همبستگی جفت های ارزی

روابط اقتصادی و جریان ارز بین کشورها

در این مقاله مروری سریع بر همبستگی های ارزی بیاموزید

در این مقاله، یک نمای کلی از موارد زیر را خواهید آموخت:

جفت ارزهای اصلی با همبستگی مثبت

همبستگی ارز یک تجزیه و تحلیل فنی آماری است که می تواند به معامله گران بینشی در مورد نحوه حرکت جفت ارزها با یا علیه یکدیگر بدهد.

زمانی که جفت ارزها در یک جهت حرکت می کنند، همبستگی های مثبت مشاهده می شود. آنها از 0 تا 1 متغیر هستند و بسته به جایی که در امتداد محدوده قرار می گیرند، به عنوان دارای همبستگی قوی یا ضعیف توصیف می شوند.

زمانی که جفت ارزها در جهت مخالف حرکت می کنند، همبستگی های منفی دیده می شود. آنها از 1- تا 0 متغیر هستند. جفت ارزهای با همبستگی منفی بسته به جایی که در امتداد محدوده قرار می گیرند، قوی یا ضعیف توصیف می شوند.

دامنه کامل همبستگی های ارزی منهای 1 به مثبت 1 است و می توان آنها را به صورت ضریب 90/0- یا درصد 90- درصد بیان کرد. یک نکته احتیاط: ممکن است در مورد شرایط خاص بازار مانند سطوح غیرعادی نوسان، از یک همبستگی متوسط ​​واگرایی وجود داشته باشد.

چرا جفت ارزها همبستگی منفی یا مثبت دارند؟

به طور کلی، دلایل مختلفی برای همبستگی ارزی منفی و مثبت وجود دارد، از جمله:

روابط اقتصادی و جریان ارز بین کشورها

نقاط ملاقات تحلیل تکنیکال و بنیادی

بین تحلیل تکنیکال با استفاده از آمار و نمودارها و تحلیل بنیادی با استفاده از اخبار و احساسات همپوشانی وجود دارد. از آنجایی که رویدادهای خبری معاملاتی متحرک بازار اغلب باعث تحرک جفت ارز می شوند، ارتباط بین تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال ارزش بررسی دقیق تری دارد.

بیایید با توضیح جفت ارزهای همبسته در مقابل غیرهمبسته شروع کنیم و سپس سناریویی از واکنش آنها در طول یک رویداد خبری معاملاتی در بازار را ببینیم.

مثالی از جفت ارز با همبستگی مثبت

EURUSD و GBPUSD معمولاً به عنوان جفت ارز همبسته مثبت در نظر گرفته می شوند که به واسطه رابطه آنها با دلار آمریکا و روابط تجاری و سیاست پولی بین اتحادیه اروپا، بریتانیا و ایالات متحده مرتبط است.

مثالی از جفت ارز با همبستگی منفی

EURUSD و USDCHF معمولاً همبستگی منفی دارند، توجه کنید که قیمت مظنه جفت ارز اول، قیمت پایه جفت ارز دوم است.

نکته کلیدی در این مثال، قدرت دلار است. در سناریویی که دلار آمریکا در برابر یورو قوی‌تر است، جفت یورو دلار کاهش می‌یابد. برعکس، زمانی که USD در برابر CHF افزایش می یابد، جفت USDCHF افزایش می یابد که منجر به همبستگی منفی بین EURUSD و USDCHF می شود.

نمونه ای از اخبار معاملاتی در حال حرکت در بازار

با نگاهی دیگر به مثال همبستگی همبستگی جفت های ارزی مثبت بین EURUSD و GBPUSD، اجازه دهید آن را در یک سناریوی خبری معاملاتی قرار دهیم. فدرال رزرو تصمیم به افزایش نرخ بهره (اخبار معاملاتی) می گیرد و دلار در برابر یورو و پوند (واکنش بازار) تقویت می شود. در نتیجه، EURUSD و GBPUSD کاهش یافته است که همبستگی مثبتی را نشان می دهد.

مثال همبستگی منفی بین EURUSD و USDCHF را با استفاده از سناریوی اخبار معاملاتی مشابه در نظر بگیرید. تصمیم فدرال رزرو برای نرخ بهره منجر به تقویت دلار آمریکا می شود، به این معنی که یورودلار آمریکا کاهش می یابد و دلار آمریکاCHF افزایش می یابد، نشان دهنده همبستگی منفی است.

درجه همبستگی بین جفت ارزها متفاوت است، ثابت نیست، بنابراین قبل از استفاده از این مفهوم در معاملات خود، بهترین کار این است که وضعیت همبستگی فعلی را بررسی کنید.

برای پایان دادن به بررسی اجمالی ما از همبستگی های ارزی، روابط بین جفت ارزها در نوسان ثابت است و زمانی که تجربه کافی داشته باشید می توان از آنها برای اطلاع رسانی تصمیمات معاملاتی استفاده کرد. برای درک عمیق تر از این موضوع و نحوه استفاده از آن در تجارت، به منابع اضافی Admirals مراجعه کنید.

منابع بیشتر

قدرت سنج ارز فارکس – شاخص فنی برای معامله گران (admiralmarkets.com)

وبینار: همبستگی ارز برای مبتدیان | مرکز توجه تجارت

علاقه مند به یادگیری بیشتر در مورد تحلیل بنیادی هستید؟ به وبینارهای رایگان ما بپیوندید!

در وبینارهای زنده که توسط کارشناسان تجارت ما برگزار می شود، هماهنگ شوید

این مطالب حاوی توصیه‌های سرمایه‌گذاری، توصیه‌های سرمایه‌گذاری، پیشنهاد یا درخواست برای هرگونه معامله در ابزارهای مالی نیست و نباید تفسیر شود. لطفاً توجه داشته باشید که چنین تحلیل معاملاتی یک شاخص قابل اعتماد برای عملکرد فعلی یا آینده نیست، زیرا ممکن است شرایط در طول زمان تغییر کند. قبل از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، باید از مشاوران مالی مستقل مشاوره بگیرید تا مطمئن شوید که خطرات را درک می کنید.

تحلیل تکنیکال 5 ارز برتر این هفته | 6 تیر ماه 1401

در هفته گذشته، بازارهای سهام ایالات متحده بازگشت شدیدی را شاهد بود که که در راس آنها سهام نزدک کامپوزیت 7.5 درصد رشد کرد. شاخص S&P در هفته گذشته حدود 6.5% رشد داشت در حالی که میانگین شاخص داو جونز توانست 5.4% افزایش یابد.

بازارهای کریپتو که همبستگی تنگاتنگ خود را با بازار سهام ادامه میدهند، در تلاش برای ریکاوری هستند. بیت کوین (BTC) اصلاح کمی را در این روزها به خود دیده است اما برخی آلت کوین ها به شدت افزایش یافته اند. این امر حاکی از آن است که سرمایه گذاران از کاهش شدید قیمت استفاده کرده و به خرید آلت کوین ها در سطوح پایین تر اقدام کرده اند.

