بهترین و مطمئن ترین کارگزاران در افغانستان

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک ساده 20 دوره ای BTC/USD در بازه زمانی 4 ساعته

اندیکاتور محبوب MA (میانگین متحرک) و انواع آن

تحلیل تکنیکال ( Technical Analysis ) در دنیای تجارت و سرمایه گذاری ابزاری نو و جدید نیست . از پرتفو های سنتی ( Portflios ) گرفته تا کریپتوکارنسی هایی مانند بیت کوین ( Bitcoin ) و اتر(Ether ) ، استفاده از اندیکاتور تحلیل تکنیکال یک هدف ساده دارد : با استفاده از داده های موجود تصمیم آگاهانه تری بگیریم و به نتایج مطلوب تری برسیم . هرچه بازارها رشد میکنند ، پیچیده تر میشوند ؛ در دهه های گذشته صدها نوع اندیکاتور تحلیل تکنیکال مختلف ساخته شده است اما تعداد کمی از آن ها به محبوبیت و میزان استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک ( Moving Average ) رسیده اند .

اگرچه در میانگین های متحرک ، متغیرهای مختلفی وجود دارد اما هدف اصلی آنها ایجاد نظم و ترتیب و وضوح در نمودار معاملات است . برای ساده کردن نمودار ها ابتدا گراف ها را ساده میکنیم تا به راحتی قابل رمزگذاری باشند . از آن­جایی که این میانگین های متحرک مبتنی بر داده های گذشته است ، آن ها به عنوان اندیکاتور های مربوط به گذشته و اندیکاتور های گرایش بعدی درنظر گرفته میشوند . صرف نظر از این مورد ، این میانگین ها هنوزهم قدرت بسیار خوبی برای کاهش اختلال بازار دارند و روند بازار را به خوبی نشان میدهند .

انواع مختلف میانگین متحرک

انواع مختلفی از میانگین متحرک وجود دارد که معامله گران نه تنها در معاملات روزانه و معاملات نوسانی بلکه در مجموعه معاملات طولانی مدت نیز از آن ها استفاده می­کنند . باوجود اینکه انواع مختلفی از میانگین متحرک وجود دارد اما MAها معمولا به دودسته جداگانه تقسیم میشوند : میانگین متحرک ساده ( SMA) و میانگین متحرک نمایی ( EMA) . باتوجه به وضعیت بازار و نتیجه مطلوب و موردنظر سهامداران ، آنها میتوانند اندیکاتوری را انتخاب کنند که سود بیشتری را برای آنها تخمین بزند .

میانگین متحرک ساده:

میانگین متحرک ساده اطلاعات را از یک دوره زمانی مشخص میگیرد و باتوجه به اطلاعات دریافتی ، میانگین قیمتی این اوراق قرضه را تخمین میزند . تفاوت بین میانگین متحرک ساده و میانگین قیمت های گذشته در این است که در میانگین متحرک ساده به محض وارد کردن اطلاعات جدید ، اطلاعات قدیمی پاک می شوند . بنابراین اگر میانگین متحرک ساده ، میانگین داده های مبتنی بر 10روز را محاسبه کند ، کل مجموعه داده ها دائما به روز میشوند تا تنها شامل داده های 10روز گذشته باشند .

توجه داشته باشید که تمامی داده های وارد شده در میانگین متحرک ساده ، بدون توجه به زمان واردشدن آنها به سیستم ، از وزن یکسانی برخوردارند . برخی از معامله گران معتقدند که جدیدترین داده های موجود قابل استناد تر هستند ، این افراد اغلب اظهار میکنند وزن برابری که میانگین متحرک ساده برای تمامی داده ها قائل میشود باعث تجزیه و تحلیل اشتباه در تحلیل تکنیکال نمودارها میگردد . میانگین متحرک نمایی ( EMA ) برای رفع این مشکل ایجادشده است .

میانگین متحرک نمایی یا EMA:

میانگین آموزش اندیکاتور میانگین متحرک نمایی متحرک نمایی شبیه میانگین متحرک ساده است زیرا هردوی آنها بر اساس نوسانات قیمت های گذشته نمودار تحلیل تکنیکال را ارائه میدهند . بااین حال معادلات میانگین متحرک نمایی کمی پیچیده ترند زیرا وزن و ارزش بیشتری را به تازه ترین قیمت های ورودی اختصاص میدهند . اگرچه هردو میانگین دارای ارزش هستند و کاربرد گسترده ای دارند ، اما میانگین متحرک نمایی در برابر نوسانات ناگهانی قیمت و موقعیت های برگشتی ( ریورسال ) حساس تر است .

از آنجایی که میانگین متحرک نمایی در قیمت و موقعیت های برگشتی ، بهتر و سریع تر از میانگین متحرک ساده عمل میکند سهامدارانی که به صورت کوتاه مدت سرمایه گذاری میکنند ترجیح میدهند از این میانگین استفاده کنند . یک سهامدار یا یک سرمایه گذار باید نوع میانگین متحرک مورد استفاده خود را باتوجه به استراتژی ها و اهداف شخصیش انتخاب و تنظیمات این اندیکاتور را مطابق با آن استراتژی تنظیم کند .

چگونه از میانگین متحرک استفاده کنیم ؟

از آنجایی که میانگین های متحرک به جای قیمت های فعلی از قیمت های گذشته استفاده میکند ، یک دوره تاخیر مشخص دارند . هرچه مجموعه داده ها گسترده تر باشد ، میزان تاخیر بیشتر میشود . برای مثال یک میانگین متحرک که نوسانات 100روز گذشته را تجزیه و تحلیل میکند با میانگین متحرکی که به بررسی نوسانات 10روز گذشته میپردازد ، کندتر عمل میکند ؛ و علت این امر این است که اطلاعات واردشده جدید در یک مجموعه اطلاعاتی تاثیر کمتری بر تغییر کل اطلاعات خواهد داشت .چون دائما میانگین مجموع اعداد محاسبه میشود.

باتوجه به نوع سرمایه گذاری افراد ، هردو میتوانند مفید باشند . افرادی که سرمایه گذاری طولانی مدت دارند با استفاده از مجموعه اطلاعاتی بزرگتر به سود بیشتری خواهند رسید ، زیرا به دلیل وجود یک یا دو نوسان بزرگ تغییرات کمی ایجاد خواهند شد . افرادی که تمایل به سرمایه گذاری کوتاه مدت دارند به مجموعه داده های کوچکتر اکتفا میکنند زیرا این مجموعه داده ها به افراد اجازه میدهد تا یک تجارت ارتجاعی داشته باشند .

در بازارهای سنتی ، میانگین متحرک های 50 ، 100 و 200 روزه بیشترین استفاده را دارند . میانگین های متحرک 50 و 200 روزه توسط سهام داران پیگیری می شوند و هرگونه برک ( Break ) بالاتر یا پایین تر از این خط ها معمولا به عنوان سیگنال های مهم تجاری تلقی می شوند به خصوص اگر بعد از تغییرات مهم این سیگنال ها به وجود آمده باشند . همین امر در مورد معاملات کریپتوکارنسی نیز صدق می کند اما به دلیل بازارهای بی ثبات 7/24 ، تنظیمات میانگین متحرک و استراتژی معاملاتی افراد ممکن است با توجه به مشخصات سرمایه گذاران متفاوت باشند .

