ضریب همبستگی چیست؟

پرتفوی بورسی وسپه

کورولیشن در بازارهای مالی اعم از فارکس و بورس چیست؟

ضریب همبستگی یا کورولیشن (Correlation) یکی از اصطلاحات رایج در حوزه‌های مختلف بازارهای مالی است. کورولیشن در تحلیل‌های آماری به‌عنوان ابزاری برای تعیین انواع روابط متغیرهای کمی با یکدیگر است. ضریب همبستگی در بازار بورس و فارکس و بسیاری دیگر از بازارهای مالی، کاربرد زیادی دارد. کورولیشن در حقیقت رابطه مستقیم یا معکوس یا حتی عدم وجود رابطه میان دو متغیر را نشان می‌دهد. تفاوت یک سرمایه‌گذار آماتور با سرمایه‌گذاری حرفه‌ای، در آشنایی با تمامی این نکات خاص بازار سرمایه است. با توجه به ضریب همبستگی، سرمایه‌گذار تا حد ممکن، خطای تحلیل‌های خود را کم می‌کند و از فرصت‌های سرمایه‎گذاری استفاده بهینه می‌برد. در این مطلب، سعی می‌کنیم نقش ضریب همبستگی یا کورولیشن را در بازار بورس ایران و بازار فارکس توضیح دهیم.

اصول محاسبه کورولیشن چیست؟

اولین نکته در مورد کورولیشن، دانستن اصول اولیه این ضریب است. ضریب همبستگی یک بازه تغییر میان ۱+ تا ۱- را نشان می‌دهد. زمانی که یک متغیر با افزایش متغیر دیگر، افزایش پیدا کند، یا کاهش آن متغیر همراه با کاهش متغیر دیگر باشد، در این صورت ضریب همبستگی مثبت می‌شود. اما اگر افزایش یک متغیر با کاهش متغیر دیگر همراه ضریب همبستگی چیست؟ باشد یا برعکس، در این صورت، ضریب همبستگی را منفی در نظر خواهند گرفت. زمانی که دو متغیر کاملا مستقل از هم بوده و کاهش و افزایش یکی بر دیگری تاثیر نداشته باشد، ضریب همبستگی صفر است. همبستگی متغیرها چه مثبت و چه منفی، زمانی قوی‌تر است که عدد کورولیشن به ۱- یا ۱+ نزدیک‌تر باشد.

نقش ضریب همبستگی در بازار بورس

تا اینجا در مورد مفهوم ضریب همبستگی و اصول آن گفتیم. حالا می‌خواهیم بدانیم که در بازار بورس چگونه ضریب همبستگی برای پوشش ریسک معامله به‌کمک سرمایه‌گذار خواهد آمد. زمانی که ارزش سهام یک شرکت با سهام چند شرکت دیگر به‌صورت هماهنگ بالا یا پایین برود، ضریب همبستگی مثبت است. یعنی میزان سود یا ضرر این شرکت‌ها با هم یکسان است. اما وقتی بالا رفتن ارزش سهام شرکتی هم‌زمان با پایین آمدن سهام شرکت‌های دیگر باشد، در این صورت ضریب همبستگی منفی است. اگر هم شرکت‌ها هیچ ارتباطی با هم نداشته و رشد و افت ارزش سهام آن‌ها تاثیری بر سهام یکدیگر نداشته باشند، ضریب همبستگی صفر خواهد بود. در بازار بورس بارها دیده‌ایم که رشد سهام یک شرکت به‌صورت اتوماتیک وار، باعث رشد سهام شرکت‌های دیگر شده است. این موضوع مفهوم کورولیشن و نقش مهم آن را در بازار بورس نشان می‌دهد. سرمایه‌گذار حرفه‌ای، زمانی که در تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی، الگوها و نمودارهای صحیح رسم می‌کند، حتما در انتخاب سهام مورد نظر خود، ضریب همبستگی را در نظر می‌گیرد تا بیشترین میزان سود و کمترین میزان ریسک را تجربه کند.

نقش کورولیشن در بازار فارکس

مفاهیم اصلی بازارهای مالی و سرمایه، در تمامی این بازارها اعم از بورس، فارکس یا ارز دیجیتال، تقریبا ثابت است. کورولیشن در بازار فارکس نیز نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند. در این بازار، ارزهای هر کشور، بازیگران اصلی بازار هستند. به‌همین دلیل قدرت اقتصادی آن کشور، صادرات و واردات، شرایط سیاسی و اجتماعی و روابط آن با دیگر کشورها، نقشی تعیین کننده در ارزش پول آن کشور دارد. در هنگام خرید جفت ارزها در بازار فارکس، باید توجه کرد که جهت حرکت کدام دو ارز با یکدیگر همسو است. اصولا کشورهایی که روابط اقتصادی خوبی با یکدیگر دارند، ضریب همبستگی ارزهای آن‌ها هم قوی‎تر است. برای مثال جفت ارزهای دلار آمریکا و یورو، یا دلار آمریکا و پوند انگلستان، ضریب همبستگی قوی دارند چون کشورهای صاحب این ارزها، روابط بسیار نزدیک اقتصادی و سیاسی با هم دارند. به‌همین دلیل سرمایه‌گذاری بر روی این جفت ارزها، سودآوری خوبی دارد. اگر به‌هر دلیلی بازار فارکس، حرکتی غیرمنتظره داشته باشد، یا روابط کشورها به مشکل برخورد کند، ریسک معامله بالا می‌رود.