مشاهده روزانه داده های بازار ارزهای دیجیتال. منبع: Coin360

داده‌های سایت تحلیلی آن چین گلس نود نشان می‌دهد که بین 25 4 خرداد تا 4 تیر، تعداد آدرس‌های کیف پول بیت‌کوین که بیش از یک بیت‌کوین دارند، 873 مورد افزایش یافته است.

آیا بازیابی بیت کوین و آلت کوین ها می تواند شتاب بیشتری بگیرد؟ بیایید با هم نمودارهای 5 ارز دیجیتالی را مورد مطالعه قرار دهیم که می توانند در کوتاه مدت رشد بیشتری داشته باشند.

BTC/USDT

سایه بلند کندل 26 ژوئن(5 همبستگی جفت های ارزی تیر ماه) نشان می دهد که رالی بیت کوین با مقاومت قوی نزدیک به سطح 22000 دلار روبرو است. این امر حاکی از آن است که فروشندگان حاضر نیستند از قدرت خود دست بکشند و به فروش ادامه می‌دهند.

نمودار روزانه جفت ارز BTC/USDT. منبع: TradingView

فروشندگان تلاش خواهند کرد تا قیمت بیت کوین را به سمت سطح حمایتی مهم 20000 دلار بکشانند. این سطح، سطح مهمی است که باید مراقب آن بود، زیرا اگر بیت کوین بتواند از این سطح جهش کند، نشان می دهد که خریداران تلاش میکنند تا یک کف بالاتر را شکل دهند.

این حرکت می تواند دورنمای شکست روند را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (23155 دلار) افزایش دهد. اگر این اتفاق بیفتد، احتمالا روند جفت ارز BTC/USDT تغییر می کند. سپس گاوها سعی خواهند کرد قیمت را به سمت میانگین متحرک ساده 50 روزه (27424 دلار) سوق دهند.

برعکس، اگر قیمت بیت کوین کاهش یابد و به زیر 20000 دلار سقوط کند، این نشان می‌دهد که خرس‌ها همچنان کنترل و قدرت را در دست دارند. سپس فروشندگان سعی خواهند کرد جفت ارز BTC/USDT را به سطح مهم 17622 دلار پایین بکشند.

نمودار 4 ساعته جفت ارز BTC/USDT. منبع: TradingView

اگر خریداران شکست بخورند و نتوانند قیمت بیت کوین را به سطح 38.2% فیبوناچی اصلاحی 23024 دلار بکشانند، معلوم می شود که میزان تقاضا همبستگی جفت های ارزی در سطوح بالاتر کم است. میانگین‌های متحرک صاف شده‌اند و شاخص قدرت نسبی (RSI) درست بالاتر از نقطه میانی است، که نشان‌دهنده یک عمل محدود به منطقه رنج(range) در کوتاه‌مدت است.

اگر قیمت بیت کوین به زیر میانگین متحرک سقوط کند، قیمت این جفت ارز ممکن است تا 20000 دلار کاهش یابد. شکستن زیر این سطح حمایت می تواند نشانه ضعف باشد.

از طرف دیگر، اگر قیمت بیت کوین از میانگین‌های متحرک بازگردد، نشان می‌دهد که گاوها با کاهش قیمت بیت کوین در حال خرید این ارز هستند. سپس خریداران تلاش خواهند کرد تا قیمت بیت کوین را به 23024 دلار برسانند. در صورتی که آنها بتوانند از این سطح عبور کنند، توقف بعدی می تواند سطح اصلاحی 50 درصدی 24693 دلار باشد.

UNI/USDT

در 18 ژوئن(28 خرداد)، یونی سواپ (UNI) از 3.33 دلار به شدت رشد کرد و به سطح مقاومت پیش رو در 6.08 دلار رسید. خرس ها به شدت از سطح دفاع می کنند.

نمودار روزانه جفت ارز UNI/USDT. منبع: TradingView

میانگین های متحرک نزدیک است که یک تقاطع صعودی را کامل کنند و اندیکاتور RSI نیز در منطقه مثبت قرار دارد، که نشان می دهد در مسیر صعودی یونی سواپ مقاومت قوی وجود ندارد.

اگر خریداران یونی سواپ قیمت را به بالای 6.08 دلار برسانند، حرکت صعودی این رمز ارز می تواند افزایش یابد و قیمت جفت ارز UNI/USDT می تواند تا 8 دلار افزایش یابد. این سطح می تواند دوباره به عنوان یک سطح مقاومتی قوی عمل کند، اما اگر گاوها بر آن غلبه کنند، توقف بعدی می تواند 10 دلار باشد.

در مقابل، اگر قیمت جفت ارز مورد نظر ما از سطح فعلی پایین بیاید و به زیر متحرک نمایی 20 روزه (4.90 دلار) برسد، نشان می دهد که روند منفی باقی می ماند و معامله گران نزدیک به سطوح مقاومتی دست به فروش زده اند. سپس این جفت ارز می تواند تا سطح 4 دلار کاهش یابد.

نمودار 4 ساعته جفت ارز UNI/USDT. منبع: TradingView

فروشندگان یونی سواپ تلاش می‌کنند تا نزدیک به مقاومت بالای 6.08 دلار بازیابی را متوقف کنند، اما میانگین‌های متحرک رو به افزایش در نمودار 4 ساعته نشان می‌دهد که گاوها در کوتاه‌مدت قدرت بیشتری خواهند داشت.

اگر بازگشت مجدد میانگین متحرک نمایی 20 روزه حفظ شود، می تواند احتمال شکست بالای 6.08 دلار را افزایش دهد. اگر این اتفاق بیفتد، جفت ارز مورد نظر ما می‌تواند شتاب بیشتری بگیرد و تا 6.66 دلار و سپس به 7.34 دلار صعود کند.

احتمال دیگر این است که جفت ارز UNI/USDT پایین آمده و زیر 20-EMA بشکند. شکست زیر این سطح حمایت می تواند دیدگاه صعودی را باطل کند.

XLM/USDT

رمز ارز استلار (XLM) در یک روند نزولی قوی بوده است، اما گاوها در تلاش هستند تا نزدیک به 0.10 دلار کف قیمتی بسازنند و در این منطقه دست به خرید بزنند. خریداران در 3 تیر قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.12 دلار) رساندند اما نتوانستند از مقاومت میانگین متحرک 50 روزه (0.13 دلار) عبور کنند.

نمودار روزانه جفت ارز XLM/USDT. منبع: TradingView

در این میان نکته مثبتی که وجود دارد این است که گاوها همبستگی جفت های ارزی اجازه نداده اند قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.12 دلار) برود. صاف شدن میانگین متحرک نمایی 20 روزه و RSI نزدیک به نقطه میانی نشان می دهد که گاوها تلاش می کنند که به میدان بازگردند.