سیگنال های متقاطع ( CrossOver )

طبیعتا یک میانگین متحرک در حال افزایش ، روند صعودی را نشان می دهد و افت یک میانگین متحرک نشان دهنده روند نزولی است . هرچند یک میانگین متحرک به تنهایی قابل اعتماد نیست و اندیکاتوری قوی به شمار نمی رود . بنابراین به طور مداوم از میانگین های متحرک برای مشاهده سیگنال های متقاطع صعودی و نزولی ( کراس اوور ) استفاده می شود .

سیگنال متقاطع زمانی ایجاد می شود که دو میانگین متحرک متفاوت در نمودار یکدیگر را قطع کنند . یک تقاطع صعودی هنگامی به وجود می آید که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از یک میانگین متحرک بلند مدت عبور کند ؛ این تقاطع نشانگر یک روند صعودی است . در مقابل ، یک تقاطع نزولی وقتی به وجود می آید که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از زیر یک میانگین بلند مدت عبور کند که نشان دهنده آغاز یک روند نزولی است .

فاکتورهای دیگری که ارزش توجه دارند

نمونه هایی که ذکر شد باتوجه به روزهای دوره شان بررسی شده اند ، دقت داشته باشید که این مورد برای تجزیه و تحلیل میانگین متحرک مورد نیاز نیست . ممکن است افرادی که مشغول تجارت روزانه هستند علاقمند باشند که بدانند چگونه یک سهام طی دو یا سه ساعت ، و نه دو یا سه ماه ، سیر صعودی طی کرده اند . همه فریم های مختلف زمانی می توانند به معادلات مورد استفاده برای محاسبه میانگین های متحرک متصل شوند و تا زمانی که این بازه های زمانی با استراتژی تجارت سرمایه گذاران مطابقت داشته باشد ، اطلاعات می توانند مفید باشند .

یکی از مهم ترین افت های میانگین متحرک ، زمان تاخیر آن هاست . از آن جایی که اندیکاتور میانگین متحرک ، تحرکات قبلی قیمت ها را در نظر می گیرند سیگنال های آن ها اغلب همراه با تاخیر تغییرات را نشان می دهند . برای مثال ممکن است یک تقاطع صعودی پیشنهاد خرید بدهد اما این احتمال وجود دارد که این سیگنال تنها پس از افزایش قابل توجه قیمت سهام به وجود آمده باشد .

این بدان معنی است که حتی اگر یک روند صعودی ادامه دار باشد ، ممکن است سود بالقوه یک سهام در دوره بین افزایش قیمت و سیگنال متقاطع از بین رفته باشد . یا حتی بدتر اینکه یک تقاطع صعودی کاذب ممکن است سهام دار را به سمت خرید سهام، درست قبل از افت قیمت ها سوق دهد . از این سیگنال های جعلی خرید معمولا به عنوان تله گاوی (Bullish Trap)یاد می شود .

افکار بسته

میانگین های متحرک یکی از قدرتمندترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به شمار می روند که بسیار پرکاربرد هستند . توانایی تجزیه و تحلیل روند بازار به صورت داده محور ، بینش خوبی درمورد عملکرد یک بازار ارائه می دهد . البته به خاطر داشته باشید که میانگین های متحرک و سیگنال های متقاطع نباید به تنهایی مورد استفاده قرارگیرند و همیشه برای جلوگیری از به وجود آمدن سیگنال های جعلی ، استفاده از تریکب اندیکاتورهای مختلف تحلیل تکنیکال توصیه می شود .

کانالهای تلگرام ما : T.me/beyondfundamental
T.me/beyondtechnicall

معرفی اندیکاتور میانگین متحرک (اندیکاتور مووینگ اوریج) Moving Average یا MA

موینگ اورج

معرفی اندیکاتور میانگین متحرک (اندیکاتور مووینگ اوریج) Moving Average یا MA

میانگین متحرک اندیکاتوری است که نوسانات بازار را به یک خط صاف و ملایم تبدیل می‌کند. اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) (Moving Average یا MA) یک اندیکاتور پیرو روندی است. از این اندیکاتور نمی‌توان برای پیش‌بینی آینده استفاده کرد، اما برای توصیف وضعیت فعلی می‌تواند مفید باشد. بایستی توجه داشت که این اندیکاتور تأخیر دارد، یعنی حتی در توصیف وضعیت فعلی بازار با کمی تأخیر عمل می‌کند. میانگین متحرک از محاسبه قیمت‌های قبلی به دست می‌آید، به همین دلیل همواره با تأخیر همراه است.
میانگین متحرک در طراحی و توسعه سایر اندیکاتورها هم کاربرد دارد، به‌طور مثال از اندیکاتور میانگین متحرک در اندیکاتورهای باندهای بولینگر (Bollinger Bands) و MACD هم استفاده شده است. اندیکاتور میانگین متحرک انواع مختلفی دارد، اما میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average یا SMA) و میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average یا EMA) محبوب‌ترین میانگین‌های متحرک مورد استفاده معامله گران هستند. از اندیکاتور میانگین متحرک (MA) می‌توان برای تعیین روند بازار یا تعیین سطوح حمایت/مقاومت استفاده کرد.

برای اضافه کردن اندیکاتور مووینگ اوریج به چارت متاتریدر خود می توانید از مسیر مشخص شده در تصویر زیر استفاده کنید، از منوی اصلی متاتریدر گزینه اینسرت و سپس در نهایت مووینگ اوریج را انتخاب کنید.

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) و کاربرد آن

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) و کاربرد آن

در تحلیل بازار سرمایه به سبک تکنیکال، استفاده از اندیکاتورها محبوبیت گسترده‌ای در بین تحلیلگران و معامله‌گران کسب کرده است. در مقاله اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و انواع آن‌ها، به بررسی و دسته‌بندی اندیکاتورهای مختلف پرداختیم. یکی از این دسته‌بندی‌ها، اندیکاتورهای روندی یا Trend Indicators بود که مثال این دسته از اندیکاتورهای Overlay و پیرو (Lagging) میانگین متحرک بود. در این مقاله مفصل این اندیکاتور را معرفی کرده و استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از آن را توضیح خواهیم داد.

کلمات کلیدی:

تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهای روندی، میانگین متحرک.

Keywords:

Technical Analysis, Trend Indicators, Moving Average.

تعاریف اولیه

در علم آمار، میانگین متحرک محاسباتی برای تحلیل نقاط داده با ایجاد یک سری از میانگین‌ها از زیرمجموعه‌های مجموعه کلی داده می‌باشد. در علم اقتصاد، میانگین متحرک (Moving Average (MA)) یک اندیکاتور سهامیست که به طور گسترده در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. علت محاسبات میانگین متحرک یک سهام یا دارایی، کمک به روان‌سازی مسیر داده‌های قیمتی با ایجاد یک قیمت میانگین در حال به روز رسانی دائم می‌باشد.

