میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی (روز قبل) + ضریب ×

راهنمای جامع انواع اندیکاتور میانگین متحرک (MA) و نحوه کار با آنها

در تحلیل‌های تکنیکال برای تحلیل حرکت قیمت یک سهم از نمودارها و اندیکاتورها استفاده می‌شود. یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها میانگین‌های متحرک هستند که برای پیش‌بینی حرکت آینده قیمت از سابقه آن استفاده می‌کنند. در این مطلب شما را با تفاوت‌های موجود میان انواع اندیکاتور میانگین متحرک مانند میانگین متحرک ساده (SMA)، میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک وزنی (WMA)، نحوه محاسبه آن‌ها و نحوه کاربرد آن‌ها در معامله آشنا خواهیم کرد.

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک (MA) یک ابزار ساده و در عین حال پرکاربرد برای تحلیل تکنیکال است که پایه و اساس بسیاری از ابزارهای معاملاتی مانند اندیکاتور مکدی و یا اسیلاتور استوکستیک را تشکیل می‌دهد. این اندیکاتور با ارائه مدام میانگین قیمت بروز، مسیر دسترسی به اطلاعات قیمت را هموار می‌کند. این میانگین قیمت طی یک دوره زمانی به انتخاب معامله‌گر میانگین متحرک نمایی انتخاب شده و می‌تواند 10 روزه، 20 دقیقه‌ای، 30 هفته‌ای یا … باشد.

استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در معاملات مزایای مختلفی دارد و این امکان را به شما می‌دهند که از میان انواع آنها انتخاب کنید. استراتژی‌های میانگین متحرک رایج هم هستند و می‌توان آن‌ها را با هر تایم‌ فریمی تنظیم کرد. این ویژگی باعث می‌شود میانگین‌های متحرک هم برای سرمایه‌گذاران بلندمدت و هم معامله‌گران کوتاه‌مدت گزینه مناسبی باشند.

چرا از میانگین متحرک استفاده کنیم؟

تا وقتی که با چشم‌های خودتان ندیده باشید احتمالا باورش برایتان سخت باشد اما اندیکاتور میانگین متحرک تصویری از سطوح مهم قیمت ارائه می‌دهد. میانگین‌های متحرک چند عدد را دریافت کرده و با ارائه یک نقشه از سابقه قیمت آن‌ها را واقعی می‌کنند؛ این نقشه از سه بخش اساسی تشکیل شده است: ترند (Trend)، حمایت (support) و مقاومت (resistance). در ادامه نگاه مفصل‌تری به هر یک از این بخش‌‌ها می‌اندازیم.

ترندها

زمانی که یک سهم را تحلیل می‌کنیم اولین سوالی که بایستی بپرسیم این است که آیا ترند قیمت در کار است یا خیر. دو نوع ترند (یا روند) داریم: روندهای صعودی (uptrends) و روندهای نزولی (downtrends).

• روند صعودی – نشان‌دهنده فشار خرید است که منجر به افزایش قیمت‌ها شده و بطور مرتب سقف‌ها (اسپایک قیمت) و کف‌های بالاتر (پولبک قیمت) را رقم می‌زند.
• روند نزولی – نشان‌دهنده فشار فروش است که منجر به کاهش قیمت‌ها و به طور مرتب کف‌ها (ریزش قیمت) و سقف‌های (پرش قیمت) پایین‌تر را رقم می‌زند.

هنگامی که یک سهم در روند خاصی نیست در حالت رنج در نظر گرفته می‌شود. حالت‌ رنج بر روندهای دیگر مقدم است. با آنکه بسیاری از معامله‌گران فصلی می‌توانند تنها با نگاه کردن به نمودار سهم خود روندهای قیمتی را ترسیم کنند، روند رنج به داشتن اندیکاتوری دقیق که روند و مولفه‌های دیگر آن، یعنی حمایت و مقاومت را هم می‌سنجد کمک می‌کند.

حمایت و مقاومت

هنگامی که یک سهم در حال رشد است متوجه خواهید شد که قیمت در هنگام پولبک و پیش از از سر گیری رشد خود تمایل دارد که روی محدوده‌های خاصی توقف کند. نتیجه تکرار این فرایند سقف‌ها و کف‌های بالاتر برای یک سهم است.

کف‌های بالاتر در واقع پولبک‌هایی سطحی‌اند که در آن‌ها قیمت پیش از ادامه روند صعودی خود «توقف می‌کند». از نظر شما اینکه بتوانید محل این توقف‌ها را پیش‌بینی کنید عالی نیست؟ این همان کاری‌ست که اندیکاتورهای میانگین متحرک اغلب انجام می‌دهند.

اندیکاتور میانگین متحرک هنگامی که یک روند صعودی پیش از افزایش به سقف‌های جدید پولبک را تجربه کند سطح حمایت را اندازه‌گیری می‌کند. به خاطر داشته باشید که روندهای نزولی برعکس روندهای صعودی هستند. این یعنی حمایت در روندهای نزولی سطح مقاومت در صعودهاست زیرا سهم کف‌ها و سقف‌های پایین‌تری رقم زده و نتیجه ریزش قیمت‌هاست.

لازم است اشاره کنیم که هیچ اندیکاتور تکنیکالی قطعی نیست. با آنکه گرایش سهم‌ها به یافتن حمایت و مقاومت روی میانگین‌های متحرک مهم است، ممکن است به سوی بالا یا پایین این خط ها نیز حرکت کنند (که ممکن است نشان‌دهنده یک بازگشت روند بالقوه باشد).

انواع میانگین متحرک

سه نوع اندیکاتور میانگین متحرک داریم: میانگین متحرک ساده (SMA)، میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک وزنی (WMA). اصلاحات بسیاری روی انواع این اندیکاتورها صورت گرفته تا شکل‌های دیگری از میانگین‌های متحرک را از آن مشتق کنند. هر یک از این اندیکاتورهای میانگین متحرک برای معامله‌گران کاربردی بوده و با اولویت‌های معامله‌گران حقیقی سازگارند.

بهترین گزینه برای آشنایی با اندیکاتور میانگین متحرک آن است که با میانگین متحرک ساده شروع کنید. گاهی اوقات بهترین گزینه، گزینه ساده‌تر است. احتمال آنکه اندیکاتورهای میانگین متحرک رایج نیز به شکل حمایت و مقاومت عمل کنند بیشتر است، چرا که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران سهام را در این سطوح انباشت یا توزیع می‌کنند.

میانگین متحرک ساده

پرکاربردترین اندیکاتور میانگین متحرک، میانگین متحرک ساده نام دارد. این اندیکاتور مجموع معاملات در یک دوره زمانی را دریافت کرده و میانگین قیمت آن دوره را محاسبه می‌کند. این دوره با ترتیب زمانی نشان داده می‌شود. برای مثال یک میانگین متحرک با دوره 200، میانگین 200 قیمت پایانی قبل را نشان می‌دهد.

یک میانگین متحرک با دوره 200 هم که در تایم‌فریم 5 دقیقه‌ای تنظیم شده، نشان‌دهنده متوسط قیمت پایانی 200 کندل (Candle) 5 دقیقه‌ایست. اندیکاتور میانگین متحرک ساده را (مانند هر اندیکاتور میانگین متحرک دیگری) می‌توان روی هر بازه زمانی (timeframe) تنظیم کرد.

میانگین متحرک وزنی

اندیکاتور میانگین متحرک وزنی یا WMA وزن بیشتری به دوره‌های قبلی می‌دهد اما نه به صورت نمایی؛ این ویژگی باعث می‌شود که این اندیکاتور نسبت به خط EMA کمی کندتر اما نسبت به خط SMA سریع‌تر باشد. در این محاسبات دوره ابتدایی کمترین وزن، دوره میانی وزنی متوسط و در نهایت دوره پایانی دو برابر دوره میانی وزن دارد. هرچه یک دوره متاخرتر باشد وزن بیشتری در محاسبات دارد.

میانگین متحرک وزنی در معاملات سنتی به عنوان یک اندیکاتور کوتاه‌مدت قوی‌تر از SMA بوده و نتیجه متغیرتری ارائه می‌دهد که برای معامله‌گران کوتاه‌مدت یا متوسط کارکرد بهتری دارد.

میانگین متحرک نمایی

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی یک میانگین متحرک «وزنی» است که وزن و ارزش بیشتری به معاملات اخیر یا قیمت‌هایی که به انتهای دوره نزدیک‌ترند می‌دهد. تئوری پشت این محاسبه نیز این است که جدیدترین معاملات، شاخص بهتری برای نشان دادن فشار خرید یا فروش هستند و از این رو وزن بیشتری می‌گیرند.

نحوه استفاده از میانگین‌های متحرک

همانطور که پیش‌تر گفته شد، از اندیکاتورهای میانگین متحرک می‌توان برای تشخیص روندها و سطوح قیمتی مهم (حمایت و مقاومت) استفاده کرد. در ادامه این بخش به توضیح برخی استراتژی‌ها که می‌توانید آن‌ها را در معاملاتتان اعمال کنید خواهیم پرداخت.

استراتژی 1: ترند (روند)

اندیکاتور میانگین متحرک دید سریعی از روند به شما می‌دهد. ما با تحلیل مسیر اندیکاتور میانگین متحرک به راحتی می‌توانیم سقف‌های جدید قیمت را ببینیم.

همچنین راس اندیکاتور، انتهای خارجی آن، مسیر احتمالی آینده را نشان می‌دهد. معامله‌گران ترند عموما زمانی که قیمت به میانگین‌های متحرک قابل‌ملاحظه‌ای می‌رسد شروع به انباشت می‌کنند. منظور از «قابل ملاحظه» در اینجا مواردی هستند که بیشترین اطلاعات را در خود دارند، برای مثال 100 MA یا 200 MA که خیلی کم مشاهده می‌شوند.

استراتژی 2: ترکیب میانگین‌های متحرک

بسیاری از افراد دوست دارند میانگین‌های متحرک متعددی را در یک نمودار داشته باشند. این کار باعث می‌شود از مزیت مشاهده روند طولانی‌مدت و کوتاه‌مدت به‌طور همزمان بهره‌مند شوید. به کارگیری هر تعداد از این میانگین‌ها ممکن است، می‎توانید از 2 تا 3 MA و حتی یک دسته کامل از اندیکاتورهای میانگین متحرک را در نمودار خود داشته باشید.

تا زمانی که اطلاعات موجود را درک می‌کنید می‌توانید سیگنال‌ها را از آن خوانده و درباره نحوه معامله خود در بازار تصمیم بگیرید. یکی از معنادارترین سیگنال‌هایی که می‌توانید آن را معامله کنید میانگین متحرک سه‌گانه متقاطع (triple moving average Crossover) است.

استراتژی 3: تقاطع‌ها (Crossovers)

کراس‌اور یا تقاطع میانگین متحرک زمانی اتفاق می‌افتد که میانگین متحرک جلوتر (بازه زمانی کوتاه‌تر) میانگین متحرک عقب‌تر (بازه زمانی بلندتر) را قطع می‌کند. اگر تقاطع به سوی بالا باشد بریک‌ اوت (Breakout) و اگر به سوی پایین باشد به آن بریک دان (Breakdown) می‌گوییم. مهم‌ترین تقاطع‌هایی که معامله‌گران رصد می‌کنند تقاطع‌های 50 MA، 100 MA و 200 MA هستند. معامله‌گران معمولا استراتژی تقاطع میانگین متحرک خود را بر اساس ترکیب این سه MA می‌سازند.

• تقاطع مثبتی که از میانگین متحرک‌های بالا تشکیل شود تقاطع طلایی (Golden Cross) نامیده می‌شود.
• تقاطع منفی‌ای که از میانگین متحرک‌های بالا شکل بگیر تقاطع مرگ (Death Cross) نام دارد.

تقاطع معمولا زمانی اتفاق می‌افتد که فروش یا خرید پایان یافته و بازار در حال بازگشت است. این استراتژی اندیکاتوری عالی برای مشاهده پتانسیل بازگشت روند است.

به عنوان مثال اگر میانگین متحرک 50 روزه یک سهم میانگین متحرک 200 روزه آن را به سمت بالا قطع کند این تقاطع نشان‌دهنده یک ممنتوم گاوی کوتاه‌مدت برای قیمت بوده و می‌تواند نقطه ورود خوبی برای یک معامله لانگ به‌شمار آید.

این تقاطع نشان می‌دهد سرعت سهم در 50 روز گذشته نسبت به 200 روز گذشته بیشتر بوده است. اگر میانگین متحرک 50 روزه میانگین متحرک 200 روزه را به پایین قطع کند، شاهد تقاطعی خرسی خواهیم بود که می‌تواند نقطه ورود خوبی برای معامله شورت باشد.

استراتژی 4: نقاط ورود (Entries) و خروج (Exits)

از اندیکاتور میانگین متحرک می‌توان برای اصلاح نقاط ورود و خروج نیز استفاده کرد. اگر می‌خواهید روند بازار را متوجه شوید، می‌توانید یک سهم را در فاصله پولبک تا یک میانگین متحرک مهم خریداری کنید (با فرض اینکه نقطه میانگین به عنوان حمایت عمل می‌کند).

برای مثال اگر سهمی در یک روند صعودی کوتاه‌مدت بالای اندیکاتور میانگین متحرک ساده 50 روزه بوده است، شما می‌توانید زمانی که قیمت کاهش یافته و میانگین خود را به عنوان حمایت تست می‌کند وارد شوید.

اگر به دنبال بازگشت روندها هستید می‌توانید زمانی را که یک سهم به بالا یا پایین یک اندیکاتور میانگین متحرک مهم شکسته می‌شود نقطه ورود به‌شمار آورید.

به عنوان مثال اگر سهمی بیش از یکسال بالای میانگین متحرک 50 روزه خود معامله شده است می‌توانید وقتی که آن سهم زیر میانگین متحرک 50 روزه‌اش بسته شد، نقطه ورود برای پوزیشن فروش (short) در نظر بگیرید. به همین ترتیب اگر در همان زمان در پوزیشن خرید (long) هستید، می‌توانید آن را نقطه خروج در نظر بگیرید.

استفاده از میانگین‌های متحرک به عنوان اندیکاتوری برای نشان دادن محل حد ضرر (Stop Loss) کار نسبتا ساده‌ایست. این اندیکاتور همچنین ابزاری عالی برای پیدا کردن محلی‌ست که می‌‎توانید سفارش خرید خود را ثبت کنید.

چطور میانگین متحرک خود را انتخاب کنیم؟

وقتی پای اندیکاتور میانگین متحرک به میان بیاید هر تریدری اولویت‌های خاص خودش را دارد. در ادامه به بیان نکاتی می‌پردازیم که برای انتخاب میانگین متحرک در نمودارهایتان بایستی بدان توجه کنید.

محاسبات خود را پیچیده نکنید

هدف اندیکاتور میانگین متحرک هموار کردن حرکت قیمت است. اگر نمودار خود را با میانگین‌های متحرک متعدد پر کنید این اندیکاتورها ضد و نقیض خواهند شد. تعدادی میانگین متحرک مختلف را امتحان کنید تا بفهمید کدام یک به شما کمک می‌کند تصمیمات بهتری بگیرید.

روی سبک معاملاتی خودتان متمرکز شوید

معامله‌گران بایستی از میانگین متحرک‌هایی استفاده کنند که بیشترین ارتباط را با استراتژی‌هایشان دارد. برای مثال معامله‌گران سوئینگ (Swing Traders) ممکن است اندیکاتور میانگین متحرک را در نمودارهای ساعتی استفاده کنند، درحالی که معامله‌گران روزانه (Day Traders) به میانگین‌های روزانه کوتاه‌مدت (مثلا EMA 7 روزه) اتکا می‌کنند.

دوباره‌کاری نکنید

تاثیرگذاری اندیکاتور میانگین متحرک را می‌توان تا حدی به «معطوف به مقصود» بودن آن‌ها نسبت داد. مثلا معامله‌گران روزانه مایلند به VWAP (یک میانگین متحرک حجمی وزنی) توجه کنند، از این رو رفتار خرید ممکن است حول این میانگین تحت تاثیر قرار بگیرد.

به همین ترتیب بسیاری از معامله‌گران نیز برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت طولانی‌مدت به میانگین متحرک‌های 200 و 50 روزه توجه دارند. اثربخشی این میانگین‌های متحرک به عنوان سطوح قیمتی مهم ممکن است تا حدی به این واقعیت بستگی داشته باشد که بسیاری از معامله‌گران آن‌ها را رصد می‌کنند.

رصد میانگین‌های متحرکی که دیگر معامله‌گران نیر در حال مشاهده آن هستند ارزش‌های زیادی دارد. با آنکه از لحاظ تئوری یک میانگین متحرک 40 روزه از نظر هموارسازی افت و خیزهای قیمت ممکن است به اندازه میانگین متحرک 50 روزه مناسب باشد، اندیکاتور 50 روزه محبوب‌تر است و احتمال آنکه در میانگین متحرک نمایی تعیین سطوح کلیدی قیمت بتواند کمک بهتری بکند بیشتر است.

معایب اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین‌های متحرک بر اساس اطلاعات تاریخی محاسبه می‌شوند و در محاسبات هیچ چیز ماهیتی قابل پیش‌بینی ندارد. از این رو نتایج استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک می‌تواند تصادفی باشد. در مواقعی بازار به حمایت/مقاومت‌ها و سیگنال‌های معاملاتی تعیین‌شده توسط MA احترام می‌گذارد و در مواقع دیگر اصلا طبق آن‌ها پیش نمی‌رود.

یکی از مشکلات بزرگ آن است که اگر حرکات قیمت پرنوسان شوند ممکن است قیمت جلو و عقب رفته و خطوط بازگشت روند یا سیگنال‌های معاملاتی متعدد بسازد.

زمانی که چنین اتفاقی می‌افتد بهترین کار این است که کاری نکنید یا از اندیکاتور دیگری استفاده کنید که به شناسایی روند کمک کند. همین اتفاق ممکن است در تقاطع‌های MA نیز بیافتد؛ وقتی میانگین‌های متحرک برای مدتی در شرایطی پیچیده گیر کنند، ضررهای متعددی را در معاملات موجب خواهند شد.

اندیکاتور میانگین متحرک در شرایطی که روند کاملا مشخص است خوب عمل می‌کنند اما عملکرد آن‌ها در شرایط رنج یا پرنوسان ضعیف می‌شود. شما با اصلاح بازه زمانی خود می‌توانید این مشکل را به طور موقت حل کنید. گرچه این مشکلات می‌توانند صرف نظر از بازه زمانی که انتخاب می‌کنید وجود داشته باشند.

اگر علاقه‌مند به آشنایی با سایر اندیکاتورها هستید، پیشنهاد می‌کنیم راهنمای جامع اندیکاتور RSI را مطالعه کنید.

نتیجه‌گیری

اندیکاتور میانگین متحرک با هموار کردن نوسان‌های قیمت اطلاعات آن را ساده کرده و یک خط هموار یجاد می‌کند. این کار مشاهده روند را ساده‌تر می‌کند. میانگین متحرک‌های نمایی نسبت به میانگین متحرک‌های ساده سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهند.

این ویژگی در برخی موارد خوب است اما در برخی دیگر ممکن است سبب ایجاد سیگنال غلط شود. میانگین متحرک‌هایی که دوره زمانی آن‌ها کوتاه‌تر است (مثلا 20 روز) نیز نسبت به آن‌هایی که دوره طولانی‌تری دارند (مثلا 200 روز) سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهند.

تقاطع‌های میانگین متحرک استراتژی محبوبی برای نقاط ورود و خروج هستند. اندیکاتور میانگین متحرک همچنین می‌تواند مناطق بالقوه حمایت یا مقاومت را نیز مشخص کند. با آنکه ممکن است این کار بیشتر پیش‌بینی بنظر بیاید اما اندیکاتور میانگین متحرک همیشه بر اساس اطلاعات تاریخی بوده و تنها قیمت میانگین را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهند.

استراتژی میانگین متحرک | استراتژی Moving average

در این مقاله از تاپ سایت 98 قصد داریم به استراتژی میانگین متحرک بپردازیم. اندیکاتور موینگ اوریج یکی از ابزارهای ساده اما مفید تحلیل تکنیکال است که می تواند برای معامله گر بسیار مفید باشد با این ابزار براحتی می توانید روند بازار را تشخیص دهید و اگر طبق استراتژی معامله کنید می توانید از آن سود خوبی بگیرید.

اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک نمایی (exponential moving average) از قدیمی ترین ابزار تحلیل تکنیکال است.

این یکی از بهترین اندیکاتورها در تریدینگ ویو و بازارهای معاملاتی است که توسط هزاران معامله گر مورد استفاده قرار می گیرد.

در این راهنمای گام به گام ، یک استراتژی میانگین متحرک نمایی ساده را یاد خواهید گرفت که می توانید در تمامی بازارهای مالی از جمله ارز دیجیتال ، بورس ، فارکس و غیره استفاده نمایید.

از آنچه آموخته اید برای تغییر معاملات خود و تبدیل شدن به یک معامله گر موفق و بلند مدت استفاده کنید.

میانگین متحرک می تواند یک اندیکاتور بسیار موثر باشد. بسیاری از معامله گران برای معامله در بازارهای مختلف از میانگین متحرک نمایی استفاده می کنند.

استراتژی میانگین متحرک نمایی یا استراتژی EMA برای شناسایی روند غالب در بازار استفاده می شود. همچنین می تواند به عنوان یک حمایت و مقاومت متحرک استفاده شود.

استراتژی میانگین متحرک نمایی EMA یک استراتژی تجاری جهانی است که در همه بازارها کار می کند. این شامل سهام ، شاخص ها ، فارکس ، ارزها و بازار ارزهای رمزنگاری شده ، مانند ارز دیجیتال بیت کوین است .

استراتژی میانگین متحرک نمایی در هر نوع بازاری و هر تایم فریمی کار می کند به زبان ساده ، می توانید با آن در نمودار دلخواه خود معامله کنید.

بیایید ابتدا میانگین متحرک و فرمول میانگین متحرک نمایی را بررسی کنیم. پس از آن ، به برخی از قوانین کلیدی استراتژی میانگین متحرک نمایی می پردازیم.

فرمول میانگین متحرک

میانگین متحرک نمایی (Exponential) خطی در نمودار قیمت است که از یک فرمول ریاضی برای مشخص کردن عملکرد قیمت استفاده می کند و میانگین قیمت ​​را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد.

فرمول EMA بر قیمت اخیر وزن بیشتری می گذارد. این بدان معناست که از قابلیت اطمینان بالاتری برخوردار است زیرا سریعتر به آخرین تغییرات در داده های قیمت واکنش نشان می دهد.

همان طور که می دانید قیمت دائما بالا و پایین می رود و معمامله گر را دچار سردرگمی می کند.

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی سعی می کند سردرگمی فعالیت روزانه قیمت را کاهش دهد. ثانیاً ، میانگین متحرک قیمت را هموار می کند و روند را آشکار می کند یعنی با نگاه کردن به موینگ اوریج می توانید روند را سریعتر تشخیص دهید که روند صعودی ، نزولی یا خنثی است.

حتی گاهی الگوهایی را آشکار می کند که شما نمی توانید آنها را ببینید. میانگین نیز در پیش بینی تغییرات آینده قیمت بازار قابل اطمینان تر و دقیق تر است.

3 مرحله برای فرمول میانگین متحرک نمایی و محاسبه EMA وجود دارد. فرمول از یک میانگین متحرک ساده SMA به عنوان نقطه شروع برای مقدار EMA استفاده می کند.

برای محاسبه SMA ، مجموع تعداد دوره های زمانی را گرفته و بر 20 تقسیم کنید.

ما به یک ضرب نیاز داریم که باعث شود میانگین متحرک بیشتر روی قیمت اخیر تمرکز کند.

فرمول میانگین متحرک همه این مقادیر را با هم جمع می کند. آنها میانگین متحرک را تشکیل می دهند.

فرمول میانگین متحرک Exponential زیر برای میانگین متحرک نمایی 20 روزه است:

قاعده کلی این است که اگر قیمت بیش از میانگین متحرک یا بالاتر از آن معامله شود ، در یک روند صعودی قرار داریم.

تا زمانی که بالاتر از میانگین متحرک نمایی هستیم ، باید انتظار قیمت های بالاتری را داشته باشیم برعکس ، اگر معاملات زیر را انجام می دهیم ، در روند نزولی قرار داریم.

تشخیص روند یکی از مهمترین کارهایی است که یک معامله گر باید انجام دهید و برای موفقیت بایستی مطابق روند معامله کنید.

تا زمانی که ما زیر میانگین متحرک معامله می کنیم ، باید انتظار کاهش قیمت ها را داشته باشیم.

قبل از ادامه کار ، همیشه توصیه می کنیم قوانین معاملات را روی یک تکه کاغذ بنویسید. این تمرین منحنی یادگیری شما را افزایش می دهد و شما معامله گر بهتری خواهید شد.

بیایید شروع کنیم…

استراتژی میانگین متحرک

استراتژی میانگین متحرک نمایی ما از دو عنصر تشکیل شده است. استفاده از دو میانگین متحرک نمایی به عنوان فیلتر ورودی، با استفاده از یک میانگین متحرک با دوره طولانی تر مثلا 50 و دیگری با دوره کوتاه تر مثلا 20 ، ما استراتژی را خودکار می کنیم. با این کار هر نوع ذهنیتی از روند معاملات ما حذف می شود.

مرحله 1: در نمودار خود EMA 20 و 50 را ترسیم کنید

اولین قدم این است که نمودارهای خود را با میانگین متحرک مناسب تنظیم کنیم. ما می توانیم کراس اوور EMA را در مراحل بعدی شناسایی کنیم. استراتژی متوسط ​​نمایی متحرک از 20 و 50 دوره EMA استفاده می کند.

اکثر سیستم عامل های معاملاتی استاندارد دارای شاخص های میانگین متحرک پیش فرض هستند. قرار دادن EMA در پلت فرم MT4 یا Tradingview نباید مشکلی داشته باشد.

در حال حاضر ، ما قصد داریم نگاهی دقیق تر به ساختار قیمت داشته باشیم. این ما را به مرحله بعدی استراتژی می رساند.

مرحله 2: منتظر کراس اوور EMA و قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 و 50 باشید.

دومین قانون این استراتژی میانگین متحرک (موینگ اوریج) ، نیاز به مبادله قیمت بالای هر دو میانگین متحرک نمایی 20 و 50 است. در مرحله دوم ، باید منتظر کراس اوور EMA باشیم که به وزن کیس صعودی اضافه می کند.

با مشاهده کراس اوور EMA ، ما سیگنال های خرید و فروش خودکار ایجاد می کنیم.

از آنجا که بازار مستعد شکستن اشتباه است ، ما به مدارک بیشتری نسبت به یک کراس اوور ساده EMA نیاز داریم.

در این مرحله ، ما نمی دانیم که آیا احساس صعودی آنقدر قوی است که بتواند پس از خرید قیمت را بیشتر کند تا بتواند به سود برسد.

برای جلوگیری از شکست کاذب ، یک محل تلاقی جدید را برای پشتیبانی از دیدگاه خود اضافه کردیم یعنی پس از کراس اور اول وارد معامله نمی شویم. این ما را به مرحله بعدی استراتژی می رساند.

مرحله 3: منتظر بمانید تا منطقه بین 20 تا 50 EMA حداقل دوبار آزمایش شود ، سپس به دنبال فرصت های خرید باشید.

اعتقاد به این استراتژی میانگین متحرک به عوامل متعددی متکی است. پس از وقوع کراس اوور EMA ، باید صبر بیشتری به خرج دهیم. ما منتظر دو آزمایش مجدد متوالی و موفق منطقه بین 20 و 50 EMA خواهیم بود.

دو آزمایش مجدد موفق منطقه بین 20 تا 50 EMA به بازار زمان کافی برای توسعه روند را می دهد.

هرگز فراموش نکنید که هیچ قیمتی برای خرید در معاملات زیاد نیست و هیچ قیمتی برای فروش خیلی پایین نیست.

توجه* وقتی ما به منطقه بین 20 تا 50EMA اشاره می کنیم ، در واقع منظور ما این نیست که قیمت باید در فضای بین دو میانگین متحرک مبادله شود.

ما فقط می خواهیم طیف قیمت بین دو EMA را پوشش دهیم. این به این دلیل است که قیمت فقط به طور میانگین متحرک کوتاهتر (20-EMA) را لمس می کند. اما این هنوز یک آزمایش مجدد موفق است.

اکنون ، ما هنوز باید مشخص کنیم که دقیقاً کجا را خریداری می کنیم. این ما را به مرحله بعدی استراتژی می رساند.

مرحله 4: وقتی برای سومین بار منطقه بین 20 تا 50 EMA را دوباره آزمایش می کنیم ،خرید خود را انجام دهید

اگر قیمت برای بار سوم مجدداً منطقه بین 20 تا 50 EMA را آزمایش کند ، ما پیش می رویم و با قیمت بازار خرید می کنیم. پس خرید خود را در اینجا انجام می دهیم.

ما در حال حاضر شواهد کافی داریم که نشان می دهد حرکت صعودی قوی است تا بتواند این بازار را به سمت بالا ادامه دهد.

اکنون ، ما باید حد ضرر را مشخص کنیم که حد ضرر خود را در کجا قرار دهیم و سود را از کجا بگیریم. این ما را به مرحله بعدی استراتژی می رساند.

مرحله 5: پیپ های محافظ Stop Los 20 را زیر 50 EMA قرار دهید

پس از وقوع کراس اوور EMA و پس از دو آزمایش مجدد پی در پی ، می دانیم که روند صعودی است.

تا زمانی که ما بیش از هر دو میانگین متحرک نمایی معامله می کنیم ، روند دست نخورده باقی می ماند.

در این راستا ، ما حد ضرر خود را 20 پیپ زیر 50 EMA قرار می دهیم. ما یک بافر 20 پیپ اضافه کردیم زیرا می دانیم که در یک دنیای کامل زندگی نمی کنیم. بازار مستعد انجام شکست های کاذب است.

آخرین بخش از استراتژی EMA ما استراتژی خروج است. دوباره بر اساس میانگین متحرک نمایی است.

مرحله شماره 6: پس از شکستن و بستن زیر 50-EMA ، سود بگیرید

در این مورد خاص ، ما از تکنیک خروج یکسان مانند تکنیک ورود خود که بر اساس کراس اوور EMA استفاده شده است ، استفاده نمی کنیم.

اگر منتظر بودیم که کراس اوور EMA در طرف دیگر اتفاق بیفتد ، برخی از سودهای بالقوه را پس می دادیم. ما باید این واقعیت را در نظر بگیریم که میانگین های متحرک نمایی یک شاخص عقب ماندگی هستند.

فرمول میانگین متحرک نمایی که برای ترسیم EMA های ما استفاده می شود به ما امکان می دهد همچنان در زمانی که بازار در حال معکوس شدن است هنوز سود دریافت کنیم.

توجه ** موارد فوق نمونه ای از معامله BUY بود. حال برای معامله فروش یا sell از قوانین یکسان استفاده می کنیم اما کمی تفاوت دارد.

با این حال ، از آنجا که بازار بسیار سریعتر رو به زوال می رود ، ما در اولین آزمایش و کراس یا قطع کردن منطقه بین 20 تا 50 می فروشیم. پس از وقوع کراس اوور EMA

در شکل زیر ، می توانید یک نمونه معامله واقعی SELL را با استفاده از استراتژی ما مشاهده کنید.

در بایننس و صرافی های ارز دیجیتال ، به خرید یا buy اصطلاحا Long و به فروش short می گویند.

خلاصه

استراتژی میانگین متحرک نمایی یک مثال کلاسیک از نحوه ساخت یک سیستم متقاطع ساده EMA است. با این سیستم میانگین متحرک نمایی ، ما سعی در پیش بینی بازار نداریم. ما در حال تلاش برای واکنش به شرایط فعلی بازار هستیم که راه بسیار بهتری برای معامله است.

مزیت استراتژی معاملاتی ما در فرمول میانگین متحرک نمایی است. این EMA بسیار روان تر را ارائه می دهد که ورودی ها و خروجی های بهتری را ارائه می دهد.

نکته مهم دیگر این است که می توانیم همزمان از چندین اندیکاتور یا ابزار بصورت همزمان استفاده کنیم تا معامله های موفق بیشتری داشته باشیم.

نکته مهم دیگر این است که همیشه حد ضرر را فراموش نکنید بازار می تواند با یک اتفاق ، شما را به سود یا ضرر زیادی برساند.

امیدواریم این مقاله برای شما مفید باشد.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

در هنگام خرید حتما از کد تخفیف 45 درصدی که در قسمت هدر سایت (بالا) می باشد استفاده نمایید

تفاوت بین میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی

پیش از پرداختن به تفاوت میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA)، بهتر میباشد نگاهی بر مفاهیم مقدماتی آن ها داشته باشیم.

در مجموع معامله‌گران از میانگین‌های متحرک (به اختصار MA) برای معین نمودن محدوده‌های مناسب جهت معامله، شناسایی روندها و تحلیل بازارها بهره میگیرند.

میانگین‌های متحرک به معامله‌گران یاری میدهد تا قادر باشند روند (یا عدم وجود روند) را در یک بازار شناسایی نمایند و هم چنین هنگامی که روندی در حال وارونه شدن میباشد ، نشانه‌های آن را بدست بیاورند.

دو نوع از معمول ترنی میانگین‌ها، میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی میباشد.

در ادامه قصد داریم تفاوت های میان این دو میانگین متحرک مورد بررسی قرار دهیم.

بعد از شناخت این میانگین‌ها، معامله‌گران به سهولت می‌توانند تصمیم خودرا بگیرند از کدام یک در جریان معاملات خود بهرمند شوند.

میانگین‌های متحرک، قیمت میانگین یک ابزار معاملاتی را در طی یک دوره زمانی معین بیان میکنند. با این وجود، شیوه های متنوعی جهت محاسبه‌ی این میانگین‌ها وجود خواهد داشت و به همین سبب است که انواع متنوعی از میانگین‌های متحرک را در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال میتوانید مشاهده نمایید.

علت نام “متحرک” نیز این میباشد که، همانطور که قیمت حرکت خواهد داشت، اطلاعات تازه ای در محاسبات میانگین متحرک وارد میگردد و بنابراین میانگین هم همواره درحال تغییر خواهد بود.

میانگین متحرک ساده

در محاسبه میانگین متحرک ساده 10 روزه (SMA یا Simple moving avarage)، قیمت‌های پایانی 10 روز آخر با هم جمع و بر عدد 10 تقسیم خواهند شد.

جهت محاسبه میانگین متحرک 20 روزه هم ، قیمت‌های پایانی یک دوره 20 روزه با هم جمع و بعد بر 20 تقسیم میکنیم.

به عنوان نمونه مجموعه قیمت‌های زیر را در نظر بگیرید:

1000 تومان، 1100 تومان، 1100 تومان، 1200 تومان، 1400 تومان، 1500 تومان، 1700 تومان، 1900 تومان، 2000 تومان، 2100 تومان.

محاسبه‌ی میانگین متحرک ساده (SMA) آن به شکل زیر محاسبه میگردد:

1000 + 1100 + 1100 + 1200 + 1400 + 1500 + 1700 + 1900 + 2000 + 2100 = 15000 تومان

(دوره 10 روزه) = 15000 تقسیم بر 10 = 1500 تومان

لذا با این اوصاف در میانگین 10 روزه، با اضافه شدن قیمت روز در جریان و کم کردن قیمت روز 10 ام، میانگین تازه ای بدست خواهد آمد و این فرایند قادر است به صورت نامحدود ادامه داشته باشد.

نمودار زیر یک میانگین متحرک ساده 100 روزه را بیان میکند که بر نمودار شرکت فولاد خوزستان پیاده شده است.

این عمل به مشخص کردن روند ریزشی در سمت چپ و روند صعودی قیمت در سمت راست نمودار کمک می‌کند.
در هر زمان، نقطه‌ای که میانگین متحرک ساده (SMA) در آن قرار گرفته است، قیمت میانگین 100 کندل معاملاتی گذشته را بیان میکند.

البته قادر هستید در تنظیمات نمودار معین کنید قیمتی که جهت میانگین گرفتن استفاده میگردد، کدام قیمت باشد:

• قیمت باز شدن
• قیمت بسته شدن
• پایین‌ترین قیمت
• بالاترین قیمت

میانگین متحرک نمایی

در براورد میانگین متحرک نمایی (به انگلیسی Exponential Moving Average و به اختصار EMA)، برخلاف میانگین متحرک ساده، بر روی قیمت‌های گذشته تمرکز بیشتری خواهد بود.

در میانگین متحرک ساده، صرفا میانگین یک سری طولانی از اطلاعات محاسبه میگردد اما میانگین متحرک نمایی به قیمت‌های گذشته در محاسبات اهمیت بیشتری می‌دهد.

محاسبه‌ی میانگین متحرک نمایی (EMA)

EMA پیشین + (ضریب فزاینده X (EMA قبلی – قیمت فعلی)) = میانگین متحرک نمایی (EMA) کنونی

قدم بعدی محاسبه ی ضریب فزاینده میباشد که مساوی است با = (N + 1) / 2
که در آن N همان مقدار روزهاست (دوره‌ی مورد نظر)
میانگین متحرک نمایی 10 روزه = 2/(1+10) = 0.1818

به عنوان نمونه، در یک میانگین متحرک، 10 روزه، روز گذشته ارزش 18.18 درصدی در محاسبات میانگین دارد و جهت هر اطلاعات پس از آن نیز ارزش کمتر و کمتری در نظر گرفته خواهد شد.

در حقیقت میانگین متحرک نمایی (EMA) به تفاوت میان قیمت دوره ی کنونی و EMA پیشین ، وزن می دهد و نتیحه ی آن را به EMA پیشین اضافه مینماید.

در میانگین متحرک نمایی، هر اندازه این دوره کوتاه‌تر باشد، وزن بیشتری بر آخرین نرخ اعمال خواهد شد.

تفاوت‌های اصلی میان میانگین متحرک نمایی و ساده

مشاهده نمودید که میانگین متحرک ساده (SMA) و نمایی (EMA) به شیوه های متفاوتی محاسبه میگردند.

این تفاوت محاسباتی موجب میگردد تا میانگین متحرک نمایی (EMA) سریعتر نسبت به تغییرات قیمت واکنش داشته باشد و میانگین متحرک ساده (SMA) واکنش کم سرعت تری نسبت به نوسانات قیمت ارائه دهد.

این تفاوت اصلی میان این دو میانگین میباشد.

همواره به خاطر داشته باشید هیچ یک از این دو شیوه ، الزاما میانگین متحرک نمایی بهتر از دیگری نیست.

در بعضی اوقات واکنش سریع میانگین متحرک نمایی (EMA) موجب میگردد تا معامله گران بلافاصله بعد از مشاهده‌ی یک تغییر و انحراف کوتاه ، به اشتباه از معامله خارج گردند، در حالی که کندتر بودن میانگین متحرک ساده (SMA)، معامله‌گر را در معامله نگه خواهد داشت و درنتیجه بعد از به پایان رسیدن موانع، امکان دارد معامله گر سود بیشتری بدست بیاورد.

در زمان‌های دیگر، این اتفاق قادر است برعکس مشاهده شود.

سرعت میانگین متحرک نمایی (EMA) موجب میگردد تا تغییرات ناخوشایند آتی در نمودار، نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA) سریعتر بیان گردند. بنابراین معامله‌گری که از میانگین متحرک نمایی بهره میبرد، سریعتر از این آسیب در امان میماند و موجب صرفه جویی در وقت و هزینه تریدر خواهد شد.

هر معامله‌گر میبایست تصمیم بگیرد که کدام میانگین متحرک جهت استراتژی بخصوص مورد نظر او مناسب تر است.

خیلی از معامله گران کوتاه مدت از میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) بهره میبرند چراکه قصد دارند به محض اینکه قیمت به طرف دیگری حرکت نمود، با خبر گردند.

معامله‌گران بلند مدت نیز علاقه دارند به میانگین‌های متحرک ساده (SMA) روی بیاورند چراکه این سرمایه‌گذاران عجله ای جهت اقدام ندارند و ترجیح می‌دهند کمتر در معاملات خود تغییر بوجود بیاورند.

نکته‌ی مهم : در پایان ، انتخاب هر یک از این میانگین‌های متحرک به اولویت شخصی هر معامله‌گر مربوط است.

برای نمونه می‌توانید هر دو شیوه EMA و SMA را با هم امتحان نمایید میانگین متحرک نمایی و ببینید کدام یک به شما کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی مناسب تری را پیاده کنید.

در نمودار زیر که مربوط به سهام فولاد خوزستان میباشد، میانگین متحرک ساده (با رنگ آبی) و نمایی (با رنگ قرمز) نماین گردیده. هر دو میانگین 100 روزه میباشند.

• میانگین متحرک نمایی (EMA) سریعتر نسبت به نوسانات قیمت واکنش نشان خواهد دارد، علاقه دارد به پرایس اکشن نزدیک‌تر شود و همچنین تأکید بیشتری بر آنچه که پیش تر اتفاق افتاده است خواهد داشت.
• میانگین متحرک ساده (SMA) کندتر واکنش را بیان میکند، همه‌ی اطلاعات قیمتی در آن ارزش یکسانی دارد و توجهی به تازه تر بودن آن نمی‌شود.

در حالت کلی، هنگامی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی و ساده میباشد، روند رو به افزایش خواهد بود، و هنگامی که قیمت پایین‌تر از میانگین های متحرک باشد، روند رو به ریزش خواهد بود. جهت بررسی درستی این توصیه در یک نمودار، باید رفتار پیشین قیمت بررسی گرددتا بینشی مناسبی در مورد روندها و تغییرات روند در گذشته فراهم کند.

بنابراین این یک توصیه مجموع میباد و باید سایر شرایط و فاکتورها در نظر گرفته شود.

این مسئله هم در میانگین متحرک نمایی و هم در میانگین متحرک ساده قادر است صحیح باشد.

شما باید میانگین‌های متحرک مختلف را امتحان نمایید تا ببینید با تغییر تنظیمات آن، کدام یک بر روی نمودار بهترین عملکرد را خواهد داشت.

بعضی از میانگین های متحرک امکان دارد بر روی انواع ابزارهای مالی، عملکرد مناسب تری داشته باشند (از قبیل بازار سهام).

نکات مهم در میانگین‌های متحرک

از میانگین‌های متحرک به عنوان اندیکاتورهای تاخیری (lagging)، جهت مشخص کردن نقاط سطوح مقاومت و حمایت به خوبی می‌توان استفاده نمود.

در طی روند افزایشی ، قیمت بیشتر به محدوده‌ی میانگین متحرک پولبک خواهد زد و سپس از آن باز خواهد گشت.

اگر در یک روند افزایشی ، قیمت‌ها به زیر یک میانگین متحرک شکسته شود، روند صعودی امکان دارد کاهش پیدا کند و میانگین متحرک نمایی یا ممکن است قیمت در بازار رو به تثبیت برود.

اگر قیمت در روندی ریزشی بالاتر از یک میانگین متحرک شکسته گردد، امکان دارد روند آن در شرف شروع حرکتی صعودی و یا تثبیت قیمت باشد.

در این موارد، معامله‌گر قادر است از طریق زیر نظر داشتن حرکات قیمت نسبت به میانگین متحرک، موقعیت و یا خطر را شناسایی نماید.

بعضی دیگر از معامله‌گران به این حد نگران حرکات قیمت نسبت به میانگین‌های متحرک نمیباشند، بلکه در عوض 2 میانگین متحرک را با اندازه‌ی طول متفاوت در نمودارشان معین میکنند و سپس قطع شدن یک میانگین متحرک با میانگین دیگر را زیر نظر می‌گیرند.

در نمودار زیر از میانگین متحرک ساده 50 و 100 روزه در نمودار شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس) بهره گرفته شده است.

بعضی وقت ها، عبور از میانگین متحرک سیگنال های خوبی را فراهم میکند که قادر است منجر به سودی هنگفت شود و در مواردی نیز، این عبورها قادراست منجر به سیگنال هایی ضعیف گردند.

این یکی از نقاط ضعف میانگین‌های متحرک میباشد.

میانگین‌های متحرک زمانی به خوبی فعالیت میکنند که قیمت در یک روند ریزشی یا افزایشی حرکت می‌کند ولی زمانیکه قیمت در روندی خنثی قرار میگیرد، میانگین‌های متحرک عملکرد ضعیفی خواهد داشت.

جهت دریافت عملکرد بهتر از میانگین‌های متحرک در دوره‌های زمانی طولانی، قادرید از میانگین‌های متحرک 50 و 100 و یا حتی 200 روزه بهرمند شوید.

به عنوان نمونه، با بهره از میانگین‌های متحرک 50 و 100 روزه، اگر میانگین حرکت 50 روزه به زیر میانگین متحرک 100 روزه برسد، به آن “تقاطع مرگ” (به انگلیسی Death cross) گفته میگرددو به احتمال قوی حرکت ریزشی قابل توجهی در حال رو به وقوع میباشد.

در شرایطی که میانگین متحرک 50 روزه‌ به بالاتر از میانگین متحرک 100 روزه برسد، گفته میگردد “تقاطع طلایی” (به انگلیسی Golden cross) رخ داده است و نشان ‌دهنده افزایش قیمت خواهد بود.

در این خصوص، معامله گران کوتاه مدت برخی اوقات میانگین متحرک تقاطع 8 و 20 روزه را زیر نظر می‌گیرند.

این ترکیبات نامحدود میباشند و هرکس قادر است با آزمون و خطا، بهترین ترکیب میانگین‌های متحرک را ترسیم نماید.

سخن آخر

میانگین‌های (MA) یکی از کاربردی‌ترین و مشهور ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال میباشند.

میانگین‌های ساده و میانگین‌های نمایی، به تشخیص روند از راه وزن دادن به حرکات قیمتی کمک می‌کنند.

الزاما هیچ یک از میانگین‌های متحرک بهتر از دیگری نخواهد بود، بسته به شیوه استفاده معامله‌گر از میانگین های متحرک، امکان دارد یکی از آن‌ها در وضعیت خاص بهتر عمل کند.

در هر بازار امکان دارد میانگین‌های متحرک با دوره‌های زمانی بخصوص، دارای عملکرد بهتر و مناسب‌تر باشند.

بهره گیری از نظرات کارشناسان باتجربه و همینطور آزمون و خطا قادر است در یافتن این بازه‌های زمانی به شما کمک بزرگی داشته باشد.

میانگین‌ های متحرک (مووینگ اوریج‌‌ ها) یکی از مفید ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال

میانگین های متحرک (مووینگ اوریج ها) یکی از مفیدترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که در این مقاله قصد داریم توضیحاتی در مورد آنها ارائه کنیم و به سؤالاتی چون: فرمول محاسبه مووینگ اوریج چیست؟ میانگین متحرک (مووینگ اوریج) چیست؟ مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال چگونه است؟ مزایا و معایب میانگین متحرک در تحلیل نمودار و همین‌طور به انواع مووینگ اوریج‌ها نیم‌نگاهی می‌اندازیم. در ادامه همراه ما باشید تا 2 مورد از مفیدترین و بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال را بشناسید. همچنین ویدیو آموزش ترید با میانگین متحرک را در قالب دو قسمت قرار داده‌ایم.

میانگین متحرک (مووینگ اوریج) چیست؟

در ابتدا باید در مورد میانگین متحرک (Moving Average) صحبت کنیم. حتماً با تحلیل تکنیکال آشنایی دارید، مووینگ اوریج ها مانند سایر ابزارهای مهم و کاربردی هستند که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند. تریدرها و تحلیلگران حوزه بازار کریپتوکارنسی یا سایر بازارهای مالی، از میانگین های متحرک (به‌اختصار MA) برای تعیین کردن محدوده‌های مناسب برای معامله و همچنین برای شناسایی روند نمودارها و تحلیل بازار استفاده می‌کنند.

شاید بپرسید با مشاهده نمودار چه چیزی عاید تریدر (معامله‌گر) می‌شود؟ تریدر با نگاهی اجمالی به میانگین متحرک می‌تواند به‌سرعت یک کلیت از حرکت نمودار قیمت به دست بیاورد. اگر شیب مووینگ اوریج رو به بالا باشد، نشان‌دهنده آن است که قیمت در حال رشد است. اما اگر این شیب نزولی و رو به پایین باشد، نمایانگر افت قیمت است.

میانگین متحرک (مووینگ اوریج) چیست؟

این میانگین‌ها می‌توانند به‌عنوان خط حمایت و مقاومت نیز کاربرد داشته باشند. به طوری که در یک روند صعودی مووینگ اوریج‌های 50، 100 و یا 200 روزه می‌توانند به‌عنوان سطح حمایت نقش‌آفرینی کنند. اما در چه موقعیتی ممکن است به سطح مقاومت تبدیل شوند؟ اگر حرکت نمودار نزولی باشد، مووینگ اوریج ها در مقابل افزایش قیمت ایستادگی می‌کنند و اجازه رشد قیمت را نمی‌دهند.

این اتفاق به این دلیل رخ می‌دهد که مووینگ اوریج ها مانند کف عمل می‌کنند و زمانی که قیمت به آنها برخورد می‌کند برمی‌گردد. میانگین های متحرک به این دلیل نام‌گذاری شده‌اند میانگین متحرک نمایی که با حرکت قیمت، اطلاعات جدیدی در محاسبه مووینگ اوریج ورود پیدا می‌کند؛ در نتیجه همیشه در حال تغییر و جابه‌جایی است. در این مقاله قصد داریم تنها از 2 نمونه میانگین های متحرک استفاده کنیم و آن را به شما معرفی کنیم. این 2 مورد عبارت‌اند از:

• میانگین متحرک ساده

• میانگین متحرک نمایی

انواع میانگین های متحرک بر اساس فرمول داخلی

به طور کلی مووینگ اوریج ها 4 نوع هستند که در ادامه نام کامل، نام انگلیسی و همین‌طور نماد (اختصار نام) آنها نیز قید شده است. این ترتیب‌بندی بر اساس فرمول داخلی هر مووینگ اوریج انجام گرفته است.

۱. میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) SMA

۲. میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) EMA

۳. میانگین متحرک صاف شده (Smoothed Moving Average) SMMA

۴. میانگین متحرک خطی وزنی (Linear Weighted Moving Average) LWMA or WMA

1. میانگین متحرک ساده (SMA) چیست؟

مووینگ اوریج SMA به‌نوعی ساده‌ترین میانگین متحرک است. تریدر یا تحلیلگر بر اساس نیاز خود، انتخاب می‌کند که تحلیل در چه بازه‌ای انجام بگیرد. تریدر بازه‌ای را انتخاب می‌کند که ممکن است معاملات نوسانی و کوتاه‌مدت باشد (حداکثر یک ماه) یا اینکه میان‌مدت باشد، چیزی حدود 2 تا 5 ماه. همچنین بازه زمانی بلندمدت نیز حدود 6 تا 12 ماه و یا بیشتر است که برای هر یک از این سه بازه (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت) باید الگوها مخصوصی را به اندیکاتورها و ابزارها بدهید.

میانگین متحرک ساده (SMA) چیست؟

چگونه میانگین متحرک ساده (SMA) را محاسبه کنیم؟

اگر بازه زمانی مانند 10 روزه را برای تحلیل انتخاب کرده‌اید به این معنا است که قصد دارید با نگاه نوسانی بازار موردنظر را تحلیل کنید. در ادامه فرمول محاسباتی آن را خدمت شما ارائه می‌کنیم که به‌راحتی بتوانید خودتان میانگین متحرک ساده را به دست بیاورید. برای اینکه توضیحی در مورد نحوه محاسبات آن داده باشیم مثالی عرض می‌کنیم که درک بهترین از موضوع داشته باشید.

فرمول محاسبه میانگین متحرک ساده

باید رنج قیمتی در بازه زمانی 10 روز را با یکدیگر جمع کرده و بر تعداد روزهای موردنظر یعنی همان 10 روز تقسیم کنیم. عدد حاصل شده از عبارت، نشان‌دهنده اتصال تمامی نقاط به یکدیگر است که در این دوره زمانی شکل گرفته است.

به عنوان مثال مجموع تمامی قیمت‌های زیر را در بازه زمانی 10 روزه حساب می‌کنیم:
3000 تومان، 4500 تومان، 10000 تومان، 1200 تومان، 1500 تومان، 2000 تومان، 6000 تومان، 8400 تومان، 1500 تومان، 2200 تومان
به این ترتیب محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA) را شروع می‌کنیم:

1. 3000 + 4500 + 10000 + 1200 + 15000 + 2000 + 6000 + 8500 + 1500 + 2300 = 45000 تومان

2. (بازه زمانی 10 روزه) = 45000 تقسیم‌بر 10 = 4500 تومان

بنابراین فرمول محاسبه میانگین متحرک SMA به این صورت است:

• مجموع قیمت‌ها در طول دوره انتخابی

به این شکل در میانگین بازه زمانی 10 روزه، وقتی‌که قیمت روز جدید اضافه می‌شود و از قیمت روز دهم کم کنیم، میانگین به‌صورت مجدد محاسبه می‌شود و این روند ممکن است به‌صورت نامحدود باشد. در نهایت می‌توانیم تنظیمات را روی قیمت موردنظر تنظیم کنیم. قیمت باز شدن و بسته شدن، پایین‌ترین و بالاترین قیمت می‌تواند اهداف تریدر و تحلیلگر باشد.

2. میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست؟

اما نوبت به میانگین متحرک نمایی می‌رسد که به‌اختصار به آن (EMA) می‌گویند. این مووینگ اوریج طرف‌داران بیشتری دارد و از محبوبیت زیادی نسبت به میانگین قبلی برخوردار است. البته این محبوبیت به این معنا نیست که کاربرد بیشتری دارد، خیر این‌طور نیست. قیمت پایانی در میانگین متحرک نمایی تأثیرگذار است و به این دلیل برای تحلیلگران و تریدرهایی که به‌صورت کوتاه‌مدت فعالیت می‌کنند، بسیار کاربردی و مفید است.

فرمول محاسبه مووینگ اوریج EMA در تصویر زیر مشخص شده است که در ادامه نحوه محاسبات آن را نیز انجام خواهیم داد.

میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست؟

چگونه میانگین متحرک نمایی (EMA) را محاسبه کنیم؟

فرمول محاسبه میانگین متحرک نمایی

• مرحله اول برای محاسبه میانگین متحرک نمایی

1. محاسبه میانگین متحرک ساده

برای این منظور ابتدا باید میانگین متحرک ساده را در یک بازه زمانی مشخص کنید تا آن را محاسبه کنید. تنها کافی است تا قیمت‌های بسته شدن سهم را برای مقدار دوره‌های زمانی موردنظر جمع کنید. سپس در مرحله بعدی باید بر تعداد همان دوره‌های زمانی تصمیم کنید.

• مرحله دوم برای محاسبه میانگین متحرک نمایی

2. محاسبه کردن ضریب برای وزن‌دهی (weighting) و فاکتور هموارسازی (smoothing) به‌منظور میانگین متحرک نمایی پیشین

در مرحله دوم باید ضریب هموارسازی EMA را محاسبه کنید. برای محاسبه این ضریب باید از این فرمول استفاده کنید که معمولاً با این روش محاسبه می‌شود:

به عنوان مثال یک میانگین متحرک نمایی در بازه زمانی 10 روزه، چنین ضریبی دارد:

• قدم سوم برای محاسبه میانگین متحرک نمایی

3. محاسبه میانگین متحرک نمایی در حال حاضر

برای محاسبه متحرک نمایی کنونی باید از فرمول زیر کمک بگیرید:

میانگین متحرک نمایی (روز قبل) + ضریب ×

آموزش ترید با میانگین متحرک (Moving Average)

برای آشنایی بیشتر با میانگین های متحرک میتوانید از ویدیوهای زیر استفاده کرده تا درک بهتری برای به کار گرفتن آنها داشته باشید.

مزایا و معایب میانگین متحرک در تحلیل نمودار

مزایا و معایب میانگین متحرک در تحلیل نمودار

در این قسمت از مقاله میانگین های متحرک (مووینگ اوریج ها) قصد داریم تعدادی از مزایا و معایب میانگین متحرک را بازگو کنیم. استفاده از این میانگین‌ها یا همان مووینگ اوریج ها در بازارهای مالی زیادی کاربرد دارد و نوعی ابزار بنیادی برای تحلیل به‌حساب می‌آید. برخی از مزایا و معایب میانگین متحرک (مووینگ اوریج) عبارت است از:

1. با بیشتر شد نوسانات در بازار، میانگین های متحرک کاربردی نخواهند داشت.

2. باتوجه به اینکه میانگین های متحرک بر اساس داده‌های قدیمی و گذشته محاسبه می‌شوند، نمی‌توان از آنها را برای پیش‌بینی آینده استفاده کرد؛ زیرا ممکن است خطاهایی وجود داشته باشد.

3. برخی از سرمایه‌گذاران هنگام استفاده از این ابزار، از محل قطع شدن 2 یا 3 میانگین متحرک استفاده می‌کنند که این ابزار برای کار آنها بسنده نیست و باید از اندیکاتورهای دیگر نیز استفاده کنند.

4. همان‌طور که گفتیم برای تعیین موقعیت خرید و فروش حتماً باید علاوه بر مووینگ اوریج ها از سایر اندیکاتورها استفاده کنید.

میانگین های متحرک (Moving Average) می‌توانند داده‌های قیمتی را هموار کنند و خطی منحنی ایجاد کنند که کار را برای تحلیلگران آسان می‌کنند و همچنین می‌توانیم رود کلی که در بازار ایجاد شده است را ساده‌تر مشاهده کنیم. میانگین های متحرک نیز یکی از ملزومات و اساسی‌ترین ابزارهایی است که همه افراد باید نسبت به آن شناخت داشته باشند. میانگین های متحرک (مووینگ اوریج ها) یکی از مفیدترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که در این مقاله فرمول‌ها و روش‌های مختلف آن را بررسی کردیم. در مقاله بعدی سعی داریم در مورد جامع‌ترین آموزش دیفای؛ از سیر تا پیاز پلتفرم‌ های غیرمتمرکز، نکات مهمی را ارائه کنیم که به طور کامل با این دنیای جدید آشنا شوید.

درک میانگین متحرک نمایی (EMA) در مقابل میانگین متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک ساده (SMA) از این لحاظ که هرکدام روندها را اندازه می گیرند ، شبیه به هم هستند . این دو میانگین نیز مشابه هستند زیرا به همان روشی تفسیر می شوند و معامله گران تکنیکال معمولا از هر دوی آنها برای کنترل نوسانات قیمت استفاده می کنند .

تفاوت هایی بین این دو میانگین متحرک وجود دارد . تفاوت اصلی بین EMA و SMA حساسیتی است که هر یک به تغییرات داده های استفاده شده در محاسبه آن نشان می دهد .

SMA میانگین داده های قیمت را محاسبه می کند ، در حالی که EMA وزن بیشتری به داده های فعلی می دهد . جدیدترین داده های قیمت با میانگین های متحرک قیمت تأثیر کمتری خواهند داشت .

به طور دقیق تر ، میانگین متحرک نمایی وزنه بالاتری به قیمت های اخیر می دهد ، در حالی که میانگین متحرک ساده برای همه مقادیر وزن برابر را تعیین می کند .

میانگین متحرک SMA

از آنجا که EMA ها نسبت به داده های قدیمی وزن بیشتری را نشان می دهند ، نسبت به SMA ها به آخرین تغییرات قیمت واکنش بیشتری نشان می دهند ، این امر باعث می شود نتایج حاصل از EMA به موقع تر انجام شود و دلیل اینکه میانگین EMA میانگین ترجیحی بسیاری از معامله گران است، همین می باشد .

همانطور که در مثال زیر نشان داده شده است ، ممکن است معامله گرانی که دیدگاه کوتاه مدت دارند ، به این که از کدام میانگین استفاده می شود اهمیتی ندهند ، زیرا تفاوت بین این دو میانگین فقط یک سنت است . از طرف دیگر ، معامله گرانی که چشم انداز طولانی تری دارند باید بیشتر به میانگینی که استفاده می کنند توجه نمایند زیرا مقادیر ممکن است با چند دلار متفاوت باشد ، این اختلاف قیمت کافی است تا در نهایت اثرگذار بر بازده واقعی باشد ، به ویژه هنگامی که شما در حال ترید میزان زیادی سهام یا ارز هستید .

همانند تمام شاخص های تکنیکال ، هیچ یک از میانگین ها وجود ندارد که یک تریدر بتواند برای تضمین موفقیت در ترید استفاده کند .

میانگین متحرک ساده

SMA متداول ترین نوع میانگین است که توسط تحلیلگران تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد و با تقسیم مجموع یک مجموعه قیمت بر تعداد کل قیمت های موجود در این مجموعه محاسبه می شود . به عنوان مثال ، می توان میانگین متحرک هفت میانگین متحرک نمایی دوره را با جمع کردن هفت قیمت زیر با هم و تقسیم نتیجه بر هفت محاسبه کرد ( همچنین به عنوان میانگین محاسبه نیز شناخته می شود ).

با توجه به سری قیمت ها :

10 دلار ، 11 دلار ، 12 دلار ، 16 دلار ، 17 دلار ، 19 دلار ، 20 دلار

محاسبه SMA به این شکل است :

10 دلار + 11 دلار + 12 دلار + 16 دلار + 17 دلار + 19 دلار + 20 دلار = 105 دلار