MACD چیست

فیلتر واگرایی مکدی چیست ؟ آموزش تشخیص روند

مکدی یکی از قدرتمند ترین اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال محسوب می شود. این اندیکاتور که در دسته اسیلاتورها قرار دارد قادر است تغییر روند و قدرت روند را به ما نشان بدهد. هر دو این اطلاعات برای انواع معامله گران و سرمایه گذاران ارزش و اهمیت بالایی دارد. از این رو فیلتر مکدی را معمولا جزو فیلترهای طلایی به حساب می آورند.

اما قبل از این که بخواهیم سراغ فیلتر واگرایی مکدی برویم بهتر است به یک نکته اشاره کنیم. اندیکاتور مکدی قادر است اطلاعات مختلفی را در موقعیت های مختلف به ما نشان بدهد. در واقع مکدی در شرایط مختلف می تواند سیگنال های مختلفی به ما نشان بدهد. از این رو MACD چیست این که شما در چه موقعیتی به دنبال استفاده از فیلتر مکدی برای پیدا کردن سیگنال خرید یا فروش هستید می تواند در فیلتر نویسی شما تغییر ایجاد کند.

بنابراین اگر می خواهید به دنبال یک فیلتر مکدی آماده و از پیش نوشته شده باشید و فکر می کنید که می توانید بر اساس این فیلتر مکدی آماده همه نوع سیگنال در بازار را به دست بیاورید، باید بگوییم که سخت در اشتباه هستید. در واقع هر زمان که این دست از MACD چیست فکرها و رویاها به سراغ شما آمد کافی است به یک نکته فکر کنید. اگر فیلتر مکدی یا هر فیلتر آماده دیگر در سطح اینترنت می توانست به تنهایی موقعیت های خوبی برای سرمایه گذاران یا معامله گران ایجاد کند عملا همه کاربران اینترنتی یا اغلب آن ها امروز یک وارن بافت جدید در بازار سرمایه بودند!

پس قبل از این که به دنبال فیلتر مکدی بورس و به فکر کپی کردن و دوباره نوشتن آن در دیده بان بازار باشید، بهتر است مکدی را بهتر بشناسید. این شناخت هر چه عمیق تر باشد، سیگنال های پنهان جالب تری را می توانید از آن استخراج کنید. چیزی که کمتر کسی می تواند به آن ها دسترسی داشته باشد.

مکدی چیست؟

همانطور که گفتیم قبل از رفتن سراغ فیلتر مکدی بهتر است با خود اندیکاتور مکدی آشنا شویم. همانطور که گفتیم این اندیکاتور در دسته اسیلاتورها محسوب می شوند. یعنی دارای یک پنجره جداست که خود نموداری را بر اساس فاکتور یا فاکتورهای مختلف به ما نمایش می دهد. اما این فاکتور( ها ) برای مکدی چیست؟

مکدی بر خلاف بسیاری از اسیلاتورها از یک فاکتور بسیار دم دستی و ساده استفاده می کند. این فاکتور چیزی جز میانگین متحرک نمایی نیست! در واقع مکدی بر اساس اختلاف چند میانگین متحرک و مقایسه آن ها با یکدیگر ساخته شده است. گرچه اساس این اندیکاتور ساده است اما همین سادگی می تواند دو مفهوم بسیار مهم به نام تغییر روند و قدرت روند را به ما نشان بدهد.

در کلام ساده تر اندیکاتور و فیلتر macd می تواند به ما نشان بدهد که یک روند چه قدرتی دارد و احتمال شکست این روند وجود دارد یا خیر؟ البته باید در نظر داشته باشید که اندیکاتور مکدی مانند بسیاری از اندیکاتورهای بازار یک شاخص پیش بینی کننده نیست و بیشتر می توان بر روی قدرت تحلیل او از نمودار اتکا کرد.

بنابراین اگر بخواهیم به طور خلاصه بیان کنیم. مکدی یک اسیلاتور است که بر اساس میانگین متحرک نمایی چند دوره و اختلاف آن ها با یکدیگر طراحی شده است. این اسیلاتور قادر است بر اساس این طراحی قدرت روند و تغییر آن را به ما نمایش دهد.

این میانگین های متحرک عبارتند از دوره های ۱۲، ۲۶ و ۹٫ البته این دوره ها به صورت پیش فرض است و شما می توانید آن را تغییر بدهید. البته پیشنهاد می شود این کار را نکنید. این اسیلاتور با این دوره ها می توانید بهترین و جالب ترین نتایج را به شما نشان دهد. در فیلتر مکدی نیز به این دوره ها احترام بگذارید. در این حالت می توانید نتایج جالب توجهی به دست بیاورید.

فیلتر مکدی چگونه کار می کند؟

اما سوال اصلی این است که فیلتر مکدی چگونه بر اساس میانگین های متحرک نمایی می توانید دو نوع اطلاعات مهم را به ما نشان دهد؟ پاسخ به این سوال می تواند روند فیلترنویسی شما را مشخص کند.
مکدی از سه میانگین متحرک نمایی با دوره های ۲۶، ۱۲ و ۹ استفاده می کند. در دوره های بلند تر مانند ۲۶ میانگین متحرک کمی سنگین تر حرکت می کند و به نوعی وابسته به روند کل نمودار است و در دوره های کوتاه تر مانند ۱۲ و ۹ میانگین متحرک سریع تر واکنش نشان می دهد.

نکته بسیار مهم و البته ساده اینجاست که روند میانگین متحرک نمایی دوره های کوتاه تر چراغ راهنمای روند میانگین متحرک نمایی دوره های بلند مدت محسوب می شوند. در کلام ساده تر اگر روی یک نمودار از دو دوره ۲۶ و ۱۲ میانگین متحرک نمایی استفاده کنید.

متوجه خواهید شد که روند دوره ۱۲ چند قدم جلوتر از روند دوره ۲۶ حرکت می کند. اگر روند دوره ۲۶ را نمادی از حرکت کل چارت در نظر بگیریم، می توانیم به این نتیجه برسیم که می توانیم از تفاوت دوره های بلند و کوتاه حرکت بعدی چارت را به دست بیاوریم و آن را تحلیل کنیم. این همان ایده ای است که در فیلتر واگرایی مکدی استفاده شده است.

اگر فکر می کنید کمی سر در گم شده اید بهتر است به این مثال توجه کنید. تصور کنید که قرار است معدل درسی شما طی ۱ سال را اندازه گیری کنند. این دوره ۱ ساله یک دوره بلند مدت محسوب می شود. حال این دوره بلند را می توان طی دوره های ۶ ماهه در نظر گرفت. روند حرکت شما در این ۶ ماه می تواند تقریبا پیش بینی معتبری از روند یک ساله شما به ما بدهد. اگر کمی دقیق تر هم شویم و به صورت ماهانه این روند را بررسی کنیم می توانیم عملا خط سیر دقیق تری از رفتار شما به دست بیاوریم.

اندیکاتور و فیلتر واگرایی مکدی از چه اجزایی تشکیل شده است؟

حال که ماهیت اصلی اندیکاتور و فیلتر مکدی را شناختیم بهتر است با اجزای تاثیرگذار در این اندیکاتور نیز آشنا شویم و سیگنال های مختلف و مهم آن را بیان کنیم.
اندیکاتور مکدی کلاسیک از سه جز اصلی تشکیل شده است. جز اول خط مکدی نام دارد که معمولا به رنگ آبی نمایش داده می شود. این خط تفاوت میانگین متحرک نمایی ۱۲ و ۲۶ دوره را نشان می دهد. خط دوم که به رنگ قرمز است خط سیگنال نام دارد.

این خط از میانگین متحرک نمایی ۹ دوره به MACD چیست دست می آید. جز سوم که شبیه چارت میله ای در پس زمینه این دو خط قرار دارد هیستوگرام مکدی نام دارد. این هیستوگرام قدرت روند را نشان می دهد. در واقع هر چه دو خط قرمز و آبی از هم فاصله بیشتری داشته باشند هیستوگرام قوی تر است و طبیعتا در زمان تقاطع این دو خط هیستوگرام به صفر می رسد.

همین توضیح به ما یک نکته را نشان می دهد. همانطور که گفتیم هیستوگرام قدرت روند در حالت صعودی یا نزولی را نشان می دهد ( هیستوگرام بالای صفر قدرت صعودی و هیستوگرام پایین صفر قدرت نزولی را نشان می دهد). حال وقتی که دو خط آبی و قرمز با یک دیگر به تقاطع می رسند نشان می دهد که قدرت روند صفر شده است و این یعنی آماده تغییر روند است. حال اگر این تقاطع دو خط خود در نزدیکی محدوده صفر مکدی رخ دهد این احتمال بسیار بیشتر می شود.

توجه داشته باشید که اگر خط مکدی خط سیگنال را بعد از این تقاطع رو به بالا قطع کند احتمالا روند صعودی می شود و اگر خط سیگنال خط مکدی را رو به پایین قطع کند احتمالا روند نزولی می شود. با استفاده از چند شاخص دیگر می توان به این سیگنال رسید. اما چیزی که اهمیت دارد این است که فیلتر مکدی بورس می تواند قدرت روند و تغییر روند را به ما هشدار بدهد و این مهمترین نکته است.

سوالات متداول

۱- فیلتر مکدی چیست؟
انواع فیلتر نویسی های مختلفی می توان برای مکدی داشت، اگر بخواهیم برای شکسته شدن خط سیگنال توسط خط مکدی رو به بالا ( یک سیگنال متوسط خرید ) داشته باشیم می توانیم از فیلتر مکدی زیر استفاده کنیم:

۲- فیلتر مکدی به تنهایی می تواند کافی باشد؟
مسلما خیر. این فیلتر تنها شما را از بابت تغییر روند آگاه می کند و برای به دست آوردن اطلاعات دیگر شما باید از اندیکاتورها و شاخص های دیگر استفاده کنید.

۳- چه تنظیماتی برای اعمال فیلتر مکدی در دیده بان بازار لازم است اعمال کنیم؟
شما تنها کافی است که گزینه ” تاریخچه قیمت ها ” را در تنظیمات دیده بان فعال کنید تا این فیلتر برای شما کارایی لازم را داشته باشد.
اگر میخواهید با اندیکاتور ADX ، فیلتر پوشای صعودی ، فیلتر rsi ، انواع الگو های هارمونیک ، مزایای فول نود و استیکینگ تتر آشنا شوید و اطلاعات لازمه را کسب نمایید توصیه میکنم حتما این مقاله را بخوانید.

بهترین استراتژی MACD جهت ورود به پوزیشن معاملاتی

MACD یکی از اندیکاتورهای مورد علاقه‌ام در معاملات باینری آپشن (binary options) است. MACD به روش‌های گوناگونی در جهت تعیین روند، سیگنال برگشتی و تریگر مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌تواند در هر تایم فریمی به کار رود و ابزار سودمندی برای معاملات باینری آپشن ماهانه بلند مدت تا کوتاه مدت و ۶۰ ثانیه می‌باشد. این مقاله بهترین محل ورود را به وسیله MACD بررسی می‌کند.

این مقاله توسط جیمز آیتیمیمووا نوشته شده است و در اختیار بازار معاملاتی جهان قرار گرفته است. این استراتژی ساده‌ای برای معامله‌گران کوتاه مدت می‌باشد و به روشی از MACD استفاده می‌کنند که به طور کامل آن را ثابت خواهم کرد. نقطه قوت این استراتژی این است که روند را دنبال می‌کند، بیشتر از یک اندیکاتور استفاده می‌کند و به طرز MACD چیست باور نکردنی برای معاملات باینری آپشن سودمند هستند. علاوه بر این MACD در تایم فریم‌های مختلف به کار می‌رود و این تکنیک در معاملات بلند مدت کاربرد دارد.

بهترین MACD ورود به پوزیشن چیست؟

این سوال سختی است که به آن جواب بدهم زیرا راه‌های زیادی برای استفاده از MACD وجود دارد تا سیگنال‌های خوبی را صادر کند. جیمز از چارت ۵ دقیقه‌ای، دو میانگین متحرک و دو MACD استفاده می‌کند. به نظرم بهترین روشی را که پیشنهاد می‌دهم این است در چارت از شمع (کندل) استفاده شود. دو میانگین متحرک ۵۰ و ۱۰۰ ساده (Simple)، هر دو MACD با استاندارد ۹/۲۶/۱۲ مشخص می‌شوند اما یکی از آنها هیستوگرام است و دیگری اسیلاتور. مجموع این اندیکاتورها همراه با حرکات، سیگنال هایی را صادر می‌کند که از ۲۰ دقیقه تا چند ساعت طول می‌کشد.

“بهترین ورود به پوزیشن MACD” جیمز، چگونه کار می‌کند؟

تنظیمات آن بسیار ساده است و در سیگنال چارت ۵ دقیقه‌ای بسیار مرتب کار می‌کند. دو میانگین متحرک به کار می رود تا روند، نوع روند و بخشی از سیگنال را تعیین نماید. روند توسط پوزیشن‌های دو میانگین متحرک ساده (Simple) مشخص می‌شود. هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت ۵۰ بالای میانگین متحرک بلند مدت ۱۰۰ قرار گیرد، روند صعودی می‌شود. هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت ۵۰ پایین میانگین متحرک بلند مدت قرار گیرد، روند نزولی است.

آنچه که در ذهن معامله‌گر ساخته می‌شود فقط بر اساس این روند است. زمانی که روند صعودی است، سفارش دهید و زمانی که نزولی است تغییر پوزیشن دهید. سیگنال زمانی صادر می‌شود که MACD در منطقه اشباع خرید (overbought) یا اشباع فروش (oversold) باشد و در همان زمان تقاطعی وجود دارد یعنی قیمت از میانگین متحرک (SMA) عبور کرده است، در روند نزولی بایستی منتظر بمانید تا قیمت در بالای میانگین متحرک حرکت کند. زمانی سیگنال صادر می شود که اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Overbought) قرار گرفته است و تقاطع نزولی را به وجود می‌آورد. این تقاطع و سیگنال با هیستوگرام MACD قابل پیش‌بینی است. اگر به مثال زیر نگاهی بیندازید، هیستوگرام MACD یک واگرایی خوب دارد و پیش‌بینی حداکثر قیمت (High) پایین‌تر را می‌دهد و سیگنال خرید متعاقبا توسط این سیستم صادر می‌گردد.

Trigger: معنی لغوی یعنی کشیدن ماشه و در اصطلاح، تریگر دقیقا به معامله‌گر می‌گوید چه زمانی اقدام به عمل کند.

قوانین ورود برای خرید:

میانگین متحرک با دوره زمانی۵۰ بالای میانگین متحرک بادوره زمانی۱۰۰
اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Over sold)
هیستوگرام MACD صعودی باشد.

قوانین ورود برای فروش :

میانگین متحرک بادوره زمانی۵۰ پایین میانگین متحرک بادوره زمانی۱۰۰
اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Overbought)
هیستوگرام MACD نزولی باشد.

انقضای سیگنال: در مثال مورد نظر، نمودار شمعی (کندل استیک) ۵ دقیقه‌ای به کار رفته و هدف انقضا ۲۰ تا ۳۰ دقیقه است. معادل با ۴ یا ۵ شمع (کندل استیک) است که می‌تواند در هر تایم فریمی اعمال شود. برای مثال، نمودار روزانه تا ۴ روز، یک هفته یا تا آخر یک هفته انقضا دارند و ۳۰ دقیقه، دو تا سه ساعت زمان انقضا دارد.

چرا این سیستم موفق است ?

این سیستم یک نمونه برجسته و کاربردی است زیرا شکست نمی‌خورد و این که توسط اندیکاتور مورد علاقه‌ام اجرا می‌شود. من از گفتن این که تعداد زیادی سهام را با تنظیمات ۹/۲۶/۱۲ خریداری کردم ابایی ندارم. در این استراتژی نه تنها از اندیکاتور مورد علاقه‌ام استفاده گردیده، همچنین بسیاری از ویژگی‌های یک استراتژی خوب را یکجا دارد.

این استراتژی، همانطور که بیان شد، نمی‌توان تحلیل چند تایم فریم را با هم ترکیب کرد که تصور می‌کنم این مزیت این استراتژی می باشد. این استراتژی ترکیبی از اندیکاتورهایی است که بسیار بررسی شده و قابل اعتماد می‌باشد و روند و مومنتوم را با هم ترکیب کرده تا سیگنال‌های کاربردی را برای معامله‌گران باینری آپشن کوتاه مدت صادر کند مانند نمودار روزانه، ساعتی و یا کوتاه‌تر.

آموزش استفاده از اندیکاتور MACD (میانگین متحرک همگرایی / واگرایی)

شاخص‌هایی که می‌توانند در تشخیص یک روند به تریدر کمک کند، قبلاً به عنوان MACD یا مک دی (میانگین متحرک همگرایی / واگرایی) و میانگین متحرک شناسایی شده‌اند. این شاخص‌ها به محض ایجاد روند، روندها را شناسایی می‌کنند و در ورود به بازار کمک کننده است. نکته مثبت استفاده از آنها در این است که احتمال اشتباه کمتری وجود دارد.

اندیکاتور MACD یا مک دی

اندیکاتور MACD یا مک دی مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این عبارت همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) در میانگین متحرک را نشان می‌دهد. اندیکاتور MACD توسط آقای جرالد بی اپل ابداع شد و از آن در تحلیل تکنیکال برای تشخص قدرت، جهت و شتاب یک روند استفاده می‌شود. در اغلب موارد اندیکاتور مک دی با استفاده از قیمت پایانی محاسبه شده و روی نمودار قرار می‌گیرد. بر خلاف سایر اندیکاتورهای تشخیص روند، محاسبه اندیکاتور MACD فرمول سختی ندارد.

در نمودار روزانه GBP / USD در بالا، میانگین متحرک نمایی 10 (EMA) که با رنگ آبی مشخص شده، میانگین متحرک نمایی 20 (EMA) که با رنگ قرمز مشخص شده و اندیکاتور MACD (میانگین متحرک همگرایی / واگرایی) را قرار دادیم.

اگر به تاریخ 15 اکتبر دقت کنید، میانگین متحرک نمایی 10 از میانگین متحرک نمایی 20 عبور کرده، که یک کراس اوور صعودی را ایجاد کرده است. همچنین به طور مشابه، اندیکاتور MACD یک کراس اوور صعودی ایجاد کرده که یک سیگنال خرید را نشان می‌دهد. اگر در آن زمان وارد یک معامله لانگ مدت شوید، روند صعودی بعد از آن سود خوبی به شما می‌رساند.

بعد از آن، میانگین متحرک و MACD چند سیگنال فروش ارائه کردند. و با توجه به روندهای نزولی که اتفاق افتاد، انجام این معاملات شورت سود زیادی به همراه داشت.

بررسی یک مثال دیگر

حال بیایید نمودار دیگری را بررسی کنیم، تا متوجه شوید که چگونه این سیگنال‌های کراس اور گاهی اوقات سیگنال‌‎های نادرست ارائه می‌دهند. معمولا این سیگنال‌ها را فیک‌ اوت (fakeout) می‌نامند.

در نمودار بالا به تاریخ 15 مارس نگاه کنید، اندیکاتور MACD یک کراس اور صعودی ایجاد کرد در حالی که میانگین‌های متحرک هیچ سیگنالی ارائه نکردند. در این شرایط اگر بر اساس سیگنال MACD چیست خرید MACD عمل کنید، فقط دچار خطای فیک‌ اوت شدید.

به طور مشابه سیگنال خرید اندیکاتور MACD تا پایان ماه می با هیچ کراس اوری از طرف میانگین متحرک همراه نبوده است. اگر در همان لحظه و بدون توجه به میانگین MACD چیست MACD چیست متحرک وارد یک معامله لانگ شوید، ممکن است خود را در معرض ضرر قرار داده باشید؛ زیرا پس از آن قیمت کمی کاهش یافته است.

صفر تا صد آموزش اندیکاتور مکدی

اندیکاتور‌ها یا همان شاخص‌ها چیستند؟ این اندیکاتورها چه می‌کنند؟ در کجا مورد استفاده قرار می‌گیرند؟ اندیکاتور‌ها بخشی از علم تحلیل تکنیکال در امور خرید و فروش بورس و اوراق بهادار هستند. در واقع اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که در تحلیل نمودارها به کمک معامله‌گران می‌روند. این ابزارها از طریق محاسباتی که بر روی قیمت‌ها انجام می‌دهند، می‌توانند روند را تایید و ارزیابی نمایند،در این مقاله به معرفی اندیکاتور مکدی خواهیم پرداخت پس تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

به عبارت ساده‌تر می‌توان اینگونه گفت که تریدرها با استفاده از علومی که دارند، خود اقدام به ساخت اندیکاتور و استفاده از آن می‌کنند. در واقع اینگونه می‌توان گفت که با ساخت اندیکاتورها این فرصت را به خود می‌دهید که یک بار این محاسبات را انجام داده و دفعات بعد فقط با نگاه کردن به آن، بتوانید نتیجه گیری کنید.

اندیکاتور مکدی ‌چیست؟

اندیکاتور مکدی یکی از انواع اندیکاتورها است که می‌توان ادعا کرد با این حال که جزو ساده‌ترین اندیکاتورهای موجود است، اما محبوب‌ترین و پرکاربردترین نوع آن نیز محسوب می‌شود. مکدی اسیلاتوری است که رابطه‌ی بین دو میانگین متحرک را نشان می‌دهد.

از این ابزار بیشتر برای شناسایی جدیدترین میانگین‌های متحرک صعودی یا نزولی استفاده می‌شود. از آنجا که بیشترین سود در روندها تولید می‌شود، وظیفه‌ی اصلی ما این است که بتوانیم این روندها را شناسایی نماییم.

اندیکاتور مکدی، جزو اندیکاتورهای پیشرو محسوب‌ می‌شود. این اندیکاتورها قبل از اینکه روند شروع شود سیگنال می‌دهند

اندیکاتور مکدی یا واگرایی همگرایی متحرک (MACD) یک شاخص حرکت به دنبال روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک اوراق بهادار را نشان می‌دهد. MACD با کسر میانگین متحرک نمایی 26 دوره (EMA) از EMA 12 دوره محاسبه می‌شود.

مکدی چگونه‌محاسبه می‌شود؟

MACD با کسر EMA بلند مدت (26 دوره) از EMA کوتاه مدت (12 دوره) محاسبه می‌شود. میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی میانگین متحرک (MA) است که وزن و اهمیت بیشتری را برای جدیدترین نقاط داده قائل می شود.

میانگین متحرک نمایی وزنی، کاری‌ که به نسبت میانگین متحرک ساده (SMA) انجام می‌دهد این است که وزن برابر برای همه مشاهدات آن دوره را محاسبه می‌نماید. در نتیجه می‌توان گفت که نسبت به تغییرات قیمت اخیر واکنش قابل توجه‌تری نشان می‌دهد.

از اندیکاتور مکدی چه می‌توان برداشت‌نمود؟

طبق تحلیلی که بر‌ اساس مکدی می‌توان انجام داد، هر زمان که میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای (که با خط قرمز روی نمودار قیمت نشان داده شده است) بالاتر از EMA 26 دوره‌ای (خط آبی رنگ در نمودار قیمت) قرار گرفت، بدین‌ معنی است که MACD دارای مقداری مثبت است. عکس این قضیه نیز صادق است، یعنی هنگامی که میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای زیر میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای قرار گرفت، نشان‌دهنده‌ی مقدار منفی است. هرچه فاصله MACD بالاتر یا پایین‌تر از خط پایه باشد نشان می‌دهد که فاصله بین دو EMA در حال افزایش است.

MACD اغلب با هیستوگرامی نمایش داده می‌شود که فاصله بین MACD و خط سیگنال را نشان می‌دهد. اگر MACD بالاتر از خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالاتر از خط مبنای MACD خواهد بود. اگر MACD زیر خط سیگنال خود باشد، هیستوگرام زیر خط MACD خواهد بود. معامله‌گران برای تشخیص زمان حرکت صعودی یا نزولی، از هیستوگرام MACD استفاده می کنند.

مقایسه‌ی مکدی و مقاومت نسبی

شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می‌دهد که آیا بازار نسبت به سطوح اخیر قیمت، بیش از حد صعودی بوده یا بیشتر روند نزولی داشته است. RSI نوسانی است که میانگین سود و زیان قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌کند. دوره زمانی پیش فرض، شامل 14 دوره می‌شود که با مقادیر محدود دارای دامنه‌ای از 0 تا 100 است.MACD چیست

MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می‌کند در حالی که RSI تغییرات قیمت را در رابطه با بالا و پایین‌ترین قیمت اخیر اندازه گیری می‌کند. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می‌شوند تا تصویر فنی کامل‌تری از بازار را به تحلیلگران ارائه دهند.

این اندیکاتورها هر دو حرکت در بازار را اندازه گیری می‌کنند . اما باید به نکته‌ای توجه کنید. از آنجا که هر‌کدام از این اندیکاتورها عوامل مختلفی را اندازه گیری می‌کنند، گاهی اوقات نمودارهای متضادی را ارائه می‌دهند. به عنوان مثال، RSI ممکن است یک بازه زمانی بالاتر از 70 را برای یک دوره پایدار نشان دهد. این امر بدین‌معنا است که RSI نشان می‌دهد بازار نسبت به قیمت‌های اخیر حالت صعودی دارد و تمایل بیشتر به سمت خرید است. در حالی که MACD نشان می‌دهد بازار همچنان در روند صعودی در حال افزایش است. هر یک از شاخص‌ها ممکن است با نشان دادن نمایی از قیمت، تغییر روند آتی را نشان دهند (این بدان‌معنی است که قیمت در حالی که شاخص روند نزولی دارد، بالاتر می رود یا بالعکس).

محدودیت‌های استفاده از MACD

یکی از مشکلات اصلی این اندیکاتور این است که برخی مواقع نشان‌دهنده‌ی روند معکوس در بازار است در حالی که در واقع هیچ روند معکوس واقعی اتفاق نمی‌افتد . این اتفاق می‌تواند منجر به ایجاد روند مثبت کاذب باشد.

مشکل دیگر این اندیکاتور این است که واگرایی همه معکوس ها را پیش بینی نمی‌کند. به عبارت دیگر ، این اندیکاتور بسیاری از وارونگی‌هایی را پیش بینی می‌کند که ممکن است اتفاق نیافتد. به عبارت ساده‌تر این اندیکاتور معکوس کافی قیمت واقعی را پیش بینی می‌کند.

واگرایی “مثبت کاذب” اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی به یک طرف حرکت می‌کند. دامنه یا الگوی مثلث به دنبال یک روند نمونه‌ای از این‌ مورد می‌تواند باشد.

کاهش سرعت حرکت – حرکت به پهلو یا حرکت روند رو به آهستگی – قیمت باعث می شود که MACD از روند شدید قبلی خود فاصله گرفته و به سمت خطوط صفر گرایش یابد . این‌اتفاق حتی در صورت عدم بازگشت واقعی می‌تواند به وقوع بپیوندد.

کلام آخر:

معامله گران برای شناسایی تغییراتی که ممکن است در جهت روند یا در شدت روند قیمت سهام رخ دهد از MACD استفاده می‌کنند. MACD در نگاه اول پیچیده به نظر می رسد، زیرا به مفاهیم آماری اضافی مانند میانگین متحرک نمایی (EMA) متکی است. اما اساساً، به معامله گران کمک می‌کند تا تشخیص دهند که آی حرکت اخیر در قیمت سهام می‌تواند تغییر در روند اصلی آن را نشان دهد یا خیر. این امر می‌تواند به معامله گران کمک کند در مورد زمان ورود ، افزودن یا خروج از موقعیت تصمیم بگیرند.

آشنایی اولیه با اندیکاتور MACD | بیدارز

اندیکاتور MACD (یا "اسیلاتور") مجموعه ای از سه سری زمانی است که از داده های قیمت تاریخی محاسبه می شود و اغلب قیمت بسته است.

این سه سری عبارتند از: سری های MACD مناسب، سری "سیگنال" یا "متوسط" و سری "واگرایی" که تفاوت بین این دو است.

• سری MACD تفاوت بین میانگین متحرک نمایی "سریع" (دوره کوتاه) (EMA) و میانگین متحرک نمایی "کند" (دوره طولانی تر) از سری قیمت ها است.
• سری متوسط یک EMA از سری MACD است. بنابراین اندیکاتور MACD به سه پارامتر زمان یعنی ثابت های زمانی MACD چیست سه EMA بستگی دارد. این پارامترها معمولاً در روز اندازه گیری می شوند.

مقادیر معمولاً استفاده شده 12 ، 26 و 9 روز است، یعنی (MACD12،26،9). همانطور که در بیشتر شاخص های فنی صادق است، MACD نیز تنظیمات دوره خود را MACD چیست از روزهای گذشته پیدا می کند که تجزیه و تحلیل فنی عمدتا بر اساس نمودارهای روزانه است.

همیشه بهتر است به تنظیمات دوره ای که اکثر معامله گران از آن استفاده می کنند پایبند بمانیم زیرا تصمیمات خرید و فروش بر اساس تنظیمات استاندارد، قیمت ها را به این سمت سوق می دهد.

سری های MACD و میانگین به طور معمول به صورت خطوط پیوسته در نمودار که محور افقی آن زمان است نمایش داده می شوند، در حالی که واگرایی به صورت نمودار میله ای (هیستوگرام) نشان داده می شود.

خط مکدی یا به عبارتی مکدی‌لاین به عنوان یک خط پر نوسان و سریع، همواره با خط سیگنال در حرکت است که گاهی اوقات در تقاطع یکدیگر نیز قرار می‌گیرند که در این حالت و در شرایطی خاص سیگنالهای مهمی را به تحلیلگران ارائه می‌دهند.

از طرفی نیز حرکات خط مکدی با توجه به پیروی از نمودار قیمت، تشکیل پیوتهایی را می‌دهد که در بررسی هماهنگی یا ناهماهنگی رفتار نمودار قیمت و خط مکدی سیگنالهای مهم دیگری نیز صادر می‌شود.

• خط MACD: میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه – میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه
• خط سیگنال: میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط MACD
• هیستوگرام MACD: خط سیگنال – خط MACD

هنگامی که میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای (خط آبی) بالای میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره (خط قرمز) قرار می‌گیرد، اندیکاتور مکدی دارای ارزشی مثبت و هنگامی که به زیر آن می‌رود ارزشی منفی دارد.

با توجه به اینکه مکدی یکی از پر استفاده‌ترین اندیکاتورها محسوب می‌شود می‌توان نتیجه گرفت که احتمالا مورد توجه قرار گرفتن آن بی دلیل نبوده است.

مکدی در کنار سادگی، امکان بررسی همزمان قدرت روند و قدرت بازگشت را دارد که همین ویژگیهای مثبت آن را بین اندیکاتورها محبوب کرده است.