پایان‌بندی

مفهوم ضریب همبستگی بسیار گسترده‌تر از مطلبی است که به اختصار بیان کردیم و برای آموزش این ضریب، همانند دیگر ابزارهای بازار بورس و سرمایه، باید در دوره‌های مختلف آموزشی شرکت کرد. آنچه مسلم است، یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای، باید بینش خوبی نسبت به مسائل سیاسی و اقتصادی و روابط کشورها داشته باشد. همانطور که خواندیم، حتی میزان صادرات میان دو کشور، تا حد زیادی بر روی ارزش پول آن کشور تاثیر گذاشته و میزان ضریب همبستگی یا کورولیشن را کم یا زیاد خواهد کرد. توجه به این نکات در هنگام تحلیل بازار بورس و فارکس، کمک می‌کند که با حداقل ضرر، و با پوشش ریسک‌های احتمالی، به سود خوبی دست پیدا کنید.

همبستگی پیرسون

همبستگی پیرسون یک عدد بین -1 تا 1 است که نشان میدهد تا چه حد دو متغییر به طور خطی مرتبط هستند. همبستگی پیرسون همچنین با عناوین “ضریب همبستگی حاصل ضرب” (“product moment correlation coefficient” (PMCC)) و یا به سادگی”همبستگی” شناخته می شود.

همبستگی پیرسون فقط برای متغیرهای کمی(ازجمله متغیرهای دو حالتی) مناسب است.

• برای متغیرهای ترتیبی، از همبستگی اسپیرمن یا کندال و برای متغیرهای اسمی از همبستگی کرامر استفاده کنید.

ضریب همبستگی-مثال

ما از 40 نفر که شغل آزاد دارند، درآمد سالانه آنها را در سال 2010 تا 2014 را پرسیدیم. بخشی از داده های خام در زیر نشان داده شده است.

سوال این است که:

آیا بین درآمد سال 2010 و سال 2011 ارتباطی وجود دارد؟

یک روش عالی برای کشف این موضوع رسم نمودار پراکنش می باشد. در این نمودار هر فرد را با یک نقطه نشان می دهیم. موقعیت های افقی و عمودی هر نقطه نشان دهنده میزان درآمد هر فرد در سال 2010 و 2011 می باشد. نتیجه در زیر نشان داده شده است.

نمودار پراکنش ما یک رابطه قوی بین درآمد در سال های 2010 و 2011 نشان می دهد: افرادی که درآمد کمتری در سال 2010 داشتند (سمت چپ ترین نقاط) معمولاً درآمد کمتری نیز در سال 2011 داشتند (نقاط پایین تر) و بالعکس. بعلاوه، این رابطه تقریباً خطی است. الگوی اصلی در نقاط یک خط مستقیم است.

میزان قرارگیری نقاط ما بر روی یک خط مستقیم نشان دهنده قدرت رابطه است. همبستگی پیرسون عددی است که قدرت دقیق این رابطه را نشان می دهد.

ضریب همبستگی و نمودار های پراکنش

یک ضریب همبستگی نشان دهنده میزان قرار گرفتن نقاط در یک نمودار پراکنش بر روی یک خط مستقیم است.

این بدان معناست که ما معمولاً نمی توانیم همبستگی ها را از چیزی دقیق تر از نمودار پراکنش ،تخمین بزنیم .شکل زیر به خوبی این نکته را نشان می دهد.

ضریب همبستگی-مقدمات

برخی از نکات اساسی در مورد ضرایب همبستگی با شکل قبلی به خوبی نشان داده شده است. کمترین چیزی که باید بدانید این است که:

• همبستگی ها هرگز کمتر از 1-نیستند. همبستگی 1- نشان می دهد که نقاط داده ها در یک نمودار پراکنش دقیقاً روی یک خط نزولی مستقیم قرار دارند. این دو متغیر کاملاً ارتباط منفی و خطی دارند.
• همبستگی 0 به این معنی است که دو متغیر هیچ ارتباط خطی ندارند. با این حال، ممکن است برخی از روابط غیر خطی بین دو متغیر وجود داشته باشد.
• ضرایب همبستگی هرگز از 1 بیشتر نیستند. ضریب همبستگی 1 به این معنی است که دو متغیر کاملاً به طور خطی با هم ارتباط مثبت دارند. نقاط موجود در یک نمودار پراکنش دقیقاً روی یک خط صعودی مستقیم قرار دارند.

ضریب همبستگی-تفسیر خطاها

هنگام تفسیر همبستگی ها، باید برخی موارد را در ذهن داشته باشید. یک بحث مفصل سزاوار یک آموزش جداگانه است اما ما به طور خلاصه به دو نکته اصلی اشاره خواهیم کرد.