با محاسبه میانگین متحرک، اثر نوسانات تصادفی و کوتاه‌مدت بر روی قیمت دارائی مدنظر در طول یک دوره زمانی مشخص کاهش می‌یابد.

درک مفهوم

میانگین متحرک یک ابزار ساده تکنیکال است. میانگین‌های متحرک معمولاً برای شناسائی مسیر روند یک دارائی یا مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت آن محاسبه می‌شوند. این اندیکاتور از دسته پیروی روندی یا Lagging می‌باشد، زیرا که بر مبنای قیمت‌های پیشین ایجاد شده است.

هر چقدر میزان بازه زمانی میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، میزان تأخیر (Lag) بیشتر می‌باشد. در نتیجه، یک میانگین متحرک ۲۰۰ روزه میزان بسیار بیشتری از تأخیر را در مقایسه با میانگین متحرک ۲۰ روزه خواهد داشت، زیرا شامل قیمت‌های ۲۰۰ روز گذشته می‌باشد. میانگین‌های متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه توسط بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران دنبال می‌شوند. این میانگین‌ها در سیگنال‌دهی معاملاتی، مهم در نظر گرفته می‌شوند.

میانگین‌های متحرک کاملاً اندیکاتورهای قابل شخصی‌سازی هستند. به این معنا که یک سرمایه‌گذار می‌تواند آزادانه از هر تایم‌فریم برای محاسبه میانگین استفاده کند. معمول‌ترین بازه‌های زمانی مورد استفاده در میانگین‌های متحرک ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۳۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه هستند. (از عدد ۲۱ در پاکت‌های میانگین‌ متحرک در کتاب جان مورفی یاد شده است و از طرفی به دلیل اینکه یکی از اعداد سری فیبوناچی است، استفاده از آن نسبت به ۲۰ می‌تواند بهتر باشد). هر چقدر که بازه زمانی کوتاه‌تر باشد، حساسیت بیشتری به تغییرات قیمت خواهد داشت. هر چقدر بازه زمانی طولانی‌تر باشد، حساسیت کمتر خواهد بود.

اهداف معاملاتی سرمایه گذاران

سرمایه‌گذاران ممکن است بسته به اهداف معاملاتی خود، بازه‌های زمانی متفاوتی را با تغییر طول‌ها برای محاسبه میانگین متحرک استفاده کنند. میانگین‌های متحرک کوتاه‌تر معمولاً برای معاملات کوتاه‌مدت استفاده می‌شود، در حالی که میانگین‌های متحرک بلندمدت برای سرمایه‌گذاران بلندمدت مناسب‌تر است.

هیچ تایم‌فریم درست یا غلطی برای استفاده در زمان تنظیم میانگین‌های متحرک وجود ندارد. بهترین روش برای شناسایی بهترین حالت، آزمون و خطا با تعدادی از بازه‌های زمانی مختلف تا زمان شناسایی بهترین تطبیق با استراتژی فرد می‌باشد.

پیش‌بینی روندها در بازار پروسه آسانی نیست. اگرچه پیش‌گویی دقیق حرکات آینده یک دارایی خاص غیرممکن است، استفاده از تحلیل تکنیکال و تحقیق می‌تواند به فرد برای پیش‌بینی‌های بهتر کمک کند. یک میانگین متحرک افزایشی نشان‌دهنده این است که دارایی مدنظر در یک روند صعودی است. در حالی که یک MA کاهشی نشانه روند نزولی آن است.

انواع میانگین متحرک

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average (SMA)):

ساده‌ترین حالت میانگین متحرک تحت عنوان میانگین متحرک ساده شناخته می‌شود. میانگین متحرک ساده با میانگین‌گیری ریاضی از مجموعه مشخصی از مقادیر به دست می‌آید. به زبان دیگر، یک مجموعه از اعداد (یا قیمت‌ها در ارتباط با بازارهای سرمایه) با هم جمع شده و سپس تقسیم بر تعداد قیمت‌های آن مجموعه می‌شود. فرمول محاسبه میانگین متحرک ساده برای یک دارایی به شرح زیر می‌باشد:

که در آن A، قیمت در یک نقطه زمانی است و n تعداد نقاط قیمتی است.

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average (EMA)):

میانگین متحرک نمایی نوعی از میانگین متحرک‌هاست که در تلاش آموزش اندیکاتور میانگین متحرک نمایی برای واکنش‌پذیری بیشتر نسبت به اطلاعات جدید، وزن بیشتری به قیمت‌های جدیدتر می‌دهد. برای محاسبه EMA، باید در ابتدا SMA در بازه زمانی مدنظر محاسبه شود. سپس، باید ضریب وزن‌دهی EMA تحت عنوان فاکتور روان‌سازی (Smoothing Factor) محاسبه شود که معمولاً از فرمول [2/(Selected Time Period +1)] استفاده می‌کند. در نتیجه، برای یک میانگین متحرک ۲۰ روزه، ضریب ۰.۰۹۵۲ می‌شود. سپس فاکتور روان‌سازی در کنار EMA قبلی استفاده می‌شود تا به مقدار فعلی برسد. در نتیجه، EMA وزن‌دهی بیشتری به قیمت‌های جدیدتر می‌دهد، در حالی که SMA وزن یکسانی به همه مقادیر می‌دهد. فرمول EMA به شرح زیر است:

که در آن EMAt مقدار EMA امروز را نشان می‌دهد، Vt قیمت امروز، EMAy مقدار EMA دیروز، s روان‌سازی و d تعداد روزهای لحاظ شده را نشان می‌دهند.

میانگین متحرک «ساده» در برابر «نمایی»

محاسبات EMA تأکید بیشتری بر نقاط داده جدید دارد. به این دلیل، EMA محاسبه میانگین وزن‌دار در نظر گرفته می‌شود. با رسم SMA و EMA در یک تایم‌فریم و بازه زمانی یکسان، می‌توان دید که EMA نسبت به SMA سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد. همچنین می‌توان مشاهده کرد که EMA در هنگام صعود قیمت مقدار بیشتری نسبت به SMA دارد. (و همچنین نسبت به SMA سریع‌تر آموزش اندیکاتور میانگین متحرک نمایی در هنگام نزول قیمت ریزش می‌کند). این پاسخگویی به تغییرات قیمت دلیل اصلی ترجیح برخی از معامله‌گران به EMA می‌باشد.

میانگین متحرک - صعود و نزول سریع‌تر EMA (آبی روشن) در مقایسه با SMA

نکته: یک مدل MA نسبت به دیگری برتری ندارد. در یک برهه زمانی، یک EMA ممکن است پاسخگویی بهتری در بازار سرمایه داشته باشد و در برهه دیگر، یک SMA کارکرد بهتری داشته باشد. تایم فریم منتخب برای میانگین‌های متحرک نیز نقش مهمی در میزان مؤثر بودن آن‌ها (بدون در نظر داشتن نوع آن‌ها) دارد.

علت استفاده از میانگین متحرک

یک میانگین متحرک به جدا کردن میزانی از نویز موجود در نمودار قیمت کمک می‌کند. با توجه به جهت حرکت آن می‌توان یک دید اولیه از جهت حرکت قیمت دریافت کرد. به طور کلی اگر M به سمت بالا باشد، مسیر قیمت صعودی می‌باشد (یا به تازگی بوده است). اگر به سمت پائین باشد، حرکت قیمت نزولی است. و در زمان حرکت از بغل، به احتمال زیاد قیمت در یک روند خنثی یا اصطلاحاً Range می‌باشد.

یک میانگین متحرک همچنین می‌تواند تحت عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند. در یک روند صعودی، یک میانگین متحرک ۵۰، ۱۰۰ یا ۲۰۰ روزه می‌تواند یک سطح حمایتی باشد. به این دلیل که میانگین همانند یک کف (حمایت) عمل می‌کند، تا قیمت بتواند از روی آن جهش کند. در یک روند نزولی، می‌تواند همانند یک مقاومت عمل می‌کند و همانند یک سقف، قیمت به آن برخورد می‌کند و سپس شروع به ریزش می‌کند.

نقش حمایتی میانگین متحرک در روند صعودی

قیمت همیشه به این روش نسبت به میانگین متحرک واکنش نشان نمی‌دهد و ممکن است کمی به آن نفوذ کرده و یا قبل از رسیدن به آن تغییر مسیر دهد.

به عنوان یک راهنمای کلی، اگر قیمت در بالای میانگین متحرک بود، روند رو به بالا است و اگر قیمت در پائین میانگین متحرک بود، روند رو به پائین می‌باشد. البته، میانگین‌های متحرک می‌توانند طول‌های مختلفی داشته باشند (که بیشتر مورد بحث قرار گرفت). در نتیجه یک MA می‌تواند روند صعودی را نشان دهد، در حالی که دیگری نشان‌دهنده روند نزولی است.

طول میانگین متحرک

طول‌های معمول برای میانگین متحرک ۱۰، ۲۰ (۲۱)، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ هستند. این طول‌ها می‌توانند در هر تایم‌فریم زمانی بسته به افق زمانی معامله‌گر در نمودار پیاده شوند (یک دقیقه‌ای، روزانه، هفتگی و غیره).

تایم‌فریم یا طول انتخابی برای یک میانگین متحرک، که به نام “بازه نگاه به پشت سر” نیز شناخته می‌شود، می‌تواند نقش بزرگی در میزان تأثیر آن داشته باشد. یک MA با تایم‌فریم کوتاه بسیار سریع‌تر از یک MA با بازه نگاه به پشت سر طولانی به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد. در شکل زیر، میانگین متحرک ۲۰ روزه در مقایسه با ۱۰۰ روزه به طور نزدیک‌تر به تعقیب قیمت واقعی پرداخته است.

واکنش سریع میانگین متحرک ۲۰ روزه در مقایسه با میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در برابر تغییرات قیمت

میانگین متحرک ۲۰ روزه ممکن از دید تحلیلی برای معامله‌گران کوتاه‌مدت مفید باشد، زیرا که قیمت را به طور نزدیک‌تری تعقیب می‌کند و در نتیجه تأخیر (Lag) کمتری نسبت به میانگین متحرک بلندمدت ایجاد می‌کند. یک MA ۱۰۰ روزه می‌تواند برای معامله‌گران بلندمدت‌تر مفید باشد.

تأخیر میزان زمانی است که یک MA برای سیگنال‌دهی یک برگشت محتمل نیاز دارد. به یاد داشته باشید که به عنوان یک راهنمای کلی، هنگامی که قیمت در بالای میانگین متحرک است، روند صعودی در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه هنگامی که قیمت به پائین میانگین متحرک ریزش کند، سیگنال برگشت احتمالی بر مبنای آن MA را صادر می‌کند. یک میانگین متحرک ۲۰ روزه سیگنال‌های برگشتی بسیار بیشتری نسبت به میانگین‌ متحرک ۱۰۰ روزه ایجاد می‌کند.

یک MA می‌تواند هر طولی داشته باشد: ۱۵، ۲۸، ۸۹ و… . تنظیم MA برای دریافت سیگنال‌های دقیق‌تر در پیشینه نمودار ممکن است به دریافت سیگنال‌های بهتر در آینده کمک کند.

استراتژی‌های معاملاتی

تقاطع‌ها (Crossovers):

تقاطع‌ها یکی از اصلی‌ترین استراتژی‌های میانگین‌های متحرک هستند. اولین مدل آن‌ها تقاطع قیمت می‌باشد که زمانی ایجاد می‌شود که قیمت به بالا یا پائین میانگین متحرک عبور کند تا سیگنال تغییر روند احتمالی را صادر کند.

وقوع تقاطع قیمتی و صدور سیگنال تغییر احتمالی روند

یک استراتژی دیگر استفاده از دو میانگین متحرک بر روی نمودار قیمت است که یکی طولانی‌تر و یکی کوتاه‌تر باشد. در هنگام عبور MA کوتاه‌مدت به بالای MA بلندمدت، سیگنال خرید خواهیم داشت، زیرا نشانه این است که روند در حال انتقال به سمت بالا است. به این حالت تقاطع طلایی (Golden Cross) گفته می‌شود.

در همین حین، در هنگام عبور MA کوتاه‌مدت به پائین MA بلندمدت، سیگنال فروش خواهیم داشت. که نشانه انتقال روند به سمت پائین بوده و به عنوان تقاطع مرگ (Dead/Death Cross) شناخته می‌شود.

تشکیل الگوهای Golden Cross و Dead Cross در نمودار قیمت

معایب MA:

میانگین‌های متحرک بر اساس داده‌های پیشین محاسبه می‌شوند و هیچ بخشی از این محاسبات در ذات خود پیش‌گو نیست. در نتیجه، نتایج میانگین‌های متحرک می‌توانند تصادفی در نظر گرفته شوند. در بعضی از مواقع، به نظر می‌رسد که بازار به حمایت/مقاومت و سیگنال‌های معاملاتی MA احترام بگذارد و در سایر مواقع، به طور کل آن‌ها را در نظر نگیرد.

یک مشکل بزرگ این است که اگر رفتار قیمت متلاطم باشد، به این معنی که قیمت نوساناتی به بالا و پائین داشته باشد، باعث تولید چند سیگنال برگشت روند یا معامله می‌شود. در هنگام بروز این اتفاق، بهتر است که از بازار خارج شده یا از اندیکاتور دیگری برای تأیید روند کمک گرفته شود. مورد مشابهی با تقاطع MA ها نیز می‌تواند اتفاق بیوفتد که در این حالت به نظر می‌رسد که برای مدتی دو MA به هم بافته شده‌اند و سیگنال‌های اشتباه صادر می‌کنند.