اگر خریداران ارز استلار قیمت را به بالاتر از SMA 50 روزه برسانند، جفت ارز XLM/USDT می‌تواند به مقاومت بالای 0.15 دلار برسد. اگر این سطح از بین برود، ممکن است یک روند صعودی جدید شروع شود.

اگر قیمت ارز استلار پایین‌تر بیاید و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، این دیدگاه مثبت می‌تواند در کوتاه‌مدت باطل شود. سپس قیمت این جفت ارز می تواند تا 0.11 دلار کاهش یابد.

نمودار 4 ساعته جفت ارز XLM/USDT. منبع: TradingView

در نمودار 4 ساعته جفت ارز XLM/USDT، میانگین متحرک در حال افزایش است و RSI در محدوده مثبت قرار دارد که نشان می دهد خریداران بر فروشندگان برتری دارند. خریداران باید قیمت را به بالای 0.13 دلار برسانند تا درهای رالی احتمالی را به 0.14 دلار و سپس 0.15 دلار باز کنند.

اگر برخلاف این فرض اتفاق بیفتد و قیمت جفت ارز مورد نظر ما به زیر 20-EMA برود، می‌تواند به خط روند صعودی سقوط کند. شکستن زیر این سطح حمایت می تواند شرایط را به نفع خرس ها تغییر دهد. سپس این جفت ارز می تواند تا همبستگی جفت های ارزی 0.11 دلار کاهش یابد.

THETA/USDT

رمز ارز تتا (THETA) در چند روز گذشته در محدوده بین 1 تا 1.55 دلار رنج می زند. هر چه یک رمز ارز مدت زمان بیشتری در یک محدوده گیر کند، خروج از آن سخت تر خواهد بود.

نمودار روزانه جفت ارز THETA/USDT. منبع: TradingView

هر دو میانگین متحرک در آستانه تکمیل یک کراس اوور یا تقاطع صعودی هستند و RSI در محدوده مثبت قرار دارد. اگر خریداران ارز دیجیتال تتا قیمت را به بالای 1.55 دلار ببرند، احتمال اینکه یک حرکت صعودی جدید آغاز شود زیاد است. سپس جفت ارز THETA/USDT می تواند به هدف 2.10 دلار برسد.

اگر برخلاف این فرض اتفاق بیفتد و قیمت تتا از 1.55 دلار کاهش یابد، نشان می دهد که خرس ها از سطح مقاومت دفاع می کنند که می تواند جفت ارز را برای چند روز دیگر در همین محدوده نگه دارد.

نمودار 4 ساعته جفت ارز THETA/USDT. منبع: TradingView

نمودار 4 ساعته جفت ارز THETA/USDT نشان می دهد که قیمت از مقاومت 1.55 دلاری کاهش یافته است، اما سیگنال مثبت این است که گاوها تلاش می کنند که از میانگین متحرک نمایی 20 روزه دفاع کنند. این نشان می دهد که احساسات بازار مثبت شده و معامله گران در حال خرید در کف هستند.

اگر قیمت از سطح فعلی بازگردد، گاوها دوباره سعی می‌کنند مقاومت پیش رو را در 1.55 دلار برطرف کنند. اگر آنها بتوانند این کار را انجام دهند، احتمال اینکه یک روند صعودی جدید آغاز شود زیاد است. برعکس، اگر قیمت به زیر 20-EMA برسد، این جفت ارز می تواند تا 50-SMA سقوط کند.

HNT/USDT

ارز دیجیتال هلیوم (HNT) یک الگوی مثلث متقارن تشکیل داده است که عدم تصمیم گیری در بین گاوها و خرس ها را نشان می دهد. معمولاً مثلث متقارن به عنوان یک الگوی ادامه دهنده عمل می کند اما در برخی موارد یک حرکت معکوس در روند را نشان می دهد.

نمودار روزانه جفت ارز HNT/USDT. منبع: TradingView

میانگین‌های متحرک یک تقاطع صعودی را تکمیل کرده‌اند و شاخص RSI در محدوده مثبت قرار دارد.

قیمت این جفت ارز در چند روز گذشته بین خط مقاومت مثلث و متحرک نمایی 20 روزه (10.50 دلار) گیر کرده است. این یک علامت مثبت است زیرا نشان میدهد احساسات بازار از فروش در رالی به خرید در کف تغییر کرده است.

اگر خریداران قیمت ارز هلیوم را به بالای خط مقاومت کانال برانند، تغییر احتمالی در روند را نشان خواهد داد. قیمت جفت ارز HNT/USDT می تواند تا 16.50 دلار و بعداً به هدف الگوی 18.50 دلار افزایش یابد.

اگر قیمت کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه سقوط کند، این دیدگاه مثبت در کوتاه مدت باطل می شود که می تواند درها را برای سقوط احتمالی به خط حمایت مثلث باز کند.

نمودار 4 ساعته جفت ارز HNT/USDT. منبع: TradingView

گاوها برای اینکه قیمت هلیوم را بالای 12 دلار نگه دارند، تلاش می کنند. این نشان می دهد که خرس ها با قدرت از منطقه بالای 12.50 تا 13.50 دلار دفاع می کنند. اگر قیمت به زیر خط روند صعودی سقوط کند، می تواند شرایط را در کوتاه مدت به نفع فروشندگان تغییر دهد.

از طرف دیگر، اگر قیمت از 20-EMA برگشت، نشان می‌دهد که گاوها در حال خرید در کف هستند. گاوها سپس یک بار دیگر تلاش خواهند کرد تا مقاومت پیش رو را از بین ببرند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، یک حرکت جدید شروع می شود.

پیش بینی آینده یک رمز ارز بر اساس رمز ارز دیگر/ همبستگی یا (Correlation) چیست؟

درک اینکه بتوانیم بر اساس حرکت یک رمز ارز، حرکت رمز ارز دیگر را پیش بینی کنیم می تواند برای یک معامله گر بسیار جذاب باشد. در علم اقتصاد سنجی، آمار و دیگر مدل‌های تخمین و همچنین بازارهای مالی مفهومی به نام Correlation وجود دارد که بر اساس آن ارتباط یا عدم ارتباط بین دو متغیر مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از نگارش این گزارش بررسی مفهوم همبستگی با ذکر چند مثال در حوزه رمز ارز است.

اقتصاد آنلاین- شیرکو سهرابی ؛ به طور کلی به عنوان یک معامله‌گر که در حال یادگیری تحلیل تکنیکال و مباحث فاندامنتالی بازار هستید باید بدانید که عموما در تمامی بازارهای مالی مانند جفت ارزها، شاخص‌ها، ارزهای دیجیتال و …. مفهومی به نام همبستگی در بازار یا Correlation وجود دارد که باعث می‌شود صعود یا نزول یک شاخص یا ارز، روی صعود یا نزول یک شاخص یا ارز دیگر تاثیر گذار باشد.

به طور کلی نسبت همبستگی یا Correlation در بازارهای مالی معمولا با یک عدد بین منفی یک تا مثبت یک و یا به صورت درصدی نمایش داده می‌شود. برای درک بهتر این موضوع به مثال‌های زیر توجه کنید:

1. فرض کنید که میزان همبستگی دو ارز دیجیتال را محاسبه کرده‌اند و می‌گویند میزان همبستگی آن‌ها 0.8 است. همانطور که می‌بینید این مقدار یک عدد مثبت است، بنابراین هنگامی که ارز دیجیتال اول در یک روند صعودی قرار بگیرد، احتمال بالایی وجود دارد که ارز دوم نیز در روند صعودی قرار بگیرد، چرا که میزان همبستگی این دو ارز بر اساس آمار ارائه شده مثبت، و مقدار نسبتا زیادی را نشان می‌دهد. مثلا اگر نمودار قیمتی بیت‌کوین و اتریوم را مورد بررسی قرار دهید متوجه می‌شوید که معمولا زمانی که نمودار بیت کوین مثبت است، نمودار اتریوم نیز روندی صعودی دارد و این موضوع نشان دهنده این است که این دو با یکدیگر همبستگی مثبت دارند.

نکته: هنگامی که همبستگی دو ارز مثبت یک یا صد در صد باشد یعنی نمودار قیمتی ارز دوم دقیقا عملکردی مانند نمودار ارز اول دارد.

1. فرض کنید میزان همبستگی دو ارز عددی نزدیک به صفر باشد. این موضوع بدان معنی است که روندهای حرکتی ارز اول ارتباط زیادی به روند حرکتی ارز دوم ندارد و هر کدام از این دو ارز می‌توانند متفاوت از دیگری رفتار کنند.
2. با توجه به دو نکته بالا طبیعتا اگر همبستگی دو ارز یا شاخص عددی منفی باشد یعنی نمودار قیمتی این دو ارز یا شاخص دارای عملکردی معکوس دیگری است. حال هر چه این میزان Correlation به عدد منفی یک نزدیک‌تر باشد، عملکرد معکوس این دو نمودار نیز با احتمال بالا‌تری رخ خواهد داد.

باتوجه به مثال بالا دریافتیم که منظور از همبستگی در بازار رمز ارز میزان اثر پذیری یک رمز ارز از رمز ارز دیگر است.

نحوه محاسبه همبستگی در بازار

به طور کلی نحوه دستیابی به میزان همبستگی نمودارها در بازارهای مالی روش‌های مختلفی دارد که ساده‌ترین آن‌ها جست و جو در گوگل و پیدا کردن سایت‌هایی است که نمودار همبستگی بسیاری از ارزها و شاخص‌های بازار را به صورت رایگان در اختیار شما قرار می‌دهند. اما اگر به هر دلیل نتوانستید همبستگی نمودار‌های قیمتی مورد نظر خود را پیدا کنید می‌توانید برای محاسبه این موضوع از نرم‌افزار اکسل و فرمول CORREL استفاده کنید. برای این کار کافیست قیمت دو نمودار مورد نظر خود را در یک بازه زمانی مشخص در دو ردیف از سلول‌های اکسل وارد کرده و به کمک تابع CORREL میزان همبستگی آن‌ها را محاسبه کنید.

بهترین کار برای پیدا کردن میزان همبستگی رمز ارزها بهتر است با فیلتر شکن به سایت معتبر Cryptpwatch سر بزنید و مطالب شکل زیر بر روی ایکون Correlation کلیک کنید.

با کلیک روی قسمت Correlation صفحه زیر برای شما باز می شود .

طبق شکل بالا همان طور که گفته شد همبستگی بین -1 و +1 برای شما نشان داده شده است که منفی 1 یعنی رابطه کاملا برعکس و مثبت یک نشان از ارتباط مستقیم دو رمز ارز دارد. نکته جالب تر این است که شما می توانید این کار را برای هر بازه زمانی از 1 ساعته گرفته تا یک ماهه انجام دهید.

اهمیت آگاهی به همبستگی نمودارهای همبستگی جفت های ارزی قیمتی

حال که با مفهوم همبستگی ارزها آشنا شدید شاید برایتان سوال شده باشد که اهمیت آگاهی داشتن نسبت به این پارامتر چیست و این موضوع چه کمکی به معامله‌گران و تریدرهایی که در حال برداشت قدم‌های ابتدای یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال فارکس هستند می‌کند؟

به طور کلی آگاهی داشتن نسبت به همبستگی در بازار به شما کمک می‌کند تا در قدم اول درک بهتری نسبت به تغییرات قیمت در نمودارهای مختلف داشته باشید و در قدم بعدی به شما کمک می‌کند تا انتخاب هوشمندانه‌تری برای انتخاب چارت‌های مختلف و معامله روی آن‌ها داشته باشید. به عنوان مثال هنگامی که شما روی دو نمودار با ضریب همبستگی بسیار بالا (چه مثبت و چه منفی) معامله می‌کنید در حقیقت چون این دو نمودار رفتاری مشابه هم دارند تقریبا نقاط ورود و خروج شما نیز همزمان خواهد بود و این موضوع می‌تواند بازدهی عملیات معامله‌گری شما را کاهش دهد. از طرفی چون این دو نمودار با یکدیگر همبستگی بالایی دارند شما می‌توانید با تحلیل و بررسی هر یک از این دو نمودار درک بهتری نسبت به عملکرد نمودار دیگر نیز پیدا کنید.

همبستگی ارزی در معاملات Forex چیست؟ نحوه کار در Exness

تکنیک های زیادی وجود دارد که معامله گران فارکس می توانند برای تجارت بازار و بهبود استراتژی تجارت خود استفاده کنند. یکی از تکنیک های بسیار قدرتمند و در عین حال غفلت شده ، معامله در ارتباط فارکس است. این امر به ویژه برای معامله گرانی که بیش از یک جفت ارزی معامله می کنند یا می خواهند سبدی از معاملات خود را ایجاد کنند بسیار مهم است ، در این حالت همبستگی فارکس می تواند به طور قابل توجهی سودآوری را افزایش دهد و ریسک بازار را کاهش دهد. در این مقاله ، ما تمام مواردی را که باید در مورد همبستگی بین جفت های فارکس بدانید را پوشش خواهیم داد و حتی با معرفی همبستگی ارزی در انتشار اخبار ، آن را به سطح بعدی می رسانیم. اگرچه در ابتدا ممکن است ارتباط فارکس پیچیده و ترسناک به نظر برسد ، من به شما اطمینان می دهم که به محض درک صحیح مفهوم ، وارد کردن آن در برنامه معاملات روزانه بسیار آسان است.

همبستگی چیست؟

قبل از اینکه وارد همبستگی فارکس شویم ، ابتدا باید معنای همبستگی را توضیح دهیم. همبستگی یک روش آماری است که وابستگی متقابل بین دو یا چند متغیر را اندازه گیری می کند. به عبارت دیگر ، همبستگی نحوه رفتار یک متغیر را در تغییر متغیر دیگر اندازه گیری می کند.

همبستگی با ضریب همبستگی بیان می شود ، که می تواند مقداری بین 1 تا 1 را به خود اختصاص دهد. اساساً ، ضریب همبستگی -1 منعکس کننده یک همبستگی منفی کامل است ، به این معنی که اگر یک متغیر افزایش یابد ، متغیر دیگر نیز به همان اندازه سقوط می کند . ضریب همبستگی 1 یک همبستگی مثبت کامل است ، به این معنی که اگر یک متغیر افزایش یابد ، دیگری به همان اندازه دنبال خواهد کرد. سرانجام ، ضریب همبستگی 0 سیگنال می دهد که هیچ رابطه آماری معناداری بین دو متغیر وجود ندارد ، یعنی اینکه آنها به هیچ وجه همبستگی ندارند و کاملاً مستقل از یکدیگر حرکت می کنند.

همبستگی منفی و مثبت کامل بسیار نادر است. ضریب همبستگی معمولاً مقداری بالاتر از -1 و کمتر از 1+ را به خود اختصاص می دهد. به عنوان مثال ، مقدار 0.5 سیگنال نشان می دهد که دو متغیر با هم ارتباط مثبت دارند ، یعنی هر دو معمولاً در یک جهت حرکت می کنند. به طور مشابه ، ضریب همبستگی 5 / 0- سیگنال می دهد که دو متغیر با هم رابطه منفی دارند و معمولاً در جهت مخالف حرکت می کنند.

تصویر زیر نشان می دهد همبستگی مثبت و منفی چگونه است.

ضرایب همبستگی با استفاده از فرمول های ریاضی محاسبه می شود که فراتر از محدوده این مقاله است. در حال حاضر ، مهم است که شما مفهوم اساسی همبستگی ها و ضرایب همبستگی را درک کنید. به طور خلاصه این مقدمه کوتاه ، همبستگی وابستگی متقابل بین دو متغیر را اندازه گیری می کند ، با قدرت همبستگی بیان شده به صورت ضریب همبستگی (-1 = متغیرها در جهت مخالف حرکت می کنند ، 1+ = متغیرها در همان جهت حرکت می کنند ، 0 = هیچ رابطه معنی داری بین این دو متغیر وجود ندارد).

همبستگی ارزی چگونه کار می کند

اکنون که دانستید همبستگی چیست و چگونه اندازه گیری می شود ، وقت آن است که ببینیم چگونه می توان هنگام معاملات فارکس از آن استفاده کرد. در این حالت ، دو متغیری که برای وابستگی متقابل تجزیه و تحلیل می شوند ، نرخ ارز جفت ارز هستند. در یک همبستگی کامل با ضریب همبستگی 1+ ، دو جفت ارز همیشه در یک جهت و به همان اندازه حرکت می کنند. به طور مشابه ، یک همبستگی منفی کامل از 1 نشان می دهد که دو جفت ارز همیشه در جهت مخالف و به همان اندازه حرکت خواهند کرد ، یعنی اگر یک جفت 100 پیپ افزایش یابد ، جفت دیگر 100 پیپ سقوط خواهد کرد و بالعکس.

بدیهی است که مثالهای افراطی وجود دارد و همبستگیهای مثبت و منفی کامل به سادگی در فارکس یا هر بازار مالی دیگر وجود ندارد. با این حال ، برخی از جفت های ارزی می توانند به یک همبستگی کامل نزدیک شوند ، همانطور که بعدا خواهیم دید.

همانطور که مشاهده می کنید ، دانستن همبستگی جفت های ارزی ضرایب همبستگی در بازار فارکس می تواند به شما در بهبود عملکرد معاملاتی و کاهش ریسک هنگام معامله کمک کند. اگر یک موقعیت طولانی را روی دو جفت ارزی باز کنید که با ضریب همبستگی بین 0.5 و 1.0 همبستگی مثبت دارند ، اساساً خطر خود را افزایش می دهید زیرا هر دو جفت در بیشتر مواقع در یک جهت حرکت می کنند.

در بازار فارکس می توان سه نوع همبستگی را شناسایی کرد:

1) همبستگی بین ارزهای جداگانه

2) همبستگی بین جفت ارزها

3) همبستگی براساس انتشارات اقتصاد کلان (اخبار)

در خطوط زیر ، هر سه نوع همبستگی فارکس را پوشش خواهیم داد.

همبستگی بین ارزها

یکی از اساسی ترین انواع همبستگی که هر تاجر فارکس باید درک کند بین ارزها است. دو ارز جداگانه به دلیل ویژگی های بنیادی خاص خود می توانند رابطه مشخصی از خود نشان دهند. برای توضیح همبستگی بین ارزهای جداگانه ، ابتدا نحوه رفتار آنها را در محیط های مختلف بازار بیان می کنیم.

همانطور که قبلاً می دانید ، هشت ارز عمده وجود دارد که در بازار فارکس معامله می شوند: دلار آمریکا ، پوند انگلیس ، یورو ، فرانک سوئیس ، دلار کانادا ، دلار استرالیا ، دلار نیوزلند و ین ژاپن. برخی از آنها تمایل دارند که همزمان حرکت کنند در حالی که برخی دیگر در جهت مخالف حرکت می کنند.

ارزهای پرخطر ، مانند دلار استرالیا ، دلار نیوزیلند و تا حدودی یورو ، در مواقع تلاطم اقتصادی و سیاسی جهانی ، همزمان سقوط می کنند. این امر خصوصاً در مورد دلار استرالیا و دلار نیوزلند صادق است. به همین ترتیب ، وقتی فعالان بازار اشتهای بیشتری برای ریسک نشان می دهند ، این ارزها گران می شوند. این ویژگی باعث می شود که ارزهای همبسته مثبت باشند.

در طرف مقابل ارزهای پرخطر ، ارزهای امن مانند ین ژاپن ، فرانک سوئیس و تا حدودی دلار آمریکا قرار دارند. این ارزها در زمان عدم اطمینان اقتصادی و سیاسی تمایل به افزایش دارند ، به همین دلیل به آنها پناهگاه امن می گویند. سرمایه گذاران در زمان استرس بازار ، سرمایه خود را به این ارزها منتقل می کنند و باعث افزایش ارزش آنها می شوند. باز هم می گویم ، ارزهای امن بیشتر ارزهای همبستگی مثبتی دارند. اما ، ارزهای امن در بیشتر مواقع رابطه معکوس (یا منفی) با ارزهای پرخطر دارند.

برای توضیح بیشتر این مفهوم ، برخی از ارزهای ذکر شده نیز با قیمت کالاها در ارتباط هستند ، مانند دلار کانادا ، دلار استرالیا و دلار نیوزلند. دلار کانادا به شدت با قیمت نفت ارتباط دارد ، زیرا کانادا یک تولید کننده عمده روغن است. وقتی نفت بالا می رود ، به احتمال زیاد دلار کانادا دنبال خواهد شد. دلار استرالیا با قیمت سنگ آهن و سایر منابع طبیعی که عمده صادرات استرالیا هستند ، مشابه دلار نیوزلند ارتباط دارد. این امر باعث می شود که این ارزها با کالاها ارتباط مثبت داشته باشند.

همبستگی بین جفت ارز

در حالی که درک همبستگی فارکس بین ارزها مهم است ، معامله گران فارکس اغلب از جداول ماتریس همبستگی فارکس برای تجزیه و تحلیل همبستگی های مختلف جفت ارزی استفاده می کنند. از آنجا که ارزها همیشه به صورت جفت ارز ارائه می شوند ، رعایت ضرایب همبستگی بین جفت ها برای معامله در بازار و استفاده از همبستگی آنها کاملاً منطقی است.

در این مرحله ، باید گفت که همبستگی ارزی به طور مداوم با گذشت زمان تغییر می کند. اگر یک جفت قبلاً همبستگی مثبتی داشته باشد ، به این معنی نیست که این جفت ارز در آینده همبستگی مثبتی را نشان می دهد. در حقیقت ، این همبستگی حتی می تواند با گذشت زمان از مثبت به منفی تغییر کند ، اگرچه این اتفاق خیلی کم رخ می دهد.

همچنین ، ضرایب همبستگی می توانند در بازه های زمانی مختلف تغییر کنند. اگرچه یک جفت می تواند در بازه زمانی 4 ساعته همبستگی مثبتی داشته باشد ، اما این همبستگی می تواند در بازه زمانی هفتگی یا ماهانه به طور قابل توجهی تقویت شود. به عنوان مثال ، جفت EUR / USD و USD / CHF ، در اوایل سال 2000 ، همبستگی مثبت استثنایی 0.95 داشتند. به عبارت دیگر ، این دو جفت تقریباً کاملاً با هم ارتباط مثبت داشتند ، و 95٪ تمام حرکات تقلید شده توسط جفت دیگر بود. از آن زمان ، این همبستگی بسیار مثبت تغییر کرده است اما جفت ها بیشتر اوقات در همان جهت حرکت می کنند.

مثال خوب دیگر جفت GBP / USD و EUR / USD است. جفت GBP / USD در بیشتر مواقع جهت جفت EUR / USD را ترسیم می کند. اگر جفت اول در حال افزایش باشد ، دوم به زودی دنبال خواهد شد و بالعکس.

کدام نمایشگاههای فارکس با هم ارتباط دارند؟

جدول زیر ضرایب همبستگی فعلی برای جفت ارزهای پر معامله را نشان می دهد.

جدول ضرایب همبستگی محاسبه شده از نوامبر 2012 تا سپتامبر 2018 را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می کنید ، جفت هایی که دارای ارز مشابه ارز پایه یا مقابله با ارز هستند ، معمولاً همبستگی های قوی تری دارند ، که جای تعجب نیست با توجه به اینکه همین مبانی بر این جفت ها تأثیر می گذارد . EUR / USD و EUR / CHF همبستگی مثبت بسیار قوی 0.91 دارند ، در حالی که GBP / JPY و EUR / GBP همبستگی منفی شدیدی از -0.85 نشان می دهند (زیرا پوند انگلیس ارز پایه در یک جفت است و ارز مقابل در جفت دوم) ، این جفت ها را به یکی از بهترین جفت های همبستگی فارکس تبدیل می کند. EUR / USD و AUD / USD نیز همبستگی مثبت و مثبت 0.91 را نشان می دهند. به این جدول همبستگی جفت فارکس ، ماتریس فارکس نیز گفته می شود. جداول همبستگی فارکس باید مرتباً جستجو شوند ، زیرا همبستگی ها می توانند با گذشت زمان همبستگی جفت های ارزی تغییر کنند.همچنین برای بررسی همبستگی های فعلی جفت های فارکس می توانید از یک ماشین حساب همبستگی فارکس یا یک شاخص همبستگی جفت فارکس استفاده کنید.

همبستگی فارکس براساس اخبار منتشر شده در اقتصاد کلان

همبستگی را می توان برای تأثیر انتشار اخبار بر ارزهای خاص محاسبه کرد. معامله گران فارکس که از استراتژی معاملات خبری استفاده می کنند می توانند از این مزایای بسیار بهره مند شوند. از آنجا که این همبستگی ها نشان می دهد که ارزهای خاص پس از انتشار یک انتشار مهم اقتصاد کلان (یا اخبار) چگونه رفتار می کنند. این یافته ها دوباره تحت تأثیر ویژگی های خاص ارزها قرار دارد. به عنوان مثال ، مناطق امن مانند فرانک سوئیس کمتر تحت تأثیر انتشارات اقتصاد کلان داخلی سوئیس قرار می گیرند ، که جای تعجب نیست اگر توجه داشته باشید که سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در فرانک سوئیس به دنبال استرس بازار در سایر نقاط جهان هستند. به همین دلیل فرانک سوئیس نسبتاً آزادانه ای با انتشار داخلی دارد.

از سوی دیگر ، پوند انگلیس قوی ترین همبستگی مثبت بین ارزهای اروپایی را بین انتشار اقتصاد کلان داخلی و ارزش پول داخلی نشان می دهد. دوباره ، یورو با انتشار شماره های اروپایی همبستگی های غیرقابل تأثیری دارد. این را می توان تا حدی با نحوه گزارش اخبار مهم یوروستات توضیح داد. معمولاً كشورهای منطقه یورو مانند آلمان و فرانسه گزارش های خود را قبل از یورواستات منتشر می كنند (كه ابتدا باید اطلاعات همه كشورهای منطقه یورو را جمع آوری كند) و نرخ ارز نیز قبلاً قبل از انتشار یك گزارش تلفیقی یوروستات برای منطقه یورو ، به صورت اعداد قیمت گذاری شده است.

در این تحقیق ، من از گزارش های متحرک بازار زیر استفاده کردم: جلسات سیاست های پولی در مورد نرخ بهره ، تغییر در تولید ناخالص داخلی ، تغییر در نرخ بیکاری و تغییر در نرخ تورم. اساساً ، این تحقیق بر اساس جمع آوری اعداد واقعی و پیش بینی شده برای انتشارهای ذکر شده طی 10 سال گذشته بود ، و پس از آن حرکات ارزی داخلی اندازه گیری شد. ارزهایی که بخشی از این تحقیق بودند پوند انگلیس ، فرانک سوئیس و یورو هستند.

جفت ارز ارتباط با یکدیگر

دارایی هایی که استفاده می شود برای تجارت در بازار مالی یک رابطه اساسی است. این بهترین معامله گران بر روی "فارکس" و سایر بازارهای مالی دیده می شود. دارایی هایی که در پنجره خرید قرار داده شده، تکرار حرکت با یکدیگر. با انتشار اخبار مربوط به بدتر شدن در بازار کار در یورو با EUR / USD در قیمت سقوط خواهد کرد، و پشت سر او، و GBP / USD، اما به میزان کمتر. بریتانیا هر چند برای خروج از اتحادیه اروپا رای دادند، اما هنوز هم به شدت وابسته به آن است.

تعریف

ارتباط - یک اصطلاح حاکی از تمایل از تغییرات بین مجموعه داده است. تغییرات در یک بازار پویایی جنبش از دیگر تاثیر می گذارد. بنابراین، معامله گران اغلب جفت ارز شاخص همبستگی در طول تجارت استفاده کنید.

انواع

ارتباط از جفت ارز در حال حرکت است و راست. اولین دهد نتایج دقیق تر. اگر هر دو حرکت همبستگی مستقیم همزمان، و با معکوس - در جهت مخالف.

USD / CHF و EUR / USD: وضعیت در مثال از تجارت بین دو جفت ارز در نظر بگیرید. تاجر به فروش می رساند ابزار USD / CHF. اگر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فنی نشان می دهد که بین این دو اقدامات یک ارتباط مستقیم است، ممکن است برای باز کردن پوزیشن در جهات مختلف. آگاهی از رابطه مقدار سیگنال های تصادفی را کاهش می دهد. اما نتایج قابل اعتماد تنها می توانید در هنگام کار با مجموعه داده های بزرگ به دست آورد. کشویی و یا ارتباط معکوس جفت ارز در زمان آشکار منتقل مجموعه داده. جنبش در USD / CHF امروز نشان دهنده حرکت این جفت ارز EUR / USD در آینده است. دقیق تر اطلاعات، آسان تر از آن است که برای ساخت آن را بر روی استراتژی.

تحلیل دادهها

محاسبه همبستگی جفت ارز، شما می توانید یک برنامه خاص برای دانلود از اینترنت، و یا در اکسل استفاده کنید. ساخته شده در "CORREL" نشان دهنده یک رابطه بین دو مجموعه داده است. مختلف (2013 و 2014) - برای تعیین یک ارتباط مستقیم، لازم است به استفاده از داده های گرفته شده از یک دوره زمانی را (به عنوان مثال، 2013) و برای معکوس است. در مورد اول مقدار پارامتر باید نزدیک به "1"، و در دوم - به "-1". مقدار شاخص به "0" برابر است نشان می دهد عدم وجود رابطه داده ها.

رابطه ثابت نیست، به عنوان تغییرات بازار است. سخت تر برای پیدا کردن یک رابطه معکوس. به عنوان مثال، قیمت طلا اغلب منجر GBP / USD. رابطه این زوج باید به تکیه تقریبا برای هر روز تجارت. برخی از جفت در جهات مختلف، دیگر حرکت می کند - یکی، اما با یک تاخیر زمانی، و دیگران - کپی کردن هر یک از دیگر به طور کامل. آهنگ دینامیک رانندگی بهتر یک بار در ماه و یا سه ماهه.

استفاده از همبستگی

معامله گران سعی کنید از محصولات که در همان زمان تعادل فاصله یکدیگر هستند. به عنوان مثال، یک معامله گر تصمیم می گیرد برای کار با جفت ارز USD / CHF و EUR / USD، با یک رابطه معکوس تعیین می شود. وقتی USD / CHF شروع خواهد شد به قیمت سقوط، EUR / USD افزایش می یابد.

از چنین ترکیب باید کنار گذاشته شود. به دست آوردن مشتق شده از بخش اول، می تواند از دست دادن پوشش نمی دهد. استراتژی تجاری باید بر روی یک سری از داده ها را با یک رابطه مستقیم است.

در بازارهای مالی، برخی از ارزهای که ارتباط مستقیمی با دلار وجود دارد: AUD / USD، GBP / USD، NZD / USD و EUR / USD. نظارت بر ارتباط بین جفت ارز کمک می کند تا به منظور کاهش تلفات و تغییر مسیر سرمایه گذاری در دیگر داراییهای ریسک است.

استراتژی را در رابطه از جفت ارز

جام در بازارهای مالی وجود ندارد. هیچ استراتژی نمی تواند سودآور باشد به طور مداوم. حتی اگر آن را در رابطه از جفت ارز است. اما در دوره کوتاه از زمان به تجارت، بر اساس یک رابطه مستقیم می تواند باشد. فقط نیاز به پیدا کردن دارایی های با درجه بالایی از همبستگی (0.8) بیش از سال گذشته است. جوهر از جفت ارز در جفت ارز از طریق یک شاخص همبستگی برای پیدا کردن نقطه حداکثر اختلاف قیمت، فروش دارایی گران تر و خرید ارزان است.

استراتژی مزایای

مزیت اصلی استراتژی تجارت جفت - عدم وجود بار از سپرده است. از دست دادن یکی از جفت های همبسته با هم همپوشانی دارند سود از دیگری است. این استراتژی نیز نامیده می شود مصون سازی، از آنجا که معامله دوم در مخالفت با اول را باز کرد.

مزیت دوم - بدون نیاز به تجزیه و تحلیل بنیادی یا فنی. این برای تعیین حداکثر جفت تفاوت می شود و توسط جنبش پر هرج و مرج قیمت پریشان نیست تنها لازم است. اما این همان و استراتژی اصلی منفی است. همبستگی میان جفت ارز نمی خواهد تا ابد. برای تعیین مدت زمان آن غیر ممکن است.

جفت ارز شاخص همبستگی برای MT4

تجارت در "فارکس" است که معمولا از طریق یک پلت فرم خاص انجام می شود. اغلب آن MT4، MT5 کمتر است. برای کار در استراتژی انتخاب بر روی پلت فرم یک شاخص خاص تعیین شده است، که superimposes جفت ارز گرافیک در برابر یکدیگر.

به ویژه برای جفت تجارت تجارت می توان مورد استفاده شاخص OverLayChart. با آن می توان از نمودار ارتباط جفت ارز تعیین می شود. اصل بهره برداری به شرح زیر است. بر روی پلت فرم شما می خواهید برای باز کردن برنامه از هر نوع دارایی، مانند EUR / USD، و ضمیمه کردن یک OverLayChart. در پنجره تنظیمات باید نام پارامتر تعیین SubSymbol همبسته دارایی، مانند GBP / USD و میله های زندان رنگ از دارایی دوم را انتخاب کنید. اگر رابطه بین پارامترهای معکوس شود، در تنظیمات پنجره صفحه نمایش گزینه های معکوس باید درست تنظیم شود، و اگر خط - نادرست است.

پس از شروع نمایش در یک پنجره یک بار دو گرافیک به جای یک ظاهر خواهد شد. شما می توانید با آنها در همان راه به عنوان با یک برنامه منظم کار: تغییر رنگ، بازه زمانی، دامنه.

اسکریپت برای تجارت

برای کمک به معامله گران، به جز شاخص نیز می توانید استفاده مشاوران و اسکریپت. به کار بر روی استراتژی که قبلا بحث شد می توان مورد استفاده همبستگی اسکریپت که با آن به راحتی ابزارهای وابسته پیدا تنظیمات باید به مجموعه:

• STARTTIME - دوره که در طی این برنامه برای آلات همبسته است.
• رتبه - نوع رابطه.

اگر بین دارایی های شما نیاز به پیدا کردن یک لینک مستقیم، برنامه ضریب پیرسون محاسبه. برای تعیین ضریب بازخورد همبستگی اسپیرمن محاسبه شده است. از ارزش شاخص به "0" ضعیف تر از رابطه، نزدیک تر است.

پس از شروع جستجو برنامه برای ارتباط بیش از همه ابزار درج شده در "بازار" است. در طی فرایند خود را می توان در گوشه سمت چپ صفحه نمایش دیده می شود. هنگامی که همبستگی جفت ارز به یکدیگر پیدا شود، آنها را در ورود به سیستم ترمینال ثبت شده است. حتی اگر کار خود را قطع شده است، ضبط ادامه خواهد داد. تشکیل پرونده Correlations.txt، که نمایش نتایج در پایان. قبل از اجرا به تاریخچه دانلود به نقل از تمام دارایی که مورد تجزیه و تحلیل خواهد شد اسکریپت.

الگوریتم تجارت

به عنوان یک استراتژی را در رابطه از جفت ارز مورد استفاده در عمل؟ اولین چیزی که شما نیاز به تصمیم گیری برای ورود به یک معامله است که در نمودار جفت که به حداکثر رساندن تضاد با هم پیدا شده است، و شمارش تعداد نقاط افتراق. بعد شما باید برای تعیین متوسط این انحرافات. بر روی آنها محاسبه خواهد شد همبستگی جفت ارز. به عنوان مثال، میانگین دارایی واریانس 80 امتیاز می باشد. این به این همبستگی جفت های ارزی معنی است که تجارت بعدی نیاز به باز کردن هنگامی که تفاوت 70-80 نقاط می رسد.

هیچ کس نمی تواند جنبش در آینده از بازار پیش بینی کند. تجزیه و تحلیل اولیه بالا برای جلوگیری از از دست دادن معاملات.

قوانین زیر تجارت. پس از رسیدن به تفاوت محاسبه شده نیاز به باز کردن فقط دو معامله. دارایی گران تر (یکی این است که در برنامه بالا) به فروش می رسد، و ارزان تر - برای خرید. خروج معاملات مورد نیاز یک بار برنامه در نقطه صفر را قطع میکنند.

این استراتژی می تواند در زمانی از 5 دقیقه تا یک ساعت استفاده شده است. هرچه اختلاف زمان، کوچکتر سیگنال، و هر چه بیشتر سود یک معامله.

این استراتژی تجاری است را در رابطه از جفت ارز بر اساس برای استفاده از توقف از دست دادن یا گرفتن سود ارائه نمی دهد. اما شما می توانید خود را از دست دادن اختلاف بیشتر با استفاده از دستور در حال انتظار محافظت می کند. به عنوان مثال، معامله گر باز یک موقعیت برای خرید EUR / USD در هنگام رسیدن به تفاوت 80 امتیاز. تجزیه و تحلیل مقدماتی از نتایج نشان داد که اختلاف حداکثر بین جفت 110 امتیاز بود. بنابراین، شما می توانید بلافاصله باز یک اردر معلق برای فروش یک دارایی زمانی که تفاوت 100 نقطه است. همین را باید با توجه به یک جفت ارزان تر انجام شود. حکم باز به خرید یک دارایی زمانی که تفاوت 100 نقطه است.

ارتباط در تجارت گزینه های

این نوع از تجارت بسیار شبیه به "فارکس" است، اما دارای ویژگی های خاص آن است.

اگر ضریب همبستگی نزدیک به "1" است، پس از آن معامله در یک جهت می توانید وارد کنید. در صورت تغییرات نامطلوب در بازار معامله گر خواهد از دست دادن دو دریافت خواهید کرد. اگر مقدار است "-1" ضرایب، پس از آن معامله نباید در جهات مختلف به همین دلیل باز است. ویژگی های تجارت همبستگی باید برای خوب استفاده می شود. این است که، به منظور ریسک به این نتیجه معامله با مواضع چند جهت با یک همبستگی مثبت است. حتی اگر یک ابزار به از دست دادن را، دوم، تضمین خروجی سودآوری.

به عنوان مثال: یک معامله گر معامله قبل از خرید AUD / USD منعقد کرده است. قیمت شروع به کاهش است. در این مورد آن به انجام معامله در همبسته جفت NZD / USD برای فروش لازم است. به دست آوردن در از دست دادن پوشش دارایی دوم از اولین.

گزینه های دودویی را در رابطه از جفت ارز بر اساس دارای ویژگی های خود. در مقابل به "فارکس" در آنها نمی توان مجموعه سفارش معلق. این است که، باید به مشاهده تغییرات در حالت آنلاین و دستی متوقف معامله.

ویژگی دوم از تجارت می آید برای اولین بار. هنگامی که شما برای باز کردن یک معامله برای گزینه های دودویی باید فورا نشان می دهد بازه زمانی آن است. بنابراین آن را به انجام استراتژی تجاری تست های اولیه در یک حساب آزمایشی و یا نمودار تاریخ لازم است.

دارایی های تجارت

شما می توانید جدول را بر روی اینترنت، که مقادیر همبستگی محاسبه شده برای تمام ابزار محبوب را نشان می دهد را پیدا در میان جفت ارز مقدار ضریب نزدیک به "1"، در AUD / USD دیده می شود و AUD / NZD، AUD / JPY و AUD / CHF، AUD / CAD و AUD / SGD و AUD / USD و NZD / USD، GBP / USD و EUR / USD و تی. د. تمام دارایی همبسته هستند، که در آن برای اولین بار و یا در مکان دوم همان ارز است.

در میان محصولات همبستگی مثبت در انرژی (نفت و گاز) و فلزات (طلا و نقره) مشاهده شده است. در رابطه با سهام، این اصل قابل اجرا به اوراق بهادار شرکت های یک شاخه (به عنوان مثال، آی بی ام و مایکروسافت) است.

نتیجه

جفت ارز همبستگی رخ می دهد زمانی که جنبش دارایی مرتبط به هم است. این می تواند یک سویه، چند جهته یا موازی. اساس هر گونه تغییر قیمت تفسیر اقتصادی است. در تجارت در بازارهای مالی، همبستگی می توان برای جستجو برای ورودی در معامله و خارج شوید.

جوهر از استراتژی، که در ارتباط بر به شرح زیر است: از یک راه دارایی نیاز به داد و ستد در جهات مختلف، و در جهات مختلف - یک. فقط در این راه می توانید از دست دادن دو جداره و سود اجتناب کنند.

مصون سازی لزوما استفاده نمی کند، اما از قوانین اساسی تجارت باید هر معامله گر آگاه باشند.