• همبستگی ها ممکن است روابط علی را نشان دهند یا نه. برعکس، روابط علی از برخی متغیرها به متغیر دیگر ممکن است منجر به همبستگی بین این دو متغیر شود.
• همبستگی ها نسبت به نقاط پرت بسیار حساس هستند. یک مشاهده غیرمعمول ممکن است تأثیر زیادی در همبستگی داشته باشد. با بررسی سریع نمودار پراکنش، چنین نقاط پرتی به راحتی قابل تشخیص هستند.

ضریب همبستگی_نرم افزار

بیشتر ویرایشگرهای صفحه گسترده مانند Excel، Googlesheets و OpenOffice می توانند همبستگی ها را برای شما محاسبه کنند. تصویر زیر مثالی را در Googlesheets نشان می دهد.

ضریب همبستگی_ ماتریس همبستگی

بخاطر داشته باشید که همبستگی در متغییرهای جفت شده اعمال می شود. اگر به بیش از 2 متغیر علاقه دارید، احتمالاً می خواهید نگاهی به همبستگی بین همه جفت های مختلف متغیر بیندازید.

این همبستگی ها معمولاً در یک جدول مربعی نشان داده می شوند که به عنوان ماتریس همبستگی شناخته می شوند.

بسته های نرم افزاری آماری مانند SPSS قبل از اینکه پلک بزنید، ماتریس های همبستگی ایجاد می کنند. یک مثال در زیر نشان داده شده است.

توجه داشته باشید که عناصر مورب (به رنگ قرمز) همبستگی بین هر متغیر و خودش هستند. به همین دلیل است که آنها همیشه 1 هستند.

همچنین توجه داشته باشید که همبستگی های زیر مورب (به رنگ خاکستری) زائد هستند زیرا با همبستگی های بالای مورب یکسان هستند. در اصطلاح، می گوییم که این یک ماتریس متقارن است.

در آخر، در الگوی همبستگی کاملاً منطقی به نظر می رسد که:همبستگی بین درآمد سالانه از هم جدا شود زیرا این سالها فاصله بیشتری دارند.

همبستگی پیرسون_فرمول

اگر بخواهیم همبستگی ها را بررسی کنیم، باید یک رایانه ان ها رابرای ما محاسبه کند. به ندرت (احتمالاً هرگز) به فرمول واقعی احتیاج خواهید داشت. با این حال، برای کامل بودن بحث، همبستگی پیرسون بین متغیرهای X و Y به صورت زیر محاسبه میشود:

این فرمول اساساً به تقسیم کوواریانس بر ضرب انحراف معیارها برمی گردد. از آنجا که ضریب، عددی است که بر عدد دیگری تقسیم می شود، فرمول ما نشان می دهد که چرا از ضریب همبستگی صحبت می کنیم.

همبستگی_معنی داری اماری

داده هایی که ما در دسترس داریم اغلب_نه همیشه_ یک نمونه کوچک از جمعیت بسیار بزرگ است. در این صورت، ما ممکن است یک همبستگی غیر صفر در نمونه خود پیدا کنیم حتی اگر در جمعیت صفر باشد. شکل زیر نشان می دهد که ضریب همبستگی چیست؟ چگونه این اتفاق می افتد.

اگر یک لحظه از رنگ ها چشم پوشی کنیم، تمام 1000 نقطه در این نمودار پراکنش برخی از جمعیت را تصویر می کنند. همبستگی جامعه _که با ρ نشان داده می شود_ بین آزمون 1 و آزمون 2 صفر است.

اکنون، ما می توانیم از این جامعه نمونه N = 20 را بگیریم که برای آن همبستگی r = 0.95 باشد. برعکس، این بدان معنی است که یک همبستگی نمونه 0.95 به طور قطع ثابت نمی کند که یک همبستگی غیر صفر در کل جامعه وجود دارد. با این حال، یافتن r = 0.95 با N = 20 اگر ρ = 0 بسیار بعید است .اما دقیقاً چقدر بعید است؟ و از کجا بفهمیم؟

آماره آزمون

اگر ρ _ همبستگی جامعه_ صفر باشد، پس احتمال همبستگی نمونه داده شده _معنی داری آماری_ آن بستگی به اندازه نمونه دارد. بنابراین ما اندازه نمونه و r را ترکیب وبه یک عدد واحد، آماره آزمون t،تبدیل می کنیم:

حال،T مورد علاقه نیست. با این حال، ما برای یافتن سطح معنی داری برخی از همبستگی ها به آن نیاز داریمT .دارای توزیع t با ν =n-2 درجه آزادی است اما فقط در صورتی که برخی از فرض ها تحقق یابند.

آزمون همبستگی_مفروضات

آزمون معناداری آماری همبستگی پیرسون به 3 فرض نیاز دارد:

• مشاهدات مستقل
• همبستگی جامعه، ρ = 0؛
• نرمال بودن: 2 متغیر شامل به طورنرمال درجامعه توزیع می شود. با این حال، این برای اندازه مناسب نمونه، مثلاً 20 < N لازم نیست. *

همبستگی پیرسون_ توزیع نمونه گیری

در مثال ضریب همبستگی چیست؟ ما، اندازه نمونه N= 20 بود. بنابراین اگر فرضیات خود را برآورده کنیم، Tدارای یک توزیع t با df = 18 ،همانطور که در زیر نشان داده شده ،است.

چنین همبستگی از نظر آماری در 05/0 = α یا پایین تر معنی دار است یعنی: آنها (بسیار) بعید هستند و بنابراین فرضیه صفر که همبستگی صفر برای جامعه بودرا ،رد می کنند.

در آخر، همبستگی نمونه 0.95 ما دارای p-value 1.55e -10 -one تا 6,467,334,654است. با اطمینان می توانیم نتیجه بگیریم که یک همبستگی غیر صفر در کل جامعه ما وجود دارد.

روش همبستگی در روانشناسی

روش آزمایشی نمی‌تواند همه مسائل را به آسانی مورد مطالعه قرار دهد. در بسیاری از مواقع محققان نمی‌توانند درباره اینکه کدام شرکت‌کنندگان در کدام گروه قرار داده شوند تصمیم بگیرند. برای تعیین رابطه بین متغیری که تحت کنترل ما نیست، با متغیرهای دیگر، می­‌توانیم از روش همبستگی استفاده کنیم.

در همبستگی منفی با کاهش میزان یک متغیر، میزان متغیر دیگر افزایش می یابد و بالعکس

اغلب، هر یک از متغیرها چندین ارزش دارد و باید مشخص شود که ارزش‌های هریک از متغیرها، با ارزش‌های متغیر دیگر، تا چه اندازه رابطه دارند. برای این کار، از ضریب همبستگی استفاده می­‌شود. ضریب همبستگی را با r نشان می­‌دهند که قدرت و جهت رابطه بین دو متغیر را نشان می‌­دهد.

ارزش ضریب همبستگی از ۱- شروع می­‌شود و به ۱+ خاتمه می­‌یابد. ارزش مطلق r (چه مثبت و چه منفی) قدرت رابطه را نشان می­‌دهد. اگر r برابر صفر باشد، معنای آن این خواهد بود که دو متغیر مورد نظر، رابطه‎ی سیستماتیک وجود (غیر تصادفی) ندارند.

علامت مثبت یا منفی همبستگی، جهت رابطه را نشان می­‌دهد. اگر علامت، مثبت باشد، مفهومش این خواهد بود که با افزایش یک متغیر، متغیر دیگر نیز افزایش می­‌یابد. همبستگی منفی نشان می‌­دهد که بین متغیرها رابطه معکوس وجود دارد. با ارائه‌ی نموداری از داده‌های حاصل از یک بررسی واقعی می‌توان ضریب همبستگی را روشن‌تر توضیح داد.

همانطور که در (شکل a نمودار‌های پراکندگی برای نمایش ضریب همبستگی) می‌بینید در این بررسی، گروهی بیمار شرکت داشتند که پژوهشگران از همان ابتدا می‌دانستند دچار آسیب مغزی هستند و این آسیب لااقل مشکلاتی در زمینه‌ی بازشناسی چهره‌ها در آنان به‌وجود آورده بود. در (شکل a نمودار‌های پراکندگی برای نمایش ضریب همبستگی) هریک از نقطه‌های نمودار عملکرد آزمودنی معینی را در آزمون بازشناسی چهره‌ها نشان می‌دهد. برای مثال، بیماری با ۱۰% آسیب مغزی، ۱۵% خطا، و بیماری با ۵۵% آسیب مغزی، ۹۵% خطا در آزمون بازشناسی چهره‌ها داشت.

اگر میزان خطا در آزمون بازشناسی چهره‌ها بدون استثناء همراه با افزایش میزان آسیب مغزی افزایش می‌یافت نقطه‌های نمودار به‌طور منظم از چپ به راست سیر صعودی می‌داشتند. اگر این نقاط در محاذات قطر نمودا قرار می‌گرفتند میزان همبستگی برابر با ۱، یعنی (۰/۱ = r) می‌شد. اما چند فقره از نمره‌ها در طرفین خط قرار گرفته‌اند و به‌همین دلیل، میزان همبستگی تقریباً ۰/۹ است.

در این عکس همبستگی مثبت، منفی و عدم وجود همبستگی نشان داده شده است.

ضریب همبستگی ۰/۹ حاکی از وجود رابطهٔ بسیار نیرومند بین آسیب مغزی و تعداد خطا در آزمون بازشناسی است. در (شکل a نمودار‌های پراکندگی برای نمایش ضریب همبستگی) ضریب همبستگی مثبت است چون خطاهای بیشتر، با آسیب مغزی بیشتر همخوانی دارد. حال اگر به‌جای درصد خطاها، نمودار درصد پاسخ‌های درست در آزمون بازشناسی چهره را رسم می‌کردیم، (شکل b نمودار‌های پراکندگی برای نمایش ضریب همبستگی) به‌دست می‌آمد. اینک ضریب همبستگی، منفی، و تقریباً برابر با ۰/۹۰- است و نشان می‌دهد که پاسخ‌های درست کمتر، با آسیب مغزی بیشتر همخوان است.

خط قطری شکل (شکل b نمودار‌های پراکندگی برای نمایش ضریب همبستگی) صرفاً صورت وارون خط قطری شکل قبلی است. حالا به نموداری که در (شکل c نمودار‌های پراکندگی برای نمایش ضریب همبستگی) نشان داده شده نگاه کنید. این نمودار، درصد خطاهای بیماران را در آزمون بازشناسی چهره به‌صورت تابعی از قد آنان نشان می‌دهد. البته دلیلی در دست نیست که رابطه‌ای بین قد و نمره‌های آزمون بازشناسی چهره وجود داشته باشد، و البته نمودار هم در این مورد چیزی به‌ما نمی‌گوید.

نقطه‌های این نمودار نه روند منظم رو به بالا دارند و نه روند منظم رو به پائین، بلکه با نوساناتی در امتداد خط افقی قرار گرفته‌اند. در این مورد، ضریب همبستگی برابر با صفر است.

در تحقیقات روانشناسی ضریب همبستگی برابر با ۰/۶۰ یا بیشتر، بالا، محسوب می‌شود. ضریب همبستگی بین ۰/۲۰ تا ۰/۶۰ ارزش علمی و نظری دارد و برای پیش‌بینی و فرضیه‌سازی مفید است. ضرایب همبستگی بین صفر تا ۰/۲۰ باید با احتیاط مورد قضاوت قرار گیرد. از این ضریب برای فرضیه‌سازی زیاد استفاده نمی‌شود.

در اینجا لازم ضریب همبستگی چیست؟ است به تفاوت بین روش همبستگی و روش آزمایشی اشاره کنیم. در مطالعات آزمایشی متغیر مستقل به‌طور سیستماتیک دستکاری می‌شود تا تأثیر علّی آن بر متغیر وابسته مشخص شود. این نوع روابط علت و معلولی را نمی‌توان از مطالعات همبستگی استنباط کرد.

اگر تنها ملاک ما برای تصمیم‌گیری ضریب همبستگی باشد نمی‌توانیم بگوییم که کدام متغیر، علت و کدام متغیر معلول است. اما در مطالعات آزمایشی می‌توان به راحتی استنباط رابطه‌ی علت و معلولی انجام داد زیرا در مطالعات آزمایشی آزمایشگران روی متغیر مستقل کنترل دارند و از تخصیص تصادفی استفاده می‌کنند تا شرکت‌کنندگان را در گروه‌های تصادفی قرار دهند. ازاین‌رو قدرت پژوهشگر در استنباط رابطه علّی به حداکثر می‌رسد.

ممکن است بسیاری از متغیرها با یکدیگر رابطه همبستگی داشته باشند بدون آنکه یکی از آن‌ها علت دیگری باشد. به‌طور خلاصه وقتی دو متغیر رابطه‎ی همبستگی دارند، تغییر در یکی از آن‌ها احتمالاً باعث تغییر در دیگری می‌شود. در واقع رابطه همبستگی پیش‌نیاز لازم برای رابطه علت و معلولی است. اما برای آنکه چنین نتیجه‌گیری را با اطمینان قبول کنیم باید آزمایش‌های دیگری را انجام دهیم. زیرا همبستگی الزاماً به معنای وجود رابطه علت و معلولی نیست.

عنوان: روش همبستگی در روانشناسی

یک راه ساده و آسان برای اطلاع از مطالب جدید سایت و ارتباط با ما کانال تلگرام ماست. در تلگرام با ما همراه باشید.

کورولیشن(Correlation)درفارکس

ضریب همبستگی یا کورولیشن (Correlation) یکی از اصطلاحات رایج در حوزه‌های مختلف بازارهای مالی است. کورولیشن در تحلیل‌های آماری به‌عنوان ابزاری برای تعیین انواع روابط متغیرهای کمی با یکدیگر است.

ضریب ضریب همبستگی چیست؟ همبستگی در بازار بورس و فارکس و بسیاری دیگر از بازارهای مالی، کاربرد زیادی دارد. کورولیشن در حقیقت رابطه مستقیم یا معکوس یا حتی عدم وجود رابطه میان دو متغیر را نشان می‌دهد.

تفاوت یک سرمایه‌گذار آماتور با سرمایه‌گذاری حرفه‌ای، در آشنایی با تمامی این نکات خاص بازار سرمایه است. با توجه به ضریب همبستگی، سرمایه‌گذار تا حد ممکن، خطای تحلیل‌های خود را کم می‌کند و از فرصت‌های سرمایه‎گذاری استفاده بهینه می‌برد. در این مطلب، سعی می‌کنیم نقش ضریب همبستگی یا کورولیشن را در بازار بورس ایران و بازار فارکس توضیح دهیم.
کورولیشن(Correlation)در فارکس

اصول محاسبه کورولیشن چیست؟

اولین نکته در مورد کورولیشن، دانستن اصول اولیه این ضریب است. ضریب همبستگی یک بازه تغییر میان ۱+ تا ۱- را نشان می‌دهد. زمانی که یک متغیر با افزایش متغیر دیگر، افزایش پیدا کند، یا کاهش آن متغیر همراه با کاهش متغیر دیگر باشد، در این صورت ضریب همبستگی مثبت می‌شود. اما ضریب همبستگی چیست؟ اگر افزایش یک متغیر با کاهش متغیر دیگر همراه باشد یا برعکس، در این صورت، ضریب همبستگی را منفی در نظر خواهند گرفت.

زمانی که دو متغیر کاملا مستقل از هم بوده و کاهش و افزایش یکی بر دیگری تاثیر نداشته باشد، ضریب همبستگی صفر است. همبستگی متغیرها چه مثبت و چه منفی، زمانی قوی‌تر است که عدد کورولیشن به ۱- یا ۱+ نزدیک‌تر باشد. کورولیشن(Correlation)درفارکس

نقش ضریب همبستگی در بازار بورس

تا اینجا در مورد مفهوم ضریب همبستگی و اصول آن گفتیم. حالا می‌خواهیم بدانیم که در بازار بورس چگونه ضریب همبستگی برای پوشش ریسک معامله به‌کمک سرمایه‌گذار خواهد آمد. زمانی که ارزش سهام یک شرکت با سهام چند شرکت دیگر به‌صورت هماهنگ بالا یا پایین برود، ضریب همبستگی مثبت است. یعنی میزان سود یا ضرر این شرکت‌ها با هم یکسان است. اما وقتی بالا رفتن ارزش سهام شرکتی هم‌زمان با پایین آمدن سهام شرکت‌های دیگر باشد، در این صورت ضریب همبستگی منفی است.

اگر هم شرکت‌ها هیچ ارتباطی با هم نداشته و رشد و افت ارزش سهام آن‌ها تاثیری بر سهام یکدیگر نداشته باشند، ضریب همبستگی صفر خواهد بود. در بازار بورس بارها دیده‌ایم که رشد سهام یک شرکت به‌صورت اتوماتیک وار، باعث رشد سهام شرکت‌های دیگر شده است. این موضوع مفهوم کورولیشن و نقش مهم آن را در بازار بورس نشان می‌دهد. سرمایه‌گذار حرفه‌ای، زمانی که در تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی، الگوها و نمودارهای صحیح رسم می‌کند، حتما در انتخاب سهام مورد نظر خود، ضریب همبستگی را در نظر می‌گیرد تا بیشترین میزان سود و کمترین میزان ریسک را تجربه کند.

مطالعه بیشتر: اتریوم Ethereum چیست ؟
کورولیشن(Correlation)در فارکس
نقش کورولیشن در بازار فارکس

مفاهیم اصلی بازارهای مالی و سرمایه، در تمامی این بازارها اعم از بورس، فارکس یا ارز دیجیتال، تقریبا ثابت است. کورولیشن در بازار فارکس نیز نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند. در این بازار، ارزهای هر کشور، بازیگران اصلی بازار هستند. به‌همین دلیل قدرت اقتصادی آن کشور، صادرات و واردات، شرایط سیاسی و اجتماعی و روابط آن با دیگر کشورها، نقشی تعیین کننده در ارزش پول آن کشور دارد. در هنگام خرید جفت ارزها در بازار فارکس، باید توجه کرد که جهت حرکت کدام دو ارز با یکدیگر همسو است

. اصولا کشورهایی که روابط اقتصادی خوبی با یکدیگر دارند، ضریب همبستگی ارزهای آن‌ها هم قوی‎تر است. برای مثال جفت ارزهای دلار آمریکا و یورو، یا دلار آمریکا و پوند انگلستان، ضریب همبستگی قوی دارند چون کشورهای صاحب این ارزها، روابط ضریب همبستگی چیست؟ بسیار نزدیک اقتصادی و سیاسی با هم دارند. به‌همین دلیل سرمایه‌گذاری بر روی این جفت ارزها، سودآوری خوبی دارد. اگر به‌هر دلیلی بازار فارکس، حرکتی غیرمنتظره داشته باشد، یا روابط کشورها به مشکل برخورد کند، ریسک معامله بالا می‌رود.

مطالعه بیشتر: کندل چیست؟

پایان‌بندی

مفهوم ضریب همبستگی بسیار گسترده‌تر از مطلبی است که به اختصار بیان کردیم و برای آموزش این ضریب، همانند دیگر ابزارهای بازار بورس و سرمایه، باید در دوره‌های مختلف آموزشی شرکت کرد. آنچه مسلم است، یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای، باید بینش خوبی نسبت به مسائل سیاسی و اقتصادی و روابط کشورها داشته باشد. همانطور که خواندیم، حتی میزان صادرات میان دو کشور، تا حد زیادی بر روی ارزش پول آن کشور تاثیر گذاشته و میزان ضریب همبستگی یا کورولیشن را کم یا زیاد خواهد کرد. توجه به این نکات در هنگام تحلیل بازار بورس و فارکس، کمک می‌کند که با حداقل ضرر، و با پوشش ریسک‌های احتمالی، به سود خوبی دست پیدا کنید.

برای شروع آموزش بازارهای مالی از صفرتاصد اینجا کلیک کنید

ضریب همبستگی در بورس

در این مقاله سعی میکنیم ضمن بیان چیستی ضریب همبستگی در بورس ، به کاربردهای آن نیز بپردازیم. با مطالعه این مقاله قطعا دریچه‌ی تازه‌ای به روی شما گشوده میشود و با دید بهتری می‌توانید به بازار سهام نگاه کنید و فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری را شناسایی کنید. این مقاله حاصل تجربه‌ی تیم آموزشی سهم شناس در بازار سرمایه‌ی ایران است و در هیچ کتاب یا کلاسی این مطالب را به شما آموزش نخواهند داد. با ما همراه باشید.

روابط بین نمادهای بورسی

بعضی از نکات کوچک در بازار بورس وجود دارد که مرز باریک بین حرفه‌ای‌ها و آماتورهای بورس را مشخص میکند. یکی از آن نکات دانستن روابط بین نمادهای بورسی است. بین نمادها و شرکت‌های بورسی روابط مختلفی وجود دارد و برخی از نمادها به دلایل مختلف روی یکدیگر اثر گذار هستند که یک سرمایه‌گذار یا معامله‌گر با دانستن این روابط میتواند زودتر از دیگران فرصت‌های خوبی را در بازار شناسایی کند.

روابط بین نمادهای بورسی بسیار گسترده هستند. روابط همگروهی یکی از معروف ترین روابط بورسی است. معمولا شرکت‌های همگروه که در یک صنعت خاص فعالیت میکنند، روی یکدیگر اثر گذار هستند و رفتار مشابهی دارند. روابط مادر فرزندی نیز یکی از روابط مهم بورسی است. در صورت تمایل برای آشنایی با این نوع رابطه مطلب کوتاهی را از لینک زیر مطالعه کنید.

نوع دیگری از روابط بورسی نیز وجود دارد که تنها بین هولدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه گذاری وجود دارد. برخی از شرکت‌های سرمایه گذاری به علت اینکه پرتفوی بورسی شبیه به یکدیگر دارند، رفتار و حرکات قیمتی مشابهی دارند.

مثالی برای روابط بین شرکت‌های سرمایه گذاری در بورس

برای مثال دو نماد تاصیکو و وسپه را در نظر بگیرید. اگر به پرتفوی بورسی این دو شرکت سرمایه گذاری توجه کنید متوجه شباهت‌های زیادی خواهید شد. در تصاویر زیر پرتفوی تاصیکو و وسپه را مشاهده می‌کنید.

پرتفوی بورسی وسپه

پرتفوی بورسی تاصیکو

همان طور که مشاهده می‌کنید در پرتفوی این دو نماد، شرکت‌های فولاد اصفهان (فولاد) و شرکت صنایع مس ایران (فملی) به چشم می‌خورد که مشترکا در هر دو وجود دارد. اما نکته مهم تر این است عمده سرمایه گذاری‌های این دو نماد بر روی صنایع فلزات اساسی و کانی‌های فلزی است و به طور کلی ماهیت پرتفوی بورسی انها به یکدیگر نزدیک است. همین امر سبب شده است که رفتار این دو سهم مانند هم باشد. برای این منظور بیایید ضریب همبستگی چیست؟ ضریب همبستگی چیست؟ نگاهی به نمودار یک ساله‌ی این دو نماد بیاندازیم.

نمودار سبز مربوط به وسپه و نمودار آبی رنگ مربوط به تاصیکو است.

همان طور که به صورت چشمی هم مشخص است، نمودارهای قیمتی مربوط به این دو نماد فراز و فرودهای مشابهی را تجربه کرده ‌است. این همان چیزی است که به همبستگی بین نمادهای بورسی معروف است و پارامتری که این همبستگی را به صورت کمی اندازه گیری میکند ضریب همبستگی نام داد که در ادامه‌ی این مقاله به آن خواهیم پرداخت. قبل از آن توی پرانتز به مطلب زیر توجه کنید.

پرتفوی بورسی شرکت‌ها را از کجا باید ببینیم؟

برای دوستانی که در خلال مطالعه این مقاله با این سوال روبرو هستند به این قسمت توجه کنند. به سایت کدال به آدرس codal.ir مراجعه کنید. در قسمت جستجو نام نماد را وارد کنید و دکمه جستجو را بزنید.

جستجوی نماد در کدال

در بین اطلاعیه‌ها به آخرین اطلاعیه‌ی گزارش فعالیت ماهیانه دوره 1 ماهه مراجعه کنید (تصویر زیر).