میانگین‌های متحرک در شرایط حضور روند قدرتمند بسیار خوب عمل می‌کنند ولی در شرایط متلاطم یا خنثی و Ranging بسیار ضعیف هستند. تنظیم تایم‌فریم می‌تواند به طور موقت این مشکل را درمان کند، اگرچه در یک برهه از زمان، این مشکلات به طور محتمل بدون درنظر داشتن تایم‌فریم انتخاب شده برای میانگین‌های متحرک می‌توانند اتفاق بیوفتند.

نتیجه‌گیری:

یک میانگین متحرک داده‌های قیمتی را با روان‌سازی آن ساده‌ کرده و یک خط حرکتی را ایجاد می‌کنند. این باعث رؤیت بهتر روند می‌شود. میانگین‌های متحرک نمایی واکنش سریع‌تری نسبت به تغییرات قیمت در مقایسه با میانگین‌های متحرک ساده دارند،ولی در بعضی از مواقع، یکی از دیگری برتری دارد و در سایر موارد برعکس که این می‌تواند منجر به صدور سیگنال‌های اشتباه شود. میانگین‌های متحرک با بازه نگاه به پشت سر کوتاه‌تر (برای مثال ۲۰ روزه) نیز سریع‌تر از بازه‌های طولانی‌تر (مثلاً ۲۰۰ روزه) به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهند.

تقاطع میانگین‌های متحرک یک استراتژی محبوب برای ورود و خروج می‌باشد. MA ها همچنین می‌توانند نواحی احتمالی حمایت یا مقاومت را مشخص کنند. در حالی که این می‌تواند پیش‌بینی کننده به نظر آید، میانگین‌های متحرک همیشه بر اساس داده‌های پیشین بنا شده‌اند و به سادگی میانگین قیمت در طول یک بازه مشخص از زمان را نشان می‌دهند.

سرمایه‌گذاری با استفاده از میانگین‌های متحرک یا هر تکنیک دیگر، نیازمند یک استراتژی تحلیلی-معاملاتی کاملاً تدوین شده است که در آن مدیریت فوق دقیق ریسک و سرمایه، رکن اصلی موفقیت در بازارهای سرمایه می‌باشد.

منابع: : References

Murphy, John J. Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications. United Kingdom: New York Institute of Finance, 1999.

معرفی اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

ما امروز میخواهیم در سایت دانش سرمایه آرکا درباره اندیکاتور میانگین متحرک یا (MA) با شما صحبت کنیم .میانگین متحرک اندیکاتوری است که نوسانات بازار را به یک خط صاف و ملایم تبدیل می‌کند. اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average یا MA) یک اندیکاتور پیرو روندی است. از این اندیکاتور نمی‌توان برای پیش‌بینی آینده استفاده کرد، اما برای توصیف وضعیت فعلی می‌تواند مفید باشد. بایستی توجه داشت که این اندیکاتور تأخیر دارد، یعنی حتی در توصیف وضعیت فعلی بازار با کمی تأخیر عمل می‌کند. میانگین متحرک ازمحاسبه قیمت‌های قبلی به دست می‌آید، به همین دلیل همیشه با تأخیر همراه است.
میانگین متحرک در طراحی و توسعه سایر اندیکاتورها هم کاربرد دارد، به‌طور مثال از اندیکاتور میانگین متحرک در اندیکاتورهای باندهای بولینگر و MACD هم استفاده شده است. اندیکاتور میانگین متحرک انواع مختلفی دارد، اما میانگین متحرک ساده (SMA)و میانگین متحرک نمایی ( EMA)محبوب‌ترین میانگین‌های متحرک مورد استفاده معامله گران هستند. از اندیکاتور میانگین متحرک ( MA ) می‌توان برای تعیین روند بازار یا تعیین سطوح حمایت , مقاومت استفاده کرد.

میانگین متحرک ساده (SMA)

همانطور که از نام آن پیداست ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین می‌باشد که در آن قیمتها در دوره زمانی مشخصی با یکدیگر جمع می‌شوند و بر تعداد دوره تقسیم می‌گردند. انتخاب نوع قیمت به عهده شما می‌باشد و بر اساس استراتژی معاملاتی خود می‌توانید از قیمتهای باز، بسته، پایانی و حتی بالاترین و پایین‌ترین قیمت نیز استفاده نمایید

میانگین متحرک نمایی (EMA)

این آموزش اندیکاتور میانگین متحرک نمایی روش که به نام EMA نیز معروف است با هدف رفع مشکل میانگین ساده طراحی شد و به قیمتهای انتهای دوره وزن بیشتری را اضافه نمود. به عبارت دیگر در محاسبه میانگین به روش نمایی، قیمتهای اخیر تاثیر بیشتری در محاسبات خواهند داشت و این روش برای تحلیلگران از محبوبیت بیشتری برخوردار شد.

اندیکاتور میانگین متحرک

استراتژی اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

همه اندیکاتورهای میانگین متحرک در پلتفورم‌ های معامله دارای استاندارد هستند. این اندیکاتور قابلیت تنظیم نیز دارد.

برای انجام معامله با استفاده از این استراتژی، نیاز به سه نمودار میانگین متحرک داریم:

  • تنظیمات با بازه 20 روزه
  • تنظیمات با بازه 60 روزه
  • تنظیمات با بازه 100 روزه

نمودار بازه 20 روزه،میانگین متحرک کوتاه مدت ماست، نمودار بازه 60 روزه،میانگین متحرک میان مدت است و نمودار بازه 100 روزه اندیکاتور روند (بلند مدت) را نشان می‌دهد.این استراتژی زمانی سیگنال خرید یا (Buy) می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت ،میانگین متحرک میان مدت را قطع کرده و در بالای آن حرکت می‌کند. زمانی این استراتژی سیگنال فروش یا (Sell) می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت، MA میان مدت را قطع کرده و در پایین آن حرکت می‌کند.بنابراین زمانی می‌توان پوزیشن گرفت که نمودارمیانگین متحرک (MA) در یک جهت حرکت می‌کنند و زمانی پوزیشن را می‌بندیم که خلاف جهت شروع به حرکت کنند.

حال این سوال پیش می آید که از کجا بفهمیم قیمت شروع به ایجاد روند کرده :

اگر نمودار میله‌ای قیمت به صورت پایدار بالا یا پایین بازه 100 روزه باشد، متوجه می‌شوید که روند قوی از قیمت اجرا می‌شود بنابراین معامله ادامه می‌یابد.تنظیمات بالا می‌تواند به دوره های کوتاه تر تغییر کند، اما سیگنال های نادرستی می‌دهد و ممکن است به جای کمک، تبدیل به مانعی برای شما شود اگر می‌خواهید بدون نوسانات قیمتی کوتاه مدت که منجر به سیگنال اشتباه می شود شروع به معامله کنید، تنظیمات پیشنهاد شده، سیگنالهایی را ایجاد می‌کنند که به شما امکان می‌دهد که روند را دنبال کنید.

فرمول محاسبه میانگین متحرک(MA)

اجزای فرمول

  • میانگین متحرک نمایی امروز: EMAToday
  • میانگین متحرک نمایی دیروز: EMAYesterday
  • هموارسازی: Smoothing
  • روزها: Days

سه قدم اولیه جهت محاسبه آموزش اندیکاتور میانگین متحرک نمایی میانگین متحرک نمایی:

  • محاسبه میانگین متحرک ساده
  • محاسبه ضریب برای فاکتور هموارسازی (smoothing)/وزن دهی (weighting) برای میانگین متحرک نمایی پیشین
  • محاسبه میانگین متحرک نمایی کنونی
  • محاسبه میانگین متحرک نمایی

برای محاسبه میانگین متحرک نمایی، ابتدا باید میانگین متحرک ساده را در طول یک بازه زمانی مشخص محاسبه کنید.

محاسبه میانگین متحرک ساده آسان است: فقط نیاز است قیمت‌های بسته شدن سهم برای تعداد دوره‌های زمانی مورد بحث را با هم جمع بزنید و تقسیم بر همان تعداد دوره‌ها کنید. به فرض مثال، یک میانگین متحرک ساده 20 روزه حاصل جمع قیمت‌های بسته شدن برای 20 روز معاملاتی گذشته است که تقسیم بر 20 شده است.

سپس باید ضریب هموارسازی (وزن‌دهی) میانگین متحرک نمایی، که معمولا از فرمول زیر تبعیت می‌کند را محاسبه کنید.

[(1 + بازه زمانی انتخاب شده) ÷ 2]

به عنوان مثال، برای یک میانگین متحرک 20 روزه، ضریب به شکل زیر خواهد بود:

در نهایت، برای محاسبه میانگین متحرک نمایی کنونی، از فرمول زیر استفاده کنید:

میانگین متحرک نمایی (روز پیش) + ضریب ×

نکات اندیکاتور میانگین متحرک:

اندیکاتور میانگین متحرک یک تعقیب کننده روند است و برای پیش بینی حرکت نمودار مناسب .این اندیکاتور تاخیر زیادی دارد که هیچ وقت اختلاف زمانی آن با نمودار قیمت به ۰ نمی رسد چون همواره نیاز به اطلاعات قیمتی دارد که پس از انجام معاملات بدست می آید.

MA در بازار های پر نوسان به مشکل می خورد و در بازار های رنج کاربردی ندارد بلکه تنها در مواقعی که بازار دارای روند می باشد می توان از آن استفاده کرد.

دوره های اندیکاتور میانگین متحرک را بر اساس استراتژی معاملاتی و تایم فریم تان می توانید از یک دقیقه و ساعت و روز و هفته تا حتی ۲۰۰ روز و… تعیین کنید.

اندیکاتور میانگین متحرک را همانند دیگر ابزار های تحلیل تکنیکال نمی توان به تنهایی به کار برد و باید در کنار دیگر ابزار ها و تحلیل های بنیادی استفاده کرد تا در کنار کاهش ریسک و افزایش سطح اطمینان سود بیشتری به شما برساند.

پنج استراتژی معاملات کریپتو | انواع اندیکاتور های میانگین متحرک

مجله افیکس کار: در این پست قصد داریم شما را با انوع اندیکاتور های میانگین متحرک و چگونگی کاربرد آن ها در استراتژی های معاملات کریپتو و پنج استراتژی معاملات کریپتو آشنا کنیم.

میانگین های متحرک سادهSMA ، نمایی EMA و وزنی WMA

گفته می شود زمانیکه بازار در حال حرکت به سمت بالاست، رشد ادامه پیدا می کند. همچنین، زمانیکه بازار در حال سقوط است، حرکت نزولی ادامه می یابد. اصطلاحی که برای این رفتار بازار استفاده می شود، مومنتوم است. استراتژی های مومنتوم در بازار سنتی بسیار محبوب هستند.

به نقل از سایت گود کریپتو، میانگین های متحرک برای تریدرهای مختلف، انواع متفاوتی دارند و در هر تایم فریمی کار می کنند. برخی از اندیکاتورها نیز هستند که پایه آنها مبتنی بر میانگین های متحرک است. مانند اوسیلاتور مکدی MACD و اندیکاتور بولینگر باندز.

شاخص میانگین متحرک، مهم آموزش اندیکاتور میانگین متحرک نمایی ترین و پر کاربرد ترین اندیکاتور برای معاملات است. در این مقاله به بررسی انواع اندیکاتور میانگین متحرک مانند، میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک وزنی خواهیم پرداخت.

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج چیست؟

اندیکاتور های میانگین متحرک، نوسانات قیمت را خیلی ساده نمایش می دهند و به شما کمک می کنند تا بتوانید جهت حرکت بازار را تشخیص دهید. بعلاوه، این اندیکاتورها با حذف اطلاعات اضافی، تصویر واضح تری از آنچه در حال وقوع است، ارائه می دهند.

با وجود اینکه ممکن است اندیکاتورهای میانگین متحرک برای ایجاد یک دید کلی از بازار مفید باشند، باید بدانید که عملکرد آینده بازار را پیش بینی نمی کنند. در عوض، بیشتر یک روند ثابت رو تأیید می کنند.

وقتی از تایم فریم ها صحبت می کنیم، تایم فریم روزانه یا هفتگی را یک بازه زمانی بزرگ و 5 دقیقه یا 15 دقیقه را بازه زمانی کوچک در نظر می گیریم.

انواع اندیکاتور های میانگین متحرک

راه های زیادی برای تعامل با بازار وجود دارد. سرمایه گذاری بلند مدت، معاملات واسطه ای، یا معاملات کوتاه مدت “سویینگ” از انواع راه های رایج هستند. به دلیل ماهیت روند کند و آهسته میانگین متحرک ساده، تحلیل گران انواع سریع تر آن را بوجود آوردند.

میانگین متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده یا همان SMA بر اساس قیمت پایانی یک دوره محاسبه می شود. منظور از یک دوره همان کندل است. به عنوان مثال، قیمت پایانی سه کندل جمع و تقسیم بر 3 می شود.

برای مثال: اگر یک SMA 3 یا سه دوره ای را در نظر بگیریم، سه کندل با قیمت پایانی، 50،45 و 60 دلار داریم. که SMA آن برابر می شود با جمع این قیمت ها تقسیم بر سه. یعنی مقدار SMA3 ما 51.66 می شود.

اندیکاتور میانگین متحرک ساده در هر بازه زمانی به عنوان یک شاخص بلندمدت، در قوی ترین حالت خود به شمار می آید.

میانگین متحرک ساده 20 دوره ای BTC/USD در بازه زمانی 4 ساعته

میانگین متحرک ساده 20 دوره ای BTC/USD در بازه زمانی 4 ساعته

میانگین متحرک وزنی (WMA)

شاخص میانگین متحرک وزنی یا WMA به دوره آخر وزن بیشتری می دهد. همین امر موجب می شود این اندیکاتور از خط EMA کمی سریعتر باشد. تنها از EMA و نه از SMA. اولین دوره در محاسبات کمترین وزن را دارد، دوره میانی وزن متوسط و در آخر، آخرین دوره وزنی دو برابر نقاط میانی پیدا می کند. دوره نزدیک تر وزن بیشتری در محاسبات دارد.

برای همان مثال قبلی اگر بخواهیم WMA3 را محاسبه کنیم، به این شکل می شود:

یک در 60 دلار + دو در 45 دلار + 3 در 50 دلار = 300 دلار. این رقم تقسیم بر اعداد اضافه می شود که حاصلشان 6 بود. 300 تقسیم بر 6 می شود 50 که برابر است با WMA3 ما.

این عدد یک MA با حرکت سریع تر به ما می دهد که نسبت به SMA سنتی، آخرین قیمت را با سرعت بیشتری منعکس می کند.

در معاملات سنتی و کریپتو، میانگین متحرک وزنی به عنوان یک شاخص کوتاه مدت، از SMA قوی تر است. همچنین، نتیجه پویا تری دارد و برای معاملات میان مدت یا کوتاه مدت بهتر عمل می کند.

میانگین متحرک وزنی BTC/USD در بازه زمانی 4 ساعته

میانگین متحرک وزنی BTC/USD در بازه زمانی 4 ساعته

میانگین متحرک نمایی (EMA)

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی یا همان EMA بطور نمایی وزن بیشتری به دوره های اخیر می دهد. این امر باعث می شود اندیکاتور بسیار سریعتر حرکت کند. بنابراین آن را برای معاملات کوتاه مدت مناسب تر می نماید. EMA با استفاده از ضریب محاسبه می شود. این ضریب اندیکاتور را هموارتر می کند و وزن بیشتری بر آخرین دوره ها اعمال می نماید.

محاسبه ضریب هموارسازی برای این میانگین متحرک به این صورت است: [2 ÷ (تعداد دوره‌ها + 1)].

برای میانگین متحرک 3 روزه، ضریب 0.5 = [2/(3+1)] خواهد بود.

سپس، می توانیم EMA را به این صورت محاسبه کنیم: قیمت بسته شدن x 0.5 + EMA (روز قبل) x (1 – 0.5).

به عنوان مثال: EMA1 = 60(1) = 60

EMA2 = 0.5 * 45 + (1 – 0.5) * 60 = 52.5

EMA3 = 0.5 * 50 + (1 – 0.5) * 52.5 = 51.25

در معاملات سنتی و کریپتو، میانگین متحرک نمایی به عنوان یک شاخص کوتاه مدت قوی عمل می کند. این میانگین متحرک، نتیجه پویاتری می دهد که برای معاملات کوتاه مدت و معاملات نوسانی بهترین کارایی را دارد. می توانید از EMA در هر بازه زمانی استفاده کنید. اما در تایم فریم های بالاتر (+4 ساعت) قوی تر خواهد بود. داده های بیشتر، که به معنای زمان بیشتر است، سیگنال های قابل اعتمادتری ارائه می دهد.

میانگین متحرک نمایی BTC/USD در بازه زمانی 4 ساعته

میانگین متحرک نمایی BTC/USD در بازه زمانی 4 ساعته

بررسی اجمالی

همانطور که متوجه شدید، با استفاده از داده های یکسان، نتایج متفاوت و در عین حال، تقریباً مشابهی بدست آوردیم.

در هر سه مثال، سه دوره زمانی که بررسی کردیم به ترتیب 50، 45 و 60 دلار قیمت داشتند و نتیجه این شد:

انواع میانگین متحرک در نمودار قیمت BTC/USD

در نمودار بالا، اندیکاتور SMA آبی، WMA نارنجی و EMA بنفش است. در این مثال می‌توانید ببینید که SMA صاف‌تر و کندتر است. WMA سریع‌تر و به قیمت نزدیک‌تر است، و EMA در بین این دو قرار دارد.

بهترین شرایط معاملاتی با بروکر ایمارکتس به زبان فارسی و با امکانات واریز و برداشت ریالی

هم اکنون با افتتاح حساب در ایمارکتس AMarkets بیش از 11 ارزدیجیتال را با اسپرد شروع از 11 پیپ ، معامله کنید.

مقایسه اندیکاتور های میانگین متحرک

  • SMA در مقابل EMA: میانگین متحرک WMA در مقابل SMA عکس العمل سریع تری نسبت به حرکت قیمت نشان می دهد. SMA کمی کندتر است.
  • WMA در مقابل EMA: اندیکاتور WMA از SMA سریعتر اما از EMA کندتر است. زیرا به آخرین دوره ها بصورت تصاعدی وزن می دهد. به عبارتی دیگر، به آخرین دوره ها و کندل ها اهمیت بیشتری می دهد. این بدان معناست که قیمت های اخیر مهم تر خواهند بود. به همین دلیل است که سریعتر حرکت می کند.

میانگین متحرک سریعتر مانند WMA و EMA برای معاملات کوتاه مدت مقید هستند. برای معاملات بلند مدت بهتر است که از SMA استفاده شود.

در نگاه اول، تفاوت بین SMA، WMA و EMA خیلی قابل توجه نیست. اما سیگنال های متفاوتی را در نمودار نشان می دهد. اکنون که انواع مختلف میانگین متحرک را توضیح داده‌ایم، نمودارها را بررسی می کنیم.

مقایسه اندیکاتورهای میانگین متحرک

مقایسه اندیکاتورهای میانگین متحرک

SMA آبی، WMA نارنجی و EMA بنفش است. در این مثال می‌توانید ببینید که SMA صاف‌تر و کندتر ، WMA سریع‌تر و به قیمت نزدیک‌تر است، و EMA در بین هر دو قرار دارد.

چگونه از اندیکاتور میانگین متحرک استفاده کنیم؟

کدام اندیکاتور میانگین متحرک برای معامله کریپتو شما مناسب است؟

پیش از اینکه معامله خود را با استفاده از شاخص میانگین متحرک آغاز کنید، لازم است بدانید که هر چه داده های بیشتری داشته باشید، نتیجه بهتری خواهید گرفت. این بدان معناست که یک نمودار روزانه نسبت به نمودار 15 دقیقه ای، سیگنال های بهتری ارائه می دهد. همچنین، آموزش اندیکاتور میانگین متحرک نمایی آموزش اندیکاتور میانگین متحرک نمایی MA که زمان بیشتری را در نظر بگیرد، می تواند سیگنال های قوی تری داشته باشد. از این رو، هرچه بازه زمانی در یک MA کمتر باشد، روند کوتاه تری را نمایش می دهد و بالعکس.

کدام میانگین متحرک برای من مناسب است؟

اندیکاتورهای میانگین متحرک سریع مانند EMA و WMA اغلب برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شوند. به عنوان مثال، در معاملاتی که کمتر از یک روز یا حتی فقط چند ساعت طول می کشد از آنها استفاده می‌شود.

با این وجود، تشخیص اینکه کدام یک بهتر است، دشوار می شود. زیرا برای تحلیل تکنیکال هیچ درست یا غلطی وجود ندارد. ابزارهای زیادی برای پیش بینی معاملات وجود دارد. تنها راه برای اینکه بدانید کدام یک برای شما بهترین است، این است در یک پلتفرم دمو، معامله بدون پول انجام دهید. اگر این کار نتایج خوبی دهد، ابزار شما معتبر است. یک نفر SMA را بهترین میانگین متحرک برای ارزهای دیجیتال می‌بیند، اما شخص دیگری ممکن است EMA را بهتر بداند.

