدیم می نماید.

اندیکاتور شاخص کانال کالا CCI :

اندیکاتور شاخص کانال کالا ( Commodity Channel Index ) که به اختصار اندیکاتور CCI نامیده می شود. هر چند اسیلاتور شاخص کانال کالا در اصل برای بورس کالا طراحی شده بود. اما امروزه در بازار اوراق بهادار، بازارهای مالی و بازارهای ارز و بازار ارزهای دیجیتال نیز کارایی دارد.

این اندیکاتور حول و حوش خط میانی صفر و بین +100 تا -100 نوسان دارد. خط میانی صفر، همان سطح قیمت متوازن شدۀ میانگین است. هر چه این اندیکاتور از خط میانی صفر بالاتر رود، رسیدن به سقف خرید بیشتر را تضمین می کند. همچنین هرچه بیشتر وارد محوطۀ منفی شود، احتمال و پتانسیل بیشتری برای افزایش قیمت یک کالا وجود دارد.

کاربردهای اندیکاتور شاخص کانال کالا :

  • تشخیص محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش
  • تشخیص سیگنال های خرید و فروش
  • تشخیص واگرایی های مثبت و منفی
  • تغییر روند با شکست خط روند در اندیکاتور CCI

در تحلیل تکنیکال بیت کوین و ارزهای دیجیتال ، عوامل متعددی تاثیر گذار می باشند. اندیکاتور CCI یکی از ابزارهایی است که در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی از جمله تحلیل تکنیکال بیت کوین و ارزهای دیجیتال بسیار پر کاربرد می باشد. توجه داشته باشید که این اندیکاتور فقط یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال سیگنالهای ارزهای دیجیتال ، سیگنال بایننس و سیگنال بیت کوین و سایر سیگنالهای مشابه می باشد. عوامل و ابزارهایی دیگری نیز بر تحلیل تکنیکال قیمت جفت ارزهای دیجیتال موثر می باشند. در نتیجه گیری نهایی همه عوامل باید در کنار یکدیگر لحاظ شوند. در این بین تحلیل فاندامنتال نیز در کنار تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال تاثیر خود را خواهد داشت.

سایت تریدینگ ویو به آدرس اینترنتی https://www.tradingview.com مجموعه ابزارهای ، مناسبی در اختیار شما می گذارد. از مجموعه این ابزارها و اندیکاتورها می توانید جهت تحلیل تکنیکال بیت کوین و ارزهای دیجیتال و همچنین تجزیه و تحلیل سیگنال بیت کوین و سیگنال بایننس و یا موارد مشابه استفاده کنید.

شایسته است در کنار استفاده از سیگنالهای ارز دیجیتال ارائه شده توسط سیگنالی تریدینگ کانال سیگنال ارز دیجیتال ، در سرویس های طلایی و نقره ای سیگنالی تریدینگ ، نسبت به افزایش دانش خود در ضمینه تریدینگ ارزهای دیجیتال و تحلیل تکنیکال بیت کوین از این طریق اقدام نمایید. در اینصورت وقتی یک سیگنال ارز دیجیتال را از سیگنالی تریدینگ دریافت نمودید، می توانید بر اساس دانش خود، سیگنال ارائه شده را تحلیل نمایید. و از بین سیگنالهای موجود ، با توجه به دانش تجزیه و تحلیل خود ، بهترین سیگنال را برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال انتخاب نمایید.

جزئیات خبر

آموزش استفاده از اندیکاتور CCI در معاملات سهام/

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index) توسط دونالد لمبرت (Donald Lambert) که یک تحلیلگر تکنیکال است توسعه داده شده است.

این اندیکاتور اولین بار در مجله Commodities (که امروزه با نام Futures خوانده می‌شود) در سال 1980 منتشر شد.

برخلاف نام این اندیکاتور، از آن می‌توان در بازارهای دیگر مانند سهام نیز استفاده کند و فقط مخصوص بورس کالا نیست.

اندیکاتور CCI از طریق فرمول زیر محاسبه می شود:

(0.015 ضربدر میانگین انحراف) / (میانگین متحرک ساده – قیمت معمول)

اندیکاتور CCI در اصل برای یافتن تغییرات روند در بازه طولانی مدت ایجاد شد اما معامله‌گران از آن در همه تایم‌فریم‌ها استفاده می‌کنند. در ادامه این مطلب آموزشی قصد داریم استراتژی‌هایی که هم معامله‌گران و هم سرمایه‌گذاران می‌توانند از آن استفاده کنند را شرح دهیم.

تمام مطالب آموزشی تحلیل تکنیکال

اندیکاتور CCI

این اندیکاتور قیمت فعلی را با یک قیمت متوسط در یک بازه زمانی مشخص مقایسه می‌کند. اندیکاتور CCI بالا و پایین صفر نوسان می‌نماید و وارد منطقه شاخص کانال کالا (شاخص شاخص کانال کالا CCI) مثبت یا منفی می‌شود.

با وجودیکه بیشتر مقادیر نشان‌داده شده توسط این اندیکاتور (حدودا 75 درصد مواقع) بین 100- و 100+ است، در 25 درصد از مقادیر نیز خارج از این رنج قرار می‌گیرد که نشان‌دهنده قدرت یا ضعف شدید در حرکت قیمت است.

تصویر شماره 1 : نمودار سهام اپل را با اندیکاتور CCI نشان می‌دهد

نمودار دارای اندیکاتور CCI

نمودار فوق از 30 دوره در محاسبه CCI استفاده می‌کند، زیرا نمودار ماهانه است و هر محاسبه براساس 30 ماه اخیر انجام گرفته است. استفاده از CCI در دوره‌های 20 و 40 نیز متداول است.

نکته: منظور از دوره، تعداد میله‌های نمودار است که اندیکاتور در محاسبات خود آنها را لحاظ می‌کند. میله‌های نمودار می‌تواند یک دقیقه‌ای، پنج‌دقیقه‌ای، روزانه، هفتگی یا ماهانه و یا هر بازه زمانی باشد که در نمودار قابل پیاده‌سازی است.

هرچقدر بازه زمانی طولانی‌تری انتخاب شود (میله‌های بیشتری در محاسبه لحاظ شود)، اندیکاتور از محدود 100- و 100+ در دفعات کمتری به بیرون می‌رود.

تریدرهایی که در بازه زمانی کوتاه‌مدت معامله می‌کنند، دوره‌های کوتاه‌تر (میله‌های کمتری در محاسبات) را ترجیح می‌دهند زیرا به این ترتیب اندیکاتور سیگنال‌های بیشتری صادر می‌کند.

از طرف دیگر معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی که معامله در طولانی‌مدت را ترجیح می‌دهند، دوره‌های طولانی‌تر مانند 30 یا 40 را ترجیح می‌دهند. استفاده از نمودار روزانه یا هفتگی به معامله‌گران بلندمدت توصیه می‌شود و معامله‌گران کوتاه‌مدتی می‌توانند اندیکاتور را در شاخص کانال کالا (شاخص شاخص کانال کالا CCI) نمودارهای یک‌ساعته یا حتی 1 دقیقه‌ای اعمال کنند.

محاسبات این اندیکاتور بصورت خودکار توسط نرم‌افزار تحلیل تکنیکال انجام می‌گیرد، فقط باید عدد مربوط به دوره را وارد نمایید و یک تایم‌فریم برای نمودار تعیین کنید (4 ساعته، روزانه و یا…).

لیستی از نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال در این مطلب معرفی شده است که همگی دارای اندیکاتور CCI هستند.

وقتی CCI بالای 100+ است، به این معناست که قیمت به خوبی در بالای قیمت میانگین محاسبه شده قرار دارد. وقتی اندیکاتور عدد زیر 100- را نشان می‌دهد، قیمت پایین‌تر از قیمت میانگین است.

یک استراتژی ساده از CCI

یک استراتژی ساده که می‌تواند با اندیکاتور CCI در پیش گرفته شود این است:

حرکت این اندیکاتور به بالای 100+ سیگنال خرید
حرکت اندیکاتور به پایین 100- سیگنال فروش

سرمایه‌گذاران شاید به دنبال گرفتن سیگنال خرید از این اندیکاتور باشند، سپس وقتی سیگنال فروش از طرف این اندیکاتور صادر شد، از معامله خرید خارج شوند.

نمودار زیر سیگنال‌های صادر شده از اندیکاتور CCI را نشان می‌دهد:

سیگنال صادر شده از اندیکاتور cci

نمودارها هفتگی فوق، وقتی CCI به زیر 100- رسیده، یک سیگنال فروش را در سال 2011 صادر کرده است. این موضوع به سرمایه‌گذاران بلندمدتی اینرا می‌رساند که یک روند نزولی احتمالی در پیش است.

اما معامله‌گرانی که فعالیت بیشتری دارند، می‌توانستند از این اندیکاتور برای دریافت سیگنال‌های کوتاه‌مدتی استفاده کنند.

نمودار نشان داده که در ابتدای سال 2012 چگونه یک سیگنال خرید صادر شده و موقعیت خرید تا زمانی که CCI به زیر 100- رسیده حفظ شده است.

استراتژی چندبازه زمانی در CCI

اندیکاتور CCI می‌تواند در چندین بازه زمانی نیز به کار رود. یک نمودار بلندمدتی برای تشخیص روند بلندمدت و یک نمودار کوتاه‌مدت برای تعیین کردن پولبک‌ها و نقاط ورود در آن روند بکار می‌رود.

استراتژی چندبازه زمانی معمولا توسط معامله‌گرانی که معاملات بیشتری انجام می‌دهد استفاده می‌شود و می‌توان از آن حتی برای معاملات روزانه نیز استفاده کرد، زیرا “کوتاه‌مدت” و “بلندمدت” فقط به این بستگی دارد که یک معامله‌گر قصد دارد موقعیت‌های معاملاتی خود را تا چه زمانی باز نگه دارد.

وقتی اندیکاتور CCI روی نمودار بلندمدت به بالاتر از 100+ می‌رسد، این موضوع نشان‌دهنده یک روند صعودی است و می‌توانید به دنبال سیگنال خرید روی نمودار کوتاه‌مدت بگردید. تا زمانی که در نمودار بلندمدت‌تر CCI به زیر 100- نفوذ نکند، روند موردنظر به عنوان یک روند صعودی در نظر گرفته می‌شود.

تصویر شماره 2 یک روند صعودی هفتگی را نشان می‌دهد که در اویل 2012 شکل گرفته است. مثلا اگر همین نمودار، نمودار بلندمدت‌تر شما باشد، سیگنال‌های خرید را باید روی نمودار کوتاه‌مدتی بدست آورید.

وقتی از یک نمودار روزانه استفاده می‌شود، معامله‌گران اغلب اوقات زمانی که CCI به زیر 100- می‌رسد و دوباره به بالا بر می‌گردد، دست به خرید می‌زنند. وقتی CCI به بالای 100+ می‌رسد و دوباره به زیر 100+ برمی‌گردد برای احتیاط باید دست به فروش برسید.

به علاوه، وقتی روند روی نمودار بلندمدتی CCI به سمت پایین متمایل می‌شود، نشان‌دهنده سیگنال فروش است.

تصویر شماره 3 : سیگنال‌های خرید و نقاط خروج در روند صعودی بلندمدت

سیگنال صادر شده از اندیکاتور cci

تصویر 3 نشان‌دهنده سه سیگنال خرید روی نمودار روزانه و دو سیگنال فروش است. هیچ معامله فروشی انجام نشده، زیرا CCI روی نمودار بلندمدتی یک روند صعودی را نشان می‌دهد.

وقتی CCI در نمودار بلندمدت زیر 100- است، فقط باید سیگنال‌های فروش را در بازه زمانی کوتاه‌مدت‌تر در نظر گرفت. تا زمانی که نمودار بلندمدت‌تر CCI از 100+ عبور نکند، باید روند را نزولی تلقی کرد.

روی نمودار کوتاه‌مدت‌تر وقتی CCI به بیش از 100+ می‌رسد و دوباره به پایین‌تر از 100+ برمی‌گردد، باید موقعیت فروش (Short کردن یا فروش تعهدی) را اتخاذ کرد. همچنین در صورتی که CCI به زیر 100- برسد و دوباره به بالای 100- صعود کند، معامله‌گران باید از معامله فروش تعهدی (Short) خارج شوند.

در صورتی که روند روی نمودار بلندمدت‌تر به سمت بالا تغییر کند، باید از همه موقعیت‌های فروش تعهدی (Short) خارج شد.

تله‌های استراتژی‌ معاملاتی مبتنی بر CCI

در استفاده از اندیکاتور CCI می‌توانید قوانین را سخت‌گیرانه‌تر یا ملایم‌تر تنظیم کنید. برای مثال، وقتی از چندین تایم‌فریم استفاده می‌کنید، می‌توانید در تایم فریم کوتاه‌مدتی‌تر، فقط زمانی دست به خرید بزنید که CCI به بیش از 100+ می‌رسد. با اینکار تعداد سیگنال‌ها را کاهش می‌دهید ولی اطمینان خواهید داشت روندی که وارد آن شده‌اید قوی‌تر است.

قوانین ورود و خروج از معاملات در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت‌تر نیز می‌تواند تنظیم شود. برای مثال اگر روند در نمودار بلندمدت‌تر صعودی است، می‌توانید در نمودار کوتاه‌مدت‌تر، قبل از اقدام به خرید اجازه دهید CCI به پایین‌تر از 100- برسد و سپس (به جای برگشت به 100-) دوباره به بالای صفر برگردد.

اینکار احتمال باعث می‌شود خرید را در قیمت بالاتری انجام دهید ولی اطمینان شما از پایان یافتن پولبک کوتاه‌مدتی و ادامه روند بلندمدت، بیشتر خواهد بود.

برای فروش، می‌توانید اجازه دهید قیمت به بیش از 100+ برسد و سپس به زیر صفر پایین بیاید (به جای 100+) و آنگاه دست به فروش بزنید. با اینکار ممکن است مجبور شوید دارایی را در زمان چندین پولبک کوچک نگهداری کنید ولی به احتمال زیاد در صورت وجود یک روند قوی، سود شما از معامله بیشتر خواهد شد.

نمودارهای فوق، نمودارهای بلندمدت هفتگی و کوتاه‌مدت‌تر روزانه هستند. ترکیب سایر نمودارها با بازه‌های زمانی مختلف می‌تواند مناسب باشد، مثلا ترکیب نمودار روزانه و 1 ساعته یا ترکیب نمودار 15 دقیقه‌ای و 1 دقیقه‌ای (در صورت وجود نقدینگی و حجم معاملات بالا در بازارهایی مانند فارکس).

اگر سیگنال‌های خیلی زیاد یا خیلی کمی دریافت می‌کنید، باید دوره CCI را تغییر دهید و ببینید مشکل حل می‌شود یا نه.

متاسفانه این استراتژی نیز همانند بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی دیگر، چندین سیگنال اشتباه صادر خواهد کرد و احتمالا چندین معامله را نیز از دست خواهید داد. احتمال اینکه CCI در طول یک سطح واحد نوسان کند نیز وجود دارد که در نتیجه باعث زیان یا مسیر نامعلوم در کوتاه‌مدت می‌شود. در این مواقع، تا زمانی که بازه زمانی بلند‌مدت‌تر ورود شما به معامله صحیح را تایید می‌کند، همچنان به سیگنال اول اعتماد کنید.

در این استراتژی، حدضرر مشخص نشده است، با این حال می‌توانید در زمان خرید، حدضرر را پایین‌تر از کف اخیر قرار دهید و در زمان فروش، حدضرر را بالاتر از سقف اخیر در نظر بگیرید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا