نوسان نمای STOCHASTIC

آمار مطالب
کل مطالب : 95
کل نظرات : 17 آمار کاربران
افراد آنلاین : 3
تعداد اعضا : 185
آمار بازدید
بازدید امروز : 41
بازدید دیروز : 291
گوگل امروز : 2
گوگل دیروز : 26
بازدید هفته : 5,902
بازدید کلی : 868,546

سهامدار بورس

. ادامه پست قبلی) این شاخص که توسط دکتر "جورج لین" ابداع و تدوین شده از دو خط به نام‌هایK% (خط سریع) و D% (خط کند) تشکیل شده است. خط K% در مقایسه با D% نسبت به تغییرات قیمت حساس&zwn

اخبار

اخبار اقتصادی ایران

اخبار بورس و بازار سرمایه

اخبار اقتصادی جهان

اخبار سکه، طلا و ارز

آموزش

مقالات آموزشی

کتابهای آموزشی

پست های آموزشی

مدیریت سرمایه

روانشناسی معاملات

سیستم‌ها و روش‌ های معامله

تحلیل

تحلیل تکنیکال

روش ویلیامز

چنگال اندروز

اخبار سایت

خدمات سایت

دوره های آموزشی

پرسش و پاسخ

مخابرات (اخابر)

صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای)

سرمایه‌گذاری نیرو (ونیرو)

سرمایه‌گذاری آتیه دماوند (واتی)

سرمایه‌گذاری پردیس (پردیس)

سرمایه‌گذاری بوعلی (وبوعلی)

سرمایه‌گذاری صنعت بیمه (وبیمه)

گروه صنایع بهشهر ایران (وصنا)

سرمایه‌گذاری ملت (نوسان نمای STOCHASTIC وملت)

سرمایه‌گذاری ملی ایران (ونیکی)

سرمایه‌گذاری بهمن (وبهمن)

سرمایه‌گذاری صنعت و معدن (وصنعت)

سرمایه‌گذاری سپه (وسپه)

سرمایه‌گذاری سایپا (وساپا)

سرمایه‌گذاری البرز (والبر)

طلای جهانی (GOLD)

سرمایه‌گذاری توسعه ملی (وتوسم)

سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (وبانک)

سکه طلای ایران

داروسازی دکتر عبیدی (دعبید)

داروسازی کوثر (دکوثر)

دارویی لقمان (دلقما)

البرز دارو (دالبر)

توسعه صنعتی ایران (وتوصا)

سرمایه‌گذاری خوارزمی (وخارزم)

داروسازی امین (دامین)

داروسازی ابوریحان (دابور)

داملران (ددام)

داروپخش (وپخش)

شیمی دارویی داروپخش (دشیمی)

داروسازی فارابی (دفارا)

شاخص کل

ایران خودرو (خودرو)

سرمایه گذاری مسکن تهران (ثتران)

پست بانک ایران (وپست)

شاخص انبوه سازی

آهنگری تراکتورسازی ایران (خاهن)

گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان (تجار)

کمباین سازی ایران (تکمبا)

سایپا دیزل (خکاوه)

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Osillator) بخش 2

. ادامه پست قبلی) این شاخص که توسط دکتر "جورج لین" ابداع و تدوین شده از دو خط به نام‌های K% (خط سریع) و D% (خط کند) تشکیل شده است. خط K% در مقایسه با D% نسبت به تغییرات قیمت حساس‌تر است. خط D% میانگین متحرک خط K% است که جهت بدست آوردن سیگنال‌های خرید و فروش به کار می رود. معمولا از یک K% با دوره زمانی 14 روزه (نوسان نمای استوکاستیک 14 روزه) استفاده می شود. با این حال تعداد دوره‌ها بر اساس اهداف معامله‌گر قابل تغییر است. برای درک بهتر تفسیر استوکاستیک به مثال زیر توجه کنید: اگر مقدار یک K% با مقدار 14 روزه، 57% باشد این بدان معناست که قیمت بسته شدن در مقایسه با 14 روز اخیر قدری بالاتر از نقطه‌ی میانی (50%) محاسبه شده برای کل 14 روز است. (یعنی 57% دامنه‌ی نوسان 14 روزه است) (ادامه این مطلب در بخش بعدی . )

به سایت "سهامدار بورس" خوش آمدید. اینجا یک پایگاه علمی، آموزشی، خبری و تحلیلی در حوزه بورس و بازار سرمایه ایران است. با توجه به پيشرفت دنياي امروزي و سهولت در ارتباطات و با تغييرات گسترده اقتصادي و سرمايه گذاري، اينك به عقيده ما هر ايراني ميتواند يک سهامدار بورس باشد. پس با عنايت به لطف پروردگار و با تكيه بر تلاش و تجربه مان بر آن شدیم تا به هموطنان عزيزمان در اين مسير هرگونه كمك و مشاوره اي که نياز دارند را ارائه دهيم تا با اطلاعات بيشتر و ريسك کمتري به اين وادي وارد شوند. هدف ما اين است كه صرفا با انتقال تجربه، دانش مورد نیاز و ارائه تحليل ها و نظرات مان، شما عزيزان را همراهي كنيم تا بتوانيد معاملات موفقتري را تجربه نماييد. در این راه از نظرات و پیشنهادات شما نیز استقبال می کنیم.