به خاطر داشته باشید که مدیریت ریسک از حیاتی ترین شروط یک معامله است.

مطمئن شوید که چیزی را که مایل به از دست دادن نیستید سرمایه گذاری نمی کنید و همیشه از دستور توقف ضرر stop loss استفاده کنید.

در صورتیکه تحلیل تکنیکال شما نامعتبر باشد، دستور توقف ضرر، نقطه خروج امن شما خواهد بود (با کمترین ضرر). مطمئن باشید، هنگامیکه یک سفارش به نقطه Stop Loss شما برخورد می کند، بیش از 1 تا 2 درصد از کل دارایی تان را ضرر نخواهید کرد.

استراتژی های معاملاتی با اندیکاتورهای میانگین متحرک

استراتژی معاملات کریپتو شماره 1: ترند

میانگین متحرک MA یک دید کلی از ترند قیمت را فراهم می کند. با آنالیز جهت اندیکاتور میانگین متحرک می توانیم به راحتی سقف های جدیدی که قیمت ممکن است تشکیل دهد را ببینیم. انتهای اندیکاتور می تواند جهت روند را مشخص کند. معمولاً تریدرهایی که بر اساس روند معامله می کنند، زمانیکه قیمت با اندیکاتورهای میانگین متحرک مهم برخورد می کند، وارد معامله می شوند. در اینجا، اندیکاتورهای مهم یعنی MA100، یا MA200 که به ندرت آموزش اندیکاتور میانگین متحرک نمایی مورد برخورد قرار می گیرند.

استراتژی معاملات کریپتو شماره 2: ترکیب اندیکاتورهای میانگین متحرک

اغلب تریدرها از اینکه چندین اندیکاتور MA را در یک نمودار در کنار هم ببینند، لذت می برند. این به تریدر امکان دیدن روند کوتاه مدت و طولانی مدت را با هم می دهد. هر چیزی ممکن است. می توانید چند دوره از یک اندیکاتور یا هر سه مدل اندیکاتور را با هم داشته باشید. با خواندن اطلاعات و قرار دادن آن ها در کنار هم می توانید سیگنال را دریافت و برای معامله تصمیم بگیرید.

نمودار قیمت بیت کوین در بازه یک ساعته _ اندیکاتورهای 10 MA 20,MA 50 ,MA 100 ,MA 200, MA

نمودار قیمت بیت کوین در بازه یک ساعته _ اندیکاتورهای 10 MA 20,MA 50 ,MA 100 ,MA 200, MA

یکی از با معناترین سیگنالها، کراس اوور بین سه اندیکاتور MA است.

استراتژی شماره 3: کراس اوور ها

کراس اوور زمانی اتفاق می افتد که یک MA از MA دیگر عبور کند. عبور یک میانگین متحرک با بازه کوچک تر از یک MA با بازه بزرگتر، مثبت در نظر گرفته می شود. عکس این قضیه نیز صادق است. عبور یک میانگین متحرک با بازه بزرگتر از یک MA بازه کوچکتر، منفی در نظر گرفته می شود.

مهمترین تلاقی که تریدرها به آن توجه می کنند، تلاقی 50 MA، 100 MA، و 200 MA است. معمولا، معامله گران بر اساس ترکیب این MA ها استراتژی خود را می سازند.

کراس اوور مثبت از MA هایی که ذکر شد، صلیب طلایی و کراس اوور منفی از این MA ها صلیب مرگ نامیده می شود.

معمولاً کراس یا تلاقی زمانیکه فروش یا خرید تمام می شود و بازار می چرخد، اتفاق می افتد. این یک نشانه عالی برای مشاهده یک معکوس بالقوه در روند است.

کراس اوور ها زمانی مهم می شوند که بازار یک روند قوی داشته باشد. برای مثال، بازار برای هفته ها یا ماه ها در یک روند صعودی بوده و سپس ناگهان یک صلیب مرگ ظاهر می شود. این می تواند به معنای پایان روند صعودی باشد و بازار به جهت مخالف معکوس شود.

 صلیب طلایی _ نمودار قیمت بیت کوین _ MA50 , MA100

صلیب طلایی _ نمودار قیمت بیت کوین _ MA50 , MA100

یک صلیب طلایی یا یک صلیب مرگ می تواند EMA 50 باشد که از EMA 100 یا EMA 200 عبور می کند. هرچه گذر از دوره EMA بیشتر باشد، سیگنال قوی تر است. در این مثال، 100 EMA را می بینیم که از 200 EMA عبور می کند، که یکی از قوی ترین سیگنال های تلاقی است که می توانید پیدا کنید.

صلیب مرگ _ نمودار قیمت اتریوم/بیت کوین _ EMA 50, EMA 100 , EMA 200

صلیب مرگ _ نمودار قیمت اتریوم/بیت کوین _ EMA 50, EMA 100 , EMA 200

استراتژی شماره 4: مقاومت و حمایت

یک اندیکاتور میانگین متحرک می تواند مقاومت و حمایت رادر بازار به شما نشان دهد.

سطح حمایت، مکانیست که خریداران مایل به خرید یا خرید بیشتر هستند.

سطح مقاومت، قیمتی است که در آن فروش زیادی اتفاق می افتد.

استفاده از اندیکاتورهای میانگین متحرک به عنوان شاخصی برای قرار دادن توقف ضرر یا stop loss نسبتاً آسان است. همچنین، می توانید برای قرار دادن سفارش خرید نیز از آن ها استفاده کنید.

سطوح حمایت

سطوح حمایت

استراتژی شماره 5: اَره دو سر یا Whipsaw

داده بیشتر، سیگنال قوی تر

همانطور که در بالا هم به آن اشاره کردیم، هرچه بازه زمانی بیشتر و بزرگتری را در نظر بگیریم، سیگنال ایجاد شده مهم تر خواهد بود. زمانیکه تایم فریم کوچک انتخاب می کنید، مراقب آشفتگی و ایجاد سیگنال های زیاد باشید.

استفاده از MA نیاز به تمرین و مشاهده دارد. هر کراس اووری نمی تواند سیگنال خرید یا فروش باشد. یا نمی توان هر برخورد قیمت با MA را برای تصمیم گیری مناسب دانست.

الگوی Whipsaw زمانی ایجاد می شود که قیمت در محدوده ای قرار دارد که هیچ روند قابل توجه بلند مدت صعودی یا نزولی درست نمی کند. تنها یک تلاقی ممتد و نامطمئن از MA ها در دوره کوتاه تر ایجاد می کند. این امر منجر به ایجاد نشان های کاذب از حمایت و مقاومت یا کراس اورهای نادرست می شود.

باز هم باید تکرار کنیم که نمودار با تایم فریم های کوچک تر و MA با دوره های کوتاه تر، سیگنال های بیشتری ایجاد می کنند که ممکن است اهمیت کمتری داشته باشند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا