واگرایی مثبت در rsi

اندیکاتور رسم خودکار واگرایی در RSI

اندیکاتور رسم خودکار واگرایی با RSI یک اندیکاتور حرفه ای برای ماتریدر 4 می باشد که به کمک آن میتوانید انواع واگرایی ها را بر روی انواع سهام و جفت ارز در بازار بورس و فارکس شناسایی کنید. به وسیله این اندیکاتور دیگر نیاز به صرف زمان برای واگرایی ها نبوده و این اندیکاتور به شما کمک می کند تا بتوانید در زمان کم این واگرایی ها را شناسایی کرده و از آن در معاملات خود استفاده کنید.

این اندیکاتور شامل یک قالب و اندیکاتور بوده که باید هرکدام از آنها را در جای خود قرار دهید. پس از اکسترکت کردن فایل زیپ در بخش قالب ها و اندیکاتور های متاتریدر میتوانید از بخش قالب واگرایی مثبت در rsi ها در متاتریدر این اندیکاتور را بر روی نمودار مورد نظر خود فعال کنید.

توضیحات

اندیکاتور رسم خودکار واگرایی با RSI یک اندیکاتور حرفه ای برای ماتریدر 4 می باشد که به کمک آن میتوانید انواع واگرایی ها را بر روی انواع سهام و جفت ارز در بازار بورس و فارکس شناسایی کنید. به وسیله این اندیکاتور دیگر نیاز به صرف زمان برای واگرایی ها نبوده و این اندیکاتور به شما کمک می کند تا بتوانید در زمان کم این واگرایی ها را شناسایی کرده و از آن در معاملات خود استفاده کنید.

این اندیکاتور شامل یک قالب و اندیکاتور بوده که باید هرکدام از آنها را در جای خود قرار دهید. پس از اکسترکت کردن فایل زیپ در بخش قالب ها و اندیکاتور های متاتریدر میتوانید از بخش قالب ها در متاتریدر این اندیکاتور را بر روی نمودار مورد نظر خود فعال کنید.

واگرایی معمولی زمانی رخ میدهد که بین قیمت و اندیکاتور RSI یک تناقض رفتاری وجود داشته باشد. در واگرایی مثبت در rsi این حالت اندیکاتور با حرکت قیمتی مخالفت کرده و نسبت به آن رفتار متضادی را از خود نشان میدهد. در واقع در هنگام وقوع این نوع واگرایی ، قیمت از ادامه حرکت باز می ایستد و تغییر جهت میدهد. این نوع واگرایی را با نماد ( RD ) نشان میدهند و به دو دسته واگرایی معمولی مثبت و منفی تقسیم می شود.

RD+واگرایی معمولی مثبت

بطورکلی واگرایی معمولی مثبت در کف ها تشکیل می شود. به این شکل که قیمت، کفی پایین‌تر از کف قبل خود را ثبت می‌کند؛ اما اندیکاتور با این حرکت مخالفت کرده و نسبت به کف قبلی خود، یک کف بالاتر را ثبت می‌نماید. در این حالت قیمت میل به افزایش دارد و نشان می‌دهد که فروشندگان ضعیف شده‌اند.

RD-واگرایی معمولی منفی

این حالت از واگرایی معمولی در انتهای یک حرکت صعودی و در سقف رخ می‌دهد. به‌این‌صورت که قیمت، یک سقف بالاتر از سقف قبلی خود را می‌سازد؛ اما اندیکاتور با این حالت قیمت، مخالفت کرده و سقفی پایین‌تر از سقف قبلی ایجاد می‌کند. این نوع از آرایش واگرایی که در انتهای یک روند صعودی اتفاق می‌افتد، به‌عنوان واگرایی معمولی منفی شناخته شده و منجر به کاهش قیمت می‌شود.

واگرایی معمولی منفی، بیان‌گر ایجاد ضعف در خریداران است و قیمت می‌تواند یک آرایش نزولی به خود بگیرد و قدرت فروشندگان نسبت به خریداران بیشتر شود.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟

فهرست

1 اندیکاتور RSI چیست؟ کاربرد rsi در تحلیل تکنیکال

1.2 بازه زمانی و حساسیت اندیکاتور rsi

1.5 انواع واگرایی ها

اندیکاتور RSI چیست؟ کاربرد rsi در تحلیل تکنیکال

یکی از قدرتمندترین و انعطاف پذیرترین ابزارهایی که در دست تحلیل گران تکنیکال بازار است، اندیکاتور Rsi می باشد.

سرمایه گذاران سیگنال های خرید و فروش قوی را از آن دریافت می کنند و به همین دلیل rsi از محبوبیت بالایی در بین اهالی بازار برخوردار شده است.

اما این اندیکاتور واقعا چگونه به ما کمک می کند تا خرید و فروش های مطمئن تری داشته باشیم؟

تعریف اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI نشان دهنده ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و به همین دلیل شاخص قدرت نسبی نامیده می شود که مخفف Relative Strength Index می باشد.

RSI اندیکاتوری بازگشتی است که برای تایید و تعیین نقاط و سطوح بازگشتی بازار به کار برده می شود و از گروه اسیلاتور های مومنتوم است.

جی ولز ویلدر در سال ۱۹۷۸ در کتاب معروفش “مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال” این اسیلاتور محبوب و کاربردی را به عنوان سیستمی جدید در بررسی و نحوه خرید و فروش سهام معرفی کرد.

این اندیکاتور در نرم افزار های تحلیل تکنیکال در زیر نمودار قیمت ـ زمان رسم می شود. در گذشته نحوه محاسبه اندیکاتور rsi بسیار سخت بود و از طریق فرمول و روابط پیچیده ای انجام می گرفت، اما امروزه این ابزار با چند کلیک تحلیل گران به راحتی در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال به نمایش در می آید.

بازه زمانی و حساسیت اندیکاتور rsi

RSI یک اسیلاتور قیمتی است و در محاسبات خود از میانگین قیمت ها در بازه های زمانی بهره می برد و همواره بین دو سطح ۰ و ۱۰۰ در حال نوسان است.

هرچه بازه زمانی کوچکتری در نظر گرفته شود این اندیکاتور حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت نشان خواهد داد و به همین ترتیب نوسانات بیشتری خواهد داشت و سیگنال های خرید و فروش بیشتری را به سرمایه گذاران خواهد داد.

اما متداول ترین تنظیمات این ابزار، تعیین دوره ی ۱۴ روزه و همچنین مشخص کردن دو سطح ۳۰ و ۷۰ به عنوان سطوح ویژه از سوی فعالان بازار سرمایه می باشد.

در این درجه بندی ۳۰ نشان از فروش های افراطی و سطح حمایتی است که به احتمال زیاد سهم برگشت قیمت را در پیش خواهد گرفت و درجه ۷۰ نشان از خرید های افراطی و سطح مقاومتی است که احتمالا کاهش قیمت سهم را خواهیم داشت. درجه ۵۰ هم به عنوان سطح میانی در نظر گرفته می شود.

برای درک بهتر به مثال زیر که متعلق به شرکت فولاد مبارکه اصفهان است، توجه کنید.

همانطور که مشاهده می کنید در ابتدا شاهد عبور اندیکاتود rsi از سطح ۷۰ و ورود این اندیکاتور به منطقه اشباع خرید هستیم، در همین زمان در نمودار سهم شاهد چرخش سهم و نزولی شدن روند هستیم که با فلش قرمز رنگ نشان داده شده است.

در ادامه این روند نزولی شاهد عبور اندیکاتور به زیر سطح ۳۰ و ورود به منطقه اشباع فروش هستیم که افراطی شدن فروش ها را نشان می هد. در این نقطه هم شاهد اتمام نزول و برگشت سهم هستیم که با فلش سبز رنگ نشان داده شده است.

خط روند در rsi

یکی از کاربرد های جالب اسیلاتور RSI این است که می توان از قوانین خط روند در آن استفاده کرد و در زمان شکست روند به بررسی آن پرداخت و موقعیت های مناسب خرید و فروش را شناسایی کرد.

قوانین سطوح حمایت و مقاومت در rsi همانند نمودار قیمت سهم است.

یعنی به همان شکل که خطوط روند را در مورد قیمت استفاده می کنیم بطور مشابه می توانیم همان خطوط را در اندیکاتور آر اس ای استفاده کنیم و با اتصال نقاط کمینه به یکدیگر می توانیم به حمایت دینامیک و با اتصال نقاط بیشینه به مقاومت دینامیک برسیم.

نکته: هر چقدر حمایت و مقامت اندیکاتور rsi با قدرت بیشتری شکسته شوند از اعتبار بالاتری برخوردار خواهند بود و می توان با اعتماد بیشتری معامله کرد.

در شکل بالا که مربوط به پالایش نفت اصفهان می باشد با شکسته شدن خط روند اندیکاتورrsi ، خود سهم نیز خط روند قیمت را می شکاند و سهم وارد فاز اصلاحی می شود.

واگرایی در RSI

وجود واگرایی در اندیکاتور rsi یکی از محبوب ترین سیگنال های معاملاتی برای فعالان بازار سرمایه است. در حالت عادی زمانی که نمودار سقف یا کف جدیدی را تشکیل می دهد اندیکاتور هم همین کار را می کند.

اما در واگرایی که نوعی ناهمگونی بین قیمت و اندیکاتور است زمانی که نمودار سقف ها و کف های جدیدی را تشکیل می دهد اندیکاتور قادر به این کار نیست و برعکس عمل می کند.

بنابراین یک واگرایی زمانی بوجود می آید که بر اساس قیمت پتانسیل ادامه روند وجود داشته باشد اما بر اساس اندیکاتور تغییری در نسبت قدرت خرید خریداران و فروشندگان ایجاد شده که بیانگر ضعف موج قیمتی اخیر خواهد بود.

واگرایی بین rsi و خطوط قیمت در زمانی که اعداد بالاتر از سطح ۷۰ و یا پایین تر از سطح ۳۰ باشند اخطاری بسیار جدی برای سرمایه گذاران می باشد که حتما باید به آن توجه کنند چرا که این واگرایی اهمیت بالایی دارد و می تواند نشان از برگشت نمودار قیمت باشد.

انواع واگرایی ها

بر اساس حالت های مختلفی که بین قیمت و اندیکاتور RSI اتفاق می افتاد؛ واگرایی به دو دسته واگرایی معمولی و واگرایی مخفی که هرکدام دارای انواع مثبت و منفی هستند تقسیم می شود.

واگرایی معمولی در rsi

واگرایی معمولی اخطاری برای بازگشت است و ضعف را در روند فعلی نشان می دهد.

تحلیل گران بعد از مشاهده این واگرایی منتظر چرخش روند صعودی به نزولی و برعکس خواهند بود.

واگرایی معمولی مثبت ( RD+ ):

زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت کفی پایین تر از کف قبلی یا هم تراز با آن تشکیل می دهد اما اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی خودش را می سازد.

این اتفاق به معنی تضعیف شدن روند نزولی است و احتمال برگشت روند در آینده نزدیک وجود دارد.

واگرایی معمولی منفی ( RD- ):

زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت سقفی بالا تر از سقف قبلی یا هم تراز با آن تشکیل می دهد اما اندیکاتور سقفی پایین تر از سقف قبلی خودش را می سازد. این اتفاق به معنی تضعیف شدن روند صعودی است و احتمال برگشت روند در آینده نزدیک وجود دارد.

در تصویر بالا نمونه از واگرایی معمولی مثبت و واگرایی معمولی منفی را مشاهده می کنید که منجر به تغییر روند سهم ها شده اند.

واگرایی مخفی در RSI

واگرایی مخفی نشان دهنده ی تقویت روند فعلی واگرایی مثبت در rsi بازار است و برای فعالان بازار به عنوان سیگنالی برای ادامه روند بازار می باشد.

واگرایی مخفی مثبت ( HD+ ): زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت کفی بالا تر از کف قبلی خود بزند ولی اندیکاتور کفی پایین تر از کف قبلی خودش بسازد. این حالت نشان دهنده ی ادامه دار شدن روند صعودی سهم خواهد بود.

واگرایی مخفی منفی ( HD- ): زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت سقفی پایین تر از سقف قبلی خود بزند ولی اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی خودش بسازد. این حالت نشان دهنده ی ادامه دار شدن روند نزولی سهم خواهد بود.

در تصویر بالا نمونه از واگرایی مخفی مثبت و واگرایی مخفی منفی را مشاهده می کنید که منجر به ادامه روند سهم ها شده اند.

آموزش کار با اندیکاتور RSI و کاربرد آن در تحلیل سهام

اندیکاتورها ابزارهای مهمی در تحلیل تکنیکال به شمار می آیند و در صورت استفاده صحیح از این اندیکاتورها میتوانید روند سودآوری تضمین شده ای را تجربه کنید. اندیکاتور RSI در این بین محبوب تر است از آن جهت که سیگنال های نوسانی صادر کرده، قدرت خریداران و فروشنگان را نشان می دهد و همچنین با واگرایی های قدرتمندی که صادر می کند توان معامله گر را در تحلیل گری بالا برده و به تحلیل ها اعتبار می بخشد.

اما این مساله را مد نظر داشته باشید که یک تحلیل گر خبره هیچگاه به یک ابزار تکیه نکرده و تا حد امکان با ترکیب انواع ابزارهای تحلیل حاشیه ی اطمینان تحلیل های خود را بالا می برد. در دوره های آموزش بورس در شیراز فراوان بر این نکات تاکید کرده ایم.

اندیکاتور RSI چیست؟ (درباره اندیکاتور RSI)

اندیکاتور RSI از عبارت Relative Strength Index اتخاذ گردیده که مفهوم شاخص قدرت نسبی واگرایی مثبت در rsi برای این اندیکاتور را در بردارد. شاخص قدرت نسبی معیاری برای سنجش میزان قدرت بازار و مقایسه قدرت بین خریدران و فروشندگان است. این اندیکاتور منسوب به شخصی به نام ولز وایلدر (J. Welles Wilder Jr) است.

از این بابت که اندیکاتورRSI نوسان بین دو سطح 0 و 100 ( در این بین دو سطح 30 و 70 سطوح با اهمیتی است که در تحلیل ها مورد استفاده قرار می گیرد) را اندازه گیری می کند، بنابراین در دسته اسیلاتورها قرار دارد واگرایی مثبت در rsi که اسیلاتورها خود زیرمجموعه اندیکاتورها هستند. به این خاطر آن را در دسته نوسان نماها جای داده اند که هیجانات بازار و تحرکات قیمت بین نقاط سقف و کف را بصورت نموداری از نوسانات در بازه ای از زمان نشان می دهد .

نحوه ی اضافه کردن اندیکاتور RSI به نمودار سهام

اندیکاتور RSI مطابق با شکل زیر به نمودار سهام در نرم افزار مفید تریدر اضافه می گردد. زین رو ابتدا لازم است از نوار منو وارد قسمت Insert شده و مراحل را طبق شکل زیر طی نمایید.

توجه داشته باشید که دوره مفروض برای این اندیکاتور 14 روزه میباشد، هرچند برخی معامله گران به صلاحدید خود این عدد را تغییر می دهند ولی اغلب با همین بازه 14 روزه تحلیل خود را شروع می کنند.

کاربرد اندیکاتور RSI در سیگنال خرید و فروش

اندیکاتور RSI از جمله محبوب ترین ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال است. که به طرق مختلفی در شناسایی روندهای صعودی و نزولی ، نقاط ورود و خروج و مناطق اشباع شده خرید و فروش به معامله گر کمک می کند. این اندیکاتور در نوسان گیری از بازار سهام بسیار مورد استقبال است. در ادامه با روند کاربرد RSI آشنا می شوید و پی خواهید برد چرا در بین سهامداران اینهمه از آن نام برده می شود.

1. معامله در نواحی اشباع خرید و اشباع فروش

پیش تر گفتیم که اندیکاتور RSI بین دو محور مهم 30 و 70 در نوسان است. گاهی در نوسانات قیمتی سهم، نمودار اندیکاتور از این دو محور فراتر رفته و در منطقه ای قرار می گیرد که با پدیده ی بیش فروش و یا بیش خرید مواجه هستیم.

در صورت عبور منحنی RSI از محور 70 سهم در موقعیت بیش خرید قرار گرفته است. رفتار معامله گر در این شرایط باید چگونه باید؟ آیا سهامدار سهم خود را بفروشد و منتظر نزول قیمت باشد و یا اینکه با سهم بماند؟

در اغلب موارد گفته می شود که با ورود به ناحیه بیش خرید در واقع خرید اشباع شده است و هر لحظه روند نزولی آغاز می شود، پس باید در موقعیت فروش نسبت به سهم قرار گرفت. اما این باور اشتباه است ، اکنون توضیح می دهیم که چرا؟

شاید در مواردی مشاهده کنیم که با ورود اندیکاتور RSI به نواحی اشباع خرید و فروش ، نمودار سهام تغییر روند داده است، اما این مساله قطعیت ندارد و در موارد متعددی بعد از وارد شدن منحنی اندیکاتور در نواحی اشباع شده، روند صعودی و یا نزولی سهم قدرت گرفته است که حتی ممکن است در اثر قدرت بالای خریدران عمده باشد. بنابراین برای تصمیم گیری در خصوص سیگنال خرید و یا فروش از طریق نواحی اشباع شده، قدرتمندترین سیگنال زمانیست که منحنی RSI خط 70 را از بالا به سمت پایین (سیگنال فروش ) و خط 30 را از پایین به بالا ( سیگنال خرید) قطع کند.

به نمودار سهم فولاد مبارکه اصفهان توجه کنید؛ با وجود اینکه اندیکاتور RSI وارد ناحیه اشباع خرید شده است اما روند صعودی نمودار سهم شدت بیشتری به خود گرفته است. و تا مدت زمان زیادی اندیکاتور در منطقه ی بیش خرید در حرکت است.

واگرایی (Divergence)

واگرایی، اصطلاحی است که در تحلیل تکنیکال به کار برده می‌شود.

واگرایی (به انگلیسی Divergence) زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی در خلاف جهت یک اندیکاتور تکنیکال، مانند اسیلاتور، یا برخلاف سایر داده‌ها حرکت کند.

واگرایی هشدار می‌دهد که روند فعلی قیمت ممکن است در حال تضعیف‌شدن باشد و در برخی موارد ممکن است منجر به تغییر جهت قیمت شود.

واگرایی دو نوع مثبت و منفی دارد.

واگرایی مثبت بیانگر امکان حرکتی بالاتر در قیمت دارایی و واگرایی منفی بیانگر امکان حرکتی پایین‌تر در دارایی است.

مثال – تصویر زیر یک واگرایی منفی را نشان می‌دهد:

واگرایی می‌تواند بین قیمت یک دارایی و تقریبا هر داده یا اندیکاتور تکنیکال یا فاندامنتال اتفاق بیفتد.

با این وجود، واگرایی اغلب توسط معامله‌گران تکنیکال و هنگامی استفاده می‌شود که قیمت در خلاف جهت یک اندیکاتور تکنیکال حرکت کند.

واگرایی مثبت این سیگنال را می‌دهد که قیمت ممکن است به‌زودی به سمت بالا حرکت کند. این مسئله هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت در حال نزول است اما یک اندیکاتور تکنیکال در حال صعود یا نشان‌دادن سیگنال‌های صعودی است.

واگرایی منفی از احتمال کاهش قیمت در آینده حکایت دارد و هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت در حال بالا رفتن باشد اما یک اندیکاتور تکنیکال در حال افت یا نشان‌دادن سیگنال‌های نزولی باشد.

به یاد بسپارید که همیشه نمی‌توان منحصرا به واگرایی تکیه کرد زیرا گاهی سیگنال‌های معاملاتی را در زمان مناسب ایجاد نمی‌کند. ممکن است در نمودار به مدت زیاد شاهد واگرایی باشیم بدون اینکه یک بازگشت قیمت اتفاق بیفتد.

واگرایی فقط در برخی مواقع وجود دارد و نمی‌توان گفت در همه تغییر روندها، واگرایی در نمودار مشاهده شده است.

شرح کامل‌تر واگرایی در تحلیل تکنیکال

واگرایی در تحلیل تکنیکال نشان‌دهنده یک حرکت بزرگ در قیمت به سمت منفی یا مثبت است.

یک واگرایی مثبت هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی کف جدیدی ایجاد کند درحالیکه یک اندیکاتور، مانند جریان پول (money flow) شروع به صعود کرده است.

در مقابل، یک واگرایی منفی هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت یک سقف جدید ایجاد می‌کند اما اندیکاتور مورد تحلیل یک سقف پایین‌تر می‌سازد.

معامله‌گران برای ارزیابی مومنتوم بنیادی قیمت یک دارایی و همچنین برای ارزیابی احتمال بازگشت قیمت از واگرایی استفاده می‌کنند.

به‌عنوان مثال، سرمایه‌گذاران می‌توانند از اسیلاتورهایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار قیمت استفاده کنند.

اگر سهام در حال افزایش است سقف‌های جدیدی ایجاد می‌کند، در حالت ایده‌آل شاخص قدرت نسبی نیز به سقف‌های جدید خواهد رسید.

اما اگر شاخص قدرت نسبی شروع به ایجاد سقف‌های پایین‌تر کند هشداری خواهد بود مبنی بر اینکه روند صعودی قیمت احتمالا در حال تضعیف‌شدن است. به این شرایط، واگرایی منفی می‌گویند.

معامله‌گر در این حالت تصمیم می‌گیرد که آیا از معامله خارج شود یا اینکه حدضرر مناسب را اعمال کند تا در صورت افت قیمت، متضرر نشود.

واگرایی مثبت وضعیتی برخلاف مورد ذکر شده در بالاست.

تصور کنید که قیمت سهام در حال ایجاد کف‌های جدید است درحالیکه شاخص قدرت نسبی با هر نوسان در قیمت سهام کف‌های بالاتری را به وجود می‌آورد.

سرمایه‌گذاران ممکن است به این نتیجه برسند که پایین‌ترین کف‌ها در قیمت سهام در حال ازدست‌دادن مومنتوم نزولی خود هستند و ممکن است به‌زودی یک روند بازگشتی اتفاق بیفتد.

واگرایی یکی از رایج‌ترین کاربردهای اندیکاتورهای تکنیکال، خصوصا هنگام کار با اسیلاتورهاست.

تفاوت بین واگرایی و تائید

واگرایی زمان اتفاق می‌افتد که قیمت و اندیکاتور دو چیز مختلف به معامله‌گر می‌گویند.

تائید (Confirmation) هنگامی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور و قیمت، یا چندین اندیکاتور، به معامله‌گر یک سیگنال مشخص بدهند.

در حالت ایده‌آل، معامله‌گران برای ورود به معامله‌ها و در زمان معامله به تائید احتیاج دارند.

اگر قیمت در حال افزایش باشد، معامله‌گران تمایل دارند اندیکاتورهایشان این سیگنال را بدهند که قیمت احتمالا به حرکت خود ادامه خواهد داد.

محدودیت‌های استفاده از واگرایی

همانطور که در مورد تمام اشکال تحلیل تکنیکال صادق است، سرمایه‌گذاران باید پیش از انجام معامله صرفا بر اساس واگرایی از ترکیبی از اندیکاتورها و تکنیک‌های تحلیل برای تائید روند بازگشتی استفاده کنند.

واگرایی در تمامی بازگشت روندها اتفاق نمی‌افتد؛ بنابراین، از دیگر اشکال کنترل ریسک یا تحلیل‌های دیگر باید در کنار واگرایی استفاده کرد.

همچنین، هنگامی که واگرایی رخ می‌دهد، به این معنا نیست که قیمت بازگشت خواهد داشت.

واگرایی ممکن است مدتی طولانی طول بکشد، بنابراین انجام معاملات صرفا بر اساس واگرایی، ممکن است به ضرر قابل‌توجهی منتهی شود. زیرا احتمال دارد قیمت آنطور که انتظار می‌رود واکنش نشان ندهد.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.اصطلاحات دیگر را ببینید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

اندیکاتور RSI چیست و چه کاربردی دارد؟

در این مطلب سعی داریم نگاهی دقیق به اندیکاتور RSI و شرح ویژگی‌ها و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال بیندازیم. به همین منظور، با ما همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، مخفف Relative Strength Index است. RSI اندیکاتوری بازگشتی است که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کاربرده می‌شود و به دلیل اینکه در دو سطح بین ۰ تا ۱۰۰ در حال نوسان است در شاخه اسیلاتورها گنجانده می‌شود. اندیکاتور RSI نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و از همین حیث، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است. در تنظیمات RSI نیز عموماً از تنظیم ١۴ روزه استفاده می‌شود. این اندیکاتور همانند اندیکاتور مکدی (MACD) در ردیف اسیلاتورها جای گرفته است.

اندیکاتور RSI در سامانه آساتریدر آگاه

اندیکاتور RSI در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه، در زیر نمودار سهام اصلی نمایش داده می‌شود. در گذشته محاسبه این اندیکاتور از طریق فرمول، بسیار سخت و پیچیده بوده؛ اما امروزه با چند کلیک در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدر آگاه، به راحتی این اندیکاتور برای تحلیل گران به نمایش درمی‌آید.
طبق تصویر زیر، ابتدا روی آیکون اندیکاتورها کلیک نمایید (شماره ۱)، در مرحله بعدی از لیست اندیکاتورهای نمایش داده‌شده، اندیکاتور Relative Strength Index (با جستجو RSI هم اندیکاتور نمایش داده می‌شود) را جستجو یا انتخاب کنید (شماره ۲)، در مرحله آخر اندیکاتور RSI در قسمت پایین نمودار نمایش داده می‌شود.

کاربرد اندیکاتور RSI چیست ؟

اندیکاتور RSI یک نمودار خطی در پایین صفحه در اختیار شما قرار می‌دهد. در این نمودار دو سطح مهم ۳۰ و ۷۰ وجود دارد که به‌صورت خط‌چین بین نوسان ۰ تا ۱۰۰ قرار گرفته است. معمولاً نمودار سهام بین سطوح افقی ۳۰ تا ۷۰ نوسان بسیاری دارد. سطح افقی ۳۰ نقش یک حمایت‌کننده بسیار معتبر را ایفا می‌کند و نشان‌دهنده اشباع فروش است و روزهایی که با فشار فروش، اندیکاتور به سطح ۳۰ یا پایین‌تر از آن نزدیک می‌شود، نمودار RSI در روزهای آتی به سمت بالا بر می‌گردد. در سطح افقی ۷۰ و بالاتر از آن هم معمولاً بحث مقاومت وجود دارد که نمودار به اشباع خرید می‌رسد و به‌نوعی خریداران به حد اشباع و کاهش قدرت خرید رسیده‌اند و شاهد فشار فروش و کاهش قیمت در نمودار هستیم.

تا اینجا با توجه به آشنایی نسبت به نوسان در سطح ۳۰ تا ۷۰ در اندیکاتور RSI، نوعی دریافت سیگنال و استراتژی معاملاتی را فرا گرفتیم. البته لازم به ذکر در روندهای ایمپالس (صعودی یا نزولی) معمولاً جهش اصلی نمودار در بالای سطح ۷۰ یا پایین سطح ۳۰ است، اما در روندهای خنثی معمولاً نمودار بین دو سطح ۳۰ و ۷۰ نوسان می‌کند.

شما همین‌طور می‌توانید در نمودار اندیکاتور RSI از ابزار خطوط روند استفاده نمایید. همان‌طور که در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه می‌توانیم از خطوط روند در چارت سهام استفاده کنیم، در نمودار RSI هم این فرآیند برای به دست آوردن نقاط خرید و فروش سهام قابل استناد و استفاده است. به‌عنوان نمونه طبق تصویر زیر، از نوار ابزار تحلیل تکنیکال در سمت چپ خطوط مورب را انتخاب می‌کنیم و با رسم یک خط مورب، در قسمت اشاره شده به دلیل شکست خط روند صعودی، سیگنال فروش دریافت می‌شود.

گاهی اوقات در چارت سهام و اندیکاتور شاهد واگرایی هستیم؛ یعنی روی نمودار سهم شاهد قله‌ای بالاتر از قله قبلی هستیم. اما در اندیکاتور، قله‌ای پایین‌تر ثبت می‌شود. یعنی خطی که قله‌ها را به هم وصل می‌کند، روی چارت سهام به‌صورت صعودی بوده ولی روی اندیکاتور به شکل نزولی است. به‌اصطلاح این نوع واگرایی به واگرایی منفی مشهور بوده و نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند صعودی است.
نکته‌ی اصلی اینجاست که باید توجه داشته باشیم که قله‌ی دومی در چارت سهام حتماً تشکیل شده باشد و بعد از آن چند کندل پایین‌تر شکل بگیرد تا متوجه شویم که بالاترین نقطه به‌عنوان قله تشکیل شده است؛ زیرا در بسیاری از تحلیل ها افراد، واگرایی منفی را به چارتی که هنوز قله ی آن تشکیل نشده است نسبت می‌دهند، درحالی‌که این‌گونه نیست. در واقع در اینجا تشخیص پیوت ماژور بسیار مهم است. به‌منظور درک بهتر به تصویر زیر توجه فرمایید:

حال اگر عکس این موضوع به وجود بیاید، یعنی در انتهای یک روند نزولی ما کفی را ببینیم که پایین‌تر از کف قبلی در نمودار است، اما در اندیکاتور کفی بالاتر تشکیل شده باشد، واگرایی مثبت را شاهد خواهیم بود، دقیقاً برعکس تصویری که در بالا مشاهده می‌کنید. این نوع واگرایی نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند نزولی است. در این حالت هم باید توجه داشته باشید که بعد از آخرین نقطه‌ای که به‌عنوان کف تشخیص دادید، چند کندل به سمت بالا تشکیل شده باشد تا بتوانید به‌عنوان واگرایی مثبت به آن استناد کنید. به‌منظور درک بهتر به تصویر زیر توجه فرمایید:

نتیجه گیری

به‌صورت کلی اندیکاتور ها تنها تعقیب‌کننده روند و ابزاری کمکی برای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند. هرگز تنها با استفاده از یک اندیکاتور نمی‌توان به موقعیت خرید و فروش اکتفا کرد؛ بلکه این سیگنال ها تنها هشداری برای توجه بیشتر به موقعیت سهام و بررسی بیشتر آن است تا اگر شرایط آن مناسب باشد با کمک این ابزار بتوان به تحلیل‌های انجام‌شده استناد کرد.