اندیکاتورRatio

واگرایی در اندیکاتور RSI و استفاده آن در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها از ابزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند. اندیکاتورها انواع مختلف و کاربردهای متفاوتی دارند.

به گزارش بازار، اندیکاتورها از ابزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند. اندیکاتورها انواع مختلف و کاربردهای متفاوتی دارند. یکی از مواردی که می‌توان با استفاده از آن برگشت روند را تشخیص داد، واگرایی‌ها هستند. در تعدادی از اندیکاتورها مثل CCI ، RSI و MACD می‌توان واگرایی‌ها را تشخیص داد. در ادامه با محتوای آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار همراه باشید.

RSI یکی از معروف‌ترین اسیلاتورهایی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. این اسیلاتور بین دو سطح ۰ و ۱۰۰ نوسان می‌کند. سطوح ۳۰ و ۷۰ که از مهم‌ترین سطوح RSI به‌شمار می‌آیند، به ترتیب سطح اشباع فروش و اشباع خرید هستند. همچنین واگرایی در اندیکاتور RSI نشان‌دهنده این است که اندیکاتور در جهت قیمت حرکت اندیکاتورRatio نمی‌کند. در این مقاله به بررسی واگرایی در اندیکاتور RSI می‌پردازیم.

انواع واگرایی در اندیکاتور RSI

واگرایی می‌تواند به عنوان یک سیگنال احتمالی برای بازگشت روند محسوب شود. واگرایی در اندیکاتور RSI بیانگر این است که اندیکاتور در جهت قیمت حرکت نمی‌کند. در واقع اندیکاتور و نمودار قیمت یکدیگر را تایید نمی‌کنند. در حالت کلی دو نوع واگرایی وجود دارد:

1. واگرایی معمولی یا (RD) Regular Divergence
2. واگرایی مخفی یا (HD)Hidden Divergence

این دو واگرایی خود شامل واگرایی‌های معمولی مثبت و منفی و واگرایی مخفی مثبت و منفی می‌شوند.

در شکل زیر نیز باقی ۲ حالت را مشاهده می‌کنید.

۱) واگرایی معمولی مثبت

زمانی‌که اندیکاتور در ناحیه اشباع فروش یک کف بالاتر (مثبت) تشکیل می‌دهد اما در همان حین نمودار قیمت آن را تایید نمی‌کند و یک کف پایین‌تر (منفی) تشکیل می‌دهد، در این حالت شاهد یک واگرایی معمولی مثبت +(RD) بوده و انتظار بازگشت روند وجود دارد.

۲) واگرایی معمولی منفی

در این حالت شاهد آن هستید که اندیکاتور در ناحیه اشباع خرید، یک سقف پایین‌تر تشکیل می‌دهد اما قیمت یک سقف بالاتر تشکیل داده و قیمت اندیکاتور را تایید نمی‌کند. در این حالت یک واگرایی معمولی منفی -(RD) وجود دارد.

۳) واگرایی مخفی مثبت

در حالت سوم اندیکاتور یک کف پایین‌تر تشکیل می‌دهد اما قیمت یک کف بالاتر تشکیل می‌دهد. در واقع اندیکاتور، قیمت را تایید نمی‌کند. در این حالت واگرایی مخفی مثبت+(RD) بوده و انتظار ادامه روند وجود دارد.

۴) واگرایی مخفی منفی

در حالت آخر همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، اندیکاتور یک سقف بالاتر تشکیل می‌دهد اما قیمت یک سقف پایین‌تر تشکیل داده و اندیکاتور آن را تایید نمی‌کند. در این‌صورت شاهد یک واگرایی مخفی منفی -(RD) بوده و انتظار ادامه روند نزولی وجود دارد.

استراتژی معاملاتی برای واگرایی در RSI

با استفاده از واگرایی اندیکاتور RSI می‌توان نقاط ورود و خروج را شناسایی نمود. تشخیص واگرایی‌ها کار آسانی است و به‌ راحتی می‌توانید از این موقعیت‌ها سود خوبی کسب کنید.

سیگنال خرید

مطابق شکل زمانی‌که واگرایی معمولی مثبت یا مخفی مثبت دوجو داشته باشد، می‌توان این واگرایی‌ها را به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفت. سپس در صورت مشاهده یک کندل صعودی قدرتمند وارد موقعیت خرید شد. توجه داشته باشید که تعیین حدضرر حین ورود به معامله فراموش نشود.

سیگنال فروش

طبق تصاویر زیر در صورتی که شاهد واگرایی معمولی منفی یا مخفی منفی باشید، می‌توان این واگرایی را به عنوان یک سیگنال فروش درنظر گرفت و سپس وارد موقعیت فروش شد.