در بالای این گزارش می‌توانید وضعیت پرتفوی بورسی این شرکت‌ها را انتخاب کنید و پرتفوی بورسی آنها را مشاهده کنید (تصویر زیر).

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

دعوت میکنم به ادامه بحث اصلی توجه کنید.

چه نکاتی در همبستگی دو نماد وجود دارد؟

در مثال بالا دو نکته اصلی درباره همبستگی بین نمادها نهفته است که میتواند به تصمیم گیری بهتر به ما کند.

نکته اول: امکان ندارد که عمده پرتفوی بورسی یک شرکتی چندین روز مثبت باشد ولی خود آن سهم منفی باشد. اگر چنین شد، فرصت خوبی برای سرمایه گذاری ایجاد شده است و هر چقدر این اختلاف بیشتر شود سود بیشتری در انتظار خواهد بود. برای مثال اگر دیدید فملی چندین روز صف خرید است و وسپه در حال درجا زدن است، احتمالا وسپه گزینه خوبی برای خرید است چرا که درصدی از فملی برای وسپه است و از رشد آن متنفع خواهد شد. این مسئله تحت عنوان NAV سهم در تحلیل بنیادی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نکته دوم: در مثال بالا دیدیم که تاصیکو و وسپه به علت پرتفوی مشابه، رفتار قیمتی مشابهی دارند. این موضوع به یک سرمایه گذار حرفه ای کمک خواهد کرد که موقعیت‌های خوبی را شناسایی کند. برای مثال اگر در یک روز وسپه صف خرید بود و تاصیکو منفی، احتمالا می‌توانید تاصیکو را حداقل به دید کوتاه مدت خریداری کنید چرا که ضریب همبستگی بین این دو نماد بالاست.

در ادامه بیشتر به مفهوم ضریب همبستگی خواهیم پرداخت.

ضریب همبستگی چیست و چه کاربردی در بورس دارد؟

ضریب همبستگی یک مفهوم کلی در ریاضیات و علم آمار است و ربطی به بورس ندارد. در واقع یک ابزار آماری محسوب میشود که می‌تواند نوع و درجه رابطه دو متغییر کمی را مشخص کند. به بیان دیگر ضریب همبستگی بین دو متغییر (که میتواند نمودار قیمتی دو نماد بورسی باشد)، میتواند نوع (مستقیم و مثبت و یا معکوس و منفی) و شدت رابطه (میزان وابستگی) را مشخص کند. این ضریب بین 1 تا 1- است و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغییر، برابر صفر است.

ضریب همبستگی به عنوان یک مفهوم در علم آمار

حال میتوان ضریب همبستگی را برای چارت قیمتی (قیمت یک نماد به عنوان یک متغییر) نمادهای مختلف محاسبه کرد. شما می‌توانید برای مشاهده ضریب همبستگی بین نمادهای بورسی مختلف، ابتدا به سایت سهام یاب بخش توئیت مراجعه کنید (برای مشاهده اینجا کلیک کنید). سپس نام نماد مورد نظر خود را از قسمت مربوطه سرچ کنید و به بخش سهام نگر وارد شوید (تصویر زیر).

در پایین همان صفحه ابزاری وجود دارد که می‌توانید با جستجوی نما دیگری، ضریب همبستگی آن را با نمادی که سرچ کرده بودید مشاهده کنید.

ضریب همبستگی بین تاصیکو و وسپه بیش از 95 درصد است!

بعد از جستجو، ضریب همبستگی بین دو نماد به صورت درصدی بین 100 تا 100- برای شما نمایش داده می‌شود. همبستگی دو نماد هر چقدر بیشتر باشد نشان دهنده این است که رفتار مشابه بیشتری دارند و هر چقدر منفی‌تر باشد بیانگر این است که معکوس هم عمل میکنند. اگر هم نزدیک صفر باشد یعنی حرکات این دو نماد ربطی به هم ندارد. همان طور که در تصویر بالا می‌بینید ضریب همبستگی بین تاصیکو و وسپه بیش از 95 درصد است! این بدان معنی است که اگر در یک روز خوب بازار، دیدید نماد وسپه صف خرید است ولی تاصیکو منفی 3 درصد است، برای خرید تاصیکو فکر هم نکنید 🙂

نکته پایانی درباره ضریب همبستگی

توجه کنید این ترفند نیز مانند تمامی روش‌های خرید سهام قطعیتی را به همراه خود نمیاورد. ضریب همبستگی بر اساس گذشته محاسبه می‌شود، حال آنکه واقعیت در آینده است. بنابراین مدیریت ریسک و سرمایه فراموش نشود. از این دست روابط بورسی در بازار سرمایه کم نیست. شما باید با گذشت زمان از روابط پنهان بین نمادهای بورسی مطلع شوید و درک روشن‌تری نسبت به بازار پیدا کنید. این مسئله یکی از مواردی است که نمی‌توان زیاد آن را اموزش داد بلکه حاصل تجربه است، اما به هر حال ما در این مقاله سعی خودمان را کرده ایم. امیدواریم برای مخاطبان سهم شناس مفید واقع گردد.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.