اندیکاتور استوکاستیک

واگرایی نزولی در اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک

این مقاله به پرسش های قدیمی درباره اسیلاتور های٪ K و٪ D که توسط تریدرها مورد استفاده میباشد‚ پاسخ می دهد. این موضوع برای سالها مورد بحث بوده است.

رالف دیستنت (۱۹۷۸-۱۹۰۲) و جورج لین (۱۹۲۱-۲۰۰۴)نقش مهمی در این مباحث مهم داشته اند.اسیلاتورهای اتفاقی٪ K(کی درصد) و٪ D (دی درصد)معمولا با لین مرتبط است . سال های زیادی لین استفاده از آن را تدریس کرده ست اگرچه اورا نمیتوان تنها سازنده این اندیکاتور شناخت، اما فعالیت او در طول زندگیش نقش موثری در شناسانده شدن این اندیکاتور داشته است.

دیستنت مالک و مجری یک مدرسه به نام مربیان سرمایه گذاری است که در سال ۱۹۴۸ افتتاح شد. مدرسه مبتنی براصول شیکاگو ابتدا دوره های بازار سهام را ارائه داد، اما در اواخر دهه ۵۰ شروع به ارائه دوره های کالایی(commodities courses) نیز نمود. به گفته ی لین‚ مربیان سرمایه گذاری در یک دوره سه کلاسه “چارت، موینگ اورج و الیوت ویو ” راآموزش دادند و “اولین مدرسه برای آموزش یک دوره سنگین در الیوت ویو بود.”

دیستنت علاقه زیادی به اصل موج الیوت داشت او یک کتاب به نام “موج پنجم – سهام: نقدی بر موج الیوت”به رشته تحریر دراورد.لین درباره منشا استوکستیک نوشت.

لین در مقاله ای که در ماه می/ ژوئن ۱۹۸۴ در مورد تجزیه و تحلیل فنی سهام و کالاها(TASC) نوشته شده است اعلام کرد که “در سال ۱۹۵۴ او موفق به پیوستن به مدرسه”مربیان سرمایه گذاری” و کار “برای مالک رالف دیستنت،شد وبعد از بازنشستگی اقای روی لارسون) Roy Larsonمربی تحلیل تکنیکال)جانشین وی شد.

اقای دیستنت مدرس بازار سهام و لین به تدریس مباحث commodities پرداخت. لین منشا٪ K و٪ D استکستیک اسیلانور را به شرح زیر توصیف کرد: “ما حدود ۲۰ ساعت درروز، مشغول محاسبات بصورت دستی بودیم.تعداد کارکنان به پنج نفر افزایش یافت. اسامی را ذکر نمیکنم، زیرا همه آنهااز نظر مالی غنی هستند، هنوز هم تجارت می کنند، و نمی خواهم باعث دردسر آنها بشوم.

در تحقیقات ما ، اندیکاتورمون در همه صفحهات کار کردند، بنابراین ما اثر بخشی تکنیک را۱۰۰ درصد بیان کردیم در بررسی ها متوجه شدیم که A% کار نمیکند. ما به تحقیق ادامه دادیم و ۲۸ اسیلاتور را (مطالعه) کردیم.همزمان با افزایش اسیلاتور ها در تحقیقات هم پیشرفت کردیم و آنهارو به صورت درصد بیان کردیم %D, %K, %R

در دهه شصت، ما با استفاده از رایانه برای تست اسیلاتورها پیشتاز بودیم”. در ماه مه ۱۹۸۵، مجله اتحادیه CMT (در حال حاضر مجله تحلیل فنی) یک مقاله توسط لین منتشر کرد، که در آن لین به شرح زیر نوشته بود: در سال ۱۹۵۴، به مدرسه مربیان سرمایه گذاری به عنوان یک تحلیلگر جوان پیوستم.

پس از پیوستن به یک جمع شش نفره، محققان(داوطلب) بدون دریافت پول، اسیلاتورها را کشف کردیم. ما با بیش از ۶۰ برنامه کاربردی تحقیق و آزمایش کردیم. در نتيجه در بيست و هشت مورد مقادير قابل پيش بيني را کشف کرديم. ما در بررسی اسیلاتورهامون متوجه شدیم انها همه جای چارت جواب میدن خیلی زود چارتهای کاغذی زیادی روی دیوار ها نصب کردیم و نوسانگرهامون رو به یک درصد کاهش دادیم.از حروف الفبا برای تمایز یکی از دیگری استفاده کردیم: : %A, %B, etc اگر چه لین در نوشته اش از ضمیر جمعی “ما” در ابتکار اسیلاتور استفاده کرد ولی ادعاهای ضد و نقیض در این باره وجود داشته است.مقاله ای در (TASC) در سال ۱۹۸۴ با عنوان “اسیلاتورهای لین” منتشر شد.

در سال ۱۹۸۵ CMT ژورنال نیز مقاله ای تحت عنوان” استوکستیک لین اسیلاتور نهایی” به چاپ رساند که در آن اندیکاتور “استوکستیک لین”نامیده شده و شامل یک چارت بودکه استوکستیک لین را نمایش میداد.

یک جزوه ۸۰ صفحه ای به همراه ضمیمه ولغت نامه نوشته ی جورج لین که سال ۱۹۸۶ توسط کری آبرام لین (همسر و بیوه ی لین) تحت عنوان “استفاده از چرخه های استوکستیک … تا لحظه تصمیم گیری ” حق انتشار یافت که در آن از لین به عنوان مبتکر استوکستیک در چندین فصل یاد میشودو اندیکاتور نیز استوکستیک لین نام دارد.

در یک ارایه سال ۱۹۹۹ لین بیان کرد که او را به عنوان “پدر استوکستیک ” می شناسند.وب سایت فعلی که سمینارهای موجود درباره استفاده از استوکستیک را ارایه میدهد تحت عنوان ,www.lanestochastics.com لین را به عنوان مبتکر استوکستیک معرفی میکند

سال ۱۹۹۹ تاریخچه اسیلاتور مورد توجه قرار گرفت. در سال ۱۹۸۶ در چاپ اول کتاب “آنالیز تکنیکال از بازار آینده ” نوشته ی جان مورفی وی در کتاب خود چنین نوشت ” جورج لین مبدع استو کستیک میباشد …” اما در چاپ مجدد این کتاب این جمله به شرح زیر اصلاح شد ” استوکستیک توسط جورج لین معرفی و شناسانده شد …”

مستندات پروسه استوکستیک

درمقاله منتشر شده ((TASC 1984 و ضمیمه منتشر شده در سال ۱۹۸۶″استفاده از استوکستیک ‚ چرخه ها و … تا لحظه تصمیم گیری …” این جزوه اصل قابل توجهی را به اشتراک میگذارد. مقاله و ضمیمه اساسا یکی هستند اما نکته قابل توجه این است ادعا شده محتوای این مقاله به عنوان بخشی از دروس اصل امواج الیوت در مدرسه مربیان سرمایه گذاری در سال ۱۹۶۰(دهه ۶۰)فروخته شد.

همانطور که خواهید دید در این تاریخچه این سند.اصلی محسوب میشود. مورخ بازار گیبونز بورک (۱۹۹۲) نوشته است که این اندیکاتور در ابتدا توسط مربیان سرمایه گذاری به عنوان بخشی از دوره الیوت ویو Elliott تدریس شد. در سال ۱۹۹۵ لین در مقاله ای نوشت ” کارهای ما در سالهای ۱۹۵۰ (دهه ی ۵۰)…. به عنوان یک مرجع راهنمای سریع برای دانشجویانی که دوره های Elliott Wave و Stochastic را با ما گذراندند نوشته شده بود…”

من یک کپی ۸ صفحه ای بخشی از این دوره که ادعا کردم را دارم.صفحه ۱ تا ۶ به طور صریح در مقاله ی (TASC)سال ۱۹۸۴ و ضمیمه سال ۱۹۸۶ تکرار شده است. در بالای دو صفحه دیگر عنوان “اصل الیوت ویو” وجود دارد. صفحه اول با عنوان “پروسه استوکستیک” آغاز میشود. بنا به گفته ی بورک این سند منبع نامگذاری است که به٪ K و٪ D داده شده است. “

به گفته ی تیم اسلیتر‚مدیر و موسس کمپانی کمپیوترک( CompuTrac, Inc)‚نام استوکستیک به اشتباه به اندیکاتور دی درصد ربط داده شده است. وقتی اسلیتر این اندیکاتور را با کامپیوترک اجرا کرد ‚نیاز به یک نام برای آن غیر از عناوین ٪ K و٪ D داشت. کلمه “پروسه استوکستیک “یک عنوان دستوشته بر روی فایل های اولیه و اوریجینال دست نویس مدرسه مربیان سرمایه گذاری بود که اسلیتراز آن استفاده کرد و این عنوان همچنان باقی ماند.”

بورک میگوید: من با آقای اسلیتردرباره تایید این سند صحبت کردم و دو نتیجه بدست امد اولا این واقعیت که لین محتوای این سند را در نشریات ۱۹۸۴ و ۱۹۸۶ تکرار کرده و بعدها یخشی از آن را در کنفرانس های سالهای ۱۹۹۵ و ۱۹۹۹ بیان نموده ‚ نشان می دهد که این سند را به عنوان منبع اصلی توضیح٪ K و٪ D اسیلاتور استوکستیک رسمیت دارد. نتیجه گیری دوم این است که سند تحت عنوان “پروسه استوکستیک” برای اولین بار در سال ۱۹۵۷ منتشر شد همان سال که برای اولین بار درباره ی اسیلاتورهای دی درصد و کی درصد سخن به میان آمد.

در رساله ی ۱۹۸۶ اظهار شده که پروسه استوکستیک در سال ۱۹۵۷ حق چاپ گرفته بود: “چگونه از استوکستیک لین استفاده کنیم برای اولین بار تحت عنوان پروسه استوکستیک چاپ شد©۱۹۵۷‚ جورج لین مرجع ۱۹۸۲ به احتمال زیاد مربوط به واژه نامه ی این رساله است.این رساله شامل یک بخش ضمیمه (مکانیک استاکستیک) بود.

در بخش ضمیمه ” پروسه استاکستیک ” تکرار میشود. تحلیلگر نینا کوپر(۲۰۰۴)نوشت استوکستیک ها از سال ۱۹۵۷ وجود داشته است بعدها پربارتر شدند. جک شواگر ملقب به جادوگر بازار در سال ۱۹۹۶ نوشت “اسیلاتور استوکستیک ها در اواخر دهه پنجاه پیشرفت کردند”. بورک میگوید :در تماسی که با بیوه ی لین داشتم خانم لین گفت: لین محتوای اولیه را نوشت و در آن قوانین روش شناسی (متودولوژی)را توضیح داد. این ادعا توضیحی بر اینست که چرا لین در سال ۱۹۵۷ ادعای حق چاپ کرد.

از آنجا که این اسناد بخشی از متریال آموزشی فروخته شده توسط مدرسه مربیان سرمایه گذاری بود بعضی ها بر این باورند که دیستنت مبتکر اسیلاتور استوکستیک میباشد. این ادعا قابل قبول نیست زیرا این حقیقت که اشخاص دیگری هم بودند را ندیده میگیرد حتی شخصی که با مدرسه مرتبط بوده می تواند این اندیکاتور را ایجاد کرده و دستورالعمل ها را نوشته باشد.

همکاران تریدر

درفایل های صوتی و رساله ی لین در سال ۱۹۹۵(کنفرانس شماره ۱۷) و سال ۱۹۹۹ (کنفرانس شماره ۲۱) مشخص شد اسیلاتور استوکستیک ٪ K و٪ D ابتکار تلاش مشترک یک گروه از تریدرها بود که آنهارا ایجاد کرده اند.

در فایل صوتی شماره ۱۷‚لین بیان میکند او به همراه گروهی از همکاران …در تلاش برای یافتن چیزی بودند که به تصمیم گیری کمک کند. آن ها استوکستیک کی درصد و دی درصد را بهترین راه برای تعیین حرکت یافتند. “ما نمی دانستیم که چه چیزی در دست داریم، اما این روش کار کرد. “این گروه در طول روز ترید میکرد و اندیکاتور استوکاستیک اندیکاتور استوکاستیک بعد از بسته شدن بازار به تحقیق میپرداخت.

در فایل صوتی شماره ۲۱ لین میگوید‚” ما یک گروه هفت نفره بودیم روی بورد کالای شیکاگو ترید میکردیم. بعد از اینکه روز کاری تمام میشد ما به مدرسه مربیان سرمایه گزاری برمیگشیم جاییکه به دنبال یک متد برای تصمیم گیری بهتر بودیم اینکه چه موقع بخریم و چه موقع بفروشیم” در یک بعد از ظهر یکی از بچه های گروه که اهل چک اسلواکی بود پدر بزرگش را به گروه معرفی کرد.

پدربزرگ پیشنهاد کرد که از یک فرمول که او برای دستورالعمل تعیین مقدار آهک برای افزودن به ترکیبی که به تولید فولاد منتج میشد ‚استفاده کنند. لین میگوید ” ما فرمول را گرفتیم‚ روی آن کار کردیم ‚تغییر دادیم و استوکستیک بوجود آمد.” پس این ادعا که توسط برخی اندیکاتور استوکاستیک بیان شده که یک همکار اهل چکسلواکی مخترع استوکستیک است نادرست میباشد. در سخنرانی او، لین درباره “زمانی که ما اسیلاتور استوکستیک را اختراع کردیم ” و “ما اسیلاتور استوکستیک را کشف کردیم” صحبت میکند.

فایل ۲۱ رساله بیان میکند “جورج در اوایل دوران حرفه ای خود، یک گروه تحقیقاتی را که مبتکر تعدادی از اندیکاتورهای حرفه ای مخصوصا پروسه استوکستیک ( استاکستیک لین) بودند را رهبری میکرد . حد و حدود این رهبری مشخص نیست اما انچه واضح است “ابداع” اسیلاتور توسط این تیم میباشد که لین عنوانی را به آن داده است. در مقاله سال ۱۹۸۴ ‚ لین توضیح میدهد ” یکی از هیجان انگیز ترین اتفاقات زندگی من زمانی بود که فهمیدم یکی دیگر از همکاران ما در دانشگاه میشیگان(جاییکه ما دی درصد را کامل کردیم) در حال تست کردن اسیلاتور دی درصد با یک اندیکاتور اقتصاد سنجی میباشد. و به نتایج خوبی دست یافته است.

در تگ شماره ۲۱ لین رابطه ی بین اسیلاتور دی درصد و دانشگاه میشیگان را اینگونه بیان کرد ” یکی از دوستان‚ در دانشگاه میشیگان “شب” به صورت مخفیانه برای تست فرمول ها و داده ها از “کامپوترها” استفاده میکرد در ادامه توضیح میدهد اینگونه بر روی استوکستیک مطالعه میکردیم. وقتی داستان برملا شد از همکارما خواسته شد دانشگاه را ترک کند ‚او با تمام اطلاعات تحقیقات کاغذیمان به شیکاگو برگشت. لین در تگ ۲۱ رساله توضیح میدهد ابتکار اسیلاتور نتیجه ی یک تلاش گروهی بود (به ضمیر جمعی “ما ” توجه داشته باشید.)

” ما … یک اسیلاتور ابداع کردیم که گرایش را از طریق استفاده از یک نسبیت نشان می دهد.” ما آن را بهینه سازی کردیم، دو بار آن را شفاف کردیم. سپس، آن را تبدیل به اسیلاتور درصد (٪)تبدیل کردیم. “

طبق گفته های خانم لین ‚دیستنت در این گروه همکاری یا از آنها حمایت نکرد اگرچه همیشه مشتاق آنچه این گروه تریدر انجام میدادند بود و لین این روش را زمانیکه با دیسنت ارتباط داشت تدریس میکرد.

اسیلاتور کند یا آهسته

لین کی درصد و دی درصد را که استوکستیک سریع نامیده میشود تدریس میکرد. فرمول ها در سایدبار نمایش داده میشوند استوکستیک آهسته خط K%را تغییر میدهد و خط D% را بوجود می اورد که خود یک خط K% جدید است . خط دی درصد با یک موینگ اوریج سه زمانه واضح تر شده است .

لین درباره ابداع استوکستیک آهسته ادعا یی نکرد. در TAG 17 رساله اش بیان میکند ” TAG استوکستیک آهسته را بوجود آورد و تیم اسلیتر Tim Slater نام ان را از “پروسه استوکستیک” به “استوکستیک ها” تغییر داد در سخنرانی سال ۱۹۹۵ لین گفت که یک گروه در کمپانی کمپیوترک اسیلاتور استوکستیک آهسته را بوجود آورده اند. کمپیوترک اسیلاتور استوکستیک آهسته را بوجود نیاورد .

بر اساس گفته های اسلیتر ‚کمپیوترک برنامه ی این اسیلاتور را نوشت ولی مبدع ان نبوده است . کمپیوترک اسیلاتور اهسته را به پایگاه داده های اطلاعاتی خود در سال ۱۹۷۸ اضافه کرد .عده ای میگویند دیستنت مبتکر این اسیلاتور بوده است . با این وجود، لین هیچگاه ادعا نکرد که مبتکر اسیلاتور آهسته یا کند است.

نتیجه گیری

1. جورج لین به تنهایی منشا اسیلاتورهای استوکستیک کی درصد و دی درصد نبود

1. تلاش مشترک چندین نفر که تریدرهای آینده(futures traders )بودند و لین عضوی از انها بود باعث پیدایش اسیلاتور استوکستیک کی درصد و دی درصد شد افرادی که نامی از آنها در هیچ کجا ثبت نشده به گزارش برخی دیسنت عضوی از این گروه نبوده است.
2. متودولوژی این اسیلاتورها %K و %D برای اولین بار سال ۱۹۵۷ شرح داده شد.
3. لین نقش قابل توجهی در پذیرش و محبوبیت اسیلاتور تصادفی به عنوان یک اندیکاتور تکنیکال داشت.
4. اسیلاتور استوکستیک اسلو (نوسانگر اتفاقی آهسته)بعدها به بازار امد و در سال ۱۹۷۸ مورد استفاده عموم قرار گرفت اما لین هیچگاه ادعایی مبنی بر اینکه مبتکر این اسیلاتور میباشد نداشت.

در حالی که بسیاری از اصطلاحات در آنالیز تکنیکال مارکت نامشخص هستند، اصطلاحات اسیلاتورهای استوکستیک سریع و آهسته به خوبی قابل درک میباشند.

The formulas for the %K and %D oscillator – Fast Stochastic – are
[%K = 100*[(C – Ln) / (Hn – Ln%
where C is the current closing price and H and L are the highest and lowest closing prices over the last n periods, and
(%D% = 100*(H3/L3
(where H3 is the three-day sum of (C – Ln), and L3 is the three-day sum of (Hn – Ln
In Slow Stochastic, the %K line is replaced with the %D line. A three-day moving average of %D becomes the slow stochastic %D line

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ آموزش اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) در دهه ۱۹۵۰ توسط شخصی به نام جورج لِین (George Lane) توسعه یافت. استوکاستیک یک اندیکاتور مومنتوم است. این اندیکاتور جایگاه قیمت بسته شدن دارایی را در مقایسه با تفاوت بین بیشترین و کمترین قیمت در بازه زمانی موردنظر نمایش می‌دهد. در این مقاله به بررسی اندیکاتور استوکاستیک خواهیم پرداخت و آموزش این اندیکاتور را به شما ارائه خواهیم کرد.

همانطور که در قسمت قبل عنوان کردیم، اندیکاتور استوکاستیک یک اندیکاتور مومنتوم است. لِین در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که اندیکاتور او یعنی Stochastic، قیمت و یا حجم معاملات دارایی را دنبال نمی‌کند. بلکه این اندیکاتور تنها برای سنجش شتاب قیمت دارایی یا همان مومنتوم توسعه یافته است. و قانون کلی مومنتوم این است که پیش از قیمت تغییر می‌کند. از همین جهت، استوکاستیک ابزار مناسبی برای پیش‌بینی روند قیمت است. و این مهم‌ترین کاربرد استوکاستیک (و سایر اندیکاتورهای مومنتوم) است. علاوه بر این، استوکاستیک اسیلاتوریست که در محدوده خاصی نوسان می‌کند. و به عبارت دیگر، range-bound است. از همین رو، از این اندیکاتور برای سیگنال‌های اشباع خرید و فروش نیز استفاده می‌شود.

با استفاده از استوکاستیک به چه اطلاعاتی دست پیدا می‌کنیم؟ سیگنال‌های اندیکاتور استوکاستیک

مانند سایر اندیکاتورهای مومنتوم از جمله RSI، استوکاستیک نیز دو سیگنال مهم را صادر می‌کند. این دو سیگنال عبارتند از: اشباع خرید/فروش و واگرایی. در ادامه هر یک از این دو سیگنال را بررسی خواهیم کرد.

سیگنال اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold)

از آن جایی که دامنه نوسان استوکاستیک محدود به یک بازه خاص است، تشخیص سیگنال‌های اشباع خرید و فروش در آن کار راحتیست. این اندیکاتور در بازه صفر و صد نوسان می‌کند. غالب تریدرها محدوده بالای ۸۰ استوکاستیک را بعنوان اشباع خرید و محدوده پایین ۲۰ را بعنوان اشباع فروش در نظر می‌گیرند. اما این تعاریف ثابت نبوده و هر تریدری می‌تواند با توجه به استراتژی خود، آن‌ها را تغییر دهد.

به صورت معمول گفته می‌شود که اشباع خرید، از آغاز روند نزولی در آینده خبر می‌دهد. اشباع خرید به این معنیست که قیمت یک دارایی به‌طور غیرمعقولی بالاست. و این قیمت بالا از هیجان کاربران برای خرید دارایی نشأت گرفته است. از همین رو، به زودی بازار اشباع شده و هیجان فروکش می‌کند. و در نتیجه، قیمت با افت مواجه خواهد شد. عکس این مسئله نیز صحیح است. کاهش غیرمعقول قیمت دارایی را می‌توان نتیجه تمایل تعداد زیادی از کاربران برای فروش دانست. اما این شرایط دائمی نیست و بلاخره با فروکش کردن هیجان بازار، قیمت اصلاح خواهد شد و دوباره روند صعودی را تجربه خواهد کرد.

اما حقیقت این است که در دنیای اندیکاتورها، چنین چیزی لزوماً صحیح نیست. اشباع خرید در یک اندیکاتور می‌تواند نشان‌دهنده قوت روند صعودی، و اشباع فروش می‌تواند نشان‌دهنده قوت روند نزولی باشد. چگونگی سیگنال‌گیری از شرایط اشباع خرید و فروش در اندیکاتورهای مختلف متفاوت بوده و به خود اندیکاتور، و همچنین به تریدر و استراتژی‌های وی بستگی دارد. در قسمت بعد در خصوص سیگنال‌های اشباع خرید و فروش در اندیکاتور استوکاستیک توضیح خواهیم داد.

چگونه از سیگنال اشباع خرید/فروش بیشترین بهره را ببریم؟

نکته مهمی که وجود دارد این است که در دنیای اندیکاتورها، هر اشباع خریدی لزوماً به معنی افت قیمت دارایی و هر اشباع فروشی نیز لزوماً به معنی افزایش قیمت نیست. در مواقعی ممکن است قیمت یک افزایش شدید را تجربه کند و اندیکاتور سیگنال اشباع خرید را نمایش دهد. اما روند صعودی به‌قدری قوی باشد که افزایش قیمت همچنان ادامه داشته و اندیکاتور برای مدت طولانی در محدوده اشباع خرید باقی بماند. بنابراین اگر شما به محض ورود اندیکاتور به اشباع خرید، اقدام به فروش دارایی خود کنید، شانس کسب سود بیشتر را از دست خواهید داد.

توصیه ما برای کسب سود حداکثری این است که ترند اصلی را پیدا کرده و همراه با آن حرکت کنید. برای مثال در روندهای صعودی قوی، سیگنال‌های اشباع خریدی که به طور مداوم صادر می‌شوند را فراموش کنید. در عوض، به دنبال سیگنال‌های اشباع فروشی باشید که ممکن است به ندرت اتفاق بیفتند. و از همین فرصت‌ها برای خرید استفاده کنید. عکس این امر نیز در خصوص ترندهای نزولی قوی صدق می‌کند.

در تصویر زیر اندیکاتور Stochastic که در پایین نمودار قیمت قرار گرفته است را مشاهده می‌کنید. همانطور که می‌بینید، روند صعودی کلی از ماه جولای آغاز شده است. و از همین زمان تا چندین ماه بعد، سیگنال اشباع خرید به دفعات زیادی صادر شده است. اما در کل این مدت، شاهد دو سیگنال اشباع فروش بوده‌ایم که در ابتدای ماه‌های سپتامبر و نوامبر اتفاق افتاده‌اند. این دو سیگنال فرصت‌های خوبی برای خرید را رقم زده‌اند. همانطور که مشاهده می‌کنید پس از این زمان‌ها قیمت دوباره به حالت صعودی بازگشته است.

اشباع فروش در اندیکاتور استوکاستیک

واگرایی های صعودی (گاوی) و نزولی (خرسی)

واگرایی به صورت کلی به شرایطی اطلاق می‌شود که نمودار اندیکاتور و نمودار قیمت در خلاف جهت یکدیگر حرکت کنند. برای مثال نمودار قیمت در حالت صعودی و اندیکاتور در حالت نزولی قرار داشته باشد، و یا بالعکس. واگرایی دارای دو نوع صعودی و نزولیست. و تحت شرایط خاصی، می‌تواند از وارونه شدن روند قیمت خبر دهد. در قسمت بعد واگرایی‌های صعودی و نزولی را به طور کامل توضیح خواهیم داد.

واگرایی صعودی یا گاوی

واگرایی (Divergence) صعودی یا گاوی به شرایطی اشاره دارد که نمودار اندیکاتور در حالت صعودی و نمودار قیمت در حالت نزولی قرار داشته باشد. و همچنین کمینه قیمت اندیکاتور از کمینه قیمت نمودار اندیکاتور استوکاستیک اصلی بیشتر باشد. گفته می‌شود که واگرایی‌ها از وارونگی قیمت خبر می‌دهند. بنابراین در شرایط عنوان شده، احتمال می‌رود که روند قیمت به زودی از حالت نزولی خارج شده و به حالت صعودی تغییر کند. اما برای اطمینان از این اتفاق، تنها بسنده کردن به واگرایی کافی نیست. بهتر است این سیگنال را با سیگنال دیگری ترکیب کنید تا از صحت آن مطمئن‌تر شوید.

برای مثال اگر واگرایی صعودی در استوکاستیک با شکسته شدن مقاومت در نمودار قیمت و یا عبور نمودار استوکاستیک از محور ۵۰ همراه شد، می‌توانید از وارونگی روند قیمت مطمئن‌تر باشید. به طور کلی محور ۵۰ در استوکاستیک از اهمیت بالایی برخوردار است. همانطور که عنوان کردیم استوکاستیک در محدوده صفر تا صد نوسان می‌کند. بنابراین محور ۵۰، محور مرکزی این اندیکاتور است. این محور در تأیید سیگنال‌های استوکاستیک کاربرد زیادی دارد.

در تصویر زیر واگرایی صعودی در Stochastic را مشاهده می‌کنید. همانطور که می‌بینید، در محدوده قبل از خط‌چین، نمودار قیمت در حالت نزولیست. اما اندیکاتور روند صعودی خود را آغاز کرده است. همچنین مشاهده می‌کنید که کمینه قیمت اندیکاتور که با عبارت higher low (به رنگ سبز) نمایش داده شده است از کمینه قیمت نمودار اصلی که با عبارت lower low (به رنگ قرمز) نمایش داده شده است بیشتر است. پس از مدتی، نمودار اندیکاتور از محور ۵۰ عبور کرده (break above 50) و پس از آن، نمودار قیمت نیز مقاومت را شکسته است (resistance break). بلافاصله پس از شکست مقاومت، روند صعودی قیمت آغاز شده است.

واگرایی صعودی در اندیکاتور استوکاستیک

واگرایی نزولی یا خرسی

واگرایی نزولی یا خرسی به شرایطی اشاره دارد که نمودار قیمت در حالت صعودی و نمودار اندیکاتور در حالت نزولی قرار داشته باشد. و همچنین بیشینه قیمت اندیکاتور از بیشینه قیمت نمودار اصلی کمتر باشد. مانند واگرایی صعودی، واگرایی نزولی نیز می‌تواند حاکی از وارونه شدن روند قیمت و آغاز روند نزولی باشد. اما دقیقاً مانند واگرایی صعودی، بهتر است که برای تأیید این سیگنال، از یک سیگنال دیگر نیز کمک بگیرید. سیگنالی که می‌تواند به اطمینان از وارونگی قیمت در طی واگرایی نزولی در استوکاستیک کمک کند، شکسته شدن حمایت در نمودار اصلی و یا عبور اندیکاتور به پایین محور ۵۰ است.

در تصویر زیر واگرایی نزولی در استوکاستیک را مشاهده می‌کنید. در محدوده قبل از خط‌چین، نمودار قیمت در وضعیت صعودی قرار دارد. اما اندیکاتور Stochastic چنین چیزی را نمایش نمی‌دهد. همچنین بیشینه قیمت‌های نمودار اندیکاتور (lower highs) از بیشینه قیمت‌های نمودار اصلی (higher highs) کمتر است. مشاهده می‌کنید که ابتدا اندیکاتور به پایین محور ۵۰ تنزل کرده (break below 50) و پس از آن نیز نمودار قیمت حمایت را شکسته است (support break). دقیقاً بعد از همین دو اتفاق است که قیمت از حالت صعودی به نزولی تغییر پیدا کرده است.

واگرایی نزولی در اندیکاتور استوکاستیک

محاسبات و فرمول‌های اندیکاتور استوکاستیک

تایم‌فریم پیش‌فرض اندیکاتور استوکاستیک دوره ۱۴ تاییست. که می‌تواند ۱۴ دقیقه، روز، هفته یا ماه باشد. یکی از مقادیری که در Stochastic با آن سر و کار داریم، K% نام دارد. برای محاسبه K% به قیمت در زمان بسته شدن این بازه ۱۴تایی، بیشترین قیمت این بازه و کمترین قیمت آن نیاز داریم. همچنین متغیر دیگری در این اندیکاتور وجود دارد که D% نامیده می‌شود. D% در حقیقت MA سه روزه K% است. این نمودار در کنار نمودار K% رسم می‌شود و بعنوان ابزاری برای تأیید سیگنال‌ها به‌کار می‌رود.

چگونگی تفسیر محاسبات اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک جایگاه قیمت در زمان بسته شدن تایم‌فریم را در مقایسه با تفاوت بین بیشترین و کمترین قیمت در همین بازه نمایش می‌دهد. تصور کنید که بیشترین قیمت دارایی در بازه زمانی موردنظر برابر با ۱۱۰، کمترین قیمت برابر با ۱۰۰، و قیمت در زمان بسته شدن برابر با ۱۰۸ باشد. در این صورت، تفاوت بین بیشترین و کمترین قیمت برابر با ۱۰ می‌باشد. عدد ۱۰ در صورت فرمول K% قرار می‌گیرد.

همچنین حاصل تفریق کمترین قیمت از قیمت در زمان بسته شدن تایم‌فریم برابر با ۸ است، که در مخرج کسر جای می‌گیرد. با محاسبه این کسر و ضرب آن در عدد ۱۰۰، به مقدار ۸۰% دست پیدا می‌کنیم، که همان مقدار K% است. اگر قیمت در زمان بسته شدن تایم‌فریم برابر با ۱۰۳ بود، مقدار K% ما برابر با ۳۰% می‌شد. بنابراین واضح است که هر چه مقدار K% بزرگ‌تر باشد، یعنی قیمت در زمان بسته شدن تایم‌فریم به بیشترین قیمت در این بازه نزدیک‌تر است، و بالعکس.

انواع مختلف اندیکاتور استوکاستیک

در دنیای اندیکاتورها، سه نوع متفاوت از اندیکاتور Stochastic وجود دارد. این سه نوع عبارتند از: استوکاستیک سریع، کند، و کامل. تفاوت اصلی استوکاستیک سریع و کند در حساسیت بالاتر استوکاستیک سریع است. استوکاستیک سریع به تغییرات قیمت حساسیت بیشتری نشان می‌دهد و از همین رو، سیگنال‌های ارسال شده توسط آن نیز بیشتر است. سیگنال‌های بیشتر می‌توانند مزایا و معایب خود را داشته باشند. به عقیده برخی، افزایش بی‌مورد تعداد سیگنال‌ها می‌تواند به خارج شدن تریدرها از پوزیشن‌های خود در زمان نامناسب بینجامد. استوکاستیک کند اما نسبت به تغییرات قیمت کمتر حساس است. و از همین رو، می‌توان سیگنال‌های آن را حساب‌شده‌تر دانست. استوکاستیک کامل نیز نسخه قابل شخصی‌سازی استوکاستیک کند است. در استوکاستیک کامل تریدرها این امکان را دارند که همه بازه‌های زمانی موجود (در خود استوکاستیک و نمودار MA) را به روش دلخواه تنظیم کنند.

جمع‌بندی

همانطور که پیشتر نیز عنوان کردیم، کاربرد اصلی اندیکاتورهای مومنتوم در پیش‌بینی قیمت است. غالباً گفته می‌شود که این اندیکاتورها در تأیید روند کارکرد چندانی ندارند. و برای تأیید روند باید از اندیکاتورهای روند مانند MA و MACD کمک گرفت. اما اندیکاتوری مانند Stochastic در تشخیص به‌موقع واژگونی‌های قیمت بسیار موثر است. از همین رو، در صورت استفاده صحیح از سیگنال‌های آن، می‌توان تریدهای موفقی را انجام داد. هرچند که مانند همه اندیکاتورهای دیگر، پیشنهاد ما این است که استوکاستیک را نه به تنهایی، بلکه در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال به کار ببرید. ترکیب استوکاستیک با اندیکاتورهای روند، اندیکاتورهای حجم، و سطوح حمایت و مقاومت می‌تواند گزینه خوبی باشد.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک و چگونگی استفاده از آن در تحلیل ارز دیجیتال

برای توضیح نحوه حرکت قیمت در بازارهای مالی به یک مثال توجه کنید. توپی را در نظر بگیرید که با شتاب به سمت بالا پرتاب شده است. این توپ بعد از بالا رفتن ناگهانی کاهش سرعت داده، یک لحظه متوقف می‌شود و سرانجام سقوط آزاد می کند. در بازارهای مالی به ویژه ارز دیجیتال درست شاهد همین اتفاق هستیم. در چنین وضعیتی برای اندازه‌گیری مومنتوم قیمت دارایی دیجیتال باید از اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) استفاده کنیم که در این مطلب در مورد چگونگی نحوه استفاده از آن در ترید اطلاعات لازم را کسب خواهید کرد.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک، اندیکاتوری مومنتوم (تکانه‌ای) است که با کمک آن می‌توانید قیمت پایانی یک رمزارز را با دامنه قیمتی آن در یک بازه زمانی مشخص مقایسه و بررسی کنید. در واقع این اندیکاتور با صدور سیگنال‌های معاملاتی با مقادیر صفر تا 100 برای نشان دادن وضعیت اشباع خرید و فروش مورد استفاده قرار می گیرد. هر زمان که خواستید می‌توانید حساسیت اندیکاتور را با محاسبه میانگین متحرک (Moving Average) یا تعدیل بازه زمانی کاهش دهید.

فرمول محاسبه اندیکاتور استوکاستیک

در فرمول بالا، C قیمت پایانی (آخرین قیمت پایانی)، L14 کمترین قیمت معامله شده در 14 روز گذشته، H14 بیشترین قیمت معامله شده در 14 روز گذشته و K% مقدار فعلی اندیکاتور استوکاستیک است.

در بسیاری از مراجع پرسنت K (K%) به عنوان اندیکاتور استوکاستیک سریع و پرسنت D (D%) که با گرفتن میانگین متحرک سه دوره‌ای از K% به دست می‌آید، به عنوان اندیکاتور استوکاستیک آهسته شناخته می‌شود.

در توضیح نحوه محاسبه این اندیکاتور آمده است که سیگنال‌های معاملاتی زمانی صادر می‌شوند که در بازار صعودی قیمت نزدیک به سقف و در بازار دارای روند نزولی قیمت نزدیک به کف بسته شود. در نتیجه سیگنال معاملاتی استوکاستیک هنگامی صادر می‌شود که پرسنت K (K%) میانگین متحرک سه دوره‌ای را قطع کند.

اوسیلاتور استوکاستیک (Stochastic) آهسته و سریع با یکدیگر تفاوت دارند. وجه تمایز این دو در این است که K% آهسته یک دوره کند شدن دارد و در آن هموار‌سازی داخلی K% را کنترل می‌کند. بنابراین نتیجه به دست آمده گویای این است که تنظیم میانگین متحرک بر 1 دوره معادل همان اندیکاتور استوکاستیک سریع K% است.

آشنایی با مفهوم اندیکاتور استوکاستیک

استوکاستیک در بازه نوسان محدود 0 تا 100 در حال نوسان استو بدین ترتیب وضعیت اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد. نکته اندیکاتور استوکاستیک حائز اهمیت این است که مقادیر بالای 80 وضعیت اشباع خرید را نشان می‌دهد و مقادیر پایین 20 گویای اشباع فروش است.

البته نمی توان بطور قطعی گفت که هر وقت Stochastic Oscillator در وضعیت اشباع قرار گرفت روند حرکت قیمت تغییر می کند و سیگنال خرید یا فروش صادر می شود، چرا که ممکن است یک روند بسیار قوی وضعیت اشباع خرید یا فروش خود را برای مدتی طولانی حفظ کند. در هر حال معامله گران باید همواره تغییرات اندیکاتور استوکاستیک را با تغییر روند قیمت بررسی کنند.

در حالت عادی اندیکاتور استوکاستیک دو خط را نمایش می دهد. یکی از خطوط نشانگر مقدار واقعی نوسانگر است و دیگری میانگین متحرک ساده سه روز است. چنانچه این دو خط در نقطه‌ای با یکدیگر تلاقی کنند یعنی در اندیکاتور استوکاستیک مومنتوم روزانه تغییر بزرگی حاصل شده است. در این وضعیت سیگنالی مبنی بر بازگشت روند از حالت صعودی یا نزولی صادر خواهد شد.

جورج لین (George Lane) در اواخر دهه 1950 نوسانگر استوکاستیک را ساخت. این اندیکاتور قیمت پایانی یک ارز را نشان می‌دهد. این قیمت پایانی، نسبت به قیمت سقف و کف آن ارز در یک بازه زمانی مشخص که اغلب 14 روز است به دست آمده. جورج لین معتقد است که اندیکاتور استوکاستیک از سرعت یا مومنتوم قیمت پیروی می‌کند و تابع قیمت، حجم یا هیچ مولفه‌ی دیگری نیست.

لین می‌گوید پیش از اینکه در خود قیمت نوسان ایجاد شود، در اصل مومنتوم یا سرعت تغییر قیمت یک سهم تغییر خواهد کرد. در این شرایط اندیکاتور اولین و مهم‌ترین سیگنال را صادر می‌کند که این سیگنال واگرایی برای پیش‌بینی حرکت بازگشت روند (از حالت صعودی یا نزولی) را نشان می‌دهد.

مثالی برای فهم کارکرد اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

در اکثر پلتفرم های تحلیل تکنیکال ، اوسیلاتور استوکاستیک وجود دارد و طرز کار با آن اصلا سخت و پیچیده نیست. دوره زمانی استاندارد این اندیکاتور 14 روز است؛ اما می‌توانید با توجه به نیازتان این دوره مشخص را تنظیم کنید.

فرمول نوسانگر استوکاستیک بدین صورت است که با کسر پایین ترین قیمت دوره زمانی از قیمت پایانی کنونی و تقسیم آن به دامنه قیمت کل (یعنی تفاضل میان بیشترین قیمت و کمترین قیمت در دوره‌ای مشخص) و ضرب کسر حاصل در 100 نتیجه به دست می‌آید.

بیایید برای فهم بهتر این فرمول یک مثال را در نظر بگیریم. چنانچه بیشترین قیمت در 14 روز اخیر 150 دلار، کمترین قیمت در این دوره 125 دلار و قیمت پایانی فعلی نیز 145 باشد، آنگاه مقدار نوسانگر تصادفی دوره جاری از این قرار خواهد بود:

(145-125) / (150 – 125) * 100 = 80

در این مثال می‌بینیم که اندیکاتور نوسانگر استوکاستیک با مقایسه قیمت جاری با دامنه قیمتی که طی یک دوره زمانی 14 روزه نشان می‌دهد، در حوالی قیمت‌های سقف و کف اخیر خود به یک قیمت نهایی رسیده و عدد 80 را نشان می‌دهد. این عدد بیانگر این است که ارز دیجیتال مورد نظر ما در چند قدمی رسیدن به وضعیت اشباع خرید قرار دارد.

تفاوت اندیکاتور استوکاستیک با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اوسیلار استوکاستیک و شاخص قدرت نسبی (RSI) از جمله نوسانگرهای مومنتوم هستند که برای انجام تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند. در برخی از موارد این دو اندیکاتور با هم مورد استفاده قرار می‌گیرند اما در ذات خود با یکدیگر فرق دارند.

تحلیلگران در هنگام استفاده از اندیکاتور استوکاستیک فرض می‌کنند که قیمت پایانی با روند فعلی هم جهت است. بر این اساس شاخص RSI با اندازه‌گیری سرعت حرکت قیمت، سطوح اشباع خرید و فروش را مشخص می‌کند. یعنی این شاخص برای اندازه‌گیری سرعت حرکت قیمت ارز در بازه زمانی تعیین شده ساخته شده است، در حالی که نوسانگر تصادفی در معاملات مربوط به بازارهای رنج (قیمت خنثی) عملکرد قابل توجه‌تری دارد.

در نهایت می‌توان گفت که استفاده از شاخص RSI در بازارهایی که دارای روند صعودی یا نزولی هستند مفیدتر است و اندیکاتور استوکاستیک نیز بیشتر در بازارهای کم‌دامنه و متلاطم و ناامن مورد استفاده قرار می گیرد.

آشنایی با محدودیت‌های استفاده از نوسانگر استوکاستیک

اولین محدودیت Stochastic، ایجاد و صدور سیگنال‌های اشتباه و نامعتبر است. اگر زمان صدور سیگنال، قیمت تغییر کند و با سیگنال هم راستا نباشد سیگنال اشتباه صادر می‌شود و کاربر را به اشتباه می‌اندازد.

چنانچه بازار در وضعیت متلاطم قرار بگیرد صدور سیگنال‌های اشتباه ادامه خواهد داشت. در چنین شرایطی برای حل این مشکل و تعیین روند قیمت ارز مورد نظر باید از فیلتر استفاده کنید. در این صورت فقط به سیگنال‌هایی که هم راستا با روند حرکتی قیمت صادر می شوند اطمینان خواهید کرد.

کلام آخر

یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتور استوکاستیک یا نوسانگر تصادفی است که در دهه 50 میلادی توسط جورج لین ساخته شد. از این اندیکاتور برای مشخص شدن وضعیت اشباع خرید و فروش در بازار استفاده می‌شود. این اندیکاتور قیمت پایانی یک سهم یا ارز در بازار را نسبت به دامنه قیمت آن سهم در یک زمان مشخص که معمولا 14 روز است مقایسه می‌کند. این اندیکاتور با محدودیت دامنه‌ای که دارد همواره در بازه 0 تا 100 در نوسان است.

استوکاستیک وضعیت اشباع بازار خرید و فروش را نشان می‌دهد. در این زمینه لازم است بدانید که مقادیر بالای 80 وضعیت اشباع خرید را نشان می‌دهد و مقادیر پایین 20 گویای اشباع فروش است. همچنین بهتر است که از این اندیکاتور در بازارهای رنج (خنثی) و کم‌دامنه استفاده شود.

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ آموزش مفهوم اندیکاتور Stochastic

اندیکاتور استوکاستیک یا Stochastic Oscillator indicator توسط جورج لین ایجاد شده است و برای چک کردن سرعت روند بازار استفاده می شود، در این مقاله علاوه بر معرفی استوکاستیک، مفاهیم و جزئیات را نیز به شما عزیزان آموزش خواهیم داد، همراه داتیس نتورک باشید.

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

Stochastic Oscillator indicator توسط جورج لین ایجاد شده است و برای چک کردن سرعت روند بازار استفاده می شود.

از اندیکاتور استوستیک یا اندیکاتور Stochastic برای چک کردن سرعت روند بازار در هر ساعتی از شبانه روز می توان استفاده کرد.

همچنین می تواند به ما نشان دهد که یک روند ممکن است در کجا به اتمام برسد.

لازم به ذکر است که این اندیکاتور از قیمت و حجم معاملات پیروی نمی کند و مانند دو اندیکاتورهای RSI و MACD عمل نمی کند.

این اندیکاتوربرای اولین بار توسط جورج لین به وجود آمده است و به طور کلی از اواخر دهه ۱۹۵۰ مطرح شده است.

که به تخمین قیمت بسته شدن دارایی و محدوده نوسان قیمت در یک دوره از پیش تعیین شده می پردازد.

در حالت کلی استوکاستیک به عنوان اسیلاتوری شناخته شده است که از قیمت سهم و حجم معاملات پیروی نمی کند بلکه چیزی که در این اندیکاتور مهم است سرعت و جهت حرکت قیمت است.

این اندیکاتور شامل دو منحنی به نام های ذیل است:

در بین محدود ۲۰ تا ۸۰ در حال نوسان می باشد و زمانی که در این محدود قرار بگیرد نشان دهنده اشباع در خرید یا فروش است.

از این اندیکاتور در تشخیص واگرایی نیز استفاده می گردد.

نام دیگر اندیکاتور Stochastic، نوسان گر تصادفی است.

مهمترین هدف اندیکاتور استوکاستیک نشان دادن این است که بازار چه زمانی در موقعیت تلاطم و زیاده روی در فروش است و چه زمانی در موقعیت تلاطم و زیاده روی در خرید است.

بررسی مفهموم افراط در خرید و فروش

افراط در خرید: زمانی که تعداد خریدها غیر عادی باشد اصطلاحا می گویند خرید افراطی و احتمال کاهش در قیمت ها وجود دارد. در این حالت سیگنل ها بر روی محدود عدد ۸۰ قرار می گیرند.

افراط در فروش: زمانی که تعداد فروش ها غیر عادی باشد اصطلاحا می گویند فروش افراطی و احتمال افزایش در قیمت ها وجود دارد. در این حالت سیگنل ها بر روی محدود عدد ۲۰ قرار می گیرند.

انواع استوکاستیک ها :

به طور کلی به سه دسته به شرح ذیل تقسیم می شوند:

• استوکاستیک کامل: استوکاستیک K% سریع با میانگین متحرک ساده دوره هموار شده است.
• استوکاستیک سریع: فقط برخی افراد از این نوع استفاده میکنند.
• استوکاستیک کند: K% سریع با میانگین متحرک ساده و ۳ دوره‌ای هموار شده است و همچنین D% آن از میانگین متحرک ساده K% کند سه دوره‌ای محاسبه می‌شود.

نکات اندیکاتور Stochastic:

• زمانی که Stochatic در به سمت محدود عددی ۲۰ حرکت می کند و برای مدتی در آنجا باقی می ماند، نشان از برگشت صعودی خوبی را دارد.
• تنظیمات پیش فرض استوکاستیک بر روی ۵٫۳٫۳ است که با وجود ازدیاد نوسان ها خطای بیشتری را نسبت به مقدار ۳٫۳٫۱۴ دارد.
• اگر سیگنال های اندیکاتور نوسانگر تصادفی به عدد ۷۵ برسد بیانگر سقف خرید است و اگر به عدد ۲۵ برسد بیانگر کف خرید است.
• از این اسیلاتور برای شناسایی واگرایی ها استفاده می کنیم.

استوکاستیک به شما چه می‌گوید؟

استوکاستیک وابسته به دامنه است، به این معنا که همواره بین صفر تا صد قرار دارد.

از این رو، این شاخص برای تشخیص وضعیت‌های بیش‌خرید یا بیش‌فروش مناسب است.

معمولا، وقتی استوکاستیک بالای 80 قرار گیرد، خرید بیش از حد و وقتی زیر 20 باشد فروش بیش از حد در نظر گرفته می‌شوند.

با این حال، این ارقام همیشه نشان دهنده معکوس شدن قریب الوقوع روندها نیستند.

روندهای بسیار شدید می‌توانند در وضعیت‌های خرید یا فروش بیش از حد به مدت طولانی‌تر دوام آورند.

در عوض، معامله‌گران باید مراقب تغییرات استوکاستیک باشند تا بتوانند دید بهتری نسبت به تغییرات آینده روندها داشته باشند.

استوکاستیک معمولا شامل دو خط می‌شود:

یک خط نمایانگر ارزش واقعی نوسانگر در زمان هر معامله، و خط دیگر نمایانگر میانگین متحرک ساده سه روزه آن است.

از آنجا که فرض می‌شود قیمت تابع مومنتوم است، تقاطع این دو خط، یک سیگنال برای روند معکوسی است که به زودی روی خواهد داد.

زیرا این تقاطع نمایانگر تغییری بزرگ در مومنتوم روزانه است.

واگرایی بین استوکاستیک و حرکت قیمت در بازار نیز به عنوان یک سیگنال معکوس‌شدن روند در نظر گرفته می‌شود.

به عنوان مثال:

هنگامی که روند خرسی (افت قیمت‌ها) به پایین‌ترین حد جدید خود می‌رسد اما نوسانگر یک قیمت پایین بالاتر را نشان می‌دهد می‌توان به این نتیجه رسید که از مومنتوم خرس‌ها کاسته شده و یک روند معکوس گاوی (رشد قیمت‌ها) در حال شکوفایی است.

امیدواریم مقاله آشنایی با اندیکاتور Stochastic برای شما عزیزان مفید بوده باشد.

آشنایی با اندیکاتور استوکاستیک RSI و آموزش سیگنال گیری خرید و فروش

استوکاستیک RSI در واقع ترکیبی از اندیکاتورهای استوکاستیک (stochastic) و شاخص نسبی قدرت (RSI) می باشد و برای تشخیص قیمت مورد استفاده قرار می گیرد. این اندیکاتور حساسیت بیشتری نسبت به شاخص نسبی قدرت دارد. اندیکاتور استوکاستیک RSI توسط استنلی کراول و توشار شاندا کشف شده است. آنها این اندیکاتور را در کتاب The New Technical Trader (معامله گر فنی جدید) در سال ۱۹۹۴ به دنیای معامله گران معرفی نمودند.

استوکاستیک RSI معمولا مابین اعداد ۰ تا ۱۰۰ در حال نوسان است و همچنین عدد میانی ۵۰ است. این شاخص در درجه اول برای شناسایی شرایط اشباع خرید,اشباع فروش استفاده می شود.

سیگنال خرید بیش از حد بالاتر از ۸۰ و سیگنال فروش بیش از حد پایین تر از ۲۰ قرار دارد. یعنی اگر این اندیکاتور پایینتر از ۲۰ باشد فروش بیش از حد رخ داده است و با کاهش قیمت یا بازار نزولی همراه خواهیم بود و اگر این اندیکاتور بالاتر از ۸۰ باشد یعنی خرید بیش از حد رخ داده است و قیمت ها افزایش خواهند یافت و بازار صعودی خواهد بود.

به دلیل سرعت بالا و حساسیت این اندیکاتور می تواند برای تریدرها، سرمایه گذارارن و یا حتی تحلیلگران شاخص بسیار مناسبی باشد تا بتوانند حرکات بازار را بهتر تشخیص دهند.