جمع‌بندی

اندیکاتورها از ابزارهای پرکاربرد تحلیل تکنیکال هستند که می‌توان از آن‌ها در جهت ورود یا خروج به بازار استفاده کرد. لازم به‌ذکر است هیچ‌گاه از ابزارهای تکنیکال به‌تنهایی استفاده نکنید. برای اعتبار بیشتر تحلیل‌های خود بهتر است از سایر ابزارها نیز کمک بگیرید. همچنین توجه کافی داشته باشید که برای ورود به معاملات حتما حدضررهای مورد نظر خود را تعیین کنید. جهت آشنایی با ابزارهای بیشتر و استراتژی‌های متنوع‌تر سایر مقالات سایت اقتصاد بیدار را مطالعه فرمایید.

01. "اندیکاتور RSI" چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، مخفف Relative Strength Index است. RSI اندیکاتوری بازگشتی است که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کاربرده می‌شود. اندیکاتور RSI در دسته اسیلاتورها قرار می‌گیرد. اسیلاتورها دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که مانند یک دماسنج هیجان‌های بازار را به ما نشان می‌دهند و حول یک خط مرکزی یا میان سطح‌های مشخصی در نوسان هستند.

RSI مخفف عبارت Relative Strength Index به معنای شاخص قدرت نسبی است که توسط ولز وایلدر ابداع و در کتاب”مفاهیم جدید در اندیکاتورRatio سامانه‌های معاملاتی تکنیکال” معرفی شد.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یک اندیکاتور «مومنتوم» (Momentum) است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور میزان تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی نواحی اشباع خرید یا اشباع فروش در بازار سهام یا سایر بازارهای مالی مثل ارز دیجیتال و فارکس به کار می‌گیرد. منظور از اندیکاتورهای مومنتوم اندیکاتورهایی هستند که برای تعیین قدرت یا ضعف روند قیمت استفاده می‌شوند. مومنتوم، شتاب افزایش یا کاهش قیمت را در بازار اندازه‌گیری می‌کند. از جمله اندیکاتورهای معروف مومنتوم اندیکاتور RSI و اندیکاتور MACD است.

اندیکاتور RSI به عنوان یک نوسانگرنما بین دو خط افقی نوسان می‌کند و مقادیری بین صفر تا صد را به خود می‌گیرد. این شاخص برای اولین بار توسط «J. Welles Wilder Jr» در سال 1978 و در کتاب « مفاهیم جدید در سیستم معاملاتی تکنیکال» معرفی شد.

به طور سنتی، تفسیر و کاربرد اندیکاتور RSI به این صورت است که اگر مقدار شاخص بالای 70 باشد در حالت اشباع خرید قرار داریم و شرایط برای تغییر روند از صعودی به نزولی محیا است. همچنین اگر مقدار شاخص زیر 30 باشد، در حالت اشباع فروش هستیم و احتمال تغییر روند به صعودی وجود دارد. در صورتی که مقدار اندیکاتور بین 30 و 70 باشد، بازار از نظر اشباع خرید یا فروش در وضعیت عادی قرار دارد. توجه کنید که استفاده از اندیکاتور RSI فقط با این قوانین اشتباه است.

کاربرد اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI شاخصی است که با نوسان بین دو عدد صفر و صد اطلاعات مفیدی را در مورد روند معاملات، محدوده‌های اشباع خرید و فروش و … به ما می‌دهد. زمانی که شاخص بر روی عدد ۷۰ یا بالاتر از آن قرار می‌گیرد ما به محدوده اشباع خرید رسیده‌ایم. در این حالت انتظار می‌رود که شاهد یک برگشت در روند قیمت و یا اصلاح باشیم. به همین صورت زمانی که شاخص به محدوده ۳۰ کاهش می‌یابد اشباع فروش اتفاق افتاده و انتظاراتی مثل حالت قبلی خواهیم داشت. این پایه‌ای ترین و ابتدایی‌ترین کاربرد اندیکاتور RSI برای ما خواهد بود.

برای مثال در یک روند صعودی رفتن اندیکاتور RSI به بالاتر از سطح ۷۰ همیشه به معنای بازگشت روند نیست و در طی یک روند صعودی ممکن است بارها این اتفاق افتاده و روند تغییری نکند. حتی بعضی از تحلیل‌گران در روندهای صعودی به جای سطح ۳۰ سطح ۵۰ را سطح حمایت در نظر می‌گیرند و اگر در جریان یک روند صعودی اصلاحی اتفاق افتاده باشد انتظار دارند که در این سطح اصلاح تمام شود و قیمت به روند صعودی خود برگردد، این اتفاقات به همین صورت ممکن است برای روند نزولی هم پیش بیاید.

محاسبه اندیکاتور RSI

محاسبه اندیکاتور RSI همانند بیشتر اندیکاتورها در یک دوره انجام می‌شود. به طور کلی می‌توان گفت اندیکاتورها از طریق توابع ریاضی عملیاتی مانند میانگین‌گیری انجام داده و نتایج حاصل را برای تحلیل استفاده می‌کنند. در اندیکاتور RSI دوره محاسباتی معمولا 14 است. به این معنی که برای محاسبه مقدار RSI برای یک کندل خاص، از اطلاعات 14 کندل قبل استفاده می‌شود. دقت کنید که این محاسبات ربطی به تایم فریم نمودار ندارد. یعنی اگر تایم فریم روزانه باشد، محاسبه با استفاده از 14 کندل روزانه و اگر تایم فریم 1 ساعتی باشد، محاسبه با استفاده از 14 کندل 1 ساعته انجام می‌شود.

برای محاسبه اندیکاتور RSI ابتدا باید مقدار قدرت نسبی محاسبه می‌شود. قدرت نسبی از تقسیم «متوسط سود» (Average Gain) به «متوسط زیان» (Average Loss) در طی دوره محاسبه اندیکاتور به دست می‌آید. دقت کنید که متوسط زیان نیز همانند متوسط سود به صورت مقدار مثبت استفاده می‌شود.

با فرض استفاده از دوره 14 روزه برای محاسبه قدرت نسبی، فرض کنید که در 5 کندل از 14 کندل قبلی قیمت پایانی، بالاتر از قیمت شروع بسته شده است و متوسط مقدار سود در آن‌ 5 کندل برابر 1 درصد است. در 9 کندل باقی‌مانده، قیمت پایانی کمتر از شروع بوده و به طور متوسط مقدار ضرر در آن‌ها برابر با 0/8 درصد است. در این حالت مقدار قدرت نسبی برابر با تقسیم 1 به 0/8 خواهد بود که مقدار آن 1/25 می‌شود.

حال برای محاسبه مقدار اندیکاتور RSI قدرت نسبی به دست آمده در رابطه زیر قرار داده می‌شود. این مقدار همواره بین صفر تا صد خواهد بود. برای مثال ذکر شده، این مقدار برابر با 55/55 خواهد بود.

تنظیمات اندیکاتور RSI

برای محاسبه اندیکاتور RSI مهم‌ترین عنصر «طول دوره» (Length) است. در واقع طول دوره نشان می‌دهد که مقادیر اندیکاتور با استفاده از چه تعداد کندل محاسبه می‌شود. هر چه تعداد این کندل‌ها بیشتر باشد، مقدار اندیکاتور به داده‌های بیشتری وابسته می‌شود. بنابراین، سیگنال‌های اندیکاتور بلند مدتی‌تر می‌شود. هر چقدر طول دوره کمتر باشد، در این حالت مقدار اندیکاتور بیشتر به داد‌ه‌های جدید نزدیک خواهد بود. پس سیگنال‌های اندیکاتور برای تحلیل کوتاه مدتی کارایی خواهد داشت.

عدد 14 که مقدار پیش‌فرض طول دوره اندیکاتور RSI است، برای تحلیل‌های میان مدتی مناسب است. بسته به اینکه استراتژی معاملاتی شما کوتاه‌مدتی، میان مدتی و یا بلند مدتی است می‌توانید طول دوره را تغییر دهید. علاوه بر طول دوره، قیمت مورد استفاده نیز در مقدار عددی اندیکاتور موثر است. معمولا برای تمام اندیکاتورها از قیمت پایانی کندل برای محاسبه استفاده می‌شود.

واگرایی در اندیکاتور RSI

تحلیلگران از «واگرایی» (Divergence) بین نمودار قیمت و نمودار اندیکاتورهای نوسانگرنما، در تحلیل‌های خود از شرایط بازار بهره می‌گیرند. در حالت کلی چهار نوع واگرایی وجود دارد. «واگرایی معمولی» (Regular Divergence) و «واگرایی مخفی» (Hidden Divergence) دو نوع اصلی انواع واگرایی‌ها هستند که هر کدام به دو نوع مثبت و منفی تقسیم می‌شوند. وجود واگرایی ادامه‌دهنده بودن یا برگشت روند را تا حدودی مشخص می‌کند. در ادامه هر یک از انواع واگرایی‌ها را توضیح می‌دهیم.

واگرایی معمولی مثبت

واگرایی معمولی مثبت در روند‌های نزولی اتفاق می‌افتد. مشاهده واگرایی معمولی مثبت به این معنی است که روند نزولی در حال اتمام است و به زودی روند صعودی شکل می‌گیرد. در این حالت از کف‌های ایجاد شده در نمودار قیمت و اندیکاتور برای تشخیص واگرایی استفاده می‌شود. اگر دو کف تشکیل شده در نمودار قیمت نزولی باشد یعنی، کف دوم پایین تر از کف اول باشد و کف‌های متناظر در اندیکاتور RSI به صورت صعودی باشند یعنی، کف دوم بالاتر از کف اول باشد، به این حالت واگرایی معمولی مثبت گفته می‌شود.

تصویر زیر نمودار قیمتی بیت‌کوین را در تایم فریم چهار ساعته نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌کنید، در انتهای روند نزولی واگرایی معمولی مثبت مشاهده می‌شود (دره‌ها در قیمت روند نزولی ولی در اندیکاتور روند صعودی دارند) و پس از آن قیمت با تغییر روند و رشد همراه است. دوباره در مرحله بعد روند نزولی شکل می‌گیرد. در انتهای روند دوباره شاهد تشکیل واگرایی معمولی مثبت و پس از آن، رشد قیمت هستیم.

واگرایی معمولی منفی

واگرایی معمولی منفی در انتهای روندهای صعودی شکل می‌گیرد. این واگرایی روند مثبت سهم را تبدیل به روند نزولی می‌کند و به همین دلیل واگرایی معمولی منفی نام دارد. برای ترسیم واگرایی در این حالت از قله‌ها استفاده می‌شود. به حالیت که در آن خط وصل کننده دو قله در نمودار قیمت صعودی، اما متناظر آن‌ها در نوسانگرنما نزولی است، واگرایی معمولی منفی گفته می‌شود.

تصویر زیر نمودار قیمتی بیت‌کوین را در تایم فریم روزانه نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌کنید در انتهای روند صعودی علی‌رغم صعود قله‌های قیمتی، ارتفاع قله‌های متناظر در اندیکاتور RSI کاهش می‌یابد. در نهایت می‌بینیم که اندیکاتورRatio قیمت با یک اصلاح عمیق روبه‌رو شده و نزول می‌کند.

واگرایی مخفی مثبت

برخلاف واگرایی معمولی، واگرایی مخفی نشان‌دهنده ادامه روند است. واگرایی مخفی مثبت در روند صعودی شکل می‌گیرد. برای تشخیص این روند از کف‌های روند صعودی استفاده می‌شود. اگر در یک روند صعودی، کف‌های تشکیل شده بالاتر از کف‌های قبلی باشند اما متناظر آن‌ها در اندیکاتور RSI روند نزولی داشته باشد، واگرایی مخفی مثبت شکل می‌گیرد. این واگرایی نشان‌دهنده ادامه دار بودن روند صعودی است.

تصویر زیر نمودار بیت‌کوین در تایم فریم یک ساعته را نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌کنید قیمت در یک روند صعودی در حال حرکت است. کف‌های قیمتی روند صعودی دارند اما کف‌های اندیکاتور RSI روند نزولی دارند. به همین دلیل قیمت روند صعودی خود را ادامه می‌دهد و رشد می‌کند.

واگرایی مخفی منفی

واگرایی مخفی منفی در روندهای نزولی قابل مشاهده است. این واگرایی نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است. برای تشخیص واگرایی مخفی منفی از قله‌های قیمتی در روند نزولی استفاده می‌شود. اگر قله‌های قیمتی در روند نزولی به شکل نزولی ایجاد شوند اما قله‌های متناظر در اندیکاتور RSI صعودی باشد، در این حالت واگرایی مخفی منفی ایجاد می‌شود.

تصویر زیر نمودار ارز دیجیتال سولانا را در تایم فریم یک ساعته نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌کنید، در روند نزولی قله قیمت پایین‌تر از قله قبلی ایجاد شده اما در اندیکاتور RSI خلاف این روند اتفاق افتاده است. پس از به وجود آمدن واگرایی مخفی منفی، قیمت روند نزولی خود را ادامه داده و با کاهش همراه بوده است.

شکست در خطوط روند

یکی از روش‌های دیگر تحلیل با اندیکاتور RSI رسم خطوط روند است. مانند رسم خطوط روند در چارت‌های قیمت این‌بار این خطوط را برای نوسان‌های اندیکاتور RSI رسم می‌کنیم و با شکستن این خط‌های روند می‌توانیم با توجه به اینکه خط روند شکسته شده صعودی یا نزولی بوده، آن‌ها را سیگنال خرید یا فروش در نظر بگیریم. RSI مانند تمامی اندیکاتورهایی که در تحلیل تکنیکال از آن‌ها استفاده می‌شود به تنهایی نتایج قابل اطمینانی به ما نمی‌دهد و بارها ممکن است سیگنال‌های خرید یا فروشی را صادر کند که اشتباه باشد. به همین دلیل در استفاده از RSI‌ دو نکته را باید توجه کنیم:

اندیکاتور RSI چیست؟ کاربرد rsi در تحلیل تکنیکال

یکی از قدرتمندترین و انعطاف پذیرترین ابزارهایی که در دست تحلیل گران تکنیکال بازار است، اندیکاتور Rsi می باشد که سرمایه گذاران سیگنال های خرید و فروش قوی را از آن دریافت می کنند و به همین دلیل rsi از محبوبیت بالایی در بین اهالی بازار برخوردار شده است. اما این اندیکاتور واقعا چگونه به ما کمک می کند تا خرید و فروش های مطمئن تری داشته باشیم؟
در واقع وظیفه ی اصلی اندیکاتور آر اس ای این است که به ما درباره ی بیش از حد فروخته شدن یا بیش از حد خریده شدن یک دارایی اطلاع دهد و نقاط ورود و خروج مناسب را به کمک مباحثی همچون واگرایی Rsi و قوانین روند در Rsi که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت، برای ما نمایان کند.

تعریف اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI نشان دهنده ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و به همین دلیل شاخص قدرت نسبی نامیده می شود که مخفف Relative Strength Index می باشد. RSI اندیکاتوری بازگشتی است که برای تایید و تعیین نقاط و سطوح بازگشتی بازار به کار برده می شود و از گروه اسیلاتور های مومنتوم است؛ جی ولز ویلدر در سال ۱۹۷۸ در کتاب معروفش “مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال” این اسیلاتور محبوب و کاربردی را به عنوان سیستمی جدید در بررسی و نحوه خرید و فروش سهام معرفی کرد.
این اندیکاتور در نرم افزار های تحلیل تکنیکال در زیر نمودار قیمت ـ زمان رسم می شود. در گذشته نحوه محاسبه اندیکاتور rsi بسیار سخت بود و از طریق فرمول و روابط پیچیده ای انجام اندیکاتورRatio می گرفت، اما امروزه این ابزار با چند کلیک تحلیل گران به راحتی در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال به نمایش در می آید.

بازه زمانی و حساسیت اندیکاتور rsi

RSI یک اسیلاتور قیمتی است و در محاسبات خود از میانگین قیمت ها در بازه های زمانی بهره می برد و همواره بین دو سطح ۰ و ۱۰۰ در حال نوسان است. هرچه بازه زمانی کوچکتری در نظر گرفته شود این اندیکاتور حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت نشان خواهد داد و به همین ترتیب نوسانات بیشتری خواهد داشت و سیگنال های خرید و فروش بیشتری را به سرمایه گذاران خواهد داد.
اما متداول ترین تنظیمات این ابزار، تعیین دوره ی ۱۴ روزه و همچنین مشخص کردن دو سطح ۳۰ و ۷۰ به عنوان سطوح ویژه از سوی فعالان بازار سرمایه می باشد.

در این درجه بندی ۳۰ نشان از فروش های افراطی و سطح حمایتی است که به احتمال زیاد سهم برگشت قیمت را در پیش خواهد گرفت و درجه ۷۰ نشان از خرید های افراطی و سطح مقاومتی است که احتمالا کاهش قیمت سهم را خواهیم داشت. درجه ۵۰ هم به عنوان سطح میانی در نظر گرفته می شود.

برای درک بهتر به مثال زیر که متعلق به شرکت فولاد مبارکه اصفهان است، توجه کنید. همانطور که مشاهده می کنید در ابتدا شاهد عبور اندیکاتود rsi از سطح ۷۰ و ورود این اندیکاتور به منطقه اشباع خرید هستیم، در همین زمان در نمودار سهم شاهد چرخش سهم و نزولی شدن روند هستیم که با فلش قرمز رنگ نشان داده شده است؛ در ادامه این روند نزولی شاهد عبور اندیکاتور به زیر سطح ۳۰ و ورود به منطقه اشباع فروش هستیم که افراطی شدن فروش ها را نشان می هد. در این نقطه هم شاهد اتمام نزول و برگشت سهم هستیم که با فلش سبز رنگ نشان داده شده است.

خط روند در rsi

یکی از کاربرد های جالب اسیلاتور RSI این است که می توان از قوانین خط روند در آن استفاده کرد و در زمان شکست روند به بررسی آن پرداخت و موقعیت های مناسب خرید و فروش را شناسایی کرد.
قوانین سطوح حمایت و مقاومت در rsi همانند نمودار قیمت سهم است؛ یعنی به همان شکل که خطوط روند را در مورد قیمت استفاده می کنیم بطور مشابه می توانیم همان خطوط را در اندیکاتور آر اس ای استفاده کنیم و با اتصال نقاط کمینه به یکدیگر می توانیم به حمایت دینامیک و با اتصال نقاط بیشینه به مقاومت دینامیک برسیم.

نکته : هر چقدر حمایت و مقامت اندیکاتور rsi با قدرت بیشتری شکسته شوند از اعتبار بالاتری برخوردار خواهند بود و می توان با اعتماد بیشتری معامله کرد.

در شکل بالا که مربوط به پالایش نفت اصفهان می باشد با شکسته شدن خط روند اندیکاتورrsi ، خود سهم نیز خط روند قیمت را می شکاند و سهم وارد فاز اصلاحی می شود.

واگرایی در RSI

وجود واگرایی در اندیکاتور rsi یکی از محبوب ترین سیگنال های معاملاتی برای فعالان بازار سرمایه است. در حالت عادی زمانی که نمودار سقف یا کف جدیدی را تشکیل می دهد اندیکاتور هم همین کار را می کند؛ اما در واگرایی که نوعی ناهمگونی بین قیمت و اندیکاتور است زمانی که نمودار سقف ها و کف های جدیدی را تشکیل می دهد اندیکاتور قادر به این کار نیست و برعکس عمل می کند.
بنابراین یک واگرایی زمانی بوجود می آید که بر اساس قیمت پتانسیل ادامه روند وجود داشته باشد اما بر اساس اندیکاتور تغییری در نسبت قدرت خرید خریداران و فروشندگان ایجاد شده که بیانگر ضعف موج قیمتی اخیر خواهد بود.
واگرایی بین rsi و خطوط قیمت در زمانی که اعداد بالاتر از سطح ۷۰ و یا پایین تر از سطح ۳۰ باشند اخطاری بسیار جدی برای سرمایه گذاران می باشد که حتما باید به آن توجه کنند چرا که این واگرایی اهمیت بالایی دارد و می تواند نشان از برگشت نمودار قیمت باشد.

انواع واگرایی ها

بر اساس حالت های مختلفی که بین قیمت و اندیکاتور RSI اتفاق می افتاد؛ واگرایی به دو دسته واگرایی معمولی و واگرایی مخفی که هرکدام دارای انواع مثبت و منفی هستند تقسیم می شود که در این مطلب به اختصار به هر کدام از آنها خواهیم پرداخت و لی شما می توانید برای مطالعه بیشتر در مورد واگرایی به مطلب “ واگرایی چیست؟ “ مراجعه کنید.

خواندن این مطلب می تواند برای شما مفید باشد: واگرایی چیست؟ انواع واگرایی و کاربردشان

واگرایی معمولی در rsi

واگرایی معمولی اخطاری برای بازگشت است و ضعف را در روند فعلی نشان می دهد. تحلیل گران بعد از مشاهده این واگرایی منتظر چرخش روند صعودی به نزولی و برعکس خواهند بود.
واگرایی معمولی مثبت ( RD+ ): زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت کفی پایین تر از کف قبلی یا هم تراز با آن تشکیل می دهد اما اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی خودش را می سازد. این اتفاق به معنی تضعیف شدن روند نزولی است و احتمال برگشت روند در آینده نزدیک وجود دارد.
واگرایی معمولی منفی ( RD- ): زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت سقفی بالا تر از سقف قبلی یا هم تراز با آن تشکیل می دهد اما اندیکاتور سقفی پایین تر از سقف قبلی خودش را می سازد. این اتفاق به معنی تضعیف شدن روند صعودی است و احتمال برگشت روند در آینده نزدیک وجود دارد.

در تصویر بالا نمونه از واگرایی معمولی مثبت و واگرایی معمولی منفی را مشاهده می کنید که منجر به تغییر روند سهم ها شده اند.

واگرایی مخفی در RSI

واگرایی مخفی نشان دهنده ی تقویت روند فعلی بازار است و برای فعالان بازار به عنوان سیگنالی برای ادامه روند بازار می باشد.

واگرایی مخفی مثبت ( HD+ ): زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت کفی بالا تر از کف قبلی خود بزند ولی اندیکاتور کفی پایین تر از کف قبلی خودش بسازد. این حالت نشان دهنده ی ادامه دار شدن روند صعودی سهم خواهد بود.

واگرایی مخفی منفی ( HD- ): زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت سقفی پایین تر از سقف قبلی خود بزند ولی اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی خودش بسازد. این حالت نشان دهنده ی ادامه دار شدن روند نزولی سهم خواهد بود.

در تصویر بالا نمونه از واگرایی مخفی مثبت و واگرایی مخفی منفی را مشاهده می کنید که منجر به ادامه روند سهم ها شده اند.

برای مطالعه بیشتر:

مخترع اسیلاتور RSI جی ولز ویلدر است که در سال ۱۹۷۸ در کتاب معروفش “مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال” این اسیلاتور محبوب و کاربردی را به عنوان سیستمی جدید در بررسی و نحوه خرید و فروش سهام معرفی کرد.

اندیکاتور محبوب تکنیکالیست‌ها / همه چیز در مورد RSI

به گزارش تجارت‌نیوز، اگرچه تحلیل تکنیکال به تنهایی برای معامله‌گر شدن کافی نیست اما این نوع تحلیل در بسیاری از اوقات می‌تواند سرمایه شما را از خطر حفظ کند. از طرفی تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل فاندامنتال می‌تواند دیدگاه عمیق‌تری به سرمایه‌گذار بدهد. تحلیل تکنیکال با اعداد سر و کار دارد. با صفر و یک‌ها.

حدود سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ یک مهندس مکانیک آمریکایی که کارش معامله املاک و مستغلات بود به تحلیل تکنیکال علاقه‌مند شد. او تحلیل تکنیکال را آموخت و چندین ابزار تحلیل تکنیکال طراحی کرد. معروف‌ترین ابزاری که این مهندس مکانیک طراحی کرد شاخص قدرت وابسته یا Relative Strength IndeX با نام مخفف RSI بود.

از همان سال‌های RSI به جمع اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال وارد شد محبوبیت زیادی در میان معامله‌گران پیدا کرد. این اندیکاتور تقریبا در تمام تحلیل‌ها بررسی می‌شود. یعنی صدور سیگنال از سمت RSI برای یک معامله‌گر حکم فکر کردن به انجام معامله را دارد.

RSI چیست؟

RSI ابزاری است که سرعت و تغییر حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. در نمودار تکنیکال کانالی شماره‌گذاری شده بین صفر تا ۱۰۰ است. یک خط در کانال بین صفر تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و حرکات این خط میان اعداد سیگنالی برای معامله‌گر محسوب می‌شود. علاوه بر این با استفاده از این ابزار می‌توان روند بازار را فهمید و پیش‌بینی کرد.

حرکت RSI برای معامله‌گر سیگنال‌های متفاوتی دارد. اگر خط RSI زیر عدد ۴۰ باشد روند بازار ضعیف است. اما اگر RSI بالای عدد ۶۰ تثبیت شود می‌تواند به بیشتر بودن تقاضا امید داشت.

RSI چگونه سیگنال صادر می‌کند؟

۳۰ و ۷۰ اعداد حیاتی اندیکاتور RSI هستند. به محدوده زیر ۳۰ محدوده اشباع فروش و بالای ۷۰ را محدوده اشباع خرید می‌گویند. اگر شاخص RSI به زیر ۳۰ ریزش کند یعنی سیگنال خرید از سمت این اندیکاتور صادر شده است. در مقابل اگر شاخص به بالای ۷۰ صعود کند می‌توان افزایش تقاضا را پیش‌بینی کرد.

البته یک نکته مهم در رابطه با محدوده‌های اشباع خرید و فروش وجود دارد. همانطور که ورود شاخص به این دو محدوده سیگنال خرید و فروش صادر می‌کند، این این شاخص‌ها و نوعی سیگنال است. ریزش شاخص RSI از محدوده اشباع خرید سیگنال فروش است. در مقابل خروج شاخص از محدوده اشباع فروش هم سیگنال خرید است.

به صورت کلی پایه RSI اعداد ۳۰ و ۷۰ هستند و با نگاهی به نمودار تکنیکال بیت‌کوین می‌توانید نکات بالا را با روند قیمت مطابقت دهید.

نکته دیگر در رابطه با RSI پیدا کردن حمایت و مقاومت روی نمودار است. می‌توان برای RSI هم مانند کندل‌ها خط روند کشید. مثلا ممکن است برای مدت طولانی شاخص RSI بین محدوده اشباع فروش و محدوده خنثی نوسان داشته باشد. نقاط پر برخورد در اندیکاتور RSI می‌توانند به عنوان حمایت و مقاومت بررسی شوند. البته زمانی می‌توان این نقاط را حمایت دانست که شاخص RSI با چارت قیمتی مطابقت داده شود. مثلا اگر آنجا که RSI به عنوان مقاومت نشان می‌دهد روی نمودار قیمت هم به عنوان مقاومت شناخته شود می‌توان مقاومت را جدی تلقی کرد.

بررسی RSI در نمودار روزانه بیت‌کوین زمانی که شاخص RSI وارد محدوده اشباع خرید شده بازار رشد و هر جا وارد محدوده اشباع فروش شده بازار ریزش کرده است.

RSI و نکات کاربردی

واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که قیمت قوی‌تر از شاخص RSI عمل کند. مثلا زمانی که RSI هنوز وارد محدوده فروش نشده اما قیمت ارز دیجیتال ریزش زیادی کرده را واگرایی صعودی می‌دانند. در این موقعیت می‌توانیم امیدوار باشیم که قیمت برمی‌گردد. مواقعی هم پیش آمده که RSI به شدت ریزش کرده اما قیمت بنا به دلایلی کاهش زیادی ندارد. در اینجا هم می‌توانیم بگویم سیگنال RSI کافی نیست.

زمانی که بازار نزولی است معمولا RSI زیر اعداد ۴۰ تا ۵۰ نوسان می‌کند. اما در بازار صعودی بالای ۶۰ تثبیت می‌شود. البته در بازارهای پرنوسان ممکن است این شاخص نوسان زیادی در روز داشته باشد اما این به استراتژی معاملاتی برمی‌گردد.

برای استفاده کاربردی از RSI باید ابتدا استراتژی معاملاتی خود را مشخص کنید. اینکه معامله‌گر کوتاه‌مدت هستید یا بلندمدت؟ اصولا RSI در معاملات بلندمدت بهتر عمل می‌کند. البته این به این معنا نیست که در معاملات کوتاه‌مدت ضعف دارد.

اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم RSI به تنهایی کمک زیادی به معامله‌گر نمی‌کند. زیرا RSI یکی از اندیکاتورهای تکنیکال است و یک معامله‌گر معمولی علاوه بر استفاده از تحلیل فاندامنتال حداقل ۵ اندیکاتور را بررسی می‌کند. اما خب می‌توان فهم RSI را قدمی بزرگ دانست.

برای خواندن مقاله‌های آموزشی در حوزه ارزهای دیجیتال به صفحه آموزش ارز دیجیتال تجارت‌نیوز سر بزنید.

اندیکاتور RSI و کاربرد آن

ساعد نیوز: اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index می باشد با روابط پیچیده ریاضی محاسبه می گردد که ذکر این روابط از حوصله این بحث خارج می باشد. در تنظیمات RSI نیز عموما از تنظیم ١۴ روزه استفاده می شود. این اندیکاتور همانند مکدی (MACD) در زمره اسیلاتورها طبقه بندی می شود چراکه همواره بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان می باشد.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index می باشد با روابط پیچیده ریاضی محاسبه می گردد که ذکر این روابط از حوصله این بحث خارج می باشد. در تنظیمات RSI نیز عموما از تنظیم ١۴ روزه استفاده می شود. این اندیکاتور همانند مکدی (MACD) در زمره اسیلاتورها طبقه بندی می شود چراکه همواره بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان می باشد.

کاربردهای RSI

- همانطور که گفته شد این اندیکاتور بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در نوسان می باشد. در این بین، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می نامند. به این معنی که هر گاه مقدار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد. بر عکس، عبور RSI از سطح ٧٠ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار می باشد که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم. نکته ای که در مورد RSI باید به آن توجه نمود این است که ممکن است خروج RSI از مناطق اشباع، بدون افت یا صعود قیمت و فقط با نوسان قیمتی صورت بگیرد. این موضوع را همیشه به یاد داشته باشید که استفاده از اندیکاتور به تنهایی می تواند در برخی موارد باعث ایجاد خطا در تصمیم گیری شود و حتما باید در کنار سایر ابزار به کاربرده شوند.
- یکی دیگر از کاربردهای جالب در استفاده از RSI به کاربردن خطوط روند همراه با این اندیکاتور می باشد.
به عبارتی به همان شکل که خطوط روند را در مورد قیمت استفاده می کنیم به طریق مشابه می توان همان خطوط را در مورد RSI نیز استفاده کرد.
- نکته ای دیگری که در مورد هر اندیکاتور وجود دارد و در بالا به آن اشاره کرده ایم استفاده از ابزاری دیگر در کنار یک اندیکاتور برای کاستن از میزان خطاهاست. برای مثال می توان به جای استفاده از هر یک از اندیکاتورهای RSI یا MACD به تنهایی، همزمان از این دو اندیکاتور در کنار هم استفاده کرد تا این ابزار بتوانند خطاهای یکدیگر را پوشش دهند.