بورس ترینر

در این وبسایت آموزش های اصولی و کاربردی در زمینه بازارهای مالی از جمله بازار بورس ایران ارائه میگردد.

آمار سایت

آمار مطالب
کل مطالب : 95
کل نظرات : 17 آمار کاربران
افراد آنلاین : 3
تعداد اعضا : 185
آمار بازدید
بازدید امروز : 41
بازدید دیروز : 291
گوگل امروز : 2
گوگل دیروز : 26
بازدید هفته : 5,902
بازدید کلی : 868,546

مطالب پربازدید

مطالب تصادفی

نوسان نماي STOCHASTIC

نوسان نماي STOCHASTIC

اندیکاتور Stochastic یا همان استوکاستیک در اواخر دهه 1950 معرفی شده و از نوع نوسانگرهایی است که سرعت و شتاب تغییرات قیمت را اندازه گیري می کند. از اندیکاتور Stochastic می توان براي پیش بینی تغییر روند قیمت ها و یا مشخص کردن زمان بیش خرید و بیش فروش شدن یک سهم کمک گرفت.این اندیکاتور بر پایه این نظریه بنا شده است که قیمت هاي پایانی در حالت افزایشی تمایل دارند به سمت بالاترین قیمت دور بروند (و بلعکس)
اندیکاتور Stochastic از یک منحنی اصلی و یک منحنی سیگنال تشکیل شده که یکی K درصد و دیگري D درصد است و مقادیر آن بین 0 تا 100 نوسان می کند. خط %K بصورت یک خط توپر نمایش داده میشود و خط %D معمولاً بصورت یک خط نقطه چین نشان داده میشود.خط D درصد اهمیت به مراتب بیشتري نسبت به خط دیگر دارد و اکثر اخطارهاي خرید

فروش را این خط صادر می کند.منحنی اصلی معمولا به صورت خط پیوسته، و منحنی سیگنال به صورت خط چین نمایش داده می شود. این اندیکاتور دو سطح مهم 20 درصد و 80 درصد دارد که نشان دهنده سطوح “بیش فروش” (فروش افراطی) و “بیش خرید” (خرید افراطی) است.

روشهاي تفسیر شاخص استوکستیک:

1 .تحلیل واگرائی در استوکستیک
2 .رسیدن به نقاط حدي استوکستیک ( نقاط بیش خرید و بیش فروش )
3 .سیگنال هاي اخطار بازگشت روند با استوکستیک

سیگنالهاي خرید :

زمان بیش فروش شدن: ورود منحنی اصلی Stochastic به محدوده 20 درصد نشانه بیش فروش شدن نماد و احتمال افزایش قیمت ها است. هر چه Stochastic مدت بیشتري در محدوده بیش فروش (زیر 20 درصد) باقی بماند احتمال تغییر روند نزولی بازار و درنتیجه افزایش قیمت ها نوسان نمای STOCHASTIC نیز بیشتر می شود.

تقاطع صعودي منحنی اصلی و سیگنال (سیگنال ضعیف): عبور صعودي منحنی اصلی Stochastic به بالاي منحنی سیگنال نشانه اي از احتمال تغییر روند نزولی بازار و رشد آتی قیمت ها است.

واگرائی نمودار قیمت و Stochastic :یعنی زمانی که در نمودار قیمت کف هاي نزولی و در منحنی Stochastic کف هاي صعودي تشکیل شود.

سیگنال هاي فروش :

زمان بیش خرید شدن: ورود منحنی اصلی Stochastic به محدوده 80 درصد نشانه بیش خرید شدن نماد و احتمال کاهش قیمت ها است. هر چه Stochastic مدت بیشتري در محدوده بیش خرید (بالاي 80 درصد) باقی بماند احتمال تغییر روند صعودي بازار و درنتیجه کاهش قیمت ها نیز بیشتر می شود.

تقاطع نزولی منحنی اصلی و سیگنال (سیگنال ضعیف): عبور نزولی منحنی اصلی Stochastic به زیر منحنی سیگنال نشانه اي از احتمال تغییر روند صعودي بازار و کاهش آتی قیمت ها است.

واگرائی نمودار قیمت و Stochastic :یعنی زمانی که در نمودار قیمت قله هاي صعودي و در منحنی Stochastic قله هاي نزولی تشکیل شود.

نکات مهم دیگر از استفاده از استوکاستیک :

از استو کاستیک 10 براي تشخیص جهت بازار در هفته پیش رو و از استوکاسیک روزانه براي خرید و فروش استفاده می شود
ترکیب اندیکاتور قدرت نسبی (RSI ) و استو کاستیک 10 روزه : بهترین اخطار زمانی است که هر دو اسیلاتور اخطار خروج از بازار وخرید وفروش هیجانی را صادر کنند
اگر سقف ها کم عرض وکم ارتفاع باشد نیروي صعودي ضعیف وحرکت نزولی بعدي قوي می باشد
اگر کف ها کم عرض وکم ارتفاع باشد نیروي نزولی ضعیف وحرکت صعودي بعدي قوي می باشد

اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک (stochastics) از گروه اندیکاتور های اسیلاتور یا نوسان نما می باشد. استوکاستیک همانند دیگر اسیلاتورها مانند macd و rsi و cci و…. مدرج است و بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند.

اندیکاتور استوکاستیک ها بر حسب قیمت پایانی محاسبه می شود. به این صورت که با مقایسه قیمت پایانی با چند قیمت پایانی در آخرین دوره ها تعیین می کند که آیا قیمت در حال حاضر به سقف یا کف قیمت در چند دوره اخیر نزدیک تر است یا نه.

در این مطلب فرمول محاسبه اندیکاتور را ذکر نمی کنیم زیرا محاسبه دستی آن کاربردی برای ما ندارد و این کار را نرم افزار های تحلیل تکنیکال برای ما انجام می دهند پس تنها اگر کاربرد و استفاده از اندیکاتور را یاد بگیریم کافی است.

ساختار اندیکاتور استوکاستیک

همانطور که گفتیم درجه نوسان در این اسیلاتور بین ۰ تا ۱۰۰ می باشد. سطح بالای درجه ۸۰ منطقه خرید های هیجانی و سطح پایین درجه ۲۰ منطقه فروش های هیجانی تلقی می شود.

در واقع اگر اندیکاتور به سطح پایین ۲۰ برود یعنی قیمت پایانی نزدیک به کف قیمتی در چند دوره اخیر است و اگر به بالای سطح ۸۰ برود به معنی نزدیک بودن قیمت به سقف قیمتی در دوره های اخیر است.

اندیکاتور استوکاستیک ها از ۲ خط k% و D% تشکیل شده که خط D% از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا اکثر سیگنال های خرید و فروش نسبت به این خط صادر می شود.

خط k% حساس تر و سریعتر می باشد و خط D% کند تر است. خط D% میانگین متحرک ۳ دوره خط K% می باشد.(البته این عدد سه قابل تغییر است و به صورت پیش فرض در نرم افزار ها انتخاب شده است.)

دوره زمانی اندیکاتور بطور پیش فرض ۵ در نظر گرفته می شود اما دوره ۱۴ تایی بسیار رایج تر و مناسب تر می باشد زیرا هر چه دوره کوچک تر تنظیم شود اندیکاتور نوسانات بیشتری دارد و سیگنال های بیشتری صادر می کند که باعث افزایش درصد خطا در سیگنال ها می شود .

همچنین اگر عدد دوره بزرگ در نظر گرفته شود اندیکاتور کند می شود و نسبت به موقعیت های خرید و فروش واکنش مناسبی نشان نمی دهد و موجب ضرر و زیان معامله گران می شود.

بنابراین بهتر است عددی متوسط مانند ۱۴ تعیین شود که واکنش های بهتری به تغییرات قیمت بدهد٬ نه خیلی کند باشد و نه خیلی تند. البته انتخاب دوره زمانی به استراتژی های معاملاتی و تایم فریم مورد نظر معامله گر بستگی دارد.معمولا دوره K% 14 ، دوره D% 3 و اسلوینگ (slowing) نیز ۳ در نظر گرفته می شود.

خواندن این مطلب می تواند برای شما مفید باشد: تایم فریم چیست ؟

واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک ها

در اندیکاتور استوکاستیک نیز همانند اکثر اندیکاتور ها می توان از مفاهیم واگرایی در پیش بینی ها و تحلیل وضعیت استفاده کرد که در زیر به توضیح و شرح آنها می پردازیم.

واگرایی مثبت در اندیکاتور استوکاستیک ها

وقتی نمودار قیمت دو کف پشت سر هم تشکیل می دهد و کف دوم پایین تر از کف اول قرار دارد اما در اندیکاتور کف دوم بالاتر از کف اول باشد نشان از ضعف روند نزولی و احتمال بازگشت قیمت می باشد و واگرایی مثبت رخ داده که پس از آن شاهد صعود قیمت می باشیم.

در مثال زیر که از نمودار نماد چکاپا می باشد شاهد واگرایی مثبت و ضعف روند نزولی و به دنبال آن افزایش قیمت و روند صعودی هستیم.

واگرایی منفی در اندیکاتور استوکاستیک ها

وقتی نمودار قیمت دو قله یا سقف پی در پی تشکیل می دهد و سقف دوم بالا تر از سقف اول است اما در اندیکاتور سقف دوم پایین تر باشد واگرایی منفی رخ داده و به احتمال زیاد روند صعودی متوقف می شود و قیمت کاهش پیدا می کند. در تصویر زیر که نمودار نماد تکمبا می باشد شاهد واگرایی معمولی منفی هستیم و بعد از آن کاهش قیمت را می بینیم.

اگر با مفاهیم واگرایی آشنایی ندارید حتما مطلب واگرایی چیست؟! را مطالعه کنید.

سیگنال های خرید و فروش در اندیکاتور استوکاستیک ها

صدور سیگنال در اندیکاتور استوکاستیک ها شرایط ویژه ای به نسبت دیگر اندیکاتور ها دارد که در زیر به شرح آنها می پردازیم:

سیگنال خرید در اندیکاتور استوکاستیک ها

برای اخطار خرید در اندیکاتور استوکاستیک ها باید به ۳ نکته توجه داشت:

۱- خط کند تر یعنی D% باید در محدوده فروش هیجانی یعنی زیر سطح ۲۰ قرار داشته باشد.

۲- بین خط D% و نمودار قیمت واگرایی مثبت رخ دهد.

۳- خط K% از پایین خط D% حرکت کرده آن را قطع کند و به سمت بالای آن حرکت کند.

سیگنال فروش در اندیکاتور استوکاستیک ها

برای ورود به موقعیت فروش نیز باید به ۳ نکته توجه کرد:

۱- خط کند تر یعنی D% باید در محدوده خرید هیجانی یعنی بالای سطح ۸۰ قرار داشته باشد.

۲- بین خط D% و نمودار قیمت واگرایی منفی رخ دهد.

۳- خط K% از بالای خط D% حرکت کرده آن را قطع کند و به سمت پایین آن حرکت کند.

مثال: به نمودار توجه کنید.در این نمودار خط آبی رنگ خط سریع تر یعنی K% و خط قرمز رنگ خط کند D% می باشد.

همانطور که مشاهده می کنید در قسمت ۱ شاهد واگرایی منفی هستیم همچنین خط D% در محدوده خرید نوسان نمای STOCHASTIC هیجانی قرار دارد و خط آبی از بالای خط قرمز حرکت کرده را قطع می کند و به سمت پایین آن حرکت می کند. در این شرایط که تمام نکات مورد توجه قرار گرفته سیگنال فروش صادر می شود و می بینیم که سیگنال به درستی صادر شده و بعد از آن قیمت تا مدتی کاهش پیدا کرده.

همچنین در قسمت ۲ هم خط D% در محدوده فروش هیجانی قرار دارد و واگرایی مثبت را می بینیم پس از قطع خط D% توسط خط K% و عبور آن به سمت بالا سیگنال خرید صادر شده که درست می باشد و قیمت روند افزایشی داشته.

نکات اندیکاتور استوکاستیک ها:

♦ در تنظیمات اندیکاتور می توان ساختار آن و دوره های مورد نظر برای حساسیت خطوط D% و K% و اسلوینگ را تعیین کرد و تغییر داد ، همچنین رنگ خطوط و خط چین یا پیوسته بودن و دیگر مسائل ظاهری و تحلیلی آنها را نیز می توان بر حسب سلیقه و استراتژی معاملاتی تغییر داد.برای باز شدن پنجره تنظیمات اندیکاتور در نرم افزار های تحلیل تکنیکال کافی است ۲ بار بر روی آنها کلیک کنید.

♦ دوره های اندیکاتور را می توان بصورت روزانه ، هفتگی ، ماهانه و … تنظیم کرد که بستگی به تفکرات تحلیل گر داد.

♦ همانند دیگر ابزار های تحلیل تکنیکال از اندیکاتور استوکالستیک ها نیز نمی توان به تنهایی برای خرید و فروش استفاده کرد و باید این اندیکاتور را در کنار دیگر ابزار ها و تحلیل های بنیادی استفاده کرد تا با کاهش ریسک و افزایش اطمینان پا به معامله گذاشت. یکی از ابزار های مناسب برای همراهی اندیکاتور استوکاستیک ها اندیکاتور rsi می باشد که ترکیب این دو اندیکاتور سیگنال های مناسبی را صادر می کند.

نمودارهای شمعی نوسان نمای STOCHASTIC با اسیلاتورها (نوسان نماها) – استوکاستیک (Stochastic)

اسیلاتور (نوسان نمای) استوکاستیک نیز یکی دیگر از ابزارهای رایج تکنیکی برای تحلیل گران است. با استفاده از استوکاستیک می توان حالت های بیش خرید یا بیش فروش (خرید افراطی / فروش افراطی) را شناسایی کرد و همچنین این الگو اخطارهای واگرایی را نیز صادر می کند. و نیز، مکانیزمی جهت مقایسه روند کوتاه مدت با روند بلند مدت ایجاد می نماید.

اندیکاتور استوکاستیک، آخرین قیمت پایانی را با مجموع دامنه حرکت قیمت در بازه ای مشخص (مثلا ۱۴ روزه) مقایسه می کند. استوکاستیک بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند. اعداد بالای استوکاستیک به معنی قرار گرفتن قیمت پایانی در نزدیکی حد بالایی دامنه مورد نظر و اعداد پایینی استوکاستیک به معنی نزدیک بودن قیمت پایانی به حد پایین بازه مورد نظر است.

پس زمینه ذهنی اندیکاتور استوکاستیک این است که هر چقدر که بازار به محدوده های بالاتر حرکت می کند، قیمت پایانی تمایل دارد که به حد بالایی محدوده مشخص، نزدیک باشد و زمانی که بازار به سمت پایین حرکت می کند، قیمت پایینی به حد پایینی محدوده، تمایل بیشتری دارد.

شاید این پست ها هم مفید باشد!

نحوه خرید سهام به زبان ساده – سبد سهام خود را بهینه و به روز کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – نوع سفارش سهام خود را انتخاب کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – تصمیم بگیرید که چند سهام بخرید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – در مورد سهام مورد نظر برای خرید تحقیق کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – یک کارگزار مناسب پیدا کنید

چگونگی محاسبه استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک از دو خط تشکیل شده است؛ خط K% و خط D%. خط K%، استوکاستیک خام یا K% سریع خوانده می شود و بسیار حساس است و فرمول آن بدین ترتیب است:

Close = قیمت پایانی

Low of N = قیمت پایینی در محدوده ی بازه مشخص شده (مثلا ۱۴ روزه)

High of N = قیمت بالایی در محدوده ی بازه مشخص شده

عدد ۱۰۰ در معامله بالا، نتیجه را به درصد نشان می دهد. بنابراین اگر قیمت پایانی امروز برابر با قیمت بالایی در محدوده مورد نظر باشد K% عدد ۱۰۰ خواهد بود. بازه مورد نظر می تواند در نمودار روزانه، هفتگی و یا حتی میان روز (مثلا ساعتی) معین شود. اعداد رایج بازه، معمولا ۱۴، ۱۹ و ۲۱ هستند.

به این علت که K% نوسان زیادی دارد این خط را معمولا با گرفتن میانگین متحرک از سه عدد آخر K% روان تر می کنند. این میانگین متحرک K% با بازه سه، ” K% کُند” (نرم) نامیده می شود. اکثر تحلیل گران تکنیکی معمولا از K% کُند به جای K% سریع و پر نوسان استفاده می کنند. این K% کُند مجددا با گرفتن میانگین متحرک با بازه سه از آن، به D% تبدیل می شود.

خط D% در اصل میانگین متحرکِ میانگین متحرک است. یک روش برای بررسی تفاوت میانگین خطوط K% و D% این است که آن ها را به مانند دو میانگین متحرک در نظر بگیریم که K% میانگین متحرک کوتاه مدت و D% میانگین متحرک بلند مدت است.

کاربرد استوکاستیک

همان طور که ذکر شد استوکاستیک را می توان با روش های مختلفی به کار برد. رایج ترین استفاده از آن به عنوان ابزاری جهت نمایش واگرایی است. اکثر تحلیل گران تکنیکی که بررسی استوکاستیک می پردازند از این ابزار جهت تشخیص واگرایی در حالت های بیش خرید / بیش فروش (خرید افراطی / فروش افراطی) استفاده می کنند.

بعضی از تحلیل گران نیز از قانون دیگری استفاده می کنند که بدین صورت است:

برای گرفتن اخطار فروش K% کُند باید از D% به سمت پایین عبور کند و به همین نحو برای گرفتن اخطار خرید K% کُند باید از D% به سمت بالا عبور کند. این موضوع قابل مقایسه با عبور میانگین متحرک کوچک تر از میانگین متحرک بزرگ تر به سمت پایین است. برای مثال، برای اخطار خرید، بازار باید در حالت بیش فروش (۲۵% یا کمتر برای D%) باشد و همچنین واگرایی مثبت پدید آید و خط K% از خط D% به سمت بالا عبور کند.

شکل ۱ را نگاه کنید.

شکل ۱ – استوکاستیک با نمودار شمعی

وقوع دوجی در سوم ژانویه باید توجه شما را به خود جلب کند. وقوع دوجی بعد از شمع بزرگ سفید چندان “خوشایند” نیست. شمع دوجی باید باعث دستیابی به قدرت بالایی جدیدی شده و از قیمت ماه دسامبر بالاتر رفته اما استوکاستیک با قیمت های جدید بالایی هماهنگ نبوده و واگرایی منفی کاهشی ایجاد شده است. این رویداد، تایید محکم اخطار صادر شده توسط شمع دوجی به حساب می آید.

در کنار واگرایی، بعضی از تحلیل گران به برخوردهای K% و D% نیز توجه می کنند.

شکل ۲ را نگاه کنید.

شکل ۲ – استوکاستیک با نمودار شمعی

در اواسط ۱۹۸۹ قیمت مس به وسیله الگوی چکش به نقطه کف خود رسید، مجموعه ای از چکش های دیگر نیز در اوایل ۱۹۹۰ بوجود آمده اند. آیا این نشان وقوع کف دیگری است؟ جواب این سوال با توجه به شواهدی که از استوکاستیک بر می آید، حتی بیشتر از بله است!

چکش B با شکستن نقطه پایینی چکش A قیمت پایینی جدیدی بدست آورده با این وجود استوکاستیک نسبت به چکش A بالاتر رفته است. این یک واگرایی مثبت است و به این مفهوم است که از فشار فروش به مقدار زیادی کاسته شده است.

در این نمودار همچنین برخورد مثبت نیز دیده می شود، خط پررنگ K% بالای خط نقطه چین D% عبور کرده است (پیکان را نگاه کنید). این برخورد به علت این که در محدوده بیش فروش قرار دارد اهمیت مضاعفی می یابد (زیر ۲۵%). همان طور که می بینید در اوایل ۱۹۹۰ چند شمع چکش گونه همراه با واگرایی مثبت در حالت بیش فروش بوجود آمده است. وجود این دلایل مختلف تکنیکی با قاطعیت خبر از به پایان رسیدن روند قبلی می دهد.

همان طور که در شکل ۳ مشاهده می کنید، روزهای ۱۲ و ۱۶ آوریل الگوی ابرسیاه پوششی را تشکیل داده اند.

شکل ۳ – استوکاستیک با نمودار شمعی

شمع سیاه در ۱۶ آوریل، قسمت بالایی قبلی ایجاد شده در ماه مارس را شکسته است. بنابراین قیمت در نقطه بالایی جدیدی بوده اما استوکاستیک با این موضوع هماهنگ نبوده است. وقوع ابرسیاه پوششی با واگرایی منفی دو نشانه ای است که به ما می گوید به ادامه رالی صعودی با احتیاط بنگریم. شروع روند نزولی بعدی با عبور K% به سمت پایین D% مورد تایید قرار گرفته است (با پیکان نمایش داده شده است).

در شکل ۴، همان طور که می بینید، بسیاری از شمع ها دارای بدنه کوچک یا دوجی هستند؛ پس بنابراین نمی توان از نمودار شمعی مثلا برای نمودار پوند انگلیس در بازار سلف استفاده کرد. ضمن این که شکاف های متوالی در معاملات شبانه رخ می دهد (به مانند سایر ارزها در بازار سلف). با این حال اخطارهای نمودار شمعی مخصوصا زمانی که با دیگر اندیکاتورهای تکنیکی ترکیب می شود خالی از لطف نیست.

شکل ۴ – استوکاستیک با نمودار شمعی

در طی هفته ۱۹ مارس، نوعی از الگوی ستاره صبحگاهی پدیدار شده است. به طور طبیعی بهتر بود که شمع سفید سوم از الگوی ستاره صبحگاهی، به خوبی در داخل شمع سیاه اول نفوذ می کرد که در این جا این شمع به خوبی نفوذ نکرده است. قبل از این که به میزان اهمیت این نوع الگو بپردازیم بهتر است ابزارهای دیگر تکنیکی را بررسی نماییم.

در محدوده زمانی الگوی ستاره صبحگاهی (یا در واقع نوعی از این الگو) قیمت به نقاط پایینی جدیدی رسیده است اما استوکاستیک نتوانسته است. این یک واگرایی مثبت بوده که سریعا توسط عبور K% به بالای D% به تایید رسیده است. در حقیقت به دلیل این که الگوی ستاره صبحگاهی، الگویی ایده آل نبوده شما باید برای تایید اخطار آن، توجه و درنگ بیشتری می داشتید که البته استوکاستیک به خوبی توانسته اخطار این الگو را تایید کند.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک Stochastic و نحوه استفاده از آن در نوسان نمای STOCHASTIC ترید

وقتی توپی به هوا پرتاپ می‌شود، پیش از آنکه به اوج برسد و توقف کند، سرعت حرکتش کم می‌شود؛ سپس برای سقوط آزاد مهیا می‌گردد. حرکت قیمت در بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال نیز این گونه است. اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) مومنتوم، قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. در این مقاله قصد داریم شما را با اندیکاتور استوکاستیک آشنا کنیم.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) چیست؟

نوسانگر استوکاستیک (Stochastic Oscillator)، اندیکاتوری مومنتوم (تکانه‌ای) است که قیمت پایانی (Close Price) یک سهم یا رمزارز به خصوص را با دامنه قیمتی آن سهم طی یک دوره زمانی مقایسه می‌کند. حساسیتِ اوسیلاتور استوکاستیک نسبت به حرکات بازار را می‌توان از طریق تعدیل دوره زمانی یا محاسبه میانگین متحرک کاهش داد. این اندیکاتور با استفاده از مقادیر 0 تا 100 جهت نشان دادن وضعیت اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) سیگنال‌های معاملاتی صادر می‌کند.

نحوه محاسبه اندیکاتور استوکاستیک

C آخرین قیمت پایانی.

L14 کمترین قیمت معامله شده در 14 روز اخیر است.

H14 بیشترین قیمت معامله شده در 14 روز اخیر است.

K% مقدار فعلی اندیکاتور استوکاستیک است.

نکته: گاهی K% با عنوان اندیکاتور استوکاستیک سریع شناخته می‌شود. اندیکاتور استوکاستیک آهسته نیز که با D% نمایش داده می‌شود، با گرفتن میانگین متحرک سه دوره‌ای از K% به دست می‌آید.

نظریه عمومی‌ای که مبنای این اندیکاتور است بیان می‌کند که در بازاری با روند صعودی، قیمت‌ها در محدوه‌ای نزدیک به سقف بسته می‌شود و متقابلاً در بازاری با روند نزولی، قیمت‌ها در حوالی کف بسته می‌شود. سیگنال‌ معاملاتی هنگامی صادر می‌شود که K% میانگین متحرک سه دوره‌ای ( یا همان D%) را قطع کند.

تفاوت میان اوسیلاتور استوکاستیک آهسته و سریع در این است که K% آهسته یک دوره کند شدن دارد و در آن هموار‌سازی داخلی K% را کنترل می‌کند. تنظیم نوسان نمای STOCHASTIC میانگین متحرک بر 1 دوره معادل همان اندیکاتور استوکاستیک سریع K% است.

مفهوم اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

اندیکاتور استوکاستیک دامنه نوسان محدودی دارد؛ همواره در بازه 0 تا 100 در نوسان است و وضعیت اشباع خرید و فروش را از این طریق مشخص می‌کند. به صورت سنتی مقادیر بالای 80 به عنوان محدوده اشباع خرید و مقادیر زیر 20 نیز به عنوان منطقه اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود.

با این حال، این دو وضعیت همیشه نشان‌دهنده حرکت بازگشتی روند نیستند؛ ممکن است یک روند بسیار قوی وضعیت اشباع خرید یا فروش خود را برای مدتی طولانی حفظ کند. در عوض تریدرها باید به دنبال تغییرات اندیکاتور استوکاستیک باشند که بیانگر تغییر روند است.

نمودار اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) عموماً از دو خط تشکیل می‌شود: یکی نمایانگر مقدار واقعی نوسانگر و دیگری نشان‌دهنده میانگین متحرک ساده سه روزه است. از آنجایی که فرض می‌شود قیمت تابع مومنتوم (سرعت و شتاب تغییر قیمت) است، لذا تقاطع این دو خط به عنوان سیگنالی مبنی بر بازگشت روند تلقی می‌شود؛ زیرا این امر بیانگر تغییری بزرگ در مومنتوم روزانه است.

واگرایی میان نوسانگر استوکاستیک و روند قیمت نیز سیگنال بازگشتی مهمی تلقی می‌شود. به عنوان مثال هنگامی که روندی نزولی به پایین‌ترین حدی می‌رسد که تا به حال تجربه کرده‌ است اما نوسانگر استوکاستیک مقدار بالاتری را نشان می‌دهد، یعنی روند نزولی دچار فرسودگی شده و روندی صعودی در حال برآمدن است.

نوسانگر استوکاستیک اواخر دهه 1950 به دست جورج لین ساخته شد. این اندیکاتور موقعیت قیمت پایانی یک سهم را نسبت به قیمت سقف و کف آن سهم طی یک دوره مشخص (معمولاً 14 روز) نشان می‌دهد.

لین در جریان مصاحبه‌های فراوانی اظهار داشت که اندیکاتور استوکاستیک تابع قیمت یا حجم یا هیچ چیز مشابهی از این قبیل نیست، بلکه از سرعت یا مومنتوم قیمت پیروی می‌کند.

لین همچنین در این مصاحبه‌ها قاعده‌ای را بیان کرد مبنی بر اینکه مومنتوم یا سرعت تغییر قیمت یک سهم پیش از خود قیمت تغییر می‌کند. بدین سان، اندیکاتور استوکاستیک هنگام نمایش واگرایی برای پیش‌بینی حرکت بازگشتی روند به کار می‌رود. این سیگنال اولین و مهم‌ترین سیگنالی است که لین شناسایی کرد.

مثالی از اندیکاتور استوکاستیک

اوسیلاتور استوکاستیک در اکثر ابزارهای رسم نمودار قرار دارد و طرز کار با آن در عمل ساده است. دوره زمانی استاندارد این اندیکاتور 14 روز است و می‌توان این دوره زمانی را بر حسب نیاز تنظیم کرد. نوسانگر استوکاستیک با کسر کمترین قیمت دوره زمانی از قیمت پایانی کنونی و تقسیم آن به دامنه قیمت کل (یعنی تفاضل میان بیشترین قیمت و کمترین قیمت در دوره‌ای مشخص) و ضرب کسر حاصل در 100 محاسبه می‌شود. به عنوان مثال اگر بیشترین قیمت در 14 روز اخیر 150 دلار، کمترین قیمت در این دوره 125 دلار و قیمت پایانی فعلی نیز 145 باشد، آنگاه مقدار نوسانگر تصادفی دوره جاری بدین صورت محاسبه می‌شود:

(145-125) / (150 – 125) * 100 = 80

اندیکاتور نوسانگر استوکاستیک با مقایسه قیمت جاری با دامنه قیمتی طی دوره زمانی نشان می‌دهد که قیمت در حوالی قیمت‌های سقف و کف اخیر خود بسته می‌شود. مقدار 80 اندیکاتور نشان می‌دهد که ارز دیجیتال ما در شُرُف وضعیت اشباع خرید قرار گرفته است.

تفاوت شاخص قدرت نسبی (RSI) با اندیکاتور استوکاستیک

شاخص قدرت نسبی (RSI) و اوسیلاتور استوکاستیک هر دو از نوسانگرهای مومنتوم هستند که در تحلیل تکنیکال فراوان به کار می‌روند. علی‌رغم اینکه هر دو اندیکاتور اغلب با هم استفاده می‌شوند اما تفاوت‌های بنیادینی در روش و نظریه با یکدیگر دارند.

اندیکاتور RSI با اندازه‌گیری سرعت حرکت قیمت، سطوح اشباع خرید و فروش را مشخص می‌کند. به عبارت دیگر این شاخص برای اندازه‌گیری سرعت حرکت قیمت طراحی شده است، در حالی که نوسانگر تصادفی در معاملات مربوط به بازارهای رنج و یکنواخت عملکرد بهتری دارد.

به صورت کلی می‌توان گفت که شاخص RSI در بازارهای رونددار مفیدتر است و اندیکاتور استوکاستیک نیز بیشتر در بازارهای کم‌دامنه و متلاطم به کار می‌رود.

محدودیت‌های استفاده از نوسانگر استوکاستیک

اولین محدودیت این نوسانگر به ایجاد سیگنال‌های اشتباه و نامعتبر مربوط است. هنگامی که این اندیکاتور سیگنال معاملاتی صادر می‌کند اما حرکت قیمت با سیگنال همراستا نیست، سیگنال اشتباه صادر شده است. سیگنال اشتباه زمانی بیشتر تکرار می‌شود که وضعیت بازار متلاطم باشد. یکی از راه‌حل‌های این مشکل استفاده از فیلتر برای تعیین روند قیمت است. به این صورت که سیگنال صرفاً زمانی منظور شود که همراستا با روند قیمت باشد.

سخن پایانی

اندیکاتور استوکاستیک یا نوسانگر تصادفی یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که برای تشخیص نواحی اشباع خرید و فروش و همچنین صدور سیگنال‌های معاملاتی به کار می‌رود. این اندیکاتور در دهه 50 میلادی به دست فردی به نام لین ساخته شد. کار آن این است که قیمت پایانی یک سهم (یا رمزارز) را نسبت به دامنه قیمت آن سهم طی بازه زمانی مشخص مقایسه کند. این نوسانگر بر مبنای نظریه‌ای استوار است که بیان می‌کند در بازاری با روند صعودی، قیمت‌ها در محدوه‌ای نزدیک به سقف بسته می‌شود و متقابلاً در بازاری نزولی، قیمت‌ها در حوالی کف بسته می‌شود. این اندیکاتور مقادیر 0 تا 100 به خود می‌‌گیرد که زیر 20 نشان‌دهنده وضعیت اشباع فروش و بالای 80 هم بیانگر اشباع خرید است. بروز واگرایی میان خط اندیکاتور و روند قیمت می‌تواند به سیگنال بازگشت روند تعبیر شود. بهتر است از این اندیکاتور در بازارهای رنج و کم‌دامنه استفاده